22 сентября, суббота 14:22
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Риск-менеджмен в факторинге

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Риск-менеджмен в факторинге

    Коллеги,

    Есть интесная тема. Вам не кажется, что актив большинства лидеров факторинга России - мыльный пузырь - не более? По той простой причине, что они не обслуждивают и не оценивают этот портфель в разрезе дебиторов? Они просто ставят лимит на клиента. А если это мошенничество? Я не имею ввиду умысел, просто сокрытие некоторых вещей от Банка, которывй и так не умеет работать с дебиторкой?

  • #2
    Тема интересная и возможно в скором времени может стать очень злободневной (аналоги на поверхности).

    Комментарий


    • #3
      Тема интересная и возможно в скором времени может стать очень злободневной (аналоги на поверхности).
      Возможно, следует сделать даже уточнение, что "пузырь" может складываться не только из-за отсутствия оценок портфеля в разрезе Дебиторов и переноса внимания на Клиента , а являться скорее результатом идеологического пренебрежения к реальным источникам рисков по факторингу и к необходимым мерам по их минимизации.

      P.S.
      Ведь и оценки Дебиторов бывают разные и каждый может вкладывать в это понятие различные смыслы, объем работ и иные конечные цели.
      К примеру, с одной стороны, кто-то на рынке может указывать на наличие у него существенной накопленной статистики по Дебиторам, которая, в первую очередь, помогает ему оценивать факторинговый портфель именно с позиции Дебиторов. С другой стороны, реальные риски по такому портфелю, скорее, меньше не становятся в части "пузыря", потому что сама статистка может быть раздута "воздушными" поставками и, как следствие, оценка Дебиторов будет искаженной к их реальным возможностям в "переваривании" товара и к конечному результату оценок этих Дебиторов.

      Комментарий


      • #4
        Ни один их Факторов, за искючением, быть может НФК, не умеет определять "воздушность" поставок. Я был свидетелем как заходят клиенты В Евроком и Промсвязь. Главное, чтобы отчетностиь была хорошая....)) Беда любого Банка - стереотип оценки риска клиента и неумение работать с дебиторкой. Кстати некоторые уже "попали"...))

        Что касается оценки дебиторов, то у них такой же подход как и оценка клиентов. Система риск-менеджмента проста банковская, это все равно что, пытаться выскочить из реки на катере, думая, что он поедет по асфальту...)) Поэтому у них и невозможен андеррайтинг без статистики (клиента или своей), фин. отчетности или сведений об оборотах по счету. А если дебитор сворачивает/перепрофилирует свой бизнес? Статистика превосходная...)) А то что арендодатель дебитора сообщает, что арендатор-дебитор съезжает - это не учитывается...)) Это все до первого попадалова...)) Пока клиенты возвращаю денежки хорошо - иллюзия, что все нормально...)

        Комментарий


        • #5
          А то что арендодатель дебитора сообщает, что арендатор-дебитор съезжает - это не учитывается...)) Это все до первого попадалова...)) Пока клиенты возвращаю денежки хорошо - иллюзия, что все нормально...)

          про катер - понравилось)))
          т.е. существует методика оценки дебиторки, принципиально отличающаяся от оценки ристок по клиенту?

          т.е. надо "караулить" дебитора, и "брать, пока теплый"?
          Bumali

          Non est vivere, sed valere vita.

          Комментарий


          • #6
            Система риск-менеджмента в факторинге, кардинально отличается от риск-менеджмента в банке. Первая оценивает реальную "пропускную способность" дебитора исходя из возможностей его бизнеса (торговые площади, количество поставщиков и их доли, количество дилеров и т.д. и т.п., вторая - способность дебитора "выдернуть" из оборота какую-то конкретную сумму для расчетов с поставщиком.

            Комментарий


            • #7
              venic

              как же быть банку?
              Bumali

              Non est vivere, sed valere vita.

              Комментарий


              • #8
                Не изобретать велосипед (если только он не поставил амбимциозную цель стать лидером факторинга....)), а просто заключить партнерство с профессиональным Фактором. Деньги - Банка, обслуживание, сервис и риск-менеджмент - Фактора. Тогда факторинг у вас будет на потоке. Профессиональный факторинг - не конкурирует с банковскими продуктами вообще.

