15 октября, понедельник 14:17
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Дипломник это твоя тема.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Дипломник это твоя тема.

    Пожалуцйста, подскажите где найти информацию в сети по анализу кредитного портфеля, и аудиту ссудных опреаций. Я взял тему диплома по вышеописанным проблемам, но, к сожалению, не могу найти в электронном виде почти ничего. Очень хотелось бы также и иностранные источники.

    Буду очень рад Вашему совету по структуре и содержанию диплома.
    Может, кто подскажет какую проблему, возникающую при рассмотрениии темы? Это будет вообще супер.

    ------------------
    Konstantin L

  • #2
    http://www.bankir.ru/ubb/Forum3/HTML/000096.html

    Комментарий


    • #3
      Дарю, заметь, безвозмездно.:-)))))


      1. Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 09.10.92 ╧3615-1. Российская газета ╧240 от 04.11.92.
      2. Закон РФ ⌠О банках и банковской деятельности в РФ■. Основы банковского законодательства. - М.: БУКВИЦА, 1996г.
      3. Закон РФ ⌠О рынке ценных бумаг■ от 22.04.96 ╧39-ФЗ.
      4. Закон РФ ⌠О Центральном банке РФ■. Основы банковского законодательства. - М.: БУКВИЦА, 1996г.
      5. Инструкция "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" от 30.07.98 ╧62а. Вестник Банка России ╧91-92 от 31.12.97.
      6. Инструкция Банка России ⌠О порядке регулирования деятельности банков■ ╧1 от 01.10.97.
      7. Инструкция ЦБ РФ от 24.08.93 ╧17 "Временная инструкция по составлению общей финансовой отчётности коммерческими банками". О банках и банковской деятельности: сборник нормативных актов. Ч. 1. 1995г.
      8. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, Ч. 1-2. /Под руководством Садикова О.Н./. -М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ, Издательская группа ИНФРА - М - НОРМА, 1997г.
      9. Адибеков М. Г. Кредитные операции: Классификация, порядок привлечения и учёт. √ М.: Консалтбанкир, 1995г.
      10. Банковская система России. Настольная книга банкира. В 3-х томах. (Т-2). /Ред. колл. А.Г. Грязнова, О.И. Лаврушин и др./. - М.: ДеКа, 1995г.
      11. Банковские операции под. Ч. 1 /Под общ. ред. Лаврушина О. И./. √ М.: Инфра-М, 1995г.
      12. Банковские операции. Часть 2. Учётно-ссудные операции и агентские услуги. /Учебное пособие под редакцией Лаврушина О.И./. √ М.: Инфра-М, 1996г.
      13. Банковский портфель - 3. /Отв. ред. Коробов Ю.И. и др./. - М.: СОМИНТЕК, 1995г.
      14. Банковское дело: Учебник. /Под редакцией Лаврушина О. И./. √ М: Финансы и статистика, 1998г.
      15. Березина М. П. Безналичные расчёты в экономике России. √ М.: Консалтбанкир, 1997г.
      16. Голубович А. Д. и др. Валютные операции в коммерческих банках. √ М.: Менатеп-Информ, 1994г.
      17. Деньги. Кредит. Банки. /Под ред. Лаврушина О. И., Ямпольского М. М., Савинского Ю. П. и др./. √ М.: Финансы и статистика, 1998г.
      18. Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. √ СПб.: СПб. Оркестр, 1994г.
      19. Ермаков С. Л. Работа коммерческого банка по кредитованию заёмщиков: Методические рекомендации. √ М.: Алес, 1995г.
      20. Коммерческие банки: перевод с английского /Рид Э. И др. Под ред. Усоскина В. М. 2-е изд./ - М.: СП ⌠Космополис■, 1991г.
      21. Кредитование. /Перевод с англ./. √ Киев: BHV, 1994г.
