23 октября, вторник 05:41
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Отраслевой анализ и установление кредитного лимита на отрасль

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Отраслевой анализ и установление кредитного лимита на отрасль

    Помогите пожалуйсто найти нормативы рентабельности, а также оборачиваемости оборотных активов, готовой продукции и т.д. для отдельных видов отраслей, в частности для торговли, промышленности, сельского хозяйства. Как вы их используете при оценке кредитоспособности заемщика?

  • #2
    1. Никто не поможет из-за их отсутствия в наличии.
    2. Есть средние данные по отраслям в аналитических пакетах у кого-то из Инэка-Альта-ПроектФинанса и т.п. НО - стОит денег.
    3. Использование.... Я аж растерялся.... Честно.... До сих пор у меня проблемой было - добыть инфу, а оказывается истинная проблема - "как использовать".... Сравнивать с данными конкретного клиента не пробовали?

    Комментарий


    • #3
      Прошу обсудить практику применения отраслевого анализа в целях установления кредитного лимита на отрасль. Является ли такой подход более системным в управлении кредитным портфелем?
      Какую вообще роль должен играть отраслевой анализ в банке?
      Последний раз редактировалось NuMuSa; 05.08.2004, 15:02.

      Комментарий


      • #4
        NuMuSa
        интересно, какие объективные показатели могут учитываться при установлении лимита на отрасль?

        Комментарий


        • #5
          NuMuSa
          Лимит на отрасль не устанавливается в денежном выражении. Он может быть в следующей форме:

          лимиты кредитного портфеля по отраслям
          промышленность, в т.ч.
          - нефтяная - не более 40% портфеля
          - металлургия - не более 30% портфеля
          - прочие - не более 20% портфеля
          торговля - не более 20% портфеля
          агропромышленный комплекс - не более 20% портфеля
          и т.д.

          А разбивка зависит от приоритетов банка и его возможностей, маркетинговой работы и прочих вещей, имеющих к кредитам слабое отношение.

          Комментарий


          • #6
            Intelligent Это не лимиты, это называется диверсификация кредитного портфеля по отраслям экономики.
            Я не грустный, я трезвый..... :beer:

            Комментарий


            • #7
              Intelligent Спасибо за отзыв.
              Вот Вы привели пример, что лимит на ту или иную отрасль устанавливается в процентах, в зависимости от приеритетогв банка, маркетинга и т.д. Но в любом случае интуитивно он не выставляется. Используется ли какая-либо система показателей отраслей, на основе которой Вы присваиваете рейтинг той или иной отрасли, а затем на основе этих рейтингов распределяете кредиты.

              Просто, в этом вопросе для меня проблема как установить правильный лимит и дать ему обоснование почему он именно такой а не другой.

              Комментарий


              • #8
                NuMuSa
                Честно говоря, я думаю, что такого рода лимиты могут устанавливаться именно "от фонаря". Ruraomsk прав, это даже лимитами назвать нельзя. Глупо говорить, что, например, "Пупкин-банк" доверяет такой-то отрасли (нефтяной ) на такую-то сумму денег. Эти цифры просто фиксируют в кредитной политике возможные направления деятельности банка и очень примерно ограничивают соответствующую часть портфеля. Обратите внимание, итоговая сумма лимитов может превышать 100%. В нашем банке итог равен 195%, так что эти цифры очень приблизительны и вряд ли их кто-то подробно обосновывает.

                Комментарий


                • #9
                  Serhia Спасибо Вам также за вопрос.
                  Для меня это тоже важный вопрос.
                  Пока я стараюсь руководствоваться такимим отраслевыми показателями как:
                  - объем рынка (спрос)
                  - темпы роста рынка (стадия ЖЦ)
                  - средние показатели прибыльности по отрасли: ROA к примеру, но эту информацию трудно найти.
                  - возможно необходимо учесть риски присущие данной отрасли (прошу не путать с ЖЦ). Но я пока думаю над этим, нужно ли это учитывать или нет, потому что это компетенция рисковиков.
                  - базовая компетенция банка, но это более субъективный чем объективный параметр

                  Комментарий


                  • #10
                    Intelligent
                    Следовательно, если "Пупкин-Банк" доверяет той или иной отрасли, значит у него есть какая-то базовая компетенция в этой отрасли.