                Комментарий


                • #9
                  Не изобретать велосипед

                  заключить партнерство с Фактором, т.е. - с одним из четверки лидеров?
                  Bumali

                  Non est vivere, sed valere vita.

                  Комментарий


                  • #10
                    Промсвязь и Номос - сами с усами, они партнерства не ищут. Остается НФК и Еврокоммерц. Выбирать вам...))

                    Комментарий


                    • #11
                      Выбирать вам...))

                      про Промсвязь СТОЛЬКО наслышана))) Но мне все-таки кажется, что не так страшен черт...))
                      Bumali

                      Non est vivere, sed valere vita.

                      Комментарий


                      • #12
                        В Промсвязи факторинг деградирует. Это всего лишь универсальный банк. Факторинг там - не главное. А риск-менеджмент там вообще ликвидирповали в ноябре...))

                        Комментарий


                        • #13
                          В Промсвязи факторинг деградирует

                          насколько я поняла, в основном - экспортный факторинг?
                          Bumali

                          Non est vivere, sed valere vita.

                          Комментарий


                          • #14
                            Как раз внутренний.

                            Комментарий


                            • #15
                              venic

                              Вы семинары по факторингу на ведете?
                              А то я пойду 11-12 февраля))) учиться, как с нуля начинать первые вложения в 50 млн·········
                              Bumali

                              Non est vivere, sed valere vita.

                              Комментарий


                              • #16
                                Нет. я зарабатываю на жизнь другим...)) Добыванием сверхприбыли для акционера и "драйвом" от творчества в факторинге...)).

                                А что за семинар 11-12 февраля? Кто проводит?

                                Комментарий


                                • #17
                                  venic

                                  ИБД
                                  Bumali

                                  Non est vivere, sed valere vita.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Вы пойдете учиться шить сапоги к пирожнику?

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      venic

                                      а с чего бы Вы сами начали?
                                      Bumali

                                      Non est vivere, sed valere vita.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Я уже начал, много лет назад...)) с 50 млн. долларов...))
                                        Смотря зачем вам нужен факторинг. Есть опции: Если вам он интересен лично (как развитие творчества)- лучше перейти на работу к профессиональному Фактору. Если он нужен Вашему банку - то какова его стратегия в отношении факторинга? Если он он нужен вам для выполения поручения руководства - то Положение Вы рано или поздно найдете...))

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          venic

                                          В поставленной задаче пока много неизвестных.

                                          Положение - всего лишь упорядочивание мыслей)) под конкретную расстановку сил)))
                                          Мне нужен драфт, чтобы лучше разобраться самой.
                                          Будет мало неизвестных, напишу сама))
                                          Bumali

                                          Non est vivere, sed valere vita.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Ты одна не справишься

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              venic

                                              а я и мое величество пока только учатся)) Когда соберемся открывать банк, конечно понадобятся помощщщники))
                                              Bumali

                                              Non est vivere, sed valere vita.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                В части того, что "не так страшен черт" и по продолжению темы раздувания "пузырей"/"строительства пирамид", то возможно рассмотреть пока один из иллюстрационных примеров в части применения уже банковского риск-менеджмента, когда для факторинга он не работает.

                                                Информация для целей профилактики и понимания возможной некоторой природы текущего взрывного роста на рынке факторинга.

                                                Пример.
                                                В течение "захода" Клиента на факторинг в универсальном Банке, как правило, происходит следующий стандартный механизм принятия решений и работы (это и так всем известно, но указывается для дальнейшего суждения):

