18 июня, пятница 03:09
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Процентные свопы

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • корпфиник
    Участник создал тему Процентные свопы

    Процентные свопы

    Уважаемые коллеги,

    Все желающие обсудить перспективу процентных свопов за кружкой холодного пива - пишите сюда. Если наберется хоть один желающий - будем думать о времени и месте.

  • Толномур
    Участник ответил
    B.R.
    Кому интересен этот продукт? Кто уже делал сделки? Какие трудности? кто хочет провести сделку?
    ИМХО, неактуальный для нас инструмент, т. к. в российской практике кредитов под фиксированную ставку (без права одностороннего ее изменения) практически не выдается, соотвественно нет и интереса в хеджах.

    Прокомментировать:


  • B.R.
    Участник ответил
    Коллеги, пытаюсь реанимировать тему!
    Кому интересен этот продукт? Кто уже делал сделки? Какие трудности? кто хочет провести сделку? и т.д.

    Прокомментировать:


  • B.R.
    Участник ответил
    Коллеги, пытаюсь реанимировать тему! Присоединяйтесь!
    Кому интересен своп в настоящее время или др производные продукты?

    Прокомментировать:


  • Brod
    Участник ответил
    Сообщение от АндрейП22 Посмотреть сообщение
    Уважаемые банкиры подсажите откуда брать ставки для расчета стоисоти свопов
    Полагаю, что у себя в Казначействе.....

    Прокомментировать:


  • АндрейП22
    Участник ответил
    Уважаемые банкиры подсажите откуда брать ставки для расчета стоисоти свопов

    Прокомментировать:


  • Пифия
    Участник ответил
    Добрый день!

    Вмешаюсь в вашу дискуссию с самым, наверное, дурацким вопросом по свопам - как все это отразить в бухгалтерском учете Банка?
    Мы средненький региональнй банк, никогда про свопы и не слышали. На днях решили захеджировать процентный риск по заключенному кредитному договору с плавающей процентной ставкой путем заключения сделки своп.
    Вопрос: 1. надо ли на внебалансе отражать сумму, на которую начислются %% (т.е. некий капита или виртуальный депозит или как его назвать?)
    2. Какими проводками отражается начисление и выплата %%? Как по обычному МБК или депозиту?
    3. При расчете экономических нормативов согласно 110-И "процентные свопы не включаются в расчет расшифровки 8938, если сделки оформлены как хеджирующие". как надо оформить сделку, кроме обмена подтверждениями с банком контрагентом?

    Спасибо за ответы. И простите, если что не так чирикаю - только сегодня начала с этим вопросом разбираться.

    Прокомментировать:


  • Толномур
    Участник ответил
    LIQUIDATOR
    Есть одна небольшая проблема. Во всех толстых и не очень книгах по ценным бумагам пишут про свопы. Очень бы хотелось узнать, регулируется ли законодательно процесс осуществления процентных свопов и есть ли практика их применения?
    Насколько мне известно, процентный своп нашим законодательством не идентифицируется, да и трудно в России вводить процентные свопы на рубли, т. к. нет общепринятого индикатора плавающей ставки (а ля LIBOR).

    Прокомментировать:


  • LIQUIDATOR
    Участник ответил
    Уважаемые коллеги!
    Есть одна небольшая проблема. Во всех толстых и не очень книгах по ценным бумагам пишут про свопы. Очень бы хотелось узнать, регулируется ли законодательно процесс осуществления процентных свопов и есть ли практика их применения?

    Прокомментировать:


  • bankira
    Участник ответил
    Уважаемый коллеги!
    Помогите плиз разобрать схему выдачи кредита с использованием credit default swap. Т.е. сколько в этом случае участников сделки и кто кому выплачивает премию за риски.
    Также мне необходимо знать точное определение этого понятия credit default swap и желательно схему сделки.
    Заранее благодарю за помощь

    Прокомментировать:


  • lotss
    Участник ответил
    И не только не полезут, а попрут! Сейчас настолько хороша волна недооцененности акций предприятий, что для свописта открываются прямо-таки колоссальные возможности. Почему я и говорю: все на Венскую биржу!

    Прокомментировать:


  • slevin
    Участник ответил
    Да я нe пытаюсь доказать что я круче, глупости это. На самом деле из за опции и из за ресета в конце периода, он стоит где то в духе 750-780K в пользу владельца опции на 100М notional. Я просто хотел показать что рынок довольно сложный и там есть много всяких мелочей которые надо понимать. Если честно, то я думаю что свапы с любой конторой не имеющей базы в России маловероятны - никто не полезет не понимая кредитного риска. Я кстати думаю что ДБ будет заинтересован - они любят такие дела. К вопросу аналитики - я вывешу сюда спредшит как пример.

    Прокомментировать:


  • Ostin
    Участник ответил
    Господа, если вы уже выяснили у кого длиньше, давайте обсудим предложение МДМ по конвертации облигаций НКНХ-2 в НКНХ-3. Почти своп.

    Прокомментировать:


  • корпфиник
    Участник ответил
    Хмм, в самом деле? Ок, как насчет оценить такую простенькую сделку
    Нечего пальцы тут растопыривать. Лучше пришли по мылу что вы можете предложить.

    Прокомментировать:


  • корпфиник
    Участник ответил
    Сколько по вашему она стоит?
    257 килобаксов за 10 мио notional

    Прокомментировать:


  • slevin
    Участник ответил
    Хмм, в самом деле? Ок, как насчет оценить такую простенькую сделку:

    Начало 8/8/03, конец 8/8/08, я имею право выйти из сделки начиная с 08/08/05 каждые пол года, нотификация за 9 рабочих дней по Ню Ирокскому календарю. Фиксированная нога платит вам 4.2% каждые пол года в конце периода, 30/360, MF, Adj. LIBOR нога платит мне 3М spot rate, по TELRATE19901 мне каждые 3 месяца, с установкой (fixing) в конце периода, АCT/360, MF, Adj.

