18 ноября, воскресенье 02:42
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Euribor Помгите пожалуйста,спецы!

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Euribor Помгите пожалуйста,спецы!

    Организация получила займ от своего учредителя(иностр.организации) например 1 000000 евро.например 04.02.10.Проценты расчитываются по ставке Euribor12m+5 /На конец месяца ,как я должна рассчитать проценты??Есть какая-либо формула.Я кучу инф.прочла по теме Euribor,но к сожалению ,еще более запуталась(((И поняла,что вообще ничего не знаю.Помогите пожалуйста...

  • #2
    ЕленаNuh,
    Организация получила займ от своего учредителя(иностр.организации) например 1 000000 евро.например 04.02.10.Проценты расчитываются по ставке Euribor12m+5 /На конец месяца ,как я должна рассчитать проценты??Есть какая-либо формула.Я кучу инф.прочла по теме Euribor,но к сожалению ,еще более запуталась(((И поняла,что вообще ничего не знаю.Помогите пожалуйста...
    Ставка EURIBOR устанавливается ежедневно для различных сроков, в т. ч. и для 12 мес. Ее не надо считать. Данные о ставке можно взять, например, здесь. Обычно для расчета процентов по кредиту с определенной даты применяется ставка, установленная за два рабочих дня до этого (подробней см. в договоре). Договором же должен быть установлен процентный период (т. е. срок очередного пересмотра ставки). Если он у Вас месяц, то вы должны брать ставку на начало каждого месяца, прибавлять к ней маржу (5%, насколько я понял) и расчитывать на основе полученной ставки проценты. Заодно проверьте какая база у Вас дляначисления процентов. В Европе принята база ACT/360, а у нас ACT/ACT, это тоже надо проверить в договоре.
    Примерно расчет выглядит за февраль так:
    EURIBOR на 2/2/10 - 2,294
    Маржа 5 %
    Ставка 5+2,294=7,294%
    Сумма займа 1 000 000 EUR
    Сумма процентов за февраль = 1 000 000*7,294/100/360*28=5 673,11 EUR, если база начисления 360 дней,если 365, то в формуле замените 360 на 365 и получите 5 595,40 EUR.
    Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

    Комментарий


    • #3
      Толномур, только, наверное, не на начало месяца, а на конец (см. условия у топикстартера) - на 28.02 (есть ведь ставка на эту дату? ), и к ней уже прибавлять.

      Комментарий


      • #4
        GB,
        только, наверное, не на начало месяца, а на конец (см. условия у топикстартера) - на 28.02
        Это не факт, если ей нужно расчитать сумму процентов НА КОНЕЦ месяца, то ставку надо брать как раз либо на конец предыдущего месяца, либо на начало текущего, зависит от договора. Вообще-то, если берется 12 месячный EURIBOR, то и пересматривается такая ставка, как правило, раз в год, хотя бывают варианты.
        Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

        Комментарий


        • #5
          Толномур, просто я вот эту фразу - Проценты расчитываются по ставке Euribor12m+5 /На конец месяца - трактовала как "по ставке такой-то на конец месяца", а не "проценты рассчитываются на конец месяца".

          Ну, в общем, думаю, автор уже поймет, на какую дату брать, имея условия договора под рукой

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от Толномур Посмотреть сообщение
            Если он у Вас месяц, то вы должны брать ставку на начало каждого месяца ....
            Ставка берется на начало процентного периода.
            Последний раз редактировалось Brod; 04.03.2010, 11:09. Причина: Очепятка
            Завтра не бывает ...
            Tomorrow never comes ...

            Комментарий


            • #7
              ЕленаNuh,
              У вас в договоре в обязательном порядке должно быть прописано, на какую дату берется ставка.
              Разумется, ставка берется на начало процентного периода иначе выен сможете начислять проценты в конце месяца.
              Обычно дата берется за 3- 4 -дня до начала соотвтетсвующего процентного периода.
              В некоторрых случаях даже пишут, откуда её брать - с телерейта, блумберга и т.д.
              Читайте договор внимательно.
              Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.

              Комментарий


              • #8
                Gasper, Разумется, ставка берется на начало процентного периода иначе выен сможете начислять проценты в конце месяца.

                Дядь Саш, объясните логику...
                Проценты и так начисляются в конце месяца - и, соответственно, уже известна и ставка на его начало, и ставка на его конец.