      22. Кредиты. Инвестиции. √ М.: Приор, 1995г.
      23. Литвиненко Л. Т. Рынок государственных облигаций. √ М.: Финстатинформ, 1997г.
      24. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник /Под ред. Красавиной Л. Н,/. √ М.: Финансы и статистика, 1996г.
      25. Методические рекомендации по оценке кредитного портфеля. √ М.: ЦБИ, 1993г.
      26. Ольшаный А. И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт. √ М.: РДЛ, 1997г.
      27. Панова Г.С. Кредитная политика КБ. √ М.: ИКЦ ⌠ДИС■, 1997г.
      28. Соколинская Н.Э. Учёт и анализ краткосрочных и долгосрочных кредитов. - М.: Консалтбанкир, 1997г.
      29. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк. Управление и операции. - М.: Ваззар-Ферро, 1994г.
      30. Челноков В. А. Банки: Букварь кредитования. Технологии банковских ссуд. Околобанковское пространство. √ М.: Антидор, 1996г.
      31. Ширинская Е. Б. Операции коммерческих банков: отечественный и зарубежный опыт. 2-е изд., перераб. и доп. √ М.: Финансы и статистика, 1995г.
      32. Экономический анализ деятельности банка. /Учебное пособие/. √ М.: Инфра-М, 1996г.
      33. Бюллетень банковской статистики. Вып. 10 - 12. √ М.: Акалис, 1997г.
      34. Словарь банковских терминов. √ М.: Акалис, 1997г.
      35. Текущие тенденции в денежно-кредитной сфере. Вып. 10 √ 12. Статистико-аналитические оперативные материалы. √ М.: ЦБ РФ, 1997г.
      36. Финансово-кредитный словарь. √ М.: Финансы и статистика, 1996г.
      37. ⌠Банковская система России √ основные тенденции 1997 года и перспективы развития■. Деньги и кредит ╧3 1998г., стр.9-17.
      38. ⌠Банковский кредит■. Закон ╧2 февраль 1997г.
      39. ⌠Денежно-кредитная политика на 1998 год в оценках экспертов■. Экономика и жизнь, ╧48, 1997г.
      40. Ананьев С. А. ⌠Межбанковский кризис: причины и последствия■. Деньги и кредит ╧8 1996г., стр.29-32.
      41. Корнеев М. В. ⌠Функционирование системы клиринговых межбанковских расчётов и минимизация рисков■. Деньги и кредит ╧7 1997г., стр.20-24.
      42. Кухарев А. Н. ⌠Рынок ГКО: факторный анализ■. Деньги и кредит ╧9-10 1994г., стр.28-31.
      43. Лаврушин О. И. ⌠О роли банков в экономике и стимулировании экономического роста■. Бизнес и банки ╧52 декабрь 1997г., стр.1-2.
      44. Малиевский Д. ⌠Российский рынок ценных бумаг в конце 1997г.: последствия кризиса■. Рынок ценных бумаг ╧2 1998г., стр.5-8.
      45. Маслёнников Ю. ⌠Банковский кредит и возможности снижения кредитных рисков■. Бизнес и банки ╧43 1994г., стр.2.
      46. Назарова Л. ⌠В чьих руках портфель для кредитов■. Экономика и жизнь ╧35 1996г., стр.4.
      47. Прудников Т. ⌠Визитная карточка банка √ его кредитный портфель■. Экономика и жизнь ╧40 1997г., стр.8.
      48. Симонов В. В. ⌠Мировой фондовый кризис и российский рынок ценных бумаг■. Деньги и кредит ╧1 1998г., стр.42-46.
      49. Супрунович Е. Б. ⌠Учёт рисков при работе на межбанковском рынке■. Деньги и кредит ╧5 1997г., стр.25-27.
      50. Храпченко Л. и Леонова Е. ⌠Рынок ГКО/ОФЗ в 1997 году■. Рынок ценных бумаг ╧2 1998г., стр.18-22.
      51. Ямпольский М. М. ⌠Некоторые особенности деятельности коммерческих банков■. Деньги и кредит ╧10 1996г., стр.47-52.
      52. Ямпольский М. М. ⌠О некоторых особенностях деятельности банков в РФ■. Вестник Финансовой академии при Правительстве РФ ╧4 1997г., стр.55-62.




