14 октября, понедельник 01:46
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Скоринг частные лица

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • К сожалению, книги с примерами внедрения скоринга мне не попадались. Экономическая целлесообразность оценивается целиком и полностью с позиции оценки инвестиционного проекта - а это можно найти в любой книге по финансовому анализу, например в книге Ковалёва.

    Комментарий


    • Здравствуйте, а возможно ли банку при экспресс-кредитовании использовать своих аналитиков систему безопасности и информацию из БКИ вместо скоринга ?

      Комментарий


      • Использовать можно все что угодно, например, можно посадить экстрасенса рядом с кредитным экспертом - пусть смотрит будущее - вернется кредит или нет.
        Вопрос в том как это сделать, сколько это будет стоить и какой результат будет в итоге.
        Ну и конечно же кредитную политику банка, его цели и планы на развитие никто не отменял...

        Комментарий


        • Сообщение от Meunier Посмотреть сообщение
          Да там стандартная телега насчёт правильности учёта данных, масштаба выборки и точности модели - что типа нереально ничего оценить. В интернетах можете мильон таких статей отыскать, однако реальная альтернатива математическим методам - набор команды экстрасенсов для анализа кредитоспособности.
          согласен. еще одна проблема - издательства не особо охотно печатают материалы, посвященные практическому применению матметодов в скоринге. я имею в виду нечто большее, чем статьи в журналах, к тому же, весьма дорогих
          http://www.slideshare.net/Gewissta

          Комментарий


          • Сообщение от Gewissta Посмотреть сообщение
            согласен. еще одна проблема - издательства не особо охотно печатают материалы, посвященные практическому применению матметодов в скоринге. я имею в виду нечто большее, чем статьи в журналах, к тому же, весьма дорогих
            Есть ещё более дорогие пакеты прикладных программ (которые, к слову, на заложенной базе данных не очень хорошо отражают статистику на конкретном кредитном портфеле) и разнообразные семинары, которые достаточно популярны и недостаточно бюджетны. Если порыться в сети, то можно отыскать презентации и прочие материалы к семинарам - для человека с определённым опытом этого вполне хватит, чтобы перехватить часть неплохих идей. Также имеются книжки Кремера и Елисеевой по мат. статистике и эконометрике, в них достаточно полно и увлекательно расписаны принципиальные подходы и требования к построению тех или иных моделей, за исключением, разве что, деревьев решений и нейронных сетей - причём построение первых не гарантирует исключения ошибки причины-следствия (тут потребуется опыт), да и в принципе сложно формализуемы в виде математической задачи, а вторые - чересчур переобучаемы и не имеют прозрачной структуры для конструктора - тут придётся попотеть, чтобы выбрать структуру так, чтобы и модель вышла точной, и чувствительной к изменению конъюнктуры рынка и параметров продукта.
            Также есть неплохие книги иностранных авторов (русских, к сожалению, пока что не встречал) - их тоже можно утырить в сети.

            Комментарий


            • Здравствуйте всем. Не могли бы вы помочь с расчетом эффективности внедрения нового параметра в скоринговую модель? Проблема сводится у тому, что я не могу посчитать доходы, есть размер кредитного портфеля и величина просрочки.

              Комментарий


              • Сообщение от speedvan Посмотреть сообщение
                Здравствуйте всем. Не могли бы вы помочь с расчетом эффективности внедрения нового параметра в скоринговую модель? Проблема сводится у тому, что я не могу посчитать доходы, есть размер кредитного портфеля и величина просрочки.
                Коэффициент Джинни уже не канает? Если точность модели возрастёт - при прочих равных получите положительный результат (уменьшение просрочки). Если же ваш дополнительный параметр - это справка 2 НДФЛ или личное страхование - потеряете клиентов, но в плане просрочки выиграете и без введения параметра в скоринг и анализа эффективности модели.
                Ну а вплане доходов - тут уж я не знаю, если уж вы на своих данных их посчитать не можете, то я думаю, в сообществе мало экстрасенсов способных предречь результат.

                Комментарий


                • для случаев с небольшими объемами и несложными процессами (как экспресс-кредитование) есть аутсорсинговые решения - минимальный скоринг + проверка в разных базах (ГАИ, паспорта и тд., БКИ ) и ручки аналитика, который принимает решение на основании результатов проверки. платите за заявку, лицензию покупать не надо, веб-ресурс, мини-отчетность. это больше подходит для маленьких банков и МФО

                  Комментарий


                  • Правильно глаголите, от политики кредитования зависит. Я лично видел скоринг-карту где БКИ-шная информация была в качестве фактора, но чаще это проще сформировать бизнес-правилом: типа получили скор-оценку, сопоставили с группой отсечения, пробили по БКИ - приняли решение.

