Помогите студенту познать тонкости банковского дела

[Acsiniya]

Господа банкиры!
Подскажите, пожалуйста, чем принципиально отличается управление ликвидностью коммерческого банка от управления ликвидностью предприятия.

Я нахожу следующие отличия:
1.В банке проблема управления ликвидностью возникает каждый день и сопряжена с массой неожиданностей, которые нужно предвидеть и принять соответствующие меры. На предприятии оценка производится гораздо реже, причём не учитывается влияние макроэкономических факторов на состояние ликвидной позиции.
2.На предприятии эта проблема стоит не столь остро как в банке, где малейшие просчеты могут привести к полной и неустранимой неплатежеспособности.
3.Банк действует подконтрольно. Внешний контроль осуществляется в лице ЦБ. Существует необходимость соблюдения нормативов ликвидности.
4.Различаются источники пополнения ликвидности: Предприятия не имеют доступа к ресурсам ЦБ, не используют средства на текущих и расчётных счетах, поскольку не имеют их.
5.Банк должен иметь некоторый запас средств для удовлетворения потребностей клиентов в кредитах. Предприятие не имеет такой цели.

Сегодня защищала курсовик на тему «Управление ликвидностью КБ». Озадачили именно этим вопросом.


Буду безмерно вам благодарна за помощь
С уважением Acsiniya.

[716-ый]

1. В банке проблема управления ликвидностью возникает НЕПРЕРЫВНО.
То есть решать ее иногда приходится чаще чем ежедневно.

2. Это вряд ли. "Небольшие" просчеты закрываются межбанковскими кредитами.
Делается это достаточно быстро.

3. Да

4. Плюс банк имеет возможность перевести часть своих активов из менее ликвидных в более ликвидные. В настоящее время, по-моему, банки также не имеют доступа к ресурсам ЦБ.

5. Наверное.


Может быть 6:
Банк должен отдельно обеспечить ликвидность по наличным и безналичным денежным средствам и понятно почему.

[Acsiniya]

716-ый

Предприятие тоже имеет возможность трансформации активов из менее ликвидных в более ликвидные, правда делается это, я думаю, в крайнем случае.

Банки не имеют доступа к ресурсам ЦБ? В законе о Банке России сказано, что ЦБ является кредитром последней инстанции (ломбардное кредитование, сессии по операциям репо с первичными дилерами). ?

Большое спасибо за вашу бескорыстную помощь.

[716-ый]

До 1998 года это широко практиковалось.
На сколько мне известно, сейчас этого нет. Ну может в исключительных случаях крупные банки могут получать стабилизационные кредиты. Да и то, давненько не приходилось слышать.

[ONay]

Acsiniya

716-ый прав. РЕАЛЬНО получить кредит невозможно. хотя аукционы ЦБ проводит постоянно, но только про все из них сам и пишет:
"Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что ломбардный кредитный аукцион Банка России 10 декабря 2001 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок." цитата из Вестника ЦБ N76 от 19.12.01

[ONay]

to Acsiniya

вот еще в голову пришло: банкам поддерживать ликвидность проще, но дороже. в том смысле, что закрыться межбанком на день может практически любой банк (но не предприятие), но заплатит он за это дороже, чем скажем предприятие, производящее, по вашим словам, трансформацию активов из менее ликвидных в более ликвидные.

[Acsiniya]

Тем не менее кредитные ресурсы предлагаются, да вот спроса на них практически нет. Нельзя вычёркивать этот вариант из возможных.

Спасибо за информацию.

[Acsiniya]

To ONay

Предприятию не обязательно закрывать день на определённом уровне ликвидности. Такая задача возникает редко и решается не только за счёт трансформации активов. Предприятие также как и банк может поддерживать ликвидность за счёт пассивов. Можно сравнить получение МБК банком и использование, допустим, кредитной линии предприятием для обеспечения своих обязательств (одинаково просто).
То, насколько это будет оперативно и дешево, будет зависеть от ситуации на финансовых рынках, от репутации банка и кредитоспособности предприятия. И ещё реальная стоимость кредита будет зависеть от цели его использования. Расходы могут быть включены в себестоимость (кредита (для КБ), продукции (для п/п-я)) и в дальнейшем возмещены.
Для банка данный способ поддержания ликвидности окажется дешевле, нежели для предприятия, поскольку уровень процентной ставки по МБК, как правило, ниже среднего уровня ставок по кредитам, предоставляемым предприятиям. Кроме того, предприятию для получения кредита потребуется предоставить залоговое обеспечение, да и времени много уйдёт на оформление кредитной сделки.
Стратегия трансформации активов также может оказаться дорогой для предприятия. Продавая активы, предприятие теряет свои будущие доходы, которые могли бы быть получены от их использования. Необходимость продажи может возникнуть в тот момент, когда рынок переживает понижение цен. Кроме того, предприятие несёт расходы в виде комиссионных, сопряжённых с продажей и покупкой активов.

