19 октября, пятница 20:13
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

установка фин.коэффициентов на разные виды бизнеса

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • установка фин.коэффициентов на разные виды бизнеса

    День добрый!
    Возможно тема и не новая, и много обсуждалась, но на форуме ссылок не нашел, а посему..
    Кто-то занимался анализом значений полученных финансовых коэффициентов, при оценке заемщика? Поясню, для разного рода деятельности юр.лица, соответственно разные допустимые значения подобных коэффициентов. Если кто занимался и владеет информацией, или знает о интересных ссылках на данную тему, буду признателен.Спасибо

  • #2
    Manchini
    На сколько мне известно ПромСтройБанк делил клиентов на 2-3 группы в зависимости от сферы деятельности и устанавливал для них различные нормативные показатели коэфициентов, вроде даже логично были распределены, но не знаю кто и как это делал.
    Вот вам неплохая тема для дессертации, только база предприятий рассмотриваемых должна быть просто колассальна.

    Комментарий


    • #3
      Manchini
      Можно переработать имеющийся материал по принципу статистической выборки. Потом при рассчете коэффициентов корректировать их на отраслевую принадлежность (подходит для балльной и рейтинговой методик). Только это должно быть ОЧЕНЬ аргументированно прописано во внутренних документах, что бы у проверяющих из ЦБ (даже при допущении 254-П о самостоятельности креитной организации в методике оценки ФЭС) не возникало лишных вопросов и поводов для мотания нервов.
      Основное условие: БОЛЬШОЙ массив данных для статистической выборки, потому что 3 строительных, 2 торговых, 3 промышленных, 4 финансовых, 6 субъектов малого предпринимательства КАРТИНЫ не сделают.

      Комментарий


      • #4
        Manchini
        Да, я как раз сейчас примерно тем же занимаюсь, но у меня задача посложнее - я хочу после анализа коэффициентов высчитывать сумму выдаваемого кредита и рейтинговать заёмщика.

        Комментарий


        • #5
          А нам ЦБ в Акте проверки написал об отсутствии методик по оценки заемщиков в соответствии с их отраслевой принадлежностью - такие методики должны быть обязательно
          Угол зрения зависит от занимаемого места.

          Комментарий


          • #6
            Alna

            В национальном банковском журнале за 2005г. (номер точно не помню но ближе к летнему была опубликована метода обработки массива данных о заемщиках с целью установления нормативов....

            Комментарий


            • #7
              Alna
              Это можно прописать в политике по рискам и считать кредитный риск исходя из отраслевой прнадлежности заемщиков.
              Опять же простая фраза в описательной части заключения о ФЭС об отраслевой принадлежности и возможном ее влиянии на финансовый результат избавляет от ненужного прописывания в методике сложных экзерсисов.

              Комментарий


              • #8
                Подскажите, пожалуйста: где можно найти границы по финансовым коэффициентам? существуют различные методики расчета финансового состояния, а именно, какой нормативный документ регулирует рамки данных коэффициентов.

                Комментарий


                • #9
                  SDiR Нормативного документа по коэффициентам нет. Раньше были попытки это регламентировать, но они сошли на нет, выплеснувшись в фразу "Методику оценки кредитная организация разрабатывает самостоятельно"
                  Читайте больше аналитических статей, выводите свою "среднепотолочную" норму. Только эту норму необходимо обосновать, чтобы у проверяющих не возникло ни тени сомнения в ее правильности

                  Комментарий


                  • #10
                    Провинциалка
                    Вот именно что у нас есть своя методика оценки, со своими границами коэффициентов, а у них вопрос почему ТАК? а у нас к ним - а почему НЕТАК? получается, если это дело не что не регламентирует, банк вправе назначать любые коэффициенты, которые он считает нормальными для заемщиков.

                    Комментарий


                    • #11
                      SDiR, но ведь результаты вашей методы взяты не просто из головы? вы же соблюдали какую-то логику при ее написании?вот и объясните ЦБ.

                      Комментарий


                      • #12
                        khrestinin
                        вы же соблюдали какую-то логику при ее написании?
                        Угу. Снизить число заемщиков со средним и плохим финансовым положением
                        Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти

                        Комментарий


                        • #13

                          ну это пыль в глаза. я говорю о "реальной" методе, позволяющей учитывать отраслевую принадлежность потенциального заемщика , при установлении кредитного лимита.

                          Комментарий


                          • #14
                            khrestinin
                            получается, им не нравится наша логика, но мы хотим доказать, токо как? ведь их суждения по нормативным значениям финансовых коэффициентов тоже нигде не закреплены нормативными документами, значит, их логику то же можно оспорить.

                            Комментарий


                            • #15
                              SDiR Если хорошо покопаться, то в интернете можно найти описания методик расчета коэффициентов аудиторами, там даны некоторые пороговые значения коэффициентов, затем нужно подумать над логикой аудитров, вывести свою "стратегическую линию" и пытаться ее доказать, только надо помнить, то у ЦБ есть две логики "одна их, а другая неправильная", поэтому нужно обладать железной аргументацией.