                    Комментарий


                    • в любом случае можно настроить правила так, чтобы выдавалось либо автоматическое РЕШЕНИЕ (выдать значит выдать), либо только РЕКОМЕНДАЦИЯ, а дальше включается человеческий фактор. тут уж у кого какие аппетиты и фантазия

                      Комментарий


                      • Угу, есть ещё очень классная штука - знаю, что у одного из наших розничных паровозов есть прикольная штука с названием "визуальный скоринг" - а по сути это один из элементов скоринговой системы, который проставляется манагером, который непосредственно с клиентом общается)))) Типа если есть наколки на руках, морда пропитая или просто какое-то чепушило в майке-алкашке придёт, то оценочка низкая, если к внешнему виду придраться сложно, то оценка высокая - но не более чем один из общих параметров.
                        Вот интересно было бы у сведующих людей поинтересоваться об эффективности именно подобного параметра, да и ещё поинтересоваться, ребят, которые заявки принимают специально обучают визуальные проверки осуществлять, или так - по собственному мнению)))

                        Комментарий


                        • из своего опыта могу сказать, что в некоторых случаях при заполнении заявки ставится флажок (если внешний вид клиента вызывает сомнения), пишутся коментарии, такая заявка попадает на ручную обработку аналитиком, или фрод-менеджеру. либо сам менеджер может поставить отказ - опять же в зависимости от политик банка. для кого то наличие наколок не является стоп-фактором. Есть же такие как Тимати)))) тут опять же - как настроишь стратегию, так заявка и побежит. ни разу не видела, чтобы в зависимости от описания внешнего вида присваивался какой то скор и автоматически выдавалось решение.
                          что касается обучения - в организациях, где я работала, обучение обязательно проводили либо СБ, либо фрод-менеджеры. с картинками, и даже видео) памятка у менеджеров всегда была в наличии

                          Комментарий


                          • Сообщение от Triny Посмотреть сообщение
                            из своего опыта могу сказать, что в некоторых случаях при заполнении заявки ставится флажок (если внешний вид клиента вызывает сомнения), пишутся коментарии, такая заявка попадает на ручную обработку аналитиком, или фрод-менеджеру. либо сам менеджер может поставить отказ - опять же в зависимости от политик банка. для кого то наличие наколок не является стоп-фактором. Есть же такие как Тимати)))) тут опять же - как настроишь стратегию, так заявка и побежит. ни разу не видела, чтобы в зависимости от описания внешнего вида присваивался какой то скор и автоматически выдавалось решение.
                            что касается обучения - в организациях, где я работала, обучение обязательно проводили либо СБ, либо фрод-менеджеры. с картинками, и даже видео) памятка у менеджеров всегда была в наличии
                            Солидно) Можете в кратце описать по какому принципу работают фроды в Вашем банке? Очень интересно, потому что сейчас как раз рисуем стратегию массового кредитования, прикидываем эффективность модели оценки и ценообразования. Лично для меня процессы в данном подразделении не очень прозрачны. Спасибо за помощь заранее)
                            Ну а на тему внешнего вида)))) Пару раз спускался в М-Видео прямо из квартиры какую-нибудь фигню купить типа утюга/чайника или салфеток для монитора, в дырявых тапках и изрядно побитых молью трениках)))) Ничего, активисты из ПОСов подходили и предлагали мне что-то в кредит втюхать
                            По поводу скоров по внешнему виду - ну лично я озвучиваю то, что слышал от коллеги, наверное более актуально сейчас для массовиков и ПОСов, у нас розница работает по принципу "притащи тонну бумаги и жди", конечно же не самый оптимальный вариант от которого руководство хочет уйти. Мне тоже в принципе при текущих рыночных настроениях такая модель кажется оправданной только для низкомаржинальных продуктов типа ипотеки или авто-кредитов, потребы у нас мало берут, так что вот смотрим как кто этот вопрос реализует, нарабатываем материал)

                            Комментарий


                            • спросите конкретнее) а вкратце:
                              фроды разбирают очереди от аналитиков и коллекторов, мониторят и расследуют подозрительные случаи, проводят тренинги для новых сотрудников и тестирование действующих. кстати, успешное прохождение теста по противодействию мошенничеству является одним из условий приема на работу)
                              ну и, конечно, все новые процессы и продукты проходят через согласование фрод юнита.
                              какой банк, такие и аппетиты на риск. можно в консервативном банке иметь команду антифрода из 2-3 человек, а в очень неконсервативном человек 15))) и то будет мало.
                              плюс минус технологии по аппликейшн фрод, что дает экономию ресурсов, повышение эффективности, но очень трудно продать руководству

