21 октября, воскресенье 15:37
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

кто нибудь использует дюрацию для оценки платежной дисциплины

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • кто нибудь использует дюрацию для оценки платежной дисциплины

    задался таким вопросом:

    можно ли одним показателем охарактеризовать платежную дисциплину клиента

    кроме лично придуманной экзотики типа перемножения среднего срока просрочки на среднюю сумму, набрел на такой показатель как дюрация http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...86%D0%B8%D1%8F

    можно посчитать дюрацию для потока начисления и потока приходов и соответственно посмотреть на разницу

    вопрос: а что собственно означает, что дюрация потока начисления больше на 5 дней, чем дюрация потока поступлений, вот в чем разобраться не могу. Означает ли это, что платежи в среднем приходили на 5 дней позже?

  • #2
    В Москммерц банке и расчетах процентов и графика погашений расчитывался показатель дюрации. Смысл показателя был в том что он показывал средний срок погашения кредита, с учетом выборки и погашения. По этому показателю можно было сравнить различные графики и есть некоторые средние оптимальные значения дюрации. В случае лизинговых платежей, я тоже думаю что можно посчитать такой показатель, т.к. в случае просрочек - дюрация будет больше, чем в запланированном графике. Дюрацию можно посчитать и для сравнения различных графиков, чтобы выбрать оптимальный.
    Последний раз редактировалось Avgur; 10.06.2008, 11:03.

    Комментарий


    • #3
      в общем я обнаружил следующее, что

      если один платеж пришел на 5 дней раньше срока, а второй - на 5 дней позже, то дюрации потоков начисления и погашения будут равны, т.е. из сравнения дюраций не будет понятно, что у лизингополучателя вообще был долг.

      Комментарий


      • #4
        Еще навскиду идея - посчитать дисперсию
        Насколько я помню из курса статистики, этот показатель показывает средний "разброс" значений.
        Вообще по Вашему вопросу может сильно момочь учебник СТАТИСТИКИ (математической статистики), в этом разделе анализа очень много формул всяких показателей по анализу рядов, нализу набора цифр.

        Комментарий


        • #5
          Кстати, а почему бы вам просто не складывать разницы (в днях) между нормативными и фактическими сроками прихода платежей ? В итогое и получится сумма общей просрочки Конечно там много тонкостей, но как идея?

          Комментарий


          • #6
            Iceman
            Дюрацию здесь считать особого смысла нет, гораздо более показательным будет среднеквадратичное отклонение (корень из дисперсии, которую упомянул Avgur)
            но поскольку в большей степени наверное интересует именно просрочка, то я бы взял просто взвешенный по сумме срок задержки платежей, т.е. без учета досрочных и своевременных оплат...

            Комментарий


            • #7
              Leo>

              спасибо, я собственно так в конце концов и сделал - средний срок задержки платежей (имея в виду только задержанные платежи) - хороший, естественный показатель для оценки платежной дисциплины

              Комментарий

              Пользователи, просматривающие эту тему

              Свернуть

              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

              Обработка...
              X