20 октября, суббота 01:11
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

оптимизация портфеля обеспечения

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • оптимизация портфеля обеспечения

    Господа, помогите найти методику расчета влияния изменения структуры портфеля обеспечения на финансовый результат банка!

  • #2
    Vladimir S
    Вы знаете, я на первый взгляд вообще не вижу ни какой связи между структурой портфеля обеспечения и финансовым результатом банка, кроме формирования резерва. Таким образом, методикой будет факторный подход. Берете ваш текущий портфель и начинаете изменять каждый показатель с шагом 2-3% и пересчитывать резерв. Понятно, что когда вы получите портфель из обеспечения 1-й категории, то финрезультат будет максимальный.

    Можно попробовать составить оптимизационную задачу, с учетом, что показатели объема портфелей различного качества не будут отличаться от среднестиатистических вашего банка более чем на 10-15%

    Комментарий


    • #3
      Дело Пермь говорит. Нет методики измерения влияния лунного света на рельсы в зависимости от облачности, и такой методики как вы просите тоже по идее быть не должно, а если и есть - то она скорее тема кандидатской дисссертации аспиранта-уклониста, ИМХО.

      Да, обеспечение может повлиять на финрез, но что такое "структура потфеля" - для меня загадка. Как ещё может повлиять - слишком качественное (например весь потфель закрыт собствеными векселями) ведёт к нулевым потерям при невзватах, зато и доходность такого портфеля будет минимальна.
      Можно давать под залог чая в пакетиках под большие проценты - тогда "пенка" будет гуще, но и в случае неплатежей будут проблемы...
      Как видим, мы везде уптраемся в неплатежи, а они есть величина, скорее, поведенческая или вероятностная, нежели прогнозиируемая.

      А цель всего этого? Ну и впорос про "структуру портфеля" открыт.

      Комментарий

      Пользователи, просматривающие эту тему

      Свернуть

      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

      Обработка...
      X