23 октября, вторник 08:34
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

5NT Treasury Учет облигаций купленных банком с 'премией' (по цене большей номинала)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • 5NT Treasury Учет облигаций купленных банком с 'премией' (по цене большей номинала)

    Доброго времени суток!
    В начале этого года банк столкнулся с тем, что функционал системы Диасофт 5НТ не умеет правильно рассчитывать купон для облигаций купленных с премией (по цене большей чем номинал).
    Обратились в Диасофт, от нас зарегистрировали пожелание по этому поводу.
    При этом стало известно от разработчика, что система ВООБЩЕ НЕ УМЕЕТ учитывать подобные ЦБ, т.е. не только купон правильно расчитывать, но и все остальные действия с указанными ЦБ не умеет делать! (Вернее делать то она делает, но вот суммы правильные не формирует)!
    Долго вопрос муссировался в Диасофте (более полугода) и в июле месяце я получил устный ответ от специалистов Диасофта (причем не от ГЛ), что данный функционал реализовываться не будет.
    В письменном ответе были приведены аргументы Диаса:

    1. Требования, на которые ссылается банк изложены не в самом Положении 302-П, а в разъяснениях, выложенных на сайте, которые даже не имеют статус официального письма, и рассматриваются нами как рекомендации по учету облигаций приобретенных с премией, необязательные к применению.
    2. Многие наши клиенты обращали наше внимание на эти указания, при этом заявляя, что они такой учет делать не собираются, т.к. он не соответствует их учетной политике, и вносит дополнительную путаницу в, и без того сложный, расчет процентного дохода по облигациям, т.е. массовая восстребованность функционала вызывает большие сомнения. Кроме того, описанный способ учета в принципе невозможен при средневзвешенной, т.к. отсутствует дата приобретения для позиции.
    3. Это сложная, трудоемкая и очень сильно регрессионная доработка.

    Получив ответ я и мои пользователи задались вопросом - Не ужели не один банк не имеет в своем портфеле такие ЦБ?
    Да и сами на него ответили (в стиле Станиславского) - НЕ ВЕРЮ!

    В ответе меня больше всего убил пункт №3 - сложно, невозможно, потому делать мы не будем. (замечу что пока не рассматривается вопрос о платной доработке).

    Теперь по поводу массовой НЕ востребованности:
    Банкирский Народ, в Ваших банках имеются ЦБ (облигации), которые покупались с премией (пусть даже и до перехода на 302-П)?
    Обычно это ЦБ - ОФЗ.
    Думаю, что таковые найдутся! Просьба к Вам откликнитесь и напишите в данной ветке форума, кто имеет такие ЦБ в портфеле или планирует их приобретать?
    А может кто-то как и я уже наступил на эти грабли?

  • #2
    Есть такая проблема. Зарегистрировали несоответствие в Диасофте приоритет 3. Посмотрим что из этого получиться.
    Во всяком случае проблема у нас тоже такая есть.

    Комментарий


    • #3
      Во всяком случае проблема у нас тоже такая есть.
      Отлично! Хоть мы не одиноки во вселенной!
      А то на подобный вопрос в форуме Диаса еще никто не откликнулся!

      Комментарий


      • #4
        BukvaED проблемой занимаюсь не я, но ее отслеживаю. Как что появиться - напишу.
        да 100% мы не одиноки. банков то много всяких.

        Комментарий

        Пользователи, просматривающие эту тему

        Свернуть

        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

        Обработка...
        X