                А вот если договором предусмотрено получение процентов на внутримесячную дату, то в эту дату, по правилам учета, проценты тоже должны быть начислены и отражены в учете за период с первого числа по эту дату. И, не зная ставки, сделать это реально нереально

                Комментарий


                • #9
                  GB,
                  Я не говорил, что проценты можно посчитать без ставки.
                  Чего тут непонятного?
                  Ставка устанавливется ОДНА на весь процентный период за 3-4 дня до его НАЧАЛА.
                  Например, проценты выплачиваются за период с 01 января по 18 марта 2010.
                  по ставке 3-х месячного ЕВРИБОРА(он самый близкий к указаному процентному периоду).
                  Пусть это будет 1%. Добавляем 5% и по ставке 6% начисляем проценты на даты 31 января, 28 фявраля и 18 марта.
                  И 18-го же платим всю начисленную сумму.
                  Это если без налогов.
                  Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.

                  Комментарий


                  • #10
                    Gasper, поняла. Имеется в виду, что нельзя ее распространить на уже прошедший процентный период? Т.е. в конце месяца определить на период этого самого месяца?
                    Да, будет проблематично начислять на внутримесячные даты. Но если этого не требуется - например, дата уплаты процентов в конце срока кредитования или в последний день месяца - то технически это не проблема, если узнаем о ее размере только в последний день месяца. С правовой точки зрения - не знаю

                    Комментарий


                    • #11
                      GB,
                      Неа.
                      Низзя.
                      Если вы считаете, что можно, объясните на примере, как именно.
                      Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.

                      Комментарий


                      • #12
                        Gasper, пожалуйста
                        По 302-П, проценты начисляются в последний день месяца и в дату получения оных.
                        Если по договору дата получения процентов - последний день месяца, она совпадает с датой начисления.
                        Соответственно, по выданной, допустим, сегодня ссуде 31 марта Банк узнает ставку Euribor12m на эту дату, прибавит к ней 5% и рассчитает абсолютную сумму причитающихся процентов за период с 4 марта по 31 марта, обе даты включительно. Ибо все данные для этого у нее есть.
                        Что не так?

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от Gasper Посмотреть сообщение
                          Ставка устанавливется ОДНА на весь процентный период за 3-4 дня до его НАЧАЛА.
                          А разве не "на споте", т.е за 2 рабочих (банковских) дня до начала соответствующего процентного периода?
                          Сообщение от GB Посмотреть сообщение
                          Имеется в виду, что нельзя ее распространить на уже прошедший процентный период?
                          Общепринято, что ставка устанавливается применительно к предстоящему процентному периоду. Если вы, к примеру, размещаете средства в банке, то процентную ставку-то узнаете не по истечении срока депозита.
                          Завтра не бывает ...
                          Tomorrow never comes ...

                          Комментарий


                          • #14
                            Brod, Общепринято, что

                            В договоре могут быть нюансы. А написанное топикстартером может быть трактовано двояко, как я уже и писала
                            В любом случае, надо пословно читать договор.

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от GB Посмотреть сообщение
                              В договоре могут быть нюансы. А написанное топикстартером может быть трактовано двояко, как я уже и писала В любом случае, надо пословно читать договор.
                              В договоре всё может быть поставлено с ног на голову. Но, следуя этой логике, мы должны были бы тогда не отвечать на поставленный вопрос, а предложить для начала выложить в теме текст договора. Мы же, как я понимаю, исходим из того, что договор построен согласно сложившейся практике, потому и пытаемся хоть что-то вразумительное ответить на невразумительный вопрос.
                              Завтра не бывает ...
                              Tomorrow never comes ...

                              Комментарий


                              • #16
                                GB,
                                Всё не так.
                                То есть, сугубо теретически такой массаракш в рамках 302-П возможен, но только не в отношениях с инобанками.
                                Им по счастливому стечению обстоятельств наши 302-П глубоко пофигу и они проценты считают именно так, как я написал.
                                И по базе 360 дней, а не по 365, как ЦБ велит по внутренним сделкам.
                                И когда они свои рассчитенные ими проценты на дату их уплаты выкатят вам по одному ЕВРИБОРУ, а вы начислили "задним числом" по изложенной методе этак тыщ на сто меньше, получится очень нехорошая ситуация.
                                И никто с вами такой договор не подпишет.
                                Вы же не возьмте кредит, проценты по которому вам огласят только в дату погашения

                                Brod,
                                Спот или не спот - это сугубо предмет договоренностей.
                                Жестких правил нет.
                                Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Gasper, да мне, собственно, всё равно я буду начислять методом, установленным 302-П, но по ставке, чётко прописанной в договоре.
                                  Там, кстати, и 360 дней никто из инобанков не гнушается прописывать - а мы не гнушаемся исходя из 360 дней начислять.

