7 июля, вторник 15:38
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Применение эвристических методик оценки кредитоспособности!

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #31
    Я не обижаюсь! Жаль, что Вы так и не смогли помочь мне! Ведь мой вопрос так и стоит, кто-нибудь использует такие алгоритмы или всё ёкселем да статистикой?

    Комментарий


    • #32
      Michael Gordon
      Послушайте, перестаньте ломиться в открытую дверь. Еще раз повторю ключевую мысль - здесь не только никто не использует "алгоритмы", но, как и я, слабо представляют, как это вообще возможно с таким быстроменяющимся внешним окружением. Не ответив на этот принципиальный вопрос, Вам никого здесь не удастся заинтересовать делиться внутрибанковскими методиками (да к тому же потом еще долго объяснять их суть непосвященному человеку).
      Холерик
      Необходимые методики, конечно, уже написаны! Я знаю методики, где учтены нечеткие знания и неопределенности - блин, да ведь наверняка все сводится к тому, что этим неопределенностям присваивают определенные веса, на основе статистики (если вообще не методом тыка) добавляют коэффициент вероятности и в итоге получается тот же скоринг в экселе. У нас такая вещь в банке есть - например, присваивается коэффициент термину "отношения с властью на момент погашения кредита". При значении "4" по десятибалльной шкале он имеет вес 15% в соответствующем разделе оценки. По итогам получаем некий общий коэффициент 87 из 100 возможных. Типа, круто, выдаем! У вас такие методики или как?

      Комментарий


      • #33
        Michael Gordon
        Ведь мой вопрос так и стоит, кто-нибудь использует такие алгоритмы или всё ёкселем да статистикой?
        Я думаю, алгоритмы в чистом виде никто не использует! Причин много, но главная - кредитование особый процесс, со своими подходами и особенностями.

        Intelligent
        блин, да ведь наверняка все сводится к тому, что этим неопределенностям присваивают определенные веса, на основе статистики
        Рыбак рыбака видит издалека! Да, в целом так и есть.
        В теории нечетких множеств есть свой математический аппарат, я его частично использую, в урезанном виде.

        Комментарий


        • #34
          Решение о кредитовании (особенно юрлиц) принимается на стыке 3х компонентов:
          1. Финансовый анализ (можно делать и "Аналитик")
          2. Построение гарантийной схемы (залоги, поручительства, гарантии, уступки прав требования и т.п.).
          3. Анализ ситуации (пресловутые связи с властью и иные плохоанализируемые систематизируемые факторы).

          При этом фин анализ не самое главное.

          Что интересно при анализе малого бизнеса автоматизации мешает разнообразие схем работы и "чернота" отчетности.
          При анализе крупного - 2 и 3 пункт (клиент "Г", но залоги и поручительство субъекта РФ или что-то подобное. Вот и анализируешь субъект, а не Клиента)

          Комментарий


          • #35
            Перечитал я заново всю тему, и грустно мне стало.
            Вы не совсем правильно задавали вопросы, а мы слишком резко Вам отвечали!
            Давайте жить дружно!
            Меня нечеткие множества тоже интересуют, если есть желание, давайте эту тему разовьём!

            Комментарий


            • #36
              Холерик
              Не грусти!!!!!! Давайте подойдем к этому вопросу с другой стороны. Пусть автор вопрошает, а мы попробуем....

              Комментарий


              • #37
                Связался с автором сайта http://sedok.narod.ru Недосекиным Алексеем Олеговичем

                Вот, что он мне ответил:
                Нет никаких проблем в том, чтобы применить эту идеологию для оценки кредитного рейтинга. Более того - это успешно делает г-н Леоненков: http://books.dore.ru/bs/f1bid933.html . У меня немного другой подход, но близкий.

                Комментарий


                • #38
                  Michael Gordon
                  Мне добрые люди выслали фрагмент методики финансового анализа банка с использованием SFA. Я сейчас запросил разрешение на форум её выложить.
                  Если разрешат, порадую Вас...

                  Комментарий


                  • #39
                    Подобный материал можно скачать на http://sedok.narod.ru/s_files/2004/SFA.pdf

                    Комментарий


                    • #40
                      Холерик
                      Большое спасибо сейчас сижу в математике+психологический портрет заёмщика! Скоро будет вердикт!

                      Комментарий


                      • #41
                        Michael Gordon Я бы прпросила Вас опубликовать результаты. Очень интересная тема.

                        Комментарий


                        • #42
                          Коллеги! Возник вопрос: описание психологического портрета при оценивании физ. лица? Стояще или бредово?

                          Комментарий


                          • #43
                            Отнюдь не бредово. Некоторые моменты используются при заполнении формы первичной оценки клиента в ОВК (или использовались).

                            Комментарий


                            • #44
                              Возник вопрос: описание психологического портрета при оценивании физ. лица? Стояще или бредово?

                              для крупных физиков можно, по мелким вряд ли рентабельно будет.
                              Я по некрупному бизнесу использую, весьма успешно, только я всё в голове держу, никуда не записываю.
                              Очень помогает при выбивании кредита в случае проблем.

                              Комментарий


                              • #45
                                Michael Gordon я думаю это каждый делает только не пишет, хотя как выяснилось в некоторых банках и записывают, а так я лично за! только вот себестоимость оценки от этого вырастет, да и время оценки тоже.
                                я не злой...я просто ранимый

                                Комментарий


                                • #46
                                  Michael Gordon
                                  Психологический портрет очень помогает при выдаче новых кредитов. Если клиент подходит под уже созданный психотип, то вполне возможно предугадать его поведенческие характеристики по обслуживанию долга. Опять же службе безопасности тоже это интересно. Я думаю, что это не бредово.
                                  Относительно контингента, по которому составляется портрет, то тут я полностью согласна с Холериком: мелкие клиенты не требуют к себе столь пристального внимания. Надо только определится с размером кредита, под который требуется составление психологического портрета.

