22 октября, понедельник 13:10
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Управление кредитным портфелем

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Управление кредитным портфелем

    Уважаемые Дамы и Господа! Хочу Вам предложить порассуждать и поделиться своим опытом относительно управления кредитным портфелем(т.е. что, как, зачем и т.д.) Надеюсь нам Всем найдется, что сказать по этому поводу. А то складывается ощущение, что все сводится только к наиправильнейшей оценке кредитоспособности заемщика, хотя на самом деле это является лишь малой крохой в сей всеобемлещей теме.

  • #2
    DK(V.V)
    Это все замечательно, а в чем вопрос-то конкретно? Миллион извинений, уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что новички предлагают в двух строчках обсуждать проблемы космического масштаба в самом общем плане.

    Комментарий


    • #3
      DK(V.V) ,

      наиправильнейшей оценке кредитоспособности заемщика

      каковы критерии правильности по вашему мнению?

      относительно управления кредитным портфелем(т.е. что, как, зачем и т.д.)

      "что" - диллема риск-доходность;
      "как" - кредитная политика банка N;
      "зачем" - минимальный риск, максимальный доход.

      Intelligent , вы со мной согласны?
      С уважением,

      Слон

      Комментарий


      • #4
        DK(V.V)
        Вам замечание, за открытие одинаковых тем в двух подфорумах, правило № 4.
        Если вам было необходимо перенести тему в другой подфорум, просто, надо было просто сообщить модератору и попросить это сделать.

        Комментарий


        • #5
          Осадили по полной...молодцы какие
          Welcome!

          Комментарий


          • #6
            Слон
            ""как" - кредитная политика банка N" - замечательно НО!Кредитная политика, это есть то как банк представляет свою деятельность в области кредитования (поправте , если ошибаюсь), вопрос в том- как именно с помощью кредитной политикибанк может найти подход к оптимизации своего кредитного портфеля.
            Насчет критериев правильности оценки заемщика - наилучшая оценка финансового состояния с т. з. возврата кредита в будущем и возможности управления пассивами банка.

            Комментарий


            • #7
              Intelligent
              Ну зачем же сразу в двух..Можно взять пример с Толстого.

              Комментарий


              • #8
                Слон
                Вопрос (к специалисту в данной области): Как Вы бы могли прокомментировать подходы к управлению портфелем с помощью экономико-математического моделирования.

                Комментарий


                • #9
                  Intelligent
                  Если конкретно. что мне хотелось, чтобы эта тема в себя включала всевозможную информацию по данной теме

                  Комментарий


                  • #10
                    DK(V.V)
                    Не припомню, чтобы Толстой озадачивался проблемами управления кредитным портфелем.
                    Я понимаю только два важных параметра, необходимых для ЛЮБОГО портфеля, за которыми банк должен следить постоянно (а не раз в год, как за кредитной политикой) и управлять:

                    1. Согласованность по срокам с пассивами (иначе ликвидность банка будет никакая) - это вопрос казначейства.
                    2. Качество портфеля (процент "плохих" кредитов должно быть в пределах допустимого, т.е., имхо 2-4%) - это к кредитчикам.

                    Все остальное - изыски, практичность которых под большим вопросом. Абсолютно не согласен с тем, что оценка кредитоспособности - это лишь малая кроха в какой-то всеобъемлющей теме. Если банк правильно оценивает все риски - это 90 процентов успеха!
                    Встречный вопрос DK(V.V) - поясните значение для банка и алгоритм проведения экономико-математического моделирования. В моем понимании это примерно то же, что ходить с компасом по городу. Полезно, конечно, но зачем и как
                    Кстати, насчет доходности кредитного портфеля - я думаю, скоро придет время, когда процент по кредитам будет практически равен проценту по депозитам на тот же срок. Кредитный портфель будет в большей степени обеспечивать устойчивость банка, удержание клиентов. А прибыль будет приносить ритейл.

                    Комментарий


                    • #11
                      Intelligent

                      Все остальное - изыски
                      Смотря о каком банке идёт речь. но для любого банка плохо, когда:
                      а) портфель формируют несколько заёмщиков
                      б) эти заёмщики работают в одной отрасли
                      чем меньше банк (по кол-ву ссуд), тем проще решать эти вопросы без лишней формализации, но если значимых ссуд уже больше некой величины, то нужна уже и формализация. ИМХО.

                      Комментарий


                      • #12
                        ex_ba
                        Согласен, , добавляем третьим в список диверсификацию. Хотя замечу - банк может быть узкоспециализированным (например, ипотечным, как у буржуев). Т.е. специализироваться на одной отрасли. Что в этом плохого?
                        Размер банка значения иметь не должен! Как в математике - если формула правильная, то подставить в нее можно хоть 1, хоть 1.000.000.