                                  Вы же не возьмте кредит, проценты по которому вам огласят только в дату погашения

                                  Естессно. Поэтому в договоре должно быть четко прописано, на какую дату берётся ставка. А не нечто абстрактное самый близкий к указаному процентному периоду
                                  Например, по ставке Euribor12m на дату размещения + 5%. Или что-то подобное однозначно определимое.

                                  На определимости только в конце срока не настаиваю

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Спасибо всем огромное!!!

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от Gasper Посмотреть сообщение
                                      Спот или не спот - это сугубо предмет договоренностей. Жестких правил нет.
                                      И всё же, сегодня (к примеру), определяется Euribor применяюшийся к депозитам с поставкой на второй рабочий (банковский) день. В частном же порядке можно договориться и о том, чтобы сегодняшнюю ставку применять к депозитам, поставляемым через месяц (к примеру). Но это не очень разумно.
                                      Завтра не бывает ...
                                      Tomorrow never comes ...

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Brod,
                                        Причем здесь депозиты с поставкой на второй рабочий день?
                                        Сделки форекс и MM действительно обычно делаются на споте, что впрочем, не мешает в генсоглашениии сделать другой срок, скажем, томнекст.
                                        Но это уже сложившаяся практика.
                                        Здесь же речь идет не о дате поставки депозита, а о дате погашения процентов по кредиту по совершенно отдельному кредитному договору, который никакого отношения к депозитам не имеет.
                                        Поэтому и дату фиксинга определяют по соглашению сторон.
                                        Я лично видел в диапазоне от 2-х до 10 дней до начала процентного периода.
                                        GB,
                                        я буду начислять методом, установленным 302-П,
                                        Да ради бога! Кто-ж возражает то?
                                        Главное, чтобы результат ваших начислений совпал с тем, что насчитал инобанк и что ему нужно реально заплатить .
                                        Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Сообщение от Gasper Посмотреть сообщение
                                          Здесь же речь идет не о дате поставки депозита, а о дате погашения процентов по кредиту по совершенно отдельному кредитному договору, который никакого отношения к депозитам не имеет. Поэтому и дату фиксинга определяют по соглашению сторон. Я лично видел в диапазоне от 2-х до 10 дней до начала процентного периода.
                                          Любой кредит, ставка по которому определяется на базе EURIBOR (LIBOR и т.п.) подразумевает и поставку (drawdown) в том числе. Начиная с этой даты отсчитываются процентные периоды на базе roll-over, даты погашения процентов и т.п. Образно говоря, кредит разбивается на цепочку последовательных депозитов. Любая из упомянутых базовых ставок, если она определяется на фиксинге, к примеру, сегодня, будет относиться к процентным периодам, начинающимся на строго определенную дату. Если для фиксинга собирается информация с 50 ведущих банков, то каждый из них четко понимает, что данная ставка относится не к какому-то периоду, который начинается "в диапазоне от 2-х до 10 дней", а к периоду, начинающемуся на строго фиксированную дату. Именно поэтому и выбирают в качестве базы для определения процентной ставки EURIBOR, LIBOR и т.п., что и кредитор, и заемщик будут точно знать, каким календарным датам эти ставки относятся. Такая четкая привязка к начальным датам помогает избежать разногласий в определении процентной ставки.
                                          Завтра не бывает ...
                                          Tomorrow never comes ...