                              Комментарий


                              • #16
                                SDiR,
                                то, что мы имеем сейчас в теории финансов в части нормативных значений это коэффициент тек. ликвидности не менее 2, коэффициент обеспеченности СОК не менее 0,1, коэффициент автономии не менее 0,5. Отраслевая специфика отсутствует напрочь.
                                Однако, например, предприятие торговля может вообще существовать нормально без собственного оборотного капитала (СОК). К сфере производства нужно установить пожестче требования к этому показателю. в тоже время "тяжесть" балансов в промышленности, строительстве повышает требования к коэффициенту автономии этих отраслей. В торговле - наоборот. Учитывая особенности каждой отрасли (структура активов, оборачиваемость запасов, ДЗ, КЗ, продолжителность финансового цикла) можно, что-нибудь "состряпать" логичное для ЦБ.

                                Комментарий


                                • #17
                                  да и вообще смысл в этих пороговых значениях - грамотно обосновать отнесение заемщика к той или иной категории риска (например, у торговой компании нормативное значение коэффициента тек. ликвидности - 1, а у производства - 1,5, т.е. при прочих равных условиях вероятность отнесения торговой компании к более высокой категории выше)?! Но в реальной то жизни при установлении лимита нужно смотреть глубже. Т.е. учет отраслевой специфики потенциального заемщика при кредитовании не должен ограничиваться только установлением пороговых значений фин. коэффициентов.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    khrestinin В свое время при проверке ЦБ я стоолкнулась с той же проблемой. Пришлось утверждать методику с сеткой из среднеотраслевых показателей. Есть неплохой сайт, где собрана статистика по финансовым коэффициентам по различным отраслям Российской экономики. http://www.sibprice.ru/iratios/
                                    Но как уже писала Провинциалка про логику ЦБ, поэтому все зависит от того, как ЦБ в Вашу сторону настроен.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Sobaka да знаком с этим сайтом. Для ЦБ этой инфой можно подкрепить свою методу. Но как кредитный аналитик вы бы доверились этой информации?я имею виду для реального анализа кредитного риска?На сегодняшний момент установление пароговых значений по отраслям невозможно в силу отсутствия полноценной статистики. Наверное только на логику и остается опираться кредитным экспертам

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        частично согласен!Просто иногда логику (например, в MDA моделях) находят именно из статистики. Логику же ведь тоже нужно чем-нибудь подкрепить..........

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          люди. срочно помогите! как проанализировать баланс брокерско-диллеоской организации. какие особенности в коэфициентах. мне нужно очень срочно!

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            анютасв

                                            Они как работают? По агентским договорам как финансовые посредники?
                                            Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              посредник по торговле оборудованием, все нормально, прибыль, ЧА, ликвидность, но не катят заемные средства - могут ли прицепиться к хорошему финансовому положению, если обосновать что взяли аванс заказли оборудование, но поставка предполагается в ближайшем будущем? Дюлииииииииии, ой, Люююююююююди
                                              Приношу удачу:)Просто приношу, по желанию.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Буля А в чем выражается "не катность" заемных средств? Если финансовое состояние объективно хорошее, то тут грех цепляться к различным статьям баланса.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Провинциалочка, коэф заемных ср-в 2,2 - 3
                                                  Приношу удачу:)Просто приношу, по желанию.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Буля И это единственное, что Вас смущает? Я просто не знаю Вашу методику оценки, поэтому трудно объективно что-то посоветовать. Если у них заемные средства (510 и 610 строчки) не превышают 60% от баланса, то пусть напишут что-то типа бизнес плана, где разложат привлечение заемных средств и источники их погашения.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      to Провинциалка

                                                      А если больше 60% валюты баланса, то что тогда?

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Буля не катят заемные средства надо смотреть на внутренние нормы резервирования - если от этих коэффицентов не зависит увеличение резерва, то один вопрос снят.
                                                        Остается главный - суть этих 60% Если сумма возникла не в результате операционной деятельности, то при расчетах стОит скорректировать долги, а нетипично возникший кусок рассмотреть отдельно со всеми рисками. Вопрос в сумме сделки и марже - окупится ли такая работа?
                                                        Отбивался однажды успешно от проверок ЦБ, обосновав, что 90 %задолженности носит технический характер и вообще может быть приравнена к собственным средствам.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          тоже найти не могу
                                                          если у кого есть коэффициенты по отраслям покажите

                                                          Оптовая торговля
                                                          Строительство в т.ч. Розничное строительство
                                                          Сельское хозяйство
                                                          Пищевая промышленность
                                                          Розничная торговля
                                                          Физические лица
                                                          Легкая промышленность
                                                          Металлургия
                                                          Горнодобывающая промышленность
                                                          Нефть и газ
                                                          Коммуникации
                                                          Транспорт
                                                          Здравоохранение
                                                          Развлечения
                                                          Химическая промышленность
                                                          Финансовое посредничество
                                                          Другие

                                                          Комментарий

                                                          Пользователи, просматривающие эту тему

                                                          Свернуть

                                                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                          Обработка...
                                                          X