16 октября, вторник 19:26
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Учет вариационной маржи по фьючерсам область Г

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Учет вариационной маржи по фьючерсам область Г

    Коллеги, кто-нибудь учитывает вариационную маржу по фьючерсам (расчетным) по области Г.
    У банка есть ответ от ЦБ в котором, цитирую:
    "в соответствии с подпунктами 10.7 и 10.14 пункта 10 части II Положения Банка России от 23.07.2007 № 302-П вариационная маржа по расчетным (беспоставочным) фьючерсным контрактам должна отражаться на внебалансовых счетах...бла бла...по переоценке....в корреспонденции со счетами требований или обязательств...с даты заключения до даты закрытия." и т.д.

    Беда в том что процедура Fut_RevalG не умеет считать вармаржу по фьючерсам на индекс, выдавая неверные данные. Пока я играю с Диасофтом в футбол, т.к. они яростно пытаются от этого всего отпихнуться, мне пришла в голову мысль...наш бизнес единственный, кто решил задать ЦБ этот вопрос, или же кто то еще с нами солидарен? И если да, каким образом вы выходите из положения?

  • #2
    CostYa
    Чего-то много мыслей вылезло. Если честно, я не очень понимаю чего будет символизировать вариационная маржа на идексный фьючерс в области Г? Кстати, (прошу прощения, не банкир я пока) а что вы туда кладете когда позицию открываете?
    Но я бы не стал пытаться пересчитывать маржу. К стати, о какой бирже речь? Ежели РТС, так IMHO проще грузить ее как есть из биржевых отчетов. Или, как вариант, грузить расчетную цену в таком виде, чтобы процедура давала правильный результат.
    Пока я играю с Диасофтом в футбол, т.к. они яростно пытаются от этого всего отпихнуться
    С чего бы? Или вы хотите в рамках сопровождения?

    Комментарий


    • #3
      Да, самый надежный вариант - закачивать автоматом маржу из файла. Т.к. расчет маржи по индексу - гемор еще тот.

      Комментарий


      • #4
        хм
        Сообщение от loo Посмотреть сообщение
        CostYa
        Чего-то много мыслей вылезло. Если честно, я не очень понимаю чего будет символизировать вариационная маржа на идексный
        фьючерс в области Г?

        Лу,ЦБ спросите лучше...могу процитировать их бумажку, которую они нам прислали

        Кстати, (прошу прощения, не банкир я пока) а что вы туда кладете когда позицию открываете?

        Разницу между ценой сделки и текущей котировкой на фьючерс на шаг на стоимость шага на кол-во контрактов..плюс округление...с биржей по области А сходимся

        Но я бы не стал пытаться пересчитывать маржу. К стати, о какой бирже речь? Ежели РТС, так IMHO проще грузить ее как есть из биржевых отчетов. Или, как вариант, грузить расчетную цену в таком виде, чтобы процедура давала правильный результат.

        По области А прокатит, но по области Г нет. Поставили ВМ на Г, мы же должны её ежедневно переоценивать, но...обязательства и трабования по Г мы в определенный момент переносим на новые субсчета, значит при загрузке система должна не просто влепить документ по переоценке, но и перенесети его на новый субсчет...FutReval_G как раз это делает, а впихнуть все это в загрузку вариант довольно сложный

        С чего бы? Или вы хотите в рамках сопровождения?
        Хочу....я мазохист, да? :-)

        Комментарий


        • #5
          Костя, ну, какой же ты баянист ,в самом деле.

          Вот как ты думаешь, все эти мудрые классификаторы на спецификации фьючерсного контракта (ДРИНД,ПРОЦСТ)- они для чего?

          Была бы минутка, я бы заехала к тебе и показала,что это не Диасофт облажался , а просто умеючи-вовсе не долго.
          Настрой диспатч под сделкой, поставь ее в Г, а потом переоценивай,сколько душе твоей вздумается.
          С любовью, Юлия .

          Комментарий


          • #6
            А вот и Иван Царевич..

            Рассчитать маржу по индексу- плевое дело для великой нашей конторки. Вот только ногоуважаемый Константин толкует нам не про область А (для А- такая загрузка есть, просто Костя ее не получит ,естественно, в рамках сопровождения), а про Г..
            В Г-то мы грузить и не умеем, но и не умеем потому,что Костя хочет уж больно хитрый вариант- чтобы маржа отражалась не по открытой позиции на начало дня , а по всем прошедшим сделкам за день, то есть покупка-продажа были, закрылись в ноль, а Костя хочет видеть +1000 и -1000, он у нас вообще сторонник огромных оборотов, чтоб красивше было. Вот так-то мы и не умеем.. Ну, не моем мы разбивать пришедшую циферку в разрезе контракта на все те сделки, что были в течение дня .