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Brod,
                                            Большле спасибо.
                                            Теперь у меня открылись глаза.
                                            Позвольте уж и вам тоже их сегка приоткрыть в плане встречной любезности.
                                            данная ставка относится не к какому-то периоду, который начинается "в диапазоне от 2-х до 10 дней",
                                            Осмелюсь заметить, что я нигде и никогда не говорил о том, что начало процентного периода фиксируется дипазоне от 2-х до 10 дней.
                                            Я говорил о том, что ставка либор/еврибор на соотвтетсвующий процентный период может фиксироваться по согласшению сторон на дату, предшествующую началу каждого процентного периода. И эта дата никаким образом не привязана к споту или ещё какому-нибудь поставочному сроку.
                                            Это абсолютно разные вещи.
                                            Кроме того, у кредита подобного рода обычно не один, а несколько процентных периодов.
                                            И только расчет первого из них будет завязан на дату drawdown.
                                            Хотя и первый никто не запрещает расчитать на базе ставки, взять за три дня до его начала. Может быть и два, никто не запрещает.
                                            Но я повторяю, что никаких жестких правил на это счет нет.
                                            Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Сообщение от Gasper Посмотреть сообщение
                                              Я говорил о том, что ставка либор/еврибор на соотвтетсвующий процентный период может фиксироваться по согласшению сторон на дату, предшествующую началу каждого процентного периода. И эта дата никаким образом не привязана к споту или ещё какому-нибудь поставочному сроку.
                                              Тогда это будет просто согласованная сторонами процентная ставка, но отнюдь не EURIBOR. У EURIBOR'а привязка к начальной дате процентного периода.
                                              Сообщение от Gasper Посмотреть сообщение
                                              Кроме того, у кредита подобного рода обычно не один, а несколько процентных периодов.
                                              Последовательных, заметьте себе. О чем я, кстати, тоже сказал. И каждой начальной дате каждого процентного периода будет соответствовать строго определенный фиксинг.
                                              Сообщение от Gasper Посмотреть сообщение
                                              Но я повторяю, что никаких жестких правил на это счет нет.
                                              Каждый фиксинг строго привязывается к конкретной дате начала процентного периода. Разумеется, что могут найтись умники, которые применят сегодняшний фиксинг EURIBOR'а к периоду, который начнется только через два месяца. Но сие будет волюнтаризмом.
                                              Завтра не бывает ...
                                              Tomorrow never comes ...

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Brod,
                                                Разумеется, что могут найтись умники, которые применят сегодняшний фиксинг EURIBOR'а к периоду, который начнется только через два месяца.Но сие будет волюнтаризмом.
                                                Разумеется, это не совсем логично.
                                                Но если стороны на это согласны, это отнюдь не валюнтаризм.
                                                Это есть согласие при полном непротивлении сторон.
                                                Именуемое в проторечьи свободой договора.

                                                Тогда это будет просто согласованная сторонами процентная ставка, но отнюдь не EURIBOR. У EURIBOR'а привязка к начальной дате процентного периода.
                                                То есть, вы утверждаете, если я сегодня фиксирую плавющую процентную ставку на процентный период, старутующий вторым рабочим днем, то это ЛИБОР.
                                                А третьим - уже не либор?
                                                Если не затруднит, укажите источник данного постулата.
                                                Поскольку эта трактовка как раз и тянет на валюнтаризм.
                                                Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Сообщение от Gasper Посмотреть сообщение
                                                  Разумеется, это не совсем логично.
                                                  Но если стороны на это согласны, это отнюдь не валюнтаризм.
                                                  Это есть согласие при полном непротивлении сторон.
                                                  Именуемое в проторечьи свободой договора.
                                                  Только это уже будет не EURIBOR.
                                                  Сообщение от Gasper Посмотреть сообщение
                                                  То есть, вы утверждаете, если я сегодня фиксирую плавющую процентную ставку на процентный период, старутующий вторым рабочим днем, то это ЛИБОР.
                                                  А третьим - уже не либор?
                                                  ЛИБОР на третий рабочий день будет фиксироваться следующим, после сегодняшнего, рабочим днем.
                                                  Сообщение от Gasper Посмотреть сообщение
                                                  Если не затруднит, укажите источник данного постулата. Поскольку эта трактовка как раз и тянет на валюнтаризм.
                                                  Хотите - верьте, а хотите - не верьте.
                                                  Завтра не бывает ...
                                                  Tomorrow never comes ...

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Brod,
                                                    Да при чем здесь верю не верю.
                                                    Мы просто о разных вещах говорим.
                                                    Процентная ставка по такого рода кредиту -это всегда именно согласованная плавающая ставка, а не "голый" EURIBOR.

