Расчеты по Базель 2

[V_V_K]

Коллеги, помогите разобраться с расчетом розничных требований по Базель 2…

Глава 3 раздел D, параграфы 327-330…

Если я все правильно понимаю – "Требования к капиталу" - это резерв в %, правильно? Хотя дальше они пишут "Отчисление капитала (К) под требования в дефолте …"

Наверно я заработался… но не могу понять что означает "Взвешенные по риску активы" … подскажите плз, как это правильно интерпретировать…

[Провинциалка]

V_V_K

Следует сказать, что эта тема очень интересна для рассмотрения. К тому же скоро она станет достаточно актуальной ввиду планируемого с 01.05.2008 года (по сообщению Н.Э.Соколинской) перехода на Базель II.

Вот некоторые выкладки с семинара по рискам, на котором я была. Может быть они Вам помогут.

Взвешивание активов с учетом риска
Все активы банка взвешиваются путем умножения их балансовой стоимости на коэффициенты риска, отражающие вероятность потерь по данному классу вложений вследствие кредитного риска.
Коэффициенты риска для балансовых активов:
I. 0% – безрисковые активы: касса; государственные долговые обязательства стран и центральных банков, деноминированные и погашаемые в национальной валюте, прочие государственные обязательства стран-членов ОЭСР и центральных банков этих стран; обязательства, обеспеченные государственными ценными бумагами стран-членов ОЭСР или гарантированные правительствами
этих стран.
II. 0, 10, 20 или 50% – активы с низким риском: обязательства местных государственных учреждений (за исключением центрального правительства) и займы, гарантированные или обеспеченные ценными бумагами, выпушенными этими учреждениями.
20% долговые обязательства международных банков развития и обязательства, гарантированные
или обеспеченные ценными бумагами этих банков; обязательства банков стран-членов ОЭСР и обязательства, гарантированные этими банками; долговые обязательства банков третьих стран с оставшимся сроком до погашения менее 1 года и ссуды с оставшимся сроком до погашения менее 1 года, гарантированные банками третьих стран; денежные средства в пути.
III. 50% – кредиты, полностью обеспеченные закладными на жилую недвижимость, которую заемщик занимает сам или сдает в аренду.
IV. 100% – активы с абсолютным риском: долговые обязательства предприятий частного сектора; обязательства банков третьих стран с оставшимся сроком до погашения более 1 года; государственные долговые обязательства третьих стран, выраженные в иностранной валюте; обязательства коммерческих предприятий, принадлежащих государственным учреждениям; основной капитал (здания, помещения, оборудование и т. д.); недвижимость и прочие инвестиции (включая неконсолидированное участие в уставном капитале других предприятий); участие в капитале банков; прочие активы.

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА
С УЧЕТОМ КРЕДИТНОГО И РЫНОЧНОГО РИСКОВ

Принцип

Совокупные минимальные требования к достаточности капитала банка представляют собой:
a) размер капитала, резервируемого против кредитного риска, [который рассчитывается по всем балансовым активам и забалансовым обязательствам] за исключением долговых и долевых ценных бумаг, находящихся в торговом портфеле,
и всех позиций по товарным контрактам, но включая риск контрагента по всем внебиржевым производным инструментам, находящимся как в торговом портфеле,
так и в банковском портфеле; плюс
b) размер капитала, резервируемого против рыночных рисков, которые рассчитаны согласно стандартному подходу и сложены арифметическим путем; или
c) либо величина капитала, резервируемого против рыночного риска на основе модельного подхода; либо
d) сочетание пунктов b) и с), сложенных арифметическим путем.

(с) А. А. Лобанов, Исследовательская Группа "РЭА Риск-Менеджмент"

[Doberman]

V_V_K , подход Базеля 2 принципиально не отличается от 110-И, точнее наоборот, 110-И писалась с учетом требований Базеля.
Маленькое пояснение к посту предыдущему. Активы берутся за вычетом EAR, и только потом умножаются на коэффициент риска.

[Талья]

А операционный риск вы не берете в расчет? По Базелю II мы еще и эти риски должны учитывать...

[Doberman]

Талья , а разве методику ЦБ не скидывал? Набирайте пока статистику, потом и измы выйдут, и будете резвировать и опер риск, и риск потери деловой репутации и возможно много еще чего. Я бы еще риск закладывал конкретный "от частых изменений нормативки" хотя ентот риск уже присутствует...