19 ноября, понедельник 21:08
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Общеотраслевые критерии определния максимальной суммы кредита

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Общеотраслевые критерии определния максимальной суммы кредита

    Добрый день, формучане!

    Я ни разу не банкир, поэтому не сочтите вопрос за глупость.

    На сколько я знаю, один из методов расчета максимальной суммы кредита - по обороту.
    Например: максимальная сумма кредита не может быть больше 2-х среднемесячных оборотов по счету, остальные критерии работают на понижение суммы кредита.
    Однако, такие коэффициенты у банков разные, причем не всегда они определяют максимально возможную сумму кредита.

    Вопрос в следующем: Существует ли какой-то общий для всех банков метод рассчета "самой максимальной" суммы кредита на которую клиент может рассчитывать, предполагая, что все остальные (не учавствующие в расчете) показатели у него идеальны?

    Заранее благодарю за помощь.

    UPD Речь идет о юр.лицах и ИП

  • #2
    Может не в тот раздел запостил?
    Подскажите куда тогда лучше перенести пост?

    Или где почитать на тему?

    Комментарий


    • #3
      Alexander_P, на Ваш вопрос нельзя ответить односложно. В каждом конкретном случае сумма лимита устанавливается исходя из разных критериев - цели кредитования, вид деятельности, объем бизнеса, сезонность бизнеса и т.д. и т.п.

      Комментарий


      • #4
        Тулия, спасибо за отклик!

        Я попробую перефразировать вопрос.


        Предположим, что известны данные только по обороту и выручке предприятия.

        Как, исходя из этих данных, рассчитать сумму кредита, больше которой не даст ни один банк?

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Alexander_P Посмотреть сообщение
          Тулия, спасибо за отклик!

          Я попробую перефразировать вопрос.


          Предположим, что известны данные только по обороту и выручке предприятия.

          Как, исходя из этих данных, рассчитать сумму кредита, больше которой не даст ни один банк?
          Можно и без этих данных, достаточно отчетности банка Остальное - от лукавого.

          Комментарий


          • #6
            Вопрос у Вас как пальцем в небо !!! Тут как, если на оборотку то гипотетически можно брать с/м обороты, но лучше не менее чем за 3 мес. (простая СБРФ методика еще, когда действовала 62а , и чтобы они были чистыми (очищенными от кредитов займов и прочих операций аля "НДС нет" )) опять же необходимо делать погрешность на текущие обязательства !!!. Если же денюшка нужна на проект, то тут ни выручка ни обороты Вам не помогут, тут другие материи и критерии оценки, тоже иные.

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Alexander_P Посмотреть сообщение
              Добрый день, формучане!

              Я ни разу не банкир, поэтому не сочтите вопрос за глупость.

              На сколько я знаю, один из методов расчета максимальной суммы кредита - по обороту.
              Например: максимальная сумма кредита не может быть больше 2-х среднемесячных оборотов по счету, остальные критерии работают на понижение суммы кредита.
              Однако, такие коэффициенты у банков разные, причем не всегда они определяют максимально возможную сумму кредита.

              Вопрос в следующем: Существует ли какой-то общий для всех банков метод рассчета "самой максимальной" суммы кредита на которую клиент может рассчитывать, предполагая, что все остальные (не учавствующие в расчете) показатели у него идеальны?

              Заранее благодарю за помощь.

              UPD Речь идет о юр.лицах и ИП


              1) Если банк использует ебрровскую методу - то там обычно такой критерий - чистой прибыли по управленке должно хватать для покрытия ежемесячного взноса

              2) Если без ебрр - а) для оборотки 2-3х кратная ежемесячная выручка б) для инвеста - Сумма кредита = ежемесячная ЧП * кол-во месяцев кредитования

              Примерно так.