                        Комментарий


                        • #13
                          DK(V.V)
                          ""как" - кредитная политика банка N" - замечательно НО!Кредитная политика, это есть то как банк представляет свою деятельность в области кредитования (поправте , если ошибаюсь), вопрос в том- как именно с помощью кредитной политикибанк может найти подход к оптимизации своего кредитного портфеля.

                          В КП определите "идеального" заемщика или их классификацию, определите "идеальную" отрасль или %% распределение продуктов по определнным отраслям.., т.е. определите оптимальное состояние портфеля с точки зрения Вашего банка. И стремитесь к нему.
                          С уважением,

                          Слон

                          Комментарий


                          • #14
                            Intelligent

                            Размер банка значения иметь не должен
                            Ещё раз - "чем меньше банк (по кол-ву ссуд), т.е. я не имел ввиду собственно размер в млн. руб. а т.н. "представительную выборку". Если у Вас всего 20-200 ссуд (условно), то Вы не сможете набрать то, чем можно управлять с использованием математических и статистических моделей.
                            Моё скромное ИМХО (он же ноу-хау) - "отрезаете" от портфеля 20 самых крупных заёмщиков, а после этого всё остальное можно "диверсифицировать" и т.д. с построением моделей и т.д.
                            А первых 20 - только руками;-)))

                            Комментарий


                            • #15
                              ex_ba
                              Да, это все замечательно. Но повторю вопрос, уже адресованный DK(V.V) - объясните мне смысл для банка и алгоритм построения математических и статистических моделей. Я этого просто не знаю и не понимаю, для меня это пока пустой звон.
                              Мое мнение прежнее - в формулу можно подставить все, что угодно. Хоть 1 кредит. Просто надо быть готовым к тому, что результат будет с недопустимой погрешностью. Сути дела это не меняет - размер банка и кредитного портфеля роли играть не должен.
                              Еще вопрос - зачем отрезать от портфеля 20 самых крупных заёмщиков? Какой смысл?

                              Комментарий


                              • #16
                                Intelligent
                                объясните мне смысл для банка и алгоритм построения математических и статистических моделей.
                                ИМХО, смысл - в поддержании допустимого уровня риска.
                                Применяются эконометрические модели (всякие вариации, корреляции, ковариации и т.д.), на основании результатов которых составляется желаемая диверсификация кредитного портфеля.
                                "Самое глупое желание на свете - это желание нравиться всем!" (c)

                                Комментарий


                                • #17
                                  Intelligent банк может быть узкоспециализированным (например, ипотечным, как у буржуев). Т.е. специализироваться на одной отрасли. Что в этом плохого?
                                  Ничего плохого, если в отрасль уже хорошо проработана в законодательном и методическом плане (а у нас в стране с этим довольно таки тяжело. Если же банк будет, например, специализироваться на кредитовании только какого-то определенного сектора экономики, то в данном случае необходима отрасль,дела в которой идут очень хорошо, но в настоящее время из отраслей подобного рода кроме нефтяной и газодобывающей, мне ничего не приходит в голову.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Intelligent объясните мне смысл для банка и алгоритм построения математических и статистических моделей. Я этого просто не знаю и не понимаю, для меня это пока пустой звон.
                                    Мое мнение прежнее - в формулу можно подставить все, что угодно. Хоть 1 кредит. Просто надо быть готовым к тому, что результат будет с недопустимой погрешностью. Сути дела это не меняет - размер банка и кредитного портфеля роли играть не должен.
                                    Еще вопрос - зачем отрезать от портфеля 20 самых крупных заёмщиков? Какой смысл?

                                    Смысл построения математических и статистических моделей в прогнозировании риска при различных наполнениях кредитного портфеля. Т.е. помощь в оптимальном построении кредитного портфеля для конкретного банка.

                                    зачем отрезать от портфеля 20 самых крупных заёмщиков?
                                    затем, что они исказят исходную информацию для дальнейшего анализа. Грубо говоря испортят статистику, на основе которой будет строиться дальнейший анализ.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Intelligent
                                      скоро придет время, когда процент по кредитам будет практически равен проценту по депозитам на тот же срок. Кредитный портфель будет в большей степени обеспечивать устойчивость банка, удержание клиентов. А прибыль будет приносить ритейл.

                                      Т.е. Вы предполагаете. что все кредитные операции попросту сведутся к ритейлу? Но это все равно -кредит ,а значит потребует такого же осмысленного подхода как к сумме выдачи , так и к заемщикам. Поправте, если я ошибаюсь.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Слон
                                        В КП определите "идеального" заемщика или их классификацию, определите "идеальную" отрасль или %% распределение продуктов по определнным отраслям.., т.е. определите оптимальное состояние портфеля с точки зрения Вашего банка. И стремитесь к нему.

                                        Т.е. Вы предполагаете. что ничего нового в области управления кредитным портфелем уже ненужно придумывать?