                    Комментарий


                    • #11
                      Intelligent NuMuSa
                      Глупо говорить, что, например, "Пупкин-банк" доверяет такой-то отрасли (нефтяной ) на такую-то сумму денег
                      Ну ну... Хотя если банк контроллирует 90% всех активов страны, то его решение ограничить финансовый риск в такой то отрасли нархоза, очень даже показательно...
                      Как правило диверсификацию портфеля по отраслям проводят по следующим показателям (средним для каждой отрасли)
                      1. Риск невозврата (кредиты проблеммные / всего кредитов отрасли)
                      2. Доходность по рынку
                      Да еще много чего
                      А потом по технологи палец, пол, потолок распределяют.
                      Видел я такие заключения))
                      На 120 страниц детально расписывают отрасли, стоят графики и тому подобную хренотень (благо есть интернет и каждая отрасль как правило там присутствует плюс Госкомстат). А потом страничка с приведенной структурой портфеля банка.
                      Наукообразно!!!
                      А в целом, пока готовишь иакую бяку интересно
                      Я не грустный, я трезвый..... :beer:

                      Комментарий


                      • #12
                        Ruraomsk

                        А если по другому к вопросу подойти?
                        Анализируем мы отрасль (например нефтянников) в целом. Все детально изучаем, анализируем, ищем риски. А когда приходит конкретный клиент, заключение по нему составляем, смотрим на анализ отрасли и корректируем заключение с учетом рисков и положительных сторон всей отрасли.

                        Комментарий


                        • #13
                          Холерик
                          А когда приходит конкретный клиент, заключение по нему составляем, смотрим на анализ отрасли и корректируем заключение с учетом рисков и положительных сторон всей отрасли.

                          Имеет место быть. Только два момента: 1. Первичен анализ предприятия как такового
                          2. Корректируем как в плюс так и в минус (например выроятность дефолта).
                          А еще проще создать таблицу вероятностей дефолтов по отраслям. Плюс сезонный фактор наложить и все))
                          Где то я такой труд видел если найду вышлю кому интересно.
                          Я не грустный, я трезвый..... :beer:

                          Комментарий


                          • #14
                            RuraOmsk

                            Мне уже интересно. Только я это к более мелким предприятиям применяю: Торговцев шубами и компьютерные клубы рискованно кредитовать ....

                            Комментарий


                            • #15
                              Холерик Пока нашел только отраслевые коэффициенты. Типа интересно) Я тебе мылом высылаю.
                              Я не грустный, я трезвый..... :beer:

                              Комментарий


                              • #16
                                Ruraomsk
                                Да конечно вы правы, что устанавливать те или иные лимимты на отрасль "от фанаря" это не дело. Нужен более системный подход, типа того, который был описан вами (параметры, графики и т.д.). Но кредитный портфель должен быть не только безрисковым. Он должен также обеспечить рост банка, и мы все это понимаем. Поэтому-то и был заведен разговор о приоритетах банка, целях, стратегии. Пусть у меня будет 40% нефти в портфеле, но зато это обеспечит мне более быстрый рост. И это, я считаю, приоритет.

                                Комментарий


                                • #17
                                  NuMuSa Ruraomsk
                                  Очень интересно было понаблюдать за вашими рассуждениями. Все правильно, но в итоге все вернулось к определению "от фонаря".
                                  Вот моя начальная фраза - А разбивка зависит от приоритетов банка и его возможностей, маркетинговой работы и прочих вещей, имеющих к кредитам слабое отношение.
                                  И тут же - Пусть у меня будет 40% нефти в портфеле, но зато это обеспечит мне более быстрый рост. И это, я считаю, приоритет. Вот ровно так и рассуждают при выборе приоритетов. Отчеты на 120 листов никто не читает, даже если кто-то их и делает.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Intelligent Отчеты на 120 листов никто не читает, даже если кто-то их и делает.
                                    Ессесно!!
                                    Но за 120 листиков неплохо платят или платили
                                    Я не грустный, я трезвый..... :beer:

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Intelligent
                                      Да, но необходимо определить наиболее правильный лимит. "От фанаря" правильный или наиболее оптимальный лимит определить невозможно. Банку необходимо получить наибольшую выгоду от быстрого развития той или иной отрасли. Установив лимит "от фанаря" мы можем либо не использовать возможности, либо переоценить их.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Ruraomsk Intelligent
                                        Эти 120 листиков по моему мнению должны задавать систему в определении лимита, а также формировать базу для проектного финансирования, хотя данный вопрос: "нужно ли сводить отраслевой анализ к проектному финисированию?" довольно таки дискуссионный.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          средние финансовые коэффициенты по отраслям
                                          Есть ли у кого-нибудь информация для написания методики по 254-П (просит ЦБ) значения среднеотраслевых коэффициентов.
                                          clocki

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            clocki

                                            Ах какую Вы на мой взгляд актуальную тему подняли...