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Alexander_P Посмотреть сообщение
                Вопрос в следующем: Существует ли какой-то общий для всех банков метод рассчета "самой максимальной" суммы кредита на которую клиент может рассчитывать, предполагая, что все остальные (не учавствующие в расчете) показатели у него идеальны?
                UPD
                Речь идет о юр.лицах и ИП
                Такой обшепринятой методики или метода расчета нет.
                Если у Вас нет залогового обеспечения кредита, то скорее всего кредит сможете получить только в Вашем банке (ваши балансовые цифры для "не Вашего" банка особого значения не будут иметь)и при хорошей "истории" (откуда,за что поступают и куда,почему уходят деньги с Вашего счета) то по 2-3-х кратному месячному дебетовому обороту.
                А если имеется ликвидное залоговое обеспечение то максимум 70% от ликвидационной залоговой стоимости (в любом банке).
                Ветры дуют не так, как хотят корабли

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от Memphis Посмотреть сообщение
                  1) Если банк использует ебрровскую методу - то там обычно такой критерий - чистой прибыли по управленке должно хватать для покрытия ежемесячного взноса

                  2) Если без ебрр - а) для оборотки 2-3х кратная ежемесячная выручка б) для инвеста - Сумма кредита = ежемесячная ЧП * кол-во месяцев кредитования

                  Примерно так.
                  Добавлю к пункту 2 б) - это еще уменьшается в зависимости от степени неопределенности (субъективно) - как минимум раза в полтора. К тому же, если Сумма кредита = ежемесячная ЧП * кол-во месяцев кредитования, то NPV однозначно будет отрицательным, а проект непривлекательным
                  Лучше переесть, чем недоспать!

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от Barrava Посмотреть сообщение
                    К тому же, если Сумма кредита = ежемесячная ЧП * кол-во месяцев кредитования, то NPV однозначно будет отрицательным, а проект непривлекательным
                    Если не трудно,то здесь чуть по подробнее,pls.
                    Не думай, что упадешь - и ты не упадешь.

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от Timurchin Посмотреть сообщение
                      Если не трудно,то здесь чуть по подробнее,pls.
                      Сумма кредита - предположительно лишь часть инвестиций в проект (сколько-то должно быть профинансировано за счет средств инициатора проекта). Даже если предположить "максимально оптимистичный" вариант, когда вложены исключительно заемные средства, то в данном случае сумма чистой прибыли (проценты по кредиту уже вычли?), как Вы описали, будет равна сумме инвестиций. Однако, положительные потоки дисконтируются по ставке дисконтирования (сколько она у Вас?), а сумма инвестиций - максимум по ставке инфляции (так делают далеко не все, причем большая часть инвестиций проходит в начале проекта, когда еще ничего не дисконтируется).
                      Следовательно, продисконтированный положительный поток окажется значительно ниже суммы инвестиций в проект (никак не меньше тела кредита)
                      Если же были вложены средства помимо кредитных, то даже недисконтированный положительный поток окажется ниже суммы инвестиций в проект.
                      Лучше переесть, чем недоспать!

                      Комментарий


                      • #12
                        Извинте,Я не специалист по кредитным рискам, но вопросом заинтересовался,ПОЭТОМУ ЕСЛИ МОЖНО НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ
                        (все предыдушие примеры не мои).
                        Итак,Я прошу в банке 20 тыс.долл.,на срок 6 мес.,плюс кладу в свой бизнес 5 тыс. свои. Банковская процентная ставка (для простоты) 24% годовыx,уровень инфляции 7% (годовыx), бизнес обеспчивает 5 тыс.ежемесячнй чистой прибыли. Все подтверждается расчетами (допустим,конечно),вроде банк должен выдавать мне кредит.
                        Поэтому не понятно:

                        Однако, положительные потоки дисконтируются по ставке дисконтирования (сколько она у Вас?), а сумма инвестиций - максимум по ставке инфляции (так делают далеко не все, причем большая часть инвестиций проходит в начале проекта, когда еще ничего не дисконтируется).
                        Следовательно, продисконтированный положительный поток окажется значительно ниже суммы инвестиций в проект (никак не меньше тела кредита)

                        Я понимаю обьяснить не специалисту спецтермины,выкладки несколько сложно,
                        но если попробуете, Я, так сказать с полуслова.
                        Спасибо.
                        Не думай, что упадешь - и ты не упадешь.