Источники пополнения ликвидности и в банке, и на предприятии выбираются с точки зрения минимизации издержек.

[lotss]

1. Потеря определенного уровня ликвидности в банке не всегда означает потерю его платежеспособности. Мы это уже проходили, когда в условиях длительно падающих ставок и роста цен на недвижимость, банки активно строили. Единицы не смогли перекредитоваться.
2.На предприятии существуют (в отличие от банка) два типа ликвидности: товарная (материальная) и финансовая. На сегодня большинство российских предприятий финансово неликвидны. Сидят в долгах, особенно, перед госбюджетом. Финансовая ликвидность и кредитная надежность предприятия поддерживаются через применение простых и доступных схем. Товарная ликвидность предприятия пока поддерживается эффектом девальвации, который проедается инфляцией издержек.
3.Ликвидность же банков также не стоит переоценивать. В свое время я предлагал внести в законодательство изменения связанные с оценкой кредитов второй и более пролонгации.

[Acsiniya]

To lotss

1. Как это «банки строили»? Кредитовали строительный комплекс?
Я понимаю, что было время, когда росли цены на недвижимость, банки давали предприятиям строительного комплекса дешевые кредиты, видимо долгосрочные. Наверное, в основном за счёт краткосрочных пассивов. Банки «потеряли определённый уровень ликвидности». Т.е. когда настало время платить по долгам, они не смогли этого сделать. Обычно в такой ситуации действует следующий сценарий: начинается паника, клиенты активно снимают средства со своих счетов, другие банки отказываются кредитовать проблемный банк, в итоге банк закрывают.
Отсюда правило: Ликвидность лежит в основе платежеспособности банка.

2. «Простые и доступные схемы» поддержания ликвидности предприятия чем-то отличаются от способов поддержания ликвидности в банках?

[Acsiniya]

To lotss

Соглашусь с тем, что потеря определенного уровня ликвидности в банке не всегда означает потерю его платежеспособности.
Иногда для обеспечения своих обязательств банку приходится продавать свои активы по цене меньшей цены их покупки, либо привлекать ресурсы по ставкам неадекватным тем, по которым кредиты выдаются банкам-конкурентам. В итоге банк может своевременно и в полном объёме рассчитаться по своим обязательствам. Он не теряет свою платежеспособность. Но обходится ему это дорого.
Понятие платежеспособности гораздо шире понятия ликвидности.

[lotss]

1.В том то все и дело, что банки сами вкладывались в недвижимость. Мелочи типа аффилированных предприятий обсуждать не будем. Ставки падали, цены росли и банки возвращали ранее взятые пассивы, привлекая дополнительные деньги с рынка. Нормальное управление ГЭПом. Еще одно: банк не может быть неликвиден. Уровень ликвидностиможно обсуждать. Если бы клиенты знали реальное состояние кредитного портфеля банка, то они туда никогда бы не пошли.
2.Конечно, отличаются. У предприятия финансовые ресурсы концентрируются в аффилированном предприятии. Также как и у банка в финансово-промышленной группе. А если банк голенький, то прибыль распределяется по некоторым схемам среди учредителей или менеджеров.

[Acsiniya]

Может быть дилетантский вопрос и уж точно не по теме. Именно потому что дилетантский не хочу задавать его в специально отведенном на форуме месте.

Совершенно абсурдный, на мой взгляд, закон вступает в силу с 1 февраля 2002. О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Выходит что согласно этому закону Функции государства (налоговой инспекции, Правительства) возлагаются на коммерческие структуры. Разве это возможно? Разве это не противозаконно?
1. У кредитной организации свои цели. Основная – это, конечно, её миссия, следующая по значимости – получение прибыли. Выполняя поручение БР, КБ теряет часть клиентов.
2. Думаю, нельзя навязать банкам функции спецслужб. Иначе им следует платить зарплату. Банки же данную работу будут выполнять исключительно за свой счет.
3. Да и вообще может ли ЦБ давать подобные распоряжения. Ведь Контроль за деятельностью юр. лиц не относится к числу его функций. (ФЗ О ЦБ РФ ст.4).

Или же здесь всё объясняется действием ст.56 ФЗ о ЦБ РФ: «Для осуществления своих функций БР имеет право запрашивать и получать у кредитных организаций необходимую информацию об их деятельности, требовать разъяснений по полученной информации»?
А также ст.55: «БР не вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ».

Вопрос риторический. Понимаю. Не был бы механизм запущен в действие, будучи незаконным.

[716-ый]

Acsiniya,

банки уже давно бесплатно работают на государство:
- контроль кассовой дисциплины
- контроль экспортно-импортных операций (обычно это бремя перекладывают на клиентов соотв. тарифами)
- прием платежей в бюджет (как правило бесплатно)
- ведение "мертвых" счетов с картотеками (расторгнуть договор банковского счета с клиентом из-за неуплаты тарифов можно только через суд)