      ------------------
      Best wishes,
      BOBR.
      Best wishes,
      BOBR.

      Комментарий


      • #4
        Какие графики и диаграммы, расчетыможно приложить к диплому по методикам оценки кредитоспособности заемщика - юр. лица?

        Комментарий


        • #5
          Bishop Посмотрите эти вложения. Там есть много полезного. Всего 2 файла, в одном список вопросов 1-104, а второй файл ответы на эти вопросы.

          Комментарий


          • #6
            Кому надо? Качайте. Тут лекции в 2-х частях.

            Комментарий


            • #7
              Расчетная глава диплома – оценка альтернативной стоимости/затрат кредитования торгового предприятия.
              Необходимо оценить данные затраты, по сути, минимизировать их таким образом, чтобы каждая единица пассивов банка привлекаемых для активных операции (в частности кредитования) приносила максимальный доход. Предполагается что этот «пассив» есть установленная, фиксированная максимальная величина РВПС, который банк имеет право создать по всем заемщикам. Необходимо сгенерировать возможные варианты распределения фиксированной величины РВПС по предполагаемым заемщикам, исходя из критериев:
              - финансовое состояние заемщика
              - ставка по кредиту
              - величина кредита
              - обеспечение
              - другие (?)
              Таким образом, чтобы достичь оптимального соотношения ссуд и определить кредитную политику банка, т.е.:
              - с какими клиентами-заемщиками (соотношение качество финансового состояния и сумма кредита) стоит иметь дело, а каких сразу отсекать на этапе рассмотрения заявки.
              - оптимальную ставку или диапазон ставок, по которым следует работать
              - сформировать политику по залогам: имеет ли смысл заключать сделки без обеспечения
              - другое (?)
              Все это естественно основываясь на действующей методологии банка, которая базируется на 254-П, который в свою очередь смазан с МСФО с его профессиональным суждением и справедливой стоимостью.
              В связи с вышеизложенным возникали следующие вопросы:
              1. Является ли такое исследование актуальным и будет ли оно иметь практическую ценность? Задача была предложена научным руководителем под предлогом новизны, т.к. банальная оценка кредитоспособности заемщика уже всех откровенно достала.
              2. По каким еще критериям можно строить варианты распределения мах. возможного РВПС?
              3. Что еще полезного можно получить на «выхлопе», проведя данное исследование?
              4. Ваши комментарии, предложения, советы по поводу такого анализа? Меня лично он слегка настораживает …

              Комментарий


              • #8
                CashFlow
                Я тоже насторожен и даже и не слегка...
                РВПС - это не пассив, это актив с нулевой эффективностью. Генерировать варианты распределения РВПС по заемщикам не надо - есть 254-П и точка. Кредитная политика банка определяется именно его конкретными возможностями и целями. Некой универсальной формулы быть просто не может в принципе. Выводить оптимальную ставку бессмысленно, если нет данных по стоимости пассивов и прочим общим расходам банка. Ну, получите вы 14%. У Сбера ставки могут быть в 2 раза ниже, а мелкий банчок разорится через 3 дня. Если вам нужно именно узнать размер максимально возможного РВПС, то просто возьмите сумму чистой прибыли конкретного банка. Это и будет максимальная сумма РВПС, которую банк может позволить себе создать, не входя в убытки. Только так вопрос ставить нельзя изначально. РВПС нужно минимизировать, т.е. изначально не выдавать деньги, резервы по которым попадают в высокие категории риска.
                В общем, думается, научный руководитель перемудрил.

                Комментарий


                • #9
                  Intelligent
                  уточнюсь, РВПС – я обозвал «пассивом», т.к. он формируется, на сколько я понимаю, из прибыли банка, так сказать собственного капитала, что и есть пассив, поправьте меня если ошибаюсь.
                  по поводу формирования кредитной политики, определения оптимальных ставок, я с Вами полностью согласен, но это лишь вершина айсберга, которую можно опустить…
                  основная предложенная цель работы была – оценка альтернативных(!) затрат кредитования, какова будет их величина в сравнении с получаемой прибылью от кредитования. Допустим, существует в каком-то регионе России филиальчик крупного московского банка и естественно ГО банка настоятельно рекомендует использовать московскую методологию, что они деньги зря платят своим методистам, и так получается, что в регионе по этой методике как не крути, а по заемщикам хоть какие то резервы приходится создавать и они плюсуются издержками к «постоянным» издержкам по выдаче кредитов. Дак, вот если рассчитать ту упущенную прибыль (альтернативные издержки), может она на столько высока, что и не стоит привлекать деньги из Москвы для выдачи кредитов, а инвестировать их иначе и по другому .
                  И хорошо понимаю что все стараются максимально минимизировать РВПС, но явно не до нуля, в идеале наверное нет таких банков, хотя опять же могу ошибаться. Даже если взять тот же РВП по кредитам, которые заемщики не полностью выбрали, такое тоже случается.

                  В общем, перемудренность идеи на лицо, но выхода нет, надо же писать про что-то и именно по кредитованию, если сможете предложить в этой сфере что-то инновационное и в тоже время близкое к практики, буду очень признателен, а то не очень хочется самому изобретать велосипед…

                  Комментарий


                  • #10
                    Marianna http://www.cbr.ru/BBS/Bbs0503r.pdf
                    Бюллетень банковской статистики

                    Комментарий


                    • #11
                      Inna7

                      Если Вам необхома структура кредитного портфеля любого банка, то вы легко ее найдете в балансах кредитных учреждений, которые постоянно публикуются на сайтах самих и банков и в обязательном порядке на www.cbr.ru
                      кстати, подобный вопрос уже задавался и на него был дан ответ, Вам стоило не лениться, а проссмотреть данную тему.

