19 января, суббота 19:07
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Diasoft+QUIK

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Diasoft+QUIK

    Доброго времени суток. Подскажите для реализации связки Diasoft 5NT с системой интернет-трейдинга QUIK какие модули необходимы. Выгрузка из системы квик в систему диасофта происходит при помощи текстового файла с котировками цб и сделками. В квике есть возможность кредитовать ценными бумагами и деньгами. Если будет совершена такая сделка в квике, то какие модули необходимы для ведения таких сделок в диасофте ?
    Последний раз редактировалось IvCompany; 04.10.2010, 12:16.

  • #2
    Только модуль биржевых ЦБ. Если собираетесь считать в 5nt налоги, то там есть еще всякие "модули" - про налоги, банковские квитовки и т.д., но к собственно Квику прямого отношения не имеет.
    Там на самом деле не все так просто, как Вы описываете. Нужно грузить обратно в Квик позиции ну или неторговые операции, например корпоративные действия. Нужна реконсиляция. Поскольку поток сделок большой, то становится проблематично грузить его за раз.
    Не уверен, что у Диасофта есть готовые решения для всего этого.

    Комментарий


    • #3
      Только модуль биржевых ЦБ
      А какже модуль маржинальной торговли ?
      Там на самом деле не все так просто, как Вы описываете. Нужно грузить обратно в Квик позиции ну или неторговые операции, например корпоративные действия.

      А зачем грузить в систему интернет трейдинга например такое корпоративное действие как погашение купона ?
      Нужна реконсиляция.
      Под реконселяцией понимается обьединение входящей и исходящей информации ?
      Поскольку поток сделок большой, то становится проблематично грузить его за раз.
      Счейчас грузим сделки и котировки в диасофт с другой программы интернет-трейдинга - Web2L. Проблем нет, разве что диасофт выдает ошибки по тем бумагам которые не заведены в банке.

      Комментарий


      • #4
        А какже модуль маржинальной торговли ?
        Ага, вы, наверное, банк. Я не очень знаком с этим модулем и он, наверное, необходим для для какой-нибудь банковской отчетности. У нас был немного нестандартный интерфейс с квиком, но мы получали оттуда уровень маржи каждой сделки, так что в инвесткомпании генерировать необходимые операции по маржинальному кредитованию было просто и без модуля. Для банка может понабиться еще и какая-нибудь квитовка вне портфелей.
        А зачем грузить в систему интернет трейдинга например такое корпоративное действие как погашение купона ?
        Я там писал, что можно грузить позиции на утро, а можно и транзакции. Это сильно зависит от режима использования квика и условий обслуживания клиентов. От погашения купона у клиента станет больше денег, соответственно имеет знаечение когда это будет заведено в 5nt и когда вы разрешите клиенту купить что-нибудь на эти деньги.
        Под реконселяцией понимается обьединение входящей и исходящей информации ?
        Я имел в виду, например, сверку позиций между 5nt и квиком. Могут быть разные сбои и в 5nt и в квике, важно убедиться, что все операции отразились в бэкофисе (квик считаем фронтом).
        Счейчас грузим сделки и котировки в диасофт с другой программы интернет-трейдинга - Web2L. Проблем нет
        Тут все дело в количестве. Допустим 5nt у вас настроена идеально и сделка грузится за 0.2 секунды. Если у вас будет 70000 сделок, как у некоторых, то нетрудно подсчитать, что загрузка займет 14000 секунд = 233,33 минут, то есть почти 4 часа. Принимая во внимание, что торги закончатся в 19:00, а после загрузки сделок нужно будет свериться, устранить проблемы, еще кое-что позапускать, разослать отчеты клиентам, исполнить поручения на вывод, то даже с учетом ночной смены времени может и не хватить до открытия следующих торгов. Как вариант, можно попытаться распределить нагрузку в течении дня.

        Комментарий


        • #5
          Ага, вы, наверное, банк. Я не очень знаком с этим модулем и он, наверное, необходим для для какой-нибудь банковской отчетности. У нас был немного нестандартный интерфейс с квиком, но мы получали оттуда уровень маржи каждой сделки, так что в инвесткомпании генерировать необходимые операции по маржинальному кредитованию было просто и без модуля. Для банка может понабиться еще и какая-нибудь квитовка вне портфелей.
          Да Вы правильно подметили, банк. А что значит настарданртный интферфейс ? какое-то стороннее ПО ? И как грузились сделки в этом случае в диас?
          Да банку нужна отчетность и квитовка сделок и прочее. Но сейчас, на этом этапе необходимо выгрузить сделку, совершонную в квике, в диасофт.

          Комментарий


          • #6
            Я имел в виду, например, сверку позиций между 5nt и квиком. Могут быть разные сбои и в 5nt и в квике, важно убедиться, что все операции отразились в бэкофисе (квик считаем фронтом).
            Хорошо, этот процесс можно автоматизировать ?