    Сколько по вашему она стоит?

    Прокомментировать:


  • корпфиник
    Участник ответил
    А насчет прямо вот так сечас - а не страшно что надуют
    Не страшно - нас тоже не пальцем делали, и есть кому всю эту бодягу считать.

    Прокомментировать:


  • slevin
    Участник ответил
    Али в Нью Йорк надо звонить ?
    UBS в Москве есть и DB есть и многое другое. Нас нету. А насчет прямо вот так сечас - а не страшно что надуют? Там есть много мелочей которые надо учитывать, начиная с конструкции кривой и заканчивая всякими convexity adjustments.

    Прокомментировать:


  • корпфиник
    Участник ответил
    Ну если разводить нечего, я с удовольствием продам какой-нибудь свап а то и много. А там посмотрим чего получится
    А вот возьму и куплю. UBS в Москве есть ? Али в Нью Йорк надо звонить ?

    Прокомментировать:


  • slevin
    Участник ответил
    Ну если разводить нечего, я с удовольствием продам какой-нибудь свап а то и много. А там посмотрим чего получится

    Прокомментировать:


  • lotss
    Участник ответил
    Вообще-то говоря надо уточнить фундаментальные понятия! Свопчик - это ж элементарный обмен финансовыми инструментами без привлечения денюжек. А видов их: хоть завались. И своп: акция на облигацию, отягощенный опционом. так чего там разводить? И свопы, действительно, очень просто внедрить именно в России, где абсолютно сжата денежная масса. Можно и процентный. И мы его уже давно внедрили с 1994 года, когда под обещание потребителя заплатить казначейскими обязательствами, предприятие поставщик выписывало векселя собственным поставщикам. Что за роскошные свопы были!

    Прокомментировать:


  • slevin
    Участник ответил
    lotss
    Прежде чем заниматься свопами (в т.ч. и процентными) неплохо бы отметиться на Венской бирже опционов.
    Опции на сток и процентные свапы преследуют разные цели, поэтому совершенно нет причины связывать появление одного с другим. ИР Свапы гораздо проще внедрить - они сделки ОТС

    Прокомментировать:


  • lotss
    Участник ответил
    Прежде чем заниматься свопами (в т.ч. и процентными) неплохо бы отметиться на Венской бирже опционов. А то лет 10 обещаем - они уже ждать небось устали! А потом за свопы энергично приняться. Почему бы, например, нашим банкам, планирующим первичное размещение акций, не закинуть в Европу опциончиков. А можно их и в свопы преобразовать (типа: мы им акции наших ведущих надежных банков, вошедших в международные рейтинги; а они нам чего-нибудь из облигаций). Уж на акциях-то как проценты плавают - лучше не придумаешь!

    Прокомментировать:


  • Толномур
    Участник ответил
    Dan_S

    Выше была упомянута книга под названием ФИАСКО. Вы бы не могли подсказать, где ее можно достать?

    Хм, хороший вопрос. Первое что мне приходит на ум - книжный магазин, если там нет, то попробуй поискать в и-нете, многие магазины торгуют книгами, например, Озон (не сочтите за рекламу, г-да модераторы).

    Прокомментировать:


  • Dan_S
    Участник ответил
    Толномур Огромное спасибо.
    Выше была упомянута книга под названием ФИАСКО. Вы бы не могли подсказать, где ее можно достать?

    Заранее благодарен.

    Прокомментировать:


  • Толномур
    Участник ответил
    Dan_S

    Я когда прочитал, ничего не понял. Эта тема очень заинтересовала. Пожалуйста, подскажите где взять подробную информацию по этой теме, хотя бы азы.

    Посмотри на сайте ISDA http://www.isda.org
    только там все на английском.

    Извените, за мою не просвещенность, но что такое imho?

    ИзвИнить можно, ИМХО расшифровывается как "по моему скромному мнению"

    Прокомментировать:


  • Dan_S
    Участник ответил
    Здравствуйте, господа!!!
    Готовлюсь к ФКЦБ 1.0. Там есть темка небольшая про свопы (процентные). Я когда прочитал, ничего не понял. Эта тема очень заинтересовала. Пожалуйста, подскажите где взять подробную информацию по этой теме, хотя бы азы. Или если у вас есть что-нибудь по этой теме в электронном виде, если не жалко, скиньте на почту: svechkov@sandy.ru. Извените, за мою не просвещенность, но что такое imho?

    Заранее благодарен.

    Прокомментировать:


  • slevin
    Участник ответил
    да, толномур верно написал - ванильный свап это ЛИБОР против фихсированной ставки, ЛИБОР 4 раза в год,ACT/360, Adj, MF, устанавливается в начале периода, платится в конце (последние два очень важны). Фиксированная нога 2 раза в год, 30/360. свопы натуральные хеджи по ряду причин в которые я вдаватся не буду, (заметьте что свап по LIBOR-у без спреда возможен только для компаний с одинаковым кредитным статусом). в принципе, я вполне не против об этом поболтать, но я в Ню Иорке.

    Прокомментировать:


  • Толномур
    Участник ответил
    корпфиник

    Я бы взял UST 3 5/8 5/15/13 + спред как флоат. Кто-то колбасит на LIBOR +.

    Такой рынок есть в Лондоне, его не нужно создавать, я так понял, что изначально речь шла о рублях и рублевых инструментах....

    Прокомментировать:


  • корпфиник
    Участник ответил
    Толномур А это - кому что надо. Я бы взял UST 3 5/8 5/15/13 + спред как флоат. Кто-то колбасит на LIBOR +.

    Прокомментировать:

Обработка...
X