                              Комментарий


                              • Сообщение от Triny Посмотреть сообщение
                                спросите конкретнее) а вкратце:
                                фроды разбирают очереди от аналитиков и коллекторов, мониторят и расследуют подозрительные случаи, проводят тренинги для новых сотрудников и тестирование действующих. кстати, успешное прохождение теста по противодействию мошенничеству является одним из условий приема на работу)
                                ну и, конечно, все новые процессы и продукты проходят через согласование фрод юнита.
                                какой банк, такие и аппетиты на риск. можно в консервативном банке иметь команду антифрода из 2-3 человек, а в очень неконсервативном человек 15))) и то будет мало.
                                плюс минус технологии по аппликейшн фрод, что дает экономию ресурсов, повышение эффективности, но очень трудно продать руководству
                                Бизнес-процесс коротенечко опишите, если не сложно. Для даунов и недоношенных - по схеме если - то, желательно)

                                Комментарий


                                • Господа и дамы, просмотрел тему, и всё же не решил свой вопрос.
                                  Хочется скоринговое решение для микрозаймов физ. лицам. Моет есть готовое решение или алгоритм как это в екселе можно выстроить?
                                  буду рад и просто помощи, но вполне готов рассмотреть возможность покупки какого-либо продукта.
                                  можно и на почту zionic эт маил ру
                                  Последний раз редактировалось ZioniC; 17.01.2013, 15:16.

                                  Комментарий


                                  • Присоединюсь в вопросу ZioniC, так же сейчас ищем недорогое скоринг решение для МФО.

                                    Подскажите кто работает с внешним скорингом от НБКИ (обычный и расширенные от FICO) и Экфивакса ? Какие впечатления ?

                                    (если обсуждалось огромная просьба ногами не пинать, все 200 страниц не просматривал, посмотрел форум по поиску "скоринг мфо" "скоринг нбки". )

                                    Комментарий


                                    • Недорогое скоринг решение для МФО это наличие паспорта. С текущими ставками по микрокедитованию МФО могут себе позволить высокий процент по невозрату, в этом их и смысл. А если человек положительно проходит по базовым скоринг системам, ему проще брать кредит через пластик в банке.

                                      Комментарий


                                      • готовое в любом случае на ваших данных тестировать надо, это как минимум
                                        лучше все же под заказчика конкретно делать, т.к. клиентские потоки могут существенно отличаться

                                        как пример готового, уже упоминавшийся, скоринг бки
                                        но надо понимать то, что есть нюансы, скоринг бки это все же больше скоринг поведенческий
                                        больше, т.к. бки для повышения показателей качества разбавляют соц-дем параметрами
                                        Понимание приходит с опытом…
                                        С Уважением, Игорь

                                        Комментарий


                                        • Добрый день! Также присоединяюсь к просьбам. Нужна скоринг-модель для МФО. Готовы приобрести. Если есть предложения, пишите на kniazhenscky собака яндекс.ру

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от Иван Мельников Посмотреть сообщение
                                            Добрый день! Также присоединяюсь к просьбам. Нужна скоринг-модель для МФО. Готовы приобрести. Если есть предложения, пишите на kniazhenscky собака яндекс.ру
                                            вы эту модель тестировать как будете?
                                            Понимание приходит с опытом…
                                            С Уважением, Игорь

                                            Комментарий


                                            • Присоединяюсь к товарищу... тьфу ты господину АлесуЕфимову

                                              Сообщение от AlesEfimov Посмотреть сообщение
                                              Присоединюсь в вопросу ZioniC, так же сейчас ищем недорогое скоринг решение для МФО.
                                              Подскажите кто работает с внешним скорингом от НБКИ (обычный и расширенные от FICO) и Экфивакса ? Какие впечатления ?
                                              Собираемся пользоваться скоррингом НБКИ. Интересуют впечатления, ощущения и все что можете рассказать о работе с ними.

                                              Комментарий


                                              • протестите и узнаете, они же делают ретроскоринг
                                                Понимание приходит с опытом…
                                                С Уважением, Игорь

                                                Комментарий


                                                • Добрый день!
                                                  Хотел спросить, если ли интерес у сдешних пользователей, к проверки заёмщиков касаемо их официального заработка?