                        Комментарий


                        • #13
                          Timurchin, Описанная Вами задача существенно отличается от ранее поставленных условий, а так же от условий типичного инвест-проекта, больше относясь к "купи-продай по схеме прокладки" (если это новый бизнес, могу пояснить почему), либо просто к "купи-продай", если бизнес действующий. Типичный проект - года на три и более, из которые мимнимум месяца 3 (после запуска) на раскрутку, а до этого еще n-е количество месяцев на строительство, ремонт, СМР и т.д.
                          Также, пожалуй, больше распространен годовой масштаб для дисконтирования, хотя мне ближе месячный.
                          Также есть разные подходы к величине ставки дисконтирования. Воспользуемся к примеру, подходом, в котором ставка диконтирования=стоимость капитала + премия за риск, а стоимость собственонго капитала для урощения приравняем к заемному. Имеем ставка дискониторования = 24%+6% (премия за риск) = 30% (6% для круглости цифры взял)
                          Попробую рассчитать диконтированные положительные денежные потоки, используя ежемесячное дисконтирование
                          5 тыс. в мес. чистой прибыли. Дисконтируем:
                          1 мес. - 5 тыс.
                          2 мес. 5 тыс./(1+0,3/12)=4,878
                          3 мес 5тыс/(1+0,3/12)^2 = 4.759
                          4 мес 5тыс/(1+0,3/12)^3=4,643
                          5 мес 5тыс/(1+0,3/12)^4=4,530
                          6 мес 5тыс/(1+0,3/12)^5=4,419
                          Всего дисконтированные положительные потоки 28,229 тыс. USD
                          А вот недисконтированные соответственно 5*6=30 тыс. USD
                          Сумма инвестиций у нас 20+5= 25 тыс. USD. Предположим, 15 в первом месяце (не дисконтируется), 10 во втором (10/(1+0,07/12)=9,942 тыс. USD. ) Дисконтированная сумма инвестиций составит 15+9,942=24,942 тыс. USD

                          NPV будет 28,229-24,942 =3.287 тыс. USD. То есть даже на 6 месячном масштабе мы потеряли при дисконитировании (5-3,287=1,713 тыс. USD). NPV получился положительным, проект следует принять (естестевенно, в реальности банк будет рассматривать и кучу других факторов, например, залоги)

                          Теперь представьте ситуацию, описанную Memphis (сумма кредита=ЧП от проекта*срок проекта). Если проект целиком профинансирован за счет заемных средств, то без дисконтирования он выходит в ноль. С дисконтированием - в минус. Если же были дополнительно свои средства вложены - то даже без дисконтирования в минусе.

                          Разумеется, может быть вариант, когда банк пойдет на таике условия (например, если обложился залогами, если есть прибыль от других видов бизнеса). Здесь все индивидуально, и это уже другой вопрос.

                          P/s На всякий случай: ^ - значок степени в EXCEL. Что касается ставки дисконтирования, то я считаю правильной ставку дисконтирования равной альтернативной доходности от безрисковых источников дохода, например, депозит крупного банка + премия за риск. К примеру, 14% + 10% = 24%.
                          Лучше переесть, чем недоспать!

                          Комментарий


                          • #14
                            Barrava, огромное спасибо (просто огромное), но Я кажется насчет с полуслова несколько загнул. Если можно:
                            - для чего мы дисконтируем денежные потоки,
                            - 6% риска это оцениваются какие-то возможные потери неплатежа процентов или что?

                            А это вообще темный лес
                            Сообщение от Barrava Посмотреть сообщение
                            Сумма инвестиций у нас 20+5= 25 тыс. USD. Предположим, 15 в первом месяце (не дисконтируется), 10 во втором (10/(1+0,07/12)=9,942 тыс. USD. ) Дисконтированная сумма инвестиций составит 15+9,942=24,942 тыс. USD
                            NPV будет 28,229-24,942 =3.287 тыс. USD. То есть даже на 6 месячном масштабе мы потеряли при дисконитировании (5-3,287=1,713 тыс. USD)
                            Не думай, что упадешь - и ты не упадешь.