            Комментарий


            • #7
              Как я упоминал, наш случай был не вполне стандарный. Сверка происходила на стороне квика, естественно, из 5nt выгружались данные. Вообще, сверка данных между системами это очень стандартная задача и в каждой организации, я думаю, существуют стандартные технологии для этого. Как я понимаю, в квике есть например вот такая штука http://quik.ru/bank/modules/technological/exporter/ , ну а построить сверку - дело техники.

              Комментарий


              • #8
                Как я упоминал, наш случай был не вполне стандарный. Сверка происходила на стороне квика, естественно, из 5nt выгружались данные. Вообще, сверка данных между системами это очень стандартная задача и в каждой организации, я думаю, существуют стандартные технологии для этого. Как я понимаю, в квике есть например вот такая штука http://quik.ru/bank/modules/technological/exporter/ , ну а построить сверку - дело техники.
                Мы собираемся сделать выгрузку из квика в диасофт при помощи текстового файла. Текстовый файл будет содержать ту очередность полей, которая необходима нам. Добиться этого можно путем написания портфеля на языке QUIK-a - QPILE. Сверку сделок, совершенных для начала десятью клиентами, я думаю будут делать операционисты(бухгалтеры отдела ценных бумаг). Вопрос который меня волнует больше всего сейчас - это, что нужно настроить в диасофте для совершения сделок маржинального кредитования? У Диасофта есть модуль маржинального кредитования, но его необходимо закупать. Может есть другой способ осуществления данной операции, например через сделку РЕПО? Как у Вас был настроен диасофт при использовании кредитования инвесторов?
                Последний раз редактировалось IvCompany; 07.10.2010, 09:46.

                Комментарий


                • #9
                  Гм. Для отчетности ФСФР достаточно положить уровень маржи в доп. атрибуты сделки, не знаю откуда это берут стандартные диасофтовские регистры - они никогда не устраивали наш компайенс.
                  Маржинальное кредитование бывает деньгами и бумагами. Я так и не понял банк у вас или нет. Потому как если инвесткомпания, то нужно просто спросить бухгалтерию, как они хотят оформлять маржинальное кредитование и, соответственно настраивать или проводки под сделкой или доп.сделки. У нас никакого модуля не было, да и в природе его тогда несуществовало.Одно могу сказать точно - репо тут не причем, т.к. срок кредита непонятен и размер все время меняется. Опять же нужно смотреть насколько будут вас волновать внутридневные колебания кредита. Схема с РЕПО использовалась, и не только технологически, пока не было регулирования операций маржинального кредитования и нужно было убирать на ночь короткие клиентские позиции по бумагам.
                  Последний раз редактировалось loo; 07.10.2010, 23:47.

                  Комментарий


                  • #10
                    Я так и не понял банк у вас или нет.
                    Я же упоминал, что банк.
                    Потому как если инвесткомпания, то нужно просто спросить бухгалтерию, как они хотят оформлять маржинальное кредитование и, соответственно настраивать или проводки под сделкой или доп.сделки.
                    Ну, а так как мы банк, нам необходимо что бы по такого рода сделкам велась отдельная квитовка, начисления, формировались отчеты и тд и тп. Вообщем эти сделки должны носить отличительный признак.
                    Одно могу сказать точно - репо тут не причем, т.к. срок кредита непонятен и размер все время меняется.
                    Как это не причем, в диасофте есть возможность настройки сделок РЕПО как отдельной финансовой операции. После того как её настроил, естественно решил опробовать. Так вот при заведении сделки репо создается двойная сделка, каждая из которой соответствует этапу РЕПО. То есть обзательства по первой сделке выполняются в день заключения РЕПО, а вторая часть РЕПО исполняется после возврата кредита, когда и будет учтено время. А что значит размер меняется, онже не должен меняться, так как при репо возврщается тотже выпуск и тотже номинал? Цены за которые будут совершены первая и вторая часть РЕПО заранее внесены.
                    Опять же нужно смотреть насколько будут вас волновать внутридневные колебания кредита.
                    Мы - банк, так что внутренние колебания кредита очень важны =)), поэтому на конец дня у нас может выйти красное сальдо, соответственно поэтому необходимо было поинтересоваться как отрабатывает в таком случае модуль "Маржинального кредитования" диаса.
                    Схема с РЕПО использовалась, и не только технологически, пока не было регулирования операций маржинального кредитования и нужно было убирать на ночь короткие клиентские позиции по бумагам.
                    И как Вы вышли из этой ситуации? Как упоминалось выше, просто заводили обычные сделки с указанием уровня маржи в доп.атрибутах?

