22 сентября, суббота 05:52
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Расчеты по Базель 2

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Расчеты по Базель 2

    Коллеги, помогите разобраться с расчетом розничных требований по Базель 2…

    Глава 3 раздел D, параграфы 327-330…

    Если я все правильно понимаю – "Требования к капиталу" - это резерв в %, правильно? Хотя дальше они пишут "Отчисление капитала (К) под требования в дефолте …"

    Наверно я заработался… но не могу понять что означает "Взвешенные по риску активы" … подскажите плз, как это правильно интерпретировать…

  • #2
    V_V_K

    Следует сказать, что эта тема очень интересна для рассмотрения. К тому же скоро она станет достаточно актуальной ввиду планируемого с 01.05.2008 года (по сообщению Н.Э.Соколинской) перехода на Базель II.

    Вот некоторые выкладки с семинара по рискам, на котором я была. Может быть они Вам помогут.

    Взвешивание активов с учетом риска
    Все активы банка взвешиваются путем умножения их балансовой стоимости на коэффициенты риска, отражающие вероятность потерь по данному классу вложений вследствие кредитного риска.
    Коэффициенты риска для балансовых активов:
    I. 0% – безрисковые активы: касса; государственные долговые обязательства стран и центральных банков, деноминированные и погашаемые в национальной валюте, прочие государственные обязательства стран-членов ОЭСР и центральных банков этих стран; обязательства, обеспеченные государственными ценными бумагами стран-членов ОЭСР или гарантированные правительствами
    этих стран.
    II. 0, 10, 20 или 50% – активы с низким риском: обязательства местных государственных учреждений (за исключением центрального правительства) и займы, гарантированные или обеспеченные ценными бумагами, выпушенными этими учреждениями.
    20% долговые обязательства международных банков развития и обязательства, гарантированные
    или обеспеченные ценными бумагами этих банков; обязательства банков стран-членов ОЭСР и обязательства, гарантированные этими банками; долговые обязательства банков третьих стран с оставшимся сроком до погашения менее 1 года и ссуды с оставшимся сроком до погашения менее 1 года, гарантированные банками третьих стран; денежные средства в пути.
    III. 50% – кредиты, полностью обеспеченные закладными на жилую недвижимость, которую заемщик занимает сам или сдает в аренду.
    IV. 100% – активы с абсолютным риском: долговые обязательства предприятий частного сектора; обязательства банков третьих стран с оставшимся сроком до погашения более 1 года; государственные долговые обязательства третьих стран, выраженные в иностранной валюте; обязательства коммерческих предприятий, принадлежащих государственным учреждениям; основной капитал (здания, помещения, оборудование и т. д.); недвижимость и прочие инвестиции (включая неконсолидированное участие в уставном капитале других предприятий); участие в капитале банков; прочие активы.

    РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА
    С УЧЕТОМ КРЕДИТНОГО И РЫНОЧНОГО РИСКОВ


    Принцип

    Совокупные минимальные требования к достаточности капитала банка представляют собой:
    a) размер капитала, резервируемого против кредитного риска, [который рассчитывается по всем балансовым активам и забалансовым обязательствам] за исключением долговых и долевых ценных бумаг, находящихся в торговом портфеле,
    и всех позиций по товарным контрактам, но включая риск контрагента по всем внебиржевым производным инструментам, находящимся как в торговом портфеле,
    так и в банковском портфеле; плюс
    b) размер капитала, резервируемого против рыночных рисков, которые рассчитаны согласно стандартному подходу и сложены арифметическим путем; или
    c) либо величина капитала, резервируемого против рыночного риска на основе модельного подхода; либо
    d) сочетание пунктов b) и с), сложенных арифметическим путем.

    (с) А. А. Лобанов, Исследовательская Группа "РЭА Риск-Менеджмент"

    Комментарий


    • #3
      V_V_K , подход Базеля 2 принципиально не отличается от 110-И, точнее наоборот, 110-И писалась с учетом требований Базеля.
      Маленькое пояснение к посту предыдущему. Активы берутся за вычетом EAR, и только потом умножаются на коэффициент риска.
      Дорогу осилит идущий!

      Комментарий


      • #4
        А операционный риск вы не берете в расчет? По Базелю II мы еще и эти риски должны учитывать...

        Комментарий


        • #5
          Талья , а разве методику ЦБ не скидывал? Набирайте пока статистику, потом и измы выйдут, и будете резвировать и опер риск, и риск потери деловой репутации и возможно много еще чего. Я бы еще риск закладывал конкретный "от частых изменений нормативки" хотя ентот риск уже присутствует...
          Дорогу осилит идущий!

          Комментарий

          Пользователи, просматривающие эту тему

          Свернуть

          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

          Обработка...
          X