                                                  Комментарий


                                                  • vald, Добрый день, а вы нашли тогда в 2005 году эти фирмы по скорингу. Можете что-то порекомендовать.
                                                    Lazy_Vic

                                                    Комментарий


                                                    • дело не в фирмах, а в ваших задачах. фирмы вторичны, сначала определяем задачу - строим скоринг с нуля или нужно актуализировать уже действующую внедренную модель, для какого продукта разрабатываем модель, какое качество и объем наших внутренних данных, требования к системе, ПО, словом, пишете регламент, потом ищете фирму, которая наиболее полно отвечает требованиям вашего регламента.
                                                      http://www.slideshare.net/Gewissta

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от Gewissta Посмотреть сообщение
                                                        дело не в фирмах, а в ваших задачах. фирмы вторичны, сначала определяем задачу - строим скоринг с нуля или нужно актуализировать уже действующую внедренную модель, для какого продукта разрабатываем модель, какое качество и объем наших внутренних данных, требования к системе, ПО, словом, пишете регламент, потом ищете фирму, которая наиболее полно отвечает требованиям вашего регламента.
                                                        Задача стоит такая: оценить заняться или нет экспресс-кредитованием в торговых центрах или нет.
                                                        Соответственно экспресс-кредитования не было никогда. Строим с нуля.
                                                        По вашим словам получается, что скоринговая модель должна создаваться в банке. Я же думал, что ПО продаётся вместе с моделью скоринговой и банк её может адаптировать по своему умыслу.
                                                        Lazy_Vic

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от Lazy_Vic Посмотреть сообщение
                                                          Задача стоит такая: оценить заняться или нет экспресс-кредитованием в торговых центрах или нет.
                                                          Соответственно экспресс-кредитования не было никогда. Строим с нуля.
                                                          По вашим словам получается, что скоринговая модель должна создаваться в банке. Я же думал, что ПО продаётся вместе с моделью скоринговой и банк её может адаптировать по своему умыслу.
                                                          Все как обычно - можно либо нарисовать кредитную политику и начать тестировать, или купить данные у бюро, построить на них свою модель и тестировать: смотреть прибыль по группам клиентов с разной ставкой и по результатам двигать ее вверх - вниз
                                                          http://www.slideshare.net/Gewissta

                                                          Комментарий


                                                          • Добрый день, коллеги!

                                                            Аналогичная задача. Фактически строим розничное кредитование с нуля, т.е. данных нет. Думаем "купить" внешний скоринг. Основные требования: невысокая цена, желательно веб-интерфейс, на выходе должна быть вероятность дефолта (PD). В качестве дефолта м.б. 60+ или 90+ просрочка на горизонте 12 месяцев. Пока планируем начать с небольшого количества заявок, без конвейерного подхода, но уже хотим считать ставку по кредиту с учетом планируемой доходности и ожидаемых потерь).

                                                            Пока рассматриваем: FICO3 от НБКИ, Application PD от Equifax, может быть, скоринг IV поколения от ОКБ.

                                                            Может ли кто-нибудь посоветовать внешние скоринги?

                                                            Комментарий


                                                            • Если не ошибаюсь, скоринг IV поколения от ОКБ - "Скоринг Бюро IV поколения – аналитический инструмент для оценки благонадёжности заёмщика по методологии Бюро на основании данных из его кредитной истории. Значение выдается в виде скорингового балла. Значение балла отражает вероятность дефолта заёмщика через 12 месяцев с момента выдачи кредита. При построении скоринговой модели используется метод логистической регрессии" (http://www.bki-okb.ru/corp/services/scoring). А Вы хотите "В качестве дефолта м.б. 60+ или 90+ просрочка на горизонте 12 месяцев" - не совсем вяжется. Да и логистическая регрессия - это очень грубо.

                                                              Application PD от Equifax - это больше для предварительной оценки заемщика. Но, обещают "Высокую эффективность (+30% по сравнению с продуктом «Скоринг Бюро 2.0») для целей выдачи кредитов".По моему сугубо частному мнению все эти инструменты - вещь в себе! Их реальная эффективность ничем не подтверждена для вашего клиентского сегмента. Ваши анкеты и их скоринг карты- совпадают по перечню параметров? Тут больше от "веры" в качество продукта солидной компании. Пока не наберете свою статистику - будете заложником этой "веры". Самое ценное в скоринге - это обезличенные массивы данных по портфелю! Инструменты ("продукты") - вторичны. Имея обезличенные массивы можно за пару дней выдать скоринговые карты и валидировать их хоть еженедельно по новым данным. Сейчас это не проблема.

                                                              А вот FICO 3, ИМХО - пусть и синица в руках, но понятно за что платить: "FICO 3 (Account Management) — третий тип скоринга оценивает уже существующего клиента, получившего в банке кредит. На основе поведенческих характеристик клиента скоринг позволяет банку проводить кросс-продажи, изменять лимит по кредитной карте, управлять сбором просроченной задолженностью" (http://www.bosfera.ru/bo/2013/08/vneshnij-skoring). Т.е. это "костыль" для кредитчиков по уже существующим заемщикам.

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X