                    Комментарий


                    • #11
                      IvCompany
                      Попробую изложить свое понимание. Я думаю, что все расчетную часть, включая расчет комиссий (процентов) по маржинальным кредитам стоит возложить на квик. Их загрузка - отдельная, но довольно простая задача.
                      Допустим клиент продает 1000 бумаг, уходя на 600 бумаг в короткую. А затем откупает 400, оставшись в короткой позиции на 200 бумаг на конец дня.
                      Я не самый видный специалист по банковскому учету, насколько я понимаю, в банках по таким операциям действиетльно нужно переносить все компоненты стоимости бумаг на 18-е счета по аналогии с РЕПО. НО! В отличие от РЕПО не возникает прочих привлеченных средств и нету второй ноги. В приведенном примере, какую сделку РЕПО Вы заведете, на 600 бумаг? На 200? А сумма? И на какой срок, ведь Вы же не знаете, когда клиент закроет короткую позицию? На мой взгляд, на каждую из сделок в примере должна формироваться отдельная операция кредитования ценными бумагами, выдача и возврат соответствено. Ее атрибутами являются только клиент и ценная бумага. Конечно, для банка в 5nt квитовка должна обрабатывать эти операции аналогично первой и второй ноге РЕПО без признания.
                      В ИК для отражения этих операций было достаточно проводок под сделкой, сгенерированных на основании доп. атрибутов.

                      Комментарий


                      • #12
                        Я думаю, что все расчетную часть, включая расчет комиссий (процентов) по маржинальным кредитам стоит возложить на квик.
                        Каким образом? Путем создания портфелей при помощи я.п QPILE?
                        Их загрузка - отдельная, но довольно простая задача.
                        Чья? Расчетной части или комиссий (процентов)?
                        Допустим клиент продает 1000 бумаг, уходя на 600 бумаг в короткую. А затем откупает 400, оставшись в короткой позиции на 200 бумаг на конец дня.
                        Я не самый видный специалист по банковскому учету, насколько я понимаю, в банках по таким операциям действиетльно нужно переносить все компоненты стоимости бумаг на 18-е счета по аналогии с РЕПО. НО! В отличие от РЕПО не возникает прочих привлеченных средств и нету второй ноги. В приведенном примере, какую сделку РЕПО Вы заведете, на 600 бумаг? На 200? А сумма? И на какой срок, ведь Вы же не знаете, когда клиент закроет короткую позицию?

                        Нет будет, заведено две сделки РЕПО на 400, которая в этот же день будет исполнена полностью: будут расчитаны все комиссии, суммы и прочее, и на 200, срок которой неизвестен пока клиент не вернет эти 200 бумаг (срок будет определен, когда клиент вернет бумаги, соответственно вторая часть сделки РЕПО будет завершена). В итоге на конец дня, не считая сделки на 400 собственных бумаг клиента, получилось 2 сделки по первой части РЕПО, и 2 сделки по второй части РЕПО, из которых 2 сделки по первой части РЕПО (+400 и +200) и 1 сделка по второй части РЕПО (-400) удовлетворены, остется только 1 сделка по второй части РЕПО (-200), срок которой будет расчитан тогда, когда клиент вернет 200 бумаг.

                        Комментарий


                        • #13
                          Каким образом? Путем создания портфелей при помощи я.п QPILE?
                          Понятия не имею. Мы просили квиков сделать и они они делали. Не дорого и нормально.
                          Их загрузка - отдельная, но довольно простая задача.
                          Чья? Расчетной части или комиссий (процентов)?
                          Гм. Ваша. Посчитанные квиком комиссии надо загружать в 5nt. Наверное в виде документов.
                          Нет будет, заведено две сделки РЕПО на 400, которая в этот же день будет исполнена полностью: будут расчитаны все комиссии, суммы и прочее, и на 200, срок которой неизвестен пока клиент не вернет эти 200 бумаг (срок будет определен, когда клиент вернет бумаги, соответственно вторая часть сделки РЕПО будет завершена). В итоге на конец дня, не считая сделки на 400 собственных бумаг клиента, получилось 2 сделки по первой части РЕПО, и 2 сделки по второй части РЕПО, из которых 2 сделки по первой части РЕПО (+400 и +200) и 1 сделка по второй части РЕПО (-400) удовлетворены, остется только 1 сделка по второй части РЕПО (-200), срок которой будет расчитан тогда, когда клиент вернет 200 бумаг.
                          Я бы не хотел дальше спорить по этому вопросу. Мне видится очень много подводных камней при таком подходе. Единственное скажу, что на мой взгляд, это абсолютная реализация известного анекдота про то, как программист кипятил чайник.

                          Комментарий


                          • #14
                            Понятия не имею. Мы просили квиков сделать и они они делали. Не дорого и нормально.
                            Хорошо, тогда что подразумевается под расчетной частью?
                            Гм. Ваша. Посчитанные квиком комиссии надо загружать в 5nt. Наверное в виде документов.
                            Тут все ясно и понятно.
                            Я бы не хотел дальше спорить по этому вопросу. Мне видится очень много подводных камней при таком подходе. Единственное скажу, что на мой взгляд, это абсолютная реализация известного анекдота про то, как программист кипятил чайник.
                            Да бросьте, какой спор, Вы мне помагаете решить проблему. Так что давайте взглянем на эти камни!?

                            Комментарий

                            Пользователи, просматривающие эту тему

                            Свернуть

                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                            Обработка...
                            X