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Toffy
                                          Читал и много думал
                                          Не врубаюсь я в энту хиромантию. Признаюсь, с математикой и статистикой я не дружу. Но даже принцип не постигаю. Раз в год принимается кредитная политика. В ее рамках выдаются кредиты, согласованные по срокам с пассивами и приемлемые по риску (заключение, комитет и т.д.). Что еще надо для счастья? Поясните ход мысли руководства, когда оно озадачивается всякими вариациями, корреляциями, ковариациями и т.д.), . Короче, это я отношу к тому, что назвал "сомнительными изысками".
                                          Диверсифицировать можно в двух направлениях:

                                          1. По отраслям (а чего тут считать, если отрасль банку в принципе понятна и доступна и он может влезть, то о чем думать???).
                                          2. По заемщикам (конкретный риск и его оценка, тут точно никакое моделирование не нужно).

                                          И никаких хитростей для этого не нужно

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Intelligent
                                            Поясните ход мысли руководства, когда оно озадачивается всякими вариациями, корреляциями, ковариациями и т.д.)
                                            Руководство озадачивается только полуением наибольшей прибыли при наименьших издержках, всем остальным- должны озадачиваться исполнители.
                                            А "Всякие вариации, корреляции, ковариации и т.д" нужны чтобы добиться этого, причем с оптимальной позиции.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              DK(V.V) Хочу Вам предложить порассуждать и поделиться своим опытом относительно управления кредитным портфелем(т.е. что, как, зачем и т.д.) вначале цели и ориентиры, под это строится само управление. предложение формировать портфель - оптимальном построении кредитного портфеля для конкретного банка. похоже на моделирование идеальным портфелем - бессмысленно.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Intelligent
                                                Раз в год принимается кредитная политика.
                                                А принимается она на основании результатов, которые получат аналитики при использовании моделей.
                                                Диверсифицировать можно в двух направлениях:
                                                А по сроку?
                                                А по ставке?
                                                А по обеспечению?
                                                И т.д.
                                                С помощью вариаций, корреляций, ковариаций и т.д. выясняется сущность взаимосвязи между уровнем риска и определенным параметром/параметрами.
                                                "Самое глупое желание на свете - это желание нравиться всем!" (c)

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  dench
                                                  похоже на моделирование идеальным портфелем - бессмысленно.
                                                  НЕ идеального ,а построеного по тенденциям, аналитическая система моделирует на основе "своего" опыта (полученного из опыта реальных аналитиков) конкретный пртфель при конкретных условиях. Конечно форс-мажорные обстоятельства.которые предусмотреть оч сложно, но можно.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    из опыта реальных аналитиков ясненько

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      dench
                                                      На полном серьезе. Разрабатываются такие модели.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        DK(V.V) ага , верю конечно
                                                        может смысл имеет для массовых стандартных продуктов и только
                                                        а так деньги зарабатываете - молодцы реальные аналитики
                                                        а задачи то какие ставят, цели?

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          ПОмогите найти что-нибудь по управлению и оптимизации кредитного
                                                          портфеля.Очень надо.К диплому.Выложите сюда хоть что-нибудь (положения, методики, законодательные акты касательно вопроса, ссылки и т.д.. Заранее Спасибо!

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Toffy
                                                            Взаимосвязь риска и параметров - валюта баланса, долги, выручка, соответствие законодательству, симпатичное личико умудренного опытом директора и т.д. Куда и зачем тут приплетать интегральную функцию плотности бета-вероятности (специально в Excel залез)
                                                            [i]Диверсифицировать можно в двух направлениях:
                                                            А по сроку? - это соответствие пассивам, я это упоминал, диверсификация рисков тут ни при чем
                                                            А по ставке? - где вы реально слышали о цели выдавать кредиты под 14% (15, 13 и т.д.), на том основании, что уже "достаточно" выдано под 18%??? Это вопрос именно оценки риска конкретного заемщика.
                                                            А по обеспечению? - да побойтесь бога, неужели вы откажете 10-ому клиенту с ипотекой на том основании, что 9 предыдущих тоже заложили недвижимость??!!
                                                            Пусть аналитики раз в год что-то считают для кредитной политики, т.е. мы уже выяснили, что каждый день им считать нечего, верно? Но у меня все равно вопрос остался - ну что они конкретно посчитают? Кто мне скажет хоть это? Размер портфеля? Перспективные отрасли? Ставки на год вперед ? Желаемую долю вложений по определенным отраслям? Что будет в итоговом отчете? Здесь многие могут процитировать инструкции, договора и т.д. Ну процитируйте мне кусочек "ковариационного отчета", плиз.
                                                            У меня вообще с давних пор скептическое отношение к непонятному анализу с туманными выводами.
                                                            Анекдот есть:
                                                            Встречаются перед лифтом трейдер и аналитик. Трейдер смотрит на аналитика и раздраженно спрашивает: "Ну хоть сейчас ты можешь точно сказать, вверх или вниз?"

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X