                      На счет распределения по отраслям, если не ошибаюсь, то этим занимается Гайдар www.iet.ru.

                      Oksan4ik
                      Плохая тема, забитая. Нам сразу сказали чтоб за такие темы даже не брались, на защите выше 4 не получить (я защитился год назад и это не мое мнение, а практически цитата и касалась, конечно, определнного ВУЗа).

                      Не одной книжки где бы по пунктам были написаны методы оценки кредитоспособности нет.
                      Что вы имеете ввиду под "методы оценки"?
                      АФХД -- любая книга содержащая в названии "Финасовый анализ" это все что нужно и от книги к книге будут вариации.
                      Скоринг -- ну это дело новое и литературы пока нет, но где-то пробегала аналитика по этому вопросу ищите в интернете.
                      Анализ по МСФО -- ну здесь тоже опыт не наработан, но и предприятий перешедших на МСФО практически нет, только банки.

                      Или имеется ввиду что-то другое?

                      Комментарий


                      • #12
                        The Pest
                        Кредитный риск - это риск невозврата выданного кредита. Это некий общий риск, который является производным от довольно большого количества других рисков, которые сопровождают деятельсноть заемщика:

                        -производственный
                        -валютный
                        -курсовой
                        -процентный
                        -ценовой
                        -рыночный
                        -операционный
                        -маркетинговый
                        -запуска и реализации проекта
                        -правовой
                        -политический

                        Для банка это все внешние риски. Некоторые из них являются внешними и для заемщика (например, политический), а некоторые - внутреними (маркетинговый, производственный, запуска проекта).
                        Для банка главное - правильное структурирование кредитной сделки.

                        Комментарий


                        • #13
                          The Pest
                          См. в Приложении в -- http://www.bis.org/publ/bcbs75.pdf
                          и тут из моделирования, думаю Вам будет что почерпнуть -- http://www.bis.org/publ/bcbs49.pdf

                          Комментарий


                          • #14
                            Здравствуйте!
                            При написании 3-й части диплома "Оценка кредитоспособности заёмщика" возникли проблемы.
                            Во второй части на конкретном примере проанализировала "существующую" методику оценки кредитоспособности в коммерческом банке, которая включает в себя:1. Анализ финансового состояния
                            а. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса.
                            б. Расчёт коэффициентов (ликвидности, структуры источников средств (автономии, соот-я ДЗ и КЗ, собсв. и заёмн.ср-в и т.д.....), рентабельности, оборачиваеомости)
                            2. Определение рейтинга заёмщика на основе 5 коэффициентов: 3-х коэффициетов ликвидности, коэф-та соотношения собс. и заёмн. сред-в и рент-ти продаж.
                            3. Качествен.оценка заёмщика ( правоспособность, кредитная история, рынки сбыта, риски, вытекающие из деят-ти заёмщика, основ. конкуренты и факторы конкурентоспособности).
                            4. Выводы по результатм анализа.

                            В 3-й части необходимо усовершенствовать сущетсвующую методику.
                            Я собираюсь внести предложение использовать анализ вероятности банкротства.Больше ничего на ум не приходит (кстати, просьба к Провинциалке: не могли бы вы выслать на мейл watrix@yandex.ru метод Таффлера, о котором вы упоминали).
                            Вопрос: можно ли предложить использовать Комплексную рейтинговую систему оценки кредитоспособности, где учитываются не только 5 коэф-в, но и качествен. показатели? Насколько целесообразно предлагать такую методику? У кого нибудь есть пример подобной методики? Или советы по поводу улучшения существующей?
                            Заранее благодарна за советы.

