25 сентября, вторник 18:34
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Репо без признания 5(NT)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Репо без признания 5(NT)

    Доброго времени суток!

    Господа, поделитесь, плиз, методами реализации РЕПО без признания.
    Штатная концепция не нравится.
    Продали бумаги в РЕПО, бумаги вернулись - получился один лот :-((
    Хочется не потерять разбивку по лотам. Желательно вообще их сохранить.
    Посчитать все можно, конечно, но хочется, чтобы попрозрачнее все получалось.
    Есть идея не квитовать сделку РЕПО, а генерить МПП из 1-портфеля в портфель без признания и квитовать её, а при исполнении -обратно.
    Диасофт сейчас уже умеет обходить один МПП, например, при расчете дисконта по лотам до 2008 года.
    МПП перехода 302П в сделку покупки в новый портфель проставляет DealID сделки первоначального лота в поле InstCmsSaleID и потом расчет дисконта по объекту покупки CalcDiscount_OpenBuy считывает его если лот - покупка МПП.
    Насчет двух и более МПП - сложнее будет.

    Поделитесь мыслями плиз насчет решения. Нет времени ждать решения Диасофта.

Пользователи, просматривающие эту тему

Свернуть

Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

Обработка...
X