                            Комментарий


                            • #15
                              Timurchin, эти 6% (6-чисто субъективно и для примера - "плата" за то, что вы не положили деньги в банк и не попиваете спокойно чай, а рискуете, вкладываетесь в проект и т.п. Ну и, естественно, риски того, что все пойдет не так, как хотелось бы. Ни одной нормальной методики определения этой премии за риск я не знаю). Дисконтирование по сути упирается в альтернативную доходность. То есть мы выбираем между проектом и альтернативой. Например, можно купить облигаций крутой компании и не рисковать (ну так в учебниках пишут). Каждый год (месяц...) они будет приносить доход (причем берем сложную ставку процентов). То есть в первый год, предположим, 100 USD принесут Вам 10USD (при доходности 10% годовых), а еще через год уже 110USD принесут (110*0,1=11USD). За 2 года всего получите 10+11=21USD.
                              Если с учетом того, что мы рискуем, NPV (разница между дисконтированными прибылями и дисконтированными вложениями в проект)получается положительным, проект более привлекателен, чем альтернатива (то есть помимо этих 21USD и компенсации за наши нервы мы получим еще что-то) и его следует принять.

                              Почему дисконтируются инвестиции - просто потому, что с инфляцией деньги обесцениваются - в том числе и те, которые вкладываются. Но вложенные деньги можно дисконтировать только на сумму инфляции. Грубо говоря, через год купить... колбасу за 400 выгоднее, чем сегодня, потому что инфляция...
                              На 12 7% делятся потому, что 7% - это годовая ставка инфляции, а дисконтируем мы помесячно (напомню. больше народу для упрощения расчетов дисконтирует только по годам, а многие составители проектов инвестиции вообще не дисконтируют, словно вся сумма проходит в начале проекта).
                              То есть даже на 6 месячном масштабе мы потеряли при дисконитировании (5-3,287=1,713 тыс. USD)
                              5=30-25 (прибыль от проекта-сумма инвестиций). Это недисконтированный чистый денежный поток.
                              Дисконтированный чистый денежный поток составил 3,287 тыс.
                              Фразу "потеряли при дисконтировании" я употребил только для того, чтобы показать, что при дисконтировании картина предстает уже менее привлекательной. Иными словами - если NPV=0, то лучше положить на депозит и не рыпаться.
                              Последний раз редактировалось Barrava; 02.10.2009, 10:59.
                              Лучше переесть, чем недоспать!

                              Комментарий


                              • #16
                                Сообщение от Barrava Посмотреть сообщение
                                Timurchin, Описанная Вами задача существенно отличается от ранее поставленных условий, а так же от условий типичного инвест-проекта, больше относясь к "купи-продай по схеме прокладки" (если это новый бизнес, могу пояснить почему)
                                Да, было бы очень не плоxо,почему?
                                И по xоду,дисконтирование денежныx потоков делается банком при оценке эффективности предложенного проекта, или самим клиентом при ТЭО проекта?
                                Т.е.специфические моменты отличия оценки кредитного риска (именно кредитного,а не дргие аспекты проекта-маркетинг,экология и т.д,и т.п.)проекта,от кредитования МСП,в чем они заключаются (в реальности, обшие слова типа болшая неопределнность,длительность срока,обьемы и т.д. понятны)?
                                Не думай, что упадешь - и ты не упадешь.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Barrava, просто вдогонку хочу уточнить вопрос, что включает оценка эффективности проекта кроме денежных потоков, со стороны специалистов банка,
                                  что,какие параметры еще оцениваются (имеется в виду не сам клиент,его баланс и т.д., а именно проект)?
                                  Не думай, что упадешь - и ты не упадешь.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Timurchin, описанная ситуация - "купи-продай по схеме прокладки", так как сразу же генерирует прибыль, причем на стабильном уровне. Ни один из бизнесов не выходит на плановую выручку единомоментно. Если же бизнес- прокладка, то он сразу забирает на себя выручку стабильного предприятия и отсекает прибыль (в целях налогового планирования, либо обеспечения интересов нечестных менеджеров).
                                    Не уверен, что правильно понял. МСП - малое предприятие? Риски проекта действительно отличаются от рисков кредитования дейтсвующего предприятия. Отсутствует ретроспектива, какая-либо статистика. Нет "подпитки" со стороны, если что-то пойдет не так. К примеру, если мы кредитуем действующее предприятие, то как правило, даже при неизменной выручке и прибыли (без учета роста) предприятие может обслуживать кредит. Для проекта же необходим выход на плановые показатели, который может не произойти. Что касается сроков кредитования - да, для проекта они как правило, выше. Но это скорее детали чем существенное отличие.
                                    В этой связи анализируем комплексно: как изучен рынок (спрос, конкуренты), на каком уровне подготовлен проект (степень осмысления его самими инициатором проекта). Все ли расходы учтены? Не слишком ли инициатор проекта оптимистичен? Есть ли запас прочности (насколько можно ухудшить параметры и при этом остаться в полюсе и т.д.). Чистый накопленный денежный поток всегда должен быть положительным (если он отрицательный - свидетельствует о кассовом разрыве, невозможности в данный момент продолжить деятельность, необходимости привлечения дополнительных средств, а также об отсутствии у инициатора проекта понимания).
                                    Что касается дисконтирования - то оно входит в основы проект-менеджмента. Банки предпочитают работать с проектами, написанными по стандартам, а не абы как. Естественно, если Заемщик принесет проект без дисконтирования, или, к примеру, тольок с бюджетом доходов и расходов без движения денежных средств, варинаты могут быть совершенно разными (например, отправить на доработку, отказать, доработать за клиента, в исключительном случае, например, если размеры проекта небольшие по отношению к действующему успешному бизнесу, принять как есть)
                                    В целом проекты - штука сугубо индивидуальная. "Шаблона" работы с ним у банков как правило нет, или соответствующие инструкции описаны общими фразами
                                    Лучше переесть, чем недоспать!