                                                    И если я при погашении процентов по пятилетнему кредиту плачу 10 полугодовых траншей, где каждый последующий процентный период считаю по плавающей ставке, используя ставку EURIBOR за три дня до начала периода, сам EURIBOR от этого не престает быть EURIBORом.
                                                    Просто это один из самых простых механизмов приязки ставки.
                                                    ЗЫ
                                                    То, что "Euribor is quoted for spot value (T+2) and on an act/360 day-count convention" - это общеизвестный факт.
                                                    Это не требут доказательств или слепой веры, поскольку прописано черным по-англицки.
                                                    http://www.euribor.org/html/content/euribor_tech.html
                                                    Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Сообщение от Gasper Посмотреть сообщение
                                                      То, что "Euribor is quoted for spot value (T+2) and on an act/360 day-count convention" - это общеизвестный факт.
                                                      Это не требут доказательств или слепой веры, поскольку прописано черным по-англицки.
                                                      http://www.euribor.org/html/content/euribor_tech.html
                                                      Ну вот видите, как всё просто. Так что Ваши 3-4 дня до его НАЧАЛА никакого отношения к EURIBORу (о котором говорится в изначальном вопросе) отношения не имеют.
                                                      Сообщение от Gasper Посмотреть сообщение
                                                      Ставка устанавливется ОДНА на весь процентный период за 3-4 дня до его НАЧАЛА.
                                                      А Вы говорите, "спот или не спот - это сугубо предмет договоренностей.... жестких правил нет". Уж если упоминается EURIBOR в качестве базовой ставки, то есть жесткое правило.
                                                      Завтра не бывает ...
                                                      Tomorrow never comes ...

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Brod,
                                                        Послушаете, вы это нарочно или специально переворачиваете всё с ног на голову ?
                                                        Как я уже сказал ранее, мы говорим о разных вещах.
                                                        Я говорю исключительно об общепринятой ДОГОВОРНОЙ методике расчета плавающей ставки по кредиту с привязкой к ЛИБОР или ЕВРИБОР на определенную согласованную сторонами дату или период, предшествующий началу каждого процентного периода. И что эта методика является предмером соглашения сторон и нигде нормативно не оговорена.
                                                        Хотите верьте - хотите нет.(с)
                                                        Вы же упорно навязывате мне дискуссию "кто лучше знает, что такое ЕВРИБРОР", которая никакого отношения не имеет ни предмету даной темы, ни к порядку начисления этих самых процентов.
                                                        И продолжать этот бесполезный спор я не вижу никакого смысла.
                                                        Желаю вам дальнейших и необыконовенных успехов в изучении сайта www.euribor.org.
                                                        Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Сообщение от Gasper Посмотреть сообщение
                                                          Послушаете, вы это нарочно или специально переворачиваете всё с ног на голову ? Как я уже сказал ранее, мы говорим о разных вещах. Я говорю исключительно об общепринятой ДОГОВОРНОЙ методике расчета плавающей ставки по кредиту с привязкой к ЛИБОР или ЕВРИБОР на определенную согласованную сторонами дату или период, предшествующий началу каждого процентного периода. И что эта методика является предмером соглашения сторон и нигде нормативно не оговорена.
                                                          "Договорная методика" имеет место только до подписания договора. Если же договор подписан, и в нем в качестве базовой указывается ставка EURIBOR (смотрим первый вопрос темы), то никаких рассуждений типа "обычно дата берется за 3- 4 -дня до начала соотвтетсвующего процентного периода" быть не может. В данном случае в качестве основы для расчета взят EURIBOR. Если так, то никаких особенных согласованных дат уже не будет. Есть четкое правило фиксинга этой ставки. И Вы его благополучно нашли.
                                                          Сообщение от Gasper Посмотреть сообщение
                                                          Желаю вам дальнейших и необыконовенных успехов в изучении сайта www.euribor.org.
                                                          Спасибо. Но азбуку определения базовых процентных ставок по международным кредитным договорам я освоил еще в 1982 году. Ежедневно названивал в reference banks за соответствующими котировками. Интернета тогда еще не было.
                                                          Завтра не бывает ...
                                                          Tomorrow never comes ...

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Gasper, Главное, чтобы результат ваших начислений совпал с тем, что насчитал инобанк и что ему нужно реально заплатить

                                                            Обязательно! Моя задача просто "размазать" эту сумму "в соответствии с 302-П", а про приоритет 302-П над договором в части величин требований и обязательств я никогда и не говорила

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X