                                  Комментарий


                                  • #47
                                    Сообщение от Провинциалка
                                    Michael Gordon
                                    Психологический портрет очень помогает при выдаче новых кредитов. Относительно контингента, по которому составляется портрет, то тут я полностью согласна с Холериком: мелкие клиенты не требуют к себе столь пристального внимания.
                                    Это правильно, только вот опять на кредитников навялят. Они и так, бедные, уже вешаются. Надо либо упростить по максимуму и автоматизировать, либо при первом собеседовании обеспечить присутствие профессионального психолога. Типа, Кашперовского.
                                    С уважением,
                                    Давать советы легко. Сделать, чтобы им следовали - искусство! :umn:
                                    Понравился совет? - добавь его к моей репутации! :)

                                    Комментарий


                                    • #48
                                      Sovet-nik
                                      Я боюсь, что Кашпировский всем будильники повключает. :-)
                                      А если серьезно, то во многих импоршным банках в службах безопасности есть специалисты-психологи. Вот они психотипы мониторят. Но нам до этого еще далековато.

                                      Комментарий


                                      • #49
                                        Коллеги, я так понимаю, что Вы всё же за! Хорошо а какими формаилизмами пользоваться лучше - тест, сторонний человек (психолог) или ещё кто? Есть ли хоть примерные вопросы!

                                        Комментарий


                                        • #50
                                          Сообщение от Провинциалка
                                          Michael Gordon
                                          Психологический портрет очень помогает при выдаче новых кредитов. Если клиент подходит под уже созданный психотип, то вполне возможно предугадать его поведенческие характеристики по обслуживанию долга. Опять же службе безопасности тоже это интересно. Я думаю, что это не бредово.
                                          Относительно контингента, по которому составляется портрет, то тут я полностью согласна с Холериком: мелкие клиенты не требуют к себе столь пристального внимания. Надо только определится с размером кредита, под который требуется составление психологического портрета.
                                          Безусловно соглашусь!! Только вот про мелких клиентов мы не забываем тоже!!

                                          Комментарий


                                          • #51
                                            Сообщение от Michael Gordon
                                            Коллеги, я так понимаю, что Вы всё же за! Хорошо а какими формаилизмами пользоваться лучше - тест, сторонний человек (психолог) или ещё кто? Есть ли хоть примерные вопросы!
                                            Однозначного ответа на это нет! Мне видится так: лучше пусть будет специалист с опытом работы. Очень умные жулики обойдут Ваш тест так, что вы и не заметите!!Не обязательно, что у этого человека должно быть образование психолога.ИМХО опыт - это наработанные методики, которые находятся в голове у спеца. "Примерные вопросы??" Думаю, что в каждом отдельном случае задаются разные вопросы.

                                            Комментарий


                                            • #52
                                              Но я так думаю, что кредитный специалсит не может быть отменным психологом и задавать вопросы, которые не в целом, а точечно будут отражать намерения клиента! Каждый компетентен в своей области! Мы в своей и только индивидуумы могут ВСЁ!

                                              Комментарий


                                              • #53
                                                Сообщение от Michael Gordon
                                                Но я так думаю, что кредитный специалсит не может быть отменным психологом и задавать вопросы, которые не в целом, а точечно будут отражать намерения клиента! Каждый компетентен в своей области! Мы в своей и только индивидуумы могут ВСЁ!
                                                Боюсь, я не очень точно выразил свою мысль. Говоря о специалисте, я имел ввиду спеца в области экономической безопасности. Работа кредитного эксперта вкупе с специалистами СЭБ дает весьма неплохие результаты.
                                                У нас следущая схема работыотражу ее упрощенно) В отдельном кабинете, примыкающем у торговым залам, находятся кредитные эксперты с делегированными полномочиями от различных Банков. Девочки сами могут принимать решения о предоставлении кредита. Особенно в элементарных случаях ( повторный клиент, постоянный, сотрудник силовых структур или человек, имеющий хорошую кредитную историю)и т.д. Но если у эксперта возникают какие-либо сомнения или вопросы, а так же если, к примеру, человек, являющийся постоянным клиентом, сменил место работы, жительства и пр., то данный клиент направляется в СЭБ, где постоянно ( без выходных) находятся сотрудники знающие оперативную обстановку, имеющие опыт и навыки оперопроса, владеющие поисковыми программами. Проверка данных клиентов занимает в СЭБ от 3-х до 10 мин.После чего принимается решение.

                                                Комментарий


                                                • #54
                                                  Эльдар
                                                  Весьма занимательно, спасибо!
                                                  А как у Вас с автоматизацией!!?!!

                                                  Комментарий


                                                  • #55
                                                    Сообщение от Michael Gordon
                                                    Эльдар
                                                    Весьма занимательно, спасибо!
                                                    А как у Вас с автоматизацией!!?!!
                                                    C "автоматизацией" чего?? Если про то, что я думаю, то -никак!
                                                    Расшифруйте вопрос, если нетрудно.

                                                    Комментарий


                                                    • #56
                                                      Эльдар
                                                      В смысле автоматизации информационных подструктур поддержки принятия решений специалистов кредитного отдела!

                                                      Комментарий


                                                      • #57
                                                        Сообщение от Michael Gordon
                                                        Эльдар
                                                        В смысле автоматизации информационных подструктур поддержки принятия решений специалистов кредитного отдела!
                                                        Только вспомогательную роль.

                                                        Комментарий

                                                        Обработка...
                                                        X