                            Комментарий


                            • #15
                              Murbella
                              Не знаю как в других банках, но на практике в нескольких крупных банках я не встречал никаких прогнозов банкротства. Думается, пока это некая бесполезная абстракция. Банкротства можно предсказывать только опираясь на надежную ститистику, которой в России пока просто нет. Но с академической точки зрения это интересно. Думается, когда кто-то из студентов найдет интересный вариант, его применят и банки (предварительно озолотив студента)
                              А улучшить методику можно. У вас получается две части - рейтинг и качественные показатели. Это хороший вариант, но он требует дальнейшей обработки. Если развивать идею "оцифровывания" заемщиков, то стоит и качественным показателям присвоить некие баллы и веса в общей массе, увязать их в общую систему показателей вместе с рейтингом по коэффициентам и на выходе получить одну цифру (в общем, та же балльная методика). Эту балльную методику можно развивать бесконечно. Например, ввести показатели рискованности сделки в зависимости от срока, вида кредитного продукта и т.д. Если эти поправки добавить к рейтингу заемщика, то получим уже балл не просто по конкретному заемщику, а балл по конкретной сделке. Очевидно, что риск овердрафта с траншами до 14 дней будет ниже кредита на 2 года. Тогда, например, можно сразу оценивать, можно ли этому заемщику выдавать длинный кредит или только кредитную линию с регулярным погашением. Вот с такими методиками я реально встречался. Правда, любая итоговая цифра не избавляет кредитчика от необходимости осмысления этой цифры и ее сопровождения содержательными выводами на 0,5-1 странички.

                              Комментарий


                              • #16
                                Добрый день!

                                Напишу банальное до пошлости, но, плиз, дайте какой-нибудь совет по оценке кредитоспособности юриков с точки зрения системного и индивидуального риска заемщика. Руководитель диплома меня съест живьем, если не привнесу эту изюминку в научную работу

                                Заранее благодарю

                                Комментарий


                                • #17
                                  SpVic

                                  Зря вы так, это эконометрика в чистом виде, плюс мат. статистика


                                  For a change

                                  Думаю коментарии не нужны будут...

                                  http://software.basnet.by/Methmath/D.../Chapter06.htm


                                  http://www.tvp.ru/conferen/vsppm05s/kipso293.pdf

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Нашла обалденный сайт. Очень много различной литературы (учебники, дипломы, курсовые и т.д.). Качайте сколько хотите.

                                    http://eup.ru/Catalog/Topic.asp

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от VIKTORY
                                      подскажите, пожалуйста, какие еще недостатки не устранены в законе об ипотечных ценных бумагах
                                      А какие Вы уже описали?
                                      Посмотрите статьи Геннадия Суворова на www.opec.ru --> "Эксперты"

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Потребительский кредит, кредитование населения. Вдруг кому-то пригодится.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Дарьял
                                          http://www.alie.ru/
                                          Не знаю поможет или нет.
                                          Там есть кой-какие методики.
                                          Наша жизнь состоит из цитат. Лишь немногим удается написать что-то своё. (с)

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Поисчите здесь статистику:

                                            по рынку в целом:

                                            http://www.micex.ru/state/

                                            http://www.rts.ru/

                                            http://www.rcb.ru/ (только зарегистрируйтесь!)

                                            по банковскому сектору:

                                            http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_060301.pdf

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              chyolly

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                IAlinaДля написания диплома "Ипотека в России"
                                                Хотела писать диплом по ипотеке, но мне не утвердили тему.
                                                В этом файле конечно не хватает графиков и диаграмм, но тоже может пригодиться.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  IAlina
                                                  Попробуйте найти вот такое издание "Анализ конкурентных преимуществ банковских ипотечных продуктов динамика ипотечного рынка Москвы. – Международная академия ипотеки и недвижимости".
                                                  Супер вещь!

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Сообщение от Mihael-F
                                                    добрый день.
                                                    Как находятся Кл(коэф ликвидности), Кп(коэф покрытия), Псс(платёжеспособность)?
                                                    Они приводятся в пример в таблицах по оценке класса заёмщика, но нигде нормального способа нахождения не описано.
                                                    спасибо.
                                                    Посмотрите здесь. http://yas.yuna.ru/
                                                    Потом скажите, помогло или нет....

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      я разобрался с Кп и Псс.
                                                      У меня сомнение вызывает Кл. Существует группа коэффициентов ликвидности (абсолютной, текущей, общей). Но просто Кликвидности - это что-то другое. в таблице оценки класса заёмщика даётся его оптимальное значение 0,5-0,6. Как его посчитать - я не понимаю.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        betti, может поможет:
                                                        Практикум по анализу финансового состояния и оценке кредитоспособности банка-заемщика., Сухова Л.Ф., Финансы и статистика, 2003
                                                        в интернет-магазинах можно найти.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          betti
                                                          Может быть здесь Вы найдете, что-то полезное для себя

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            betti
                                                            Ну почему непременно все пишут о финансовом состоянии КБ???

                                                            Вот ссылка на Учебники.Книги.Монографии.Учебные пособия
                                                            http://eup.ru/Catalog/8-16.asp
                                                            Последний раз редактировалось Лия; 20.11.2006, 15:47. Причина: Полезно

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X