                                            К сожалению, все что могу предложить - это посчитать в рамках своего банка. Такой статистики нет, может только рентабельность в российском статистическом сборнике. Но это же чушь...
                                            А какие отрасли просят то случайно не промыщленность, торговля, строительство????

                                            Так и знал, что ЦБ РФ вскоре займется накоплением статистической базы.
                                            Поздравляю Вас Банкиры с этим!

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              на сайте www.demo.fira.ru есть значения коэффициентов по отраслям. Интересно, что вы думаете по этому поводу: можно ли их использовать?
                                              clocki

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Можно использовать информацию из сборника Федеральной службы государственной статистики «Основные статистические показатели Российской Федерации по видам экономической деятельности». (его можно найти на сайте http://www.gks.ru/)
                                                Кстати об отраслевых рисках. Можно оценивать отраслевой риск как отдельный фактор при анализе, в дополнении к финансовому состоянию и качеству обслуживания ссуды.
                                                Методика например такая:
                                                Источники информации.
                                                Для получения статистических данных по показателям, необходимым для построения рейтинга отраслей, используется информационный бюллетень Федеральной службы государственной статистики «Основные статистические показатели Российской Федерации по видам экономической деятельности» или иные информационные фонды Федеральной службы государственной статистики, содержащие необходимую информацию. Обновление информации и расчет рейтингов отраслей производится по мере обновления информационного фонда Федеральной службы государственной статистики.

                                                Расчет рейтинга отраслей.

                                                Основой для построения рейтинга отраслей являются следующие показатели:
                                                – прибыль (млн. руб.)
                                                – оборот (млрд. руб.)
                                                – рентабельность продаж
                                                – доля прибыльных предприятий в отрасли
                                                – просроченная задолженность по кредитам и займам (млрд. руб.)
                                                – иностранные инвестиции (млн. долл. США)

                                                1. По каждому показателю строится рейтинг отраслей. Отрасль, имеющая наибольшее значение данного показателя, получает рейтинг 1. Отрасль, имеющая наименьшее значение показателя, получает рейтинг 0. Остальные отрасли получают рейтинг пропорционально значениям показателя (от 0 до 1).

                                                2. Итоговый рейтинг отрасли является взвешенной суммой рейтингов отрасли по каждому показателю. Значения весовых коэффициентов приведены в Таблице 1.


                                                Таблица 1
                                                Прибыль 2
                                                Оборот 2
                                                Рентабельность продаж 1
                                                Доля прибыльных предприятий в отрасли 1
                                                Просроченная задолженность по кредитам и займам -0.5
                                                Иностранные инвестиции 1

                                                3. По полученному значению рейтинга устанавливается категория инвестиционной привлекательности отрасли. (Таблица 2)
                                                Таблица 2
                                                Группа отраслей Рейтинг
                                                Отрасли с низкой инвестиционной привлекательностью от 0 до 2
                                                Отрасли со средней инвестиционной привлекательностью от 2 до 4
                                                Отрасли с высокой инвестиционной привлекательностью от 4 до 7

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Вот сижу и думаю: хорошо, с приоритетными отраслями мы определились, но как установить лимиты на отрасли? Да, пять по новой :-). Т.е я так понимаю все равно же нужно как-то ограничивать риски и брать в расчет тут по-моему нужно собственный капитал и вероятность дефолта заемщиков отрасли, то бишь как эти убытки отразятся на СК и в каком объеме они будут не страшны... Тока как это все посчитать, мысли некоторые есть, но пока только на уровне прикидок. Может у кого методика какая есть, буду признателен.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Tomuchi San, а как это вы себе представляете?
                                                    можно установить лимит кредитования компании с учетом ее отраслевой специфики (продолжительности финансового цикла, рентабельности, доли СК и т.д.).
                                                    риск в отрасли на макроэкономическом уровне также можно учесть, путем их ранжирования по уровню кредитного риска (необходимо выбрать параметры, которые по вашему мнению максимально характеризуют кредитный риск, собрать статистику). Ну и создать, что-то вроде рейтинговой модели (выше уже было отмечено). Таким образом, мы учтем отраслевой фактор при определении итогового класса кредитоспособности самого заемщика. А класс кредитоспособности можно привязать непосредственно к лимиту.
                                                    Например, если класс 1 - даем 100% от запрашиваемого лимита;
                                                    класс 2 - 75 % ............. и т.д.
                                                    Устанавливать же какой-то абсолютный лимит к какой-то отрасли думаю неправильно. Это уже отмечалось.

                                                    Комментарий

                                                    Пользователи, просматривающие эту тему

                                                    Свернуть

                                                    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                    Обработка...
                                                    X