                                                1. Банк после проверки Клиента со стороны СБ (как правило, без выезда), используя свои передовые банковские технологии "риск-менеджмента от кредитования" и при приложении их на факторинг (в основном оценка баланса Клиента), устанавливает на Клиента первоначальный лимит финансирования по факторингу, допустим, лимит Клиента = 10 млн. руб. (Лимит может быть, например - % от актива (учитывая величину собственного капитала, ликвидность, оборачиваемость, рентабельность и т.п.), или % от выручки или % от собственного капитала (для совсем консервативных)).
                                                2. Далее после заключения Договора факторинга с Клиентом и указания Банка на требование по предоставлению на факторинг от Клиента 3-8 Дебиторов (в зависимости от Банка разные требования по количеству), Клиент предоставляет на проверку и одобрения работы по факторингу данных Дебиторов (заполняя Извещения на Дебиторов).
                                                3. Работа Банка с Дебиторами, как правило, начинается и заканчивается только на первичной "проверки" данных Дебиторов по отсутствию "негатива"(в большей части только проверка со стороны СБ по базам данных на отсутствие криминала (нет выездов и общения с Дебиторами, не готовятся, как правило, какие-либо бизнес-справки по Дебиторам, за исключением, м.б. крупных запросов)). Индивидуальные лимиты на Дебиторов на начальном уровне взаимодействия с Клиентом, так же как правило, не ставятся, и Клиент работает в рамках своего лимита в 10 млн. руб.
                                                4. Далее при работе в рамках типичной банковской идеологии, для Банка будет важно в первую очередь отсутствие просрочек и регрессов по Клиенту (просрочки, по мнению Банка - это плохо) и в случае возникновения потенциальных проблем для урегулирования будут звонить и напоминать по оплате именно к Клиенту. Ведь с ним удобнее и привычнее для Банка работать т.к. это полностью ложиться на используемые технологий предоставления кредитов Клиентам.
                                                5. Банку, как правило, затруднительно перекладывать на СБ или кредитных инспекторов функцию по общению и проведению сверок/верификации или урегулирования задолженности по Дебиторам – это не ложится на используемую кредитную инфраструктуру Банка, а разрабатывать и внедрять иную факторинговую инфраструктуру - дорого.

                                                Когда по Дебиторам дано положительное решение Банка и на Клиента определен лимит, то Клиенту, возможно, использовать одну из следующих схем обмана (мошенничества) Банка и его банковского риск-менеджмента при факторинге (обращаю внимание, ниже указан самый простой и элементарный способ, остальные (которых большинство), намного и намного сложнее):

