13 ноября, вторник 05:33
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Проблемы бэк-офиса при интернет-трейдинге

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Проблемы бэк-офиса при интернет-трейдинге

    Недавно был на конференции iFin2002 по интернет-трейдингу. Там в качестве одной из серьезных проблем при интернет-трейдинге назывались:

    - сложности в бэк-офисе при обработке большого количества сделок (в среднем 2000 сделок в день);

    - отсутствие систем для бэк-офиса, способных поддержать работу бэк-офиса при таком количестве сделок.

    Вопрос:
    1. В чем конкретно состоят проблемы в бэк-офисе при работе в компании интернет-трейдинговой системы?
    2. Как сейчас решаются эти проблемы в компаниях?
    3. Какой функциональности не хватает в системах бэк-офиса для обеспечения нормальной работы при интернет-трейдинге?

  • #2
    DLR
    Внедряем сейчас систему интернет-трейдинга и закладываемя на 10 000 сделок в день. Думаю, сможем.

    Сейчас, и без него, имеем гораздо больше 2000 сделок (1500 только на ММВБ). Диасофт+Sybase - полет нормальный.

    Отсутствующий функционал - это, в основном, распространение бэк-офисных отчетов. Многое зависит от структуры и алгоритма комиссий. Гораздо больше можно расказать о функционале, отсутствующем в системах i-trading.

    Комментарий


    • #3
      1. В чем конкретно состоят проблемы в бэк-офисе при работе в компании интернет-трейдинговой системы?
      Трейдинг (клиентская часть) в он-лайне, а бэк-офис сильно в офф-лайне. То есть не то чтобы у всех так, но это весьма распространенная ситуация. Он-лайновый учет позиций во многих интернет-трейдинговых системах явно не может заменить он-лайнового бэк-офиса.

      Комментарий


      • #4
        loo
        распространение бэк-офисных отчетов Что Вы имеете ввиду?
        Доставка отчета клиенту по e-mail или что-то другое?
        А как попадают сделки из IT-системы в Диасофт?
        Будет ли видеть пользователь IT-системы свой портфель после сделки?
        Наталья
        Если я правильно понял, именно эту функциональность Вы назвали он-лайновым бэк-офисом?

        Комментарий


        • #5
          Думаю что Наталья это и имела в виду.

          Клиенту нужны уже расчитанный фин.результат его операций, и реальное состояние его портфеля. после каждой сделки.

          в банке же, операционистка проведет платеж клиента только завтра, только завтра депозитарий сделает штучные операции, и только завтра бэк обработает сделки, насчитает долги клиента перед банком, и все это весьма сильно опираясь на информацию из биржи, выписки, список сделок который попадет в банк, ну наверно в лучшем случае вечером.

          Тяжелое наследие прошлых лет, когда операции (проводки) зарывались (проводились) по дням.

          Возможное решение выдача клиенту информации с четко обозначеным статусом - "плановая, возможны корректировки", или работать всем по ночам, у нас идет к этому...
          С уважением, Максаев Андрей.

          Комментарий


          • #6
            Клиенту нужны уже расчитанный фин.результат его операций, и реальное состояние его портфеля. после каждой сделки.

            Я бы сказала "после каждой операции", что, безусловно, включает в себя и сделки.

            Когда сделки попадают из IT-системы в Диасофт, неизбежен и вопрос "а каким образом/как часто информация из Диасофта (имеем в виду - система бэк-офиса) попадает в IT-систему? Если системы синхронизируются раз в день, а дальше они работают параллельно (в IT-систему поступают данные о сделках, в бэк-офисную - данные об иных операциях, т.е. зачислениях/списаниях и проч.), последствия (для клиента и компании) очевидны. Так же очевидно, что интернет-трейдинг не породил, а лишь усугубил эту проблему, став причиной значительного роста количества операций.

            сложности в бэк-офисе при обработке большого количества сделок

            Эта проблема опять-таки порождена выросшим количеством операций - если 10 или 100 операций в день можно обработать вручную, то 10000 - нельзя, даже если работать всем по ночам.

            Комментарий


            • #7
              andrey_seek
              реальное состояние его портфеля. после каждой сделки Это об отчете о состоянии портфеля клиента.
              А Ваше предложение выдача клиенту информации с четко обозначеным статусом - "плановая, возможны корректировки" скорее всего касается отчета по сделкам клиента. В противном случае, все равно бэк-офис должен успеть пересчитать портфель в он-лайне. Я правильно понимаю?

              Комментарий


              • #8
                Как я уже сказал, мы еще только строим систему.
                Как сделки попадают в Диасофт - мы планируем в on-line, но асинхронно.
                Что касается прочих движений по счету клиента, то ини четко разделяются на ввод и вывод активов.
                Мы планируем, что поручения на вывод по заранее оговоренным реквизитам будут подаваться через систему I-T, а пополнения счета будут импортироваться из бэк-офиса в I-T по команде.
                Сверка остатков должна будет производиться раз в день.

                Комментарий


                • #9
                  DLR В противном случае, все равно бэк-офис должен успеть пересчитать портфель в он-лайне.

                  Это не совсем так. Практика показывает, что даже при пересчете портфеля в он-лайне все равно остаются операции, по которым производятся (или могут производиться) небольшие корректировки по итогам операционного дня (например, информацию по сделкам, полученную в течение дня правильнее считать предварительной). Однако, если полученные данные имеют высокую степень достоверности, ими можно пользоваться для он-лайнового пересчета портфеля.