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Barrava,если можно подобьем тему!
                                      При кредитовании действующих МСП (малых и средних предприятий)и больших фирм/холдингов - это один подход к оценке риска, а именно оценка ликвидности баланса,ОПиУ,движение денег и оценка соответствующей системы показателей,так?
                                      А при оценке кредитного риска:

                                      анализируем комплексно: как изучен рынок (спрос, конкуренты), на каком уровне подготовлен проект (степень осмысления его самими инициатором проекта). Все ли расходы учтены? Не слишком ли инициатор проекта оптимистичен? Есть ли запас прочности (насколько можно ухудшить параметры и при этом остаться в полюсе и т.д.). Чистый накопленный денежный поток всегда должен быть положительным (если он отрицательный - свидетельствует о кассовом разрыве, невозможности в данный момент продолжить деятельность, необходимости привлечения дополнительных средств, а также об отсутствии у инициатора проекта понимания).

                                      И для этого отсутствует какая-либа методика, кто как может, так?
                                      Не думай, что упадешь - и ты не упадешь.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Timurchin, Именно так, только уточним термины:
                                        Кредитный риск - риск банка, связанный с вероятностью невозврата кредита / неплатежей процентов по кредиту и т.п. То есть кредитный риск имеет место быть при кредитовании проектов, оборотных средств, физических лиц и т.п.
                                        Поэтому будет правильнее говорить "кредитный риск по заемщику такому-то", а потом уже расшифровывать что это за кредит

                                        Что касается методики, то де юре, ее не может не быть (иначе и проекты кредитовать формально нельзя). В то же время надо понимать, что эта методика - далеко не инструкция по типу "нажми на кнопку - получишь результат" (методики кредитования действующего бизнеса к этому гораздо ближе, а кредитование физ лиц в большинстве банков именно так и построено).
                                        Лучше переесть, чем недоспать!

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Сообщение от Barrava Посмотреть сообщение
                                          Что касается методики, то де юре, ее не может не быть (иначе и проекты кредитовать формально нельзя). В то же время надо понимать, что эта методика - далеко не инструкция по типу "нажми на кнопку - получишь результат" (методики кредитования действующего бизнеса к этому гораздо ближе, а кредитование физ лиц в большинстве банков именно так и построено).
                                          Barrava,я не имел в виду методику типа скорринг-моделей (нажми кнопку получишь результат),а методику типа анализа финансовых показателей инициатора,оценку его собственого капитала и т.д., и т.п.
                                          Но,тем не менее понятно,огромное спасибо!
                                          Не думай, что упадешь - и ты не упадешь.

                                          Комментарий

                                          Пользователи, просматривающие эту тему

                                          Свернуть

                                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                          Обработка...
                                          X