                                                1.1. При наличии верификации первых поставок со стороны Банка, Клиент предоставляет первые "реальные" накладные (поставки) на финансирование в адрес проверенных Дебиторов. Запрос идет в рамках использования лимита Клиента на 5 млн. руб. из 10 млн. руб. установленных на Клиента.
                                                1.2. Клиент дожидается получения оплаты от Дебиторов на 5 млн. руб. для "закрепления" во мнении Банка впечатления о нормальности деятельности Дебиторов в части оплат и деятельности Клиента. Лимит опять восстанавливается до 10 млн. руб. после погашения первого финансирования.
                                                1.3. Далее, когда верификации не будет, то новые накладные (поставки), предоставляются от Клиента в адрес Банка уже "рисованные"(поддельные) т.е. составленные Клиентом без ведома Дебитора (используются за Дебитора его сканированные печати или их оттиски, подделанные подписи Дебитора и т.п.), но на сумму только в 5 млн. руб. из 10 млн. руб. установленных на Клиента.
                                                1.3.1. При отсутствии верификации и сверок вообще в Банке, "рисованные" поставки, могут быть предоставлены Клиентом сразу с первого раза в рамках лимита Клиента из 10 млн. руб., опять же на 5 млн. руб.
                                                1.4. После, когда наступит срок оплаты по первым "рисованным" накладным на 5 млн. руб. (т.е. через например, 30 дней), Клиент предоставляет в Банк еще новых "рисованных" вторых накладных на следующие 5 млн. руб. со следующим сроком поставок 30 дней (ведь лимит Банка на Клиента 10 млн. руб.).
                                                1.5. Получив новое второе финансирование по вторым "рисованным" накладным на 5 млн. руб., этими средствами Клиент закрывает предыдущее первое финансирование по первым "рисованным" поставкам на 5 млн. руб. Для обхода банковского риск-менеджмента Клиент погашает финансирование по первым "рисованным" поставка ОБЯЗАТЕЛЬНО до наступление просрочки по оплате по этим первым "рисованным" поставкам. Нет просрочек, нет беспокойства Банка, нет возможных звонков к Дебиторам, нет взможности вскрыть обман.
                                                1.5.1. Закрыть первое финансирование по первым "рисованным" поставкам возможно любым способом в зависимости от хитроумности Клиента. Как прямой платеж (т.е. объяснив, что Дебитор ошибся и заплатил не на факторинговый счет, а напрямую к Клиенту) или через подставное третье лицо (с иной конторы Клиента) за Дебитора (объяснив, что это внутренний взаимозачет или платежи деньгами, опять же типа по ошибке). По банковской идеологии риск-менедежмента главное возможное "зло и негатив" - это просрочка и обращают в Банке, как правило, внимание в большей части именно на это, т.к. воспринимают факторинг, ,как кредит. Источник погашения для Банка не так важен (прямой платеж или третье лицо), хотя это важный индикатор в предотвращении и защите реальных рисков по факторингу.
                                                1.6. Соответственно т.к. первое финансирование по первым "рисованным" поставкам будет погашено Клиентом до наступление просрочки из второго финансирования по вторым "рисованным" поставкам, то Лимит Клиента опять освобождается на 5 млн. руб. (из 10 млн. руб. установленных) и схема возобновляется со стороны Клиента многократно. Т.е. когда нужно будет платить за второе полученное финансирование, далее рисуются третьи поставки и из третьего финансирования погашается второе и т.д. Как правило, Банк не будет обращать внимание на прямые платежи и платежи третьих лиц, ведь для него главное отсутствие просрочки по финансированию и отсутствие регресса.
                                                1.7. Стоит обратить внимание, что фактически же получается, что первые 5 млн. руб. по первым "рисованным" поставкам Клиент получает почти НАВСЕГДА и в постоянное свободное пользование (или вложить инвестициями в бизнес или покупать себе красивую жизнь или еще что-то по его планам, и даже может без злого умысла и думая потом вернуть). Эти первые 5 млн. руб. ему не нужно будет возвращать в Банк фактически НИКОГДА пока работает схема "пирамиды" (пузыря), т.к. второй частью лимита Клиента всегда будет погашаться предыдущее финансирование и далее следующее и только из денег Банка. Клиент ничего не будет в это вкладывать.
                                                1.8. В итоге, далее через определенный период времени и рассматривая "великолепную" платежную и кредитную историю Клиента, его Банк увеличит на него сначала лимит с 10 млн. руб. до 15 млн. руб. (ему же нужен рост бизнеса, выполнение бизнес-плана и т.п.) и далее больше…
                                                1.9. Клиент потом "растет" и рисует поставки первые на 7.5 млн. руб., далее к сроку погашения, получив вторую часть лимита по вторым поставкам в 7.5 млн. руб. от остатка лимита, гасит предыдущую, освобождая лимит и т.п.
                                                1.10. Итог: по указанной схеме Клиент с лимитом в 10 млн. руб. через 2-3 года (в зависимости от аппетитов Банка и Клиента) может вырасти до 100-150 млн. руб. и уже будет высвобождать для себя на личные цели намного большие суммы…
                                                1.11. Показатели роста факторингового бизнеса у данного Банка будут ежегодно удваиваться (утраиваться) и радовать общественность, т.к. таких Клиентов и с такими (другими) схемами в его портфеле будет значительная часть. Ведь соблазн Клиентов получить "просто так под бумажки много денег" очень велик, как и велик аппетит текущих и новых игроков урвать свой кусочек пирога на рынке факторинга….

                                                Примечание:
                                                это только одна и самая простая из схем мошенничества, которые могут применяться в факторинге и где нужен специализированный риск-менеджмент.
                                                Даже эта якобы простая схема может видоизменяться и усложняться Клиентами,например, следующим образом:
                                                - чередовать с разной интенсивностью реальные и "рисованные" поставки,
                                                - перекидовать "рисованные" поставки по разным Дебиторам,
                                                - "рисовать" поставки в разные сроки (не последовательные и пересекающиеся) и на разные суммы,
                                                - использовать периодически собственные ресурсы Клиента для закрытие "рисованных" поставок досрочно (что бы не вызывать подозрения).
                                                - использование различного размера "рычага" величину свободного лимита) для закрытие предыдущих "рисованных" поставок.
                                                - и т.п.

                                                Как же обнаружить "воздух/пирамиду" по указанной схеме?
                                                - следует заняться проведением постоянной верификаций и сверок по Дебиторам Клиента на предмет определения суммы их задолженности перед Фактором (Банком). Если при звонке Дебитору, тот указывает, что по его мнению его задолженность перед Фактором (Банком) существенно меньше, чем профинансировал Фактор (Банк), то это указывает на возможное мошенничество Клиента.