                  Комментарий


                  • #10
                    loo Мы планируем, что поручения на вывод по заранее оговоренным реквизитам будут подаваться через систему I-T,

                    А если активы выводятся (списываются) не по поручению клиента, а по инициативе компании? (налоги там, расходы депозитарные или еще какие, вознаграждения компании за услуги (не комиссия по сделкам), сделки - которые не через IT-систему проходят) - тоже периодический импорт из бэка по команде?

                    Комментарий


                    • #11
                      Ну в общем-то возвращаясь к вопросам

                      - сложности в бэк-офисе при обработке большого количества сделок (в среднем 2000 сделок в день);

                      - отсутствие систем для бэк-офиса, способных поддержать работу бэк-офиса при таком количестве сделок.


                      Системы есть.

                      Вопрос:
                      1. В чем конкретно состоят проблемы в бэк-офисе при работе в компании интернет-трейдинговой системы?
                      2. Как сейчас решаются эти проблемы в компаниях?
                      3. Какой функциональности не хватает в системах бэк-офиса для обеспечения нормальной работы при интернет-трейдинге?


                      Сложностей для бэк-офиса программистских нет, есть огранизационные.
                      Как-то проверка проводок полученных в результате обработки операций (например погашения, или продажи), их маршрутизация в основной опердень, согласованность работы различных отделов банка: депозитария, рко, бэк-офиса, фронт-офиса.

                      Проблемы у программистов есть в склеивании работы совершенно ,подчас, разнородных систем.
                      Например:
                      появилась сделка и-т -> бэк-офис -> депо -> и-т
                      бэк-офис пересчитал комиссии бэк-офис -> и-т
                      фронт-офис изменил % по плечу фронт -> бэк -> и-т
                      клиент кинул денюжку "система банк-клиент" -> рко -> бэк -> и-т

                      И решение этих проблем видится только в четком разделении обязанностей и выработке принципов взаимодействия этих систем, на что разработчики этих систем подчас совершенно не расчитывали.
                      С уважением, Максаев Андрей.

                      Комментарий


                      • #12
                        Наталья
                        тоже периодический импорт из бэка по команде?

                        - ну а какие проблемы
                        С уважением, Максаев Андрей.

                        Комментарий


                        • #13
                          Кстати хотелось бы поднять еще одну тему.

                          а) Клиент в и-т вводит поручение на сделку, он только планирует что это приведет к тому или иному изменению его позиции. Он ведет свой учет, "плановый клиентский"

                          б) Трейдер исполняет это поручение, объединя ли поручения в одну сделку, или наоборот - разбивая, реальная цена будет - соответственно как получится. Он ведет свой учет "фронтовой", конечно не забывая себя любимого.

                          в) бэк-офис - только проведя операции трейдера у себя может точно ответить клиенту что у него и насколько изменилось. В случае внебиржевой сделки ситуация еще более неопределенная - только после подтверждения (наверное письменного) сторонами можно будет сказать - на сколько и когда изменится позиция клиента.

                          Как в этих условиях можно что-то сказать клиенту о его позиции?
                          Последний раз редактировалось andrey_seek; 24.04.2002, 14:58.
                          С уважением, Максаев Андрей.

                          Комментарий


                          • #14
                            andrey_seek
                            Клиент в и-т вводит поручение на сделку, он только планирует что это приведет к тому или иному изменению его позиции. Он ведет свой учет, "плановый клиентский"

                            ну почему же? в IT-системе компания ведет учет позиций клиента - реальных и, возможно, плановых. другое дело, что эти плановые позиции не всегда (не у всех) видны из бэк-офисной системы (если она не объединена с IT системой). это есть плохо...

                            бэк-офис - только проведя операции трейдера у себя может точно ответить клиенту что у него и насколько изменилось

                            ага! только получив подтверждение проведенной операции - из торговой системы, бухгалтерии, депозитария и проч. - можно точно ответить что и как изменилось на клиентском счете. но никто не мешает в определенной мере пользоваться предварительными данными.

                            что касается периодического импорта из бэка по команде - проблема, как мне видится, во временнОм разрыве между проведением операции (в бэк-офисной системе) и импортом данных о ней в IT-систему. в случае увеличения активов на счете это не критично, в случае же уменьшения...[/U]

                            Комментарий


                            • #15
                              Если посмотреть на эту дискуссию немного сверху, то становится очевидно, что мы пришли к тому, что необходимо рассматривать settlement-процесс, как единое целое.
                              Прежде всего хотелось бы сразу уточнить термин settlement. Если просто, то settlement – это процесс, начинающийся от желания совершить сделку и заканчивающийся полным (юридическим, техническим и т.д.) оформлением этой сделки.
                              Вернемся к settlement-процессу. Совершена сделка, она инициирует создание множества документов, создает потоки этих документов в различных направлениях, задействует множество подразделений в самой компании и у других участников сделки. И все это подчинено одной цели: обеспечить полноценный расчет по этой сделке. Логично предположить, что для обеспечения расчетов и полного контроля за их прохождением (STP), вся информация должна быть объединена в единое целое.

                              Если рассматривать settlement-процесс локально (внутри компании), то (как здесь уже говорилось) основная проблема "cогласование информации в различных системах".

                              Пути решения:
                              1) единое информационное пространство на уровне хранения данных – все системы компании работают на одной базе данных

                              2) единое информационное пространство на уровне документов, порождающих действия в этих системах - все системы смотрят на те документы, которые их "интересуют", модифицируя их, если надо. Эти документы инициируют в системах какие-то процессы. (Кстати, отчет клиенту (по сделке, позиции и т.п.) это тоже документы, которые можно обрабатывать).

                              Комментарий

                              Пользователи, просматривающие эту тему

                              Свернуть

                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                              Обработка...
                              X