            Комментарий


            • #7
              ой, я с первого раза редко понимаю..я еще про рамки сопровождения прочитала )

              ты так любишь бумашшшки, дарагой... какое сопровождение, если в вашей учетной политике черным по белому было написано- аааа, не хотим ваапще расчетные сделки в Г ставить, не хотим , не будем и ваапще !! )
              я тебе скан пришлю


              Хороших выходных

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Month Of Sundays Посмотреть сообщение
                ой, я с первого раза редко понимаю..я еще про рамки сопровождения прочитала )

                ты так любишь бумашшшки, дарагой... какое сопровождение, если в вашей учетной политике черным по белому было написано- аааа, не хотим ваапще расчетные сделки в Г ставить, не хотим , не будем и ваапще !! )
                я тебе скан пришлю

                Хороших выходных
                А где дока про классификаторы, Юличка, ведь в Хэлпе ни сном ни духом, предлагаешь мне ФутРевалГ дебаггить? Я конечно безумно рад тебя увидеть в своём банке но, видишь, жаба задушила - решил сам понастраивать. Кстати горячая линия мне с 23.05 про классификаторы сказать ничего не может, ктож кроме тебя обладает такими бесценными знаниями?

                Так ЦБ нас и пнула за такую учетную политику...теперь вот мне и расхлебывай.

                Взаимно с любовью, Костя

                Комментарий


                • #9
                  Ох, Костя-Костя.. то бишь за то,что ваши методологи-аналитики написали кривую учетную политику- должно отвечать наше сопровождение? да это они, бедные, просто не в курсе,что ты пожабился даже на 10-дневный допник на донастройку вашей кривизны и пытаешься, гнув пальцы, от них добиться ответа на вопрос - почему не работает, если не настроено ?)

                  Где написано? Идем строевым шагом открывать документ по переходу на 302 - тама стока всего понаписанооо...уууууууууууу...

                  В общем - слив защитан. В учетной политике не учли-письмом от цб трясем-да еще забесплатно пытаемся исправить собственные ошибки.
                  Тебе не с наездами на горячку надо выступать ,а с поклоном идти - мол, помогите, дураку, уж коли так вышло.



                  С уважением,
                  Юлия

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от Month Of Sundays Посмотреть сообщение
                    Ох, Костя-Костя.. то бишь за то,что ваши методологи-аналитики написали кривую учетную политику- должно отвечать наше сопровождение? да это они, бедные, просто не в курсе,что ты пожабился даже на 10-дневный допник на донастройку вашей кривизны и пытаешься, гнув пальцы, от них добиться ответа на вопрос - почему не работает, если не настроено ?)

                    Где написано? Идем строевым шагом открывать документ по переходу на 302 - тама стока всего понаписанооо...уууууууууууу...

                    В общем - слив защитан. В учетной политике не учли-письмом от цб трясем-да еще забесплатно пытаемся исправить собственные ошибки.
                    Тебе не с наездами на горячку надо выступать ,а с поклоном идти - мол, помогите, дураку, уж коли так вышло.



                    С уважением,
                    Юлия
                    Такую ерунду написала, даже отвечать не хочется.
                    Сам настроил, тему закрыли.

                    Комментарий


                    • #11
                      Сам?! Сам-это вынося мне мозг два дня в аське и заодно Новикову Андрею?
                      Ну, кхм, поздравляю.
                      Только впредь советую не обращаться.

                      с уважением, Юлия.

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от Month Of Sundays Посмотреть сообщение
                        Сам?! Сам-это вынося мне мозг два дня в аське и заодно Новикову Андрею?
                        Ну, кхм, поздравляю.
                        Только впредь советую не обращаться.

                        с уважением, Юлия.
                        1. Новикову с фьючерсами я мозг не выносил, не лги.
                        2. Вспомни как ты меня послала, когда я первый раз к тебе за помощью обратился. Спасибо, что второй раз снизошла до подсказок.
                        3. Не буду, не парься.

                        Комментарий


                        • #13
                          не буду говорить, кто ты есть и не буду выносить логи

                          ты ко мне "обращаешься за помощью" пару-тройку-четверку раз в неделю с прошлого лета )) да н-а-д-о-е-л-о ))

                          Новикову вчера же и выносил )) мученик ты наш ))

                          Удачи, Костя, в борьбе с безжалостной и беспощадной структурой Диасофта )))

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от Month Of Sundays Посмотреть сообщение
                            не буду говорить, кто ты есть и не буду выносить логи

                            ты ко мне "обращаешься за помощью" пару-тройку-четверку раз в неделю с прошлого лета )) да н-а-д-о-е-л-о ))

                            Новикову вчера же и выносил )) мученик ты наш ))

                            Удачи, Костя, в борьбе с безжалостной и беспощадной структурой Диасофта )))
                            Давай говори, чего уж там. У тебя лизоблюдов много, одним меньше будет.

                            Комментарий

                            Пользователи, просматривающие эту тему

                            Свернуть

                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                            Обработка...
                            X