                                                А ведь это уже совсем иное, чем привычное кредитование и работа только с Клиентами.

                                                Что потом?
                                                Далее при обнаружении мошенничества, финансирование скорее приостанавливается и Клиент уже не может из очередного нового финансирования погашать предыдущее и тогда те суммы, которые он взял на личные цели нужно будет возвращать в Банк. Особенность в том, что факторинг – это не кредит и обеспечения в виде залога активов нет, т.е. взыскать с Клиента нечего, да и с Дебиторов ничего также не получить, т.к. поставки "рисованы" Клиентом и не имеют к Дебиторам отношения. Остается только "уговаривать"/"заставлять"/"пресинговать" Клиента к возврату, но если Клиент исчезнет, то у Банк останется без обеспечения риск (а то и убыток) на суммы значительно большие, чем первоначальный лимит Клиента в 10 млн. руб.

                                                З.Ы.
                                                Следует обратить внимание, что Клиенты решившие воспользоваться данной схемой с "рисованием" или подделкой документов или любой иной схемой мошенничества Клиентов по факторингу, не отдают себе отчета в том, что указанные схемы, классифицируется в 159 ст. УК РФ (мошенничество) по которой предоставляют "реальные" и значительные сроки заключения.
                                                Была даже информация, что кто-то из участников рынка имел несколько показательных прецедентов в рамках предотвращения мошенничества по факторингу со сроками заключения "порядка 7 лет". Т.е. показательно, что указанный типовой случаи мошенничества, давно известен некоторым опытным игрокам рынка факторинга и именно поэтому их система риск-менеджента в факторинге и работа их подразделений выстроена таким образом, чтобы предотвратить и недопустить подобные случаи мошенничества и другие схемы, а не определять "правильный лимит Клиента".
                                                Последний раз редактировалось userfactor; 08.02.2008, 03:11.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Вы случайно не преподаете факторинг? Или может быть способы мошенничества...)) Я поражен такой глубиной, похоже Вы были либо с той, либо с другой стороны...))

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    userfactor
                                                    Риск-менеджмент в фаторинге работает.
                                                    Правда, при условии, что оцениваются именно риски факторинга, а не только кредитный риск на клиента.

                                                    Схема не нова, и с разными вариациями используется в вексельных
                                                    сделках и торговом финансировании.

                                                    Вообще, росийские банки с упорством, достйным лучшего применения, довольно часто замыкают весь риск менеджмент по РВП исклчительно на РВПС исходя из позиции ТОЛЬКО одной сторны сделки.
                                                    Результат вполне закономерен.

                                                    Bumali
                                                    Указанная выше схема - лишнее подтверждение тому, что "одиночное плавание" в факторинге противопоказано.
                                                    Даже если удастся изучить теорию у грамотных людей, поднять факторинг в одиночку - нереально.
                                                    Слишком много специфических вещей нужно УМЕТЬ делать.
                                                    А если руководство просто желает "пофакторничать", то лучше его от этого отговорить в зародыше.
                                                    Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      попробуй отговорить, когда это 35% годовых, считай за овердрафт...))

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        когда это 35%

                                                        дешевле, к сожалению)))
                                                        Bumali

                                                        Non est vivere, sed valere vita.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Как это дешевле?...)) Берешь 16% годовых за деньги (это сейчас райские условия, если не вешать лапшу клиентам о лимитах и ограничениях). Еще 6% годовых набегает за факторинговую комиссию (0,5% от суммы поствки при оборачиваемости активов 30 дней), и еще 12% годовых - премия за риск (1% от суммы риска при оборачиваемости 30 дней). Итого на круг 34% годовых. А если еще брать доп. комиссию за просрочку, как Евроком, - тогда вообще золотое дно...))

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            venic

                                                            обработка документов - фиксированная
                                                            АУДЗ % от поставки - 18%
                                                            финансирование - 1,1%
                                                            риск - 1% от поставки

                                                            итого примерно 24%))) Как Вам?
                                                            Bumali

                                                            Non est vivere, sed valere vita.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X