23 октября, вторник 09:16
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Разделение депозитарного и балансового учета ЦБ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Разделение депозитарного и балансового учета ЦБ

    Биржевой модуль...

    Собственно меня интересует опыт работы, если у кого то такой есть.

    Бэк-офис оперирует в своей работе только открытой позицией.
    Депозитарий формирует документы ДЕПО по сделкам соотв. начислением.
    Где грабли, которые Диасофт услужливо подставит нам в случае перехода на такую систему работы?

    Переоценка сейчас кол-во ЦБ берет из позиции...

    интересуют версии 3.5.11 и 3.6.6

  • #2
    Есть пара моментов
    1. по идее в депозитарии (как отражение НДЦ) должна быть более сложная схема проводок,

    2. вместо ДепоДокумент по каждой сделке - должна быть генерация движения итоговых сумм, что-то такое есть и в описании админа в модуле Депо,

    3. за 5 секунд могу вспомнить только что по остаткам ДЕПО происходит расчет проводок финансового результата (если ЦБ - котируемая), плюс масса отчетности - начиная с отчета брокера и т.д.

    4.А вообще это все в некотором роде маразм, уже давно должно было произойти замещение автопроводок и анализа остатков ДЕПО, проводками внутреннего учета (ФКЦБ-32), а в Депо отправлять (генерить) поручения. Все это гораздо больше соответствует жизни, и избавляет от геморроя и дурацкой реализации на костылях и привязанного сбоку бантиками внутреннего учета
    С уважением, Максаев Андрей.

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от andrey_seek Посмотреть сообщение
      Есть пара моментов
      1. по идее в депозитарии (как отражение НДЦ) должна быть более сложная схема проводок,

      2. вместо ДепоДокумент по каждой сделке - должна быть генерация движения итоговых сумм, что-то такое есть и в описании админа в модуле Депо,

      3. за 5 секунд могу вспомнить только что по остаткам ДЕПО происходит расчет проводок финансового результата (если ЦБ - котируемая), плюс масса отчетности - начиная с отчета брокера и т.д.

      4.А вообще это все в некотором роде маразм, уже давно должно было произойти замещение автопроводок и анализа остатков ДЕПО, проводками внутреннего учета (ФКЦБ-32), а в Депо отправлять (генерить) поручения. Все это гораздо больше соответствует жизни, и избавляет от геморроя и дурацкой реализации на костылях и привязанного сбоку бантиками внутреннего учета
      Да уж внутренний учет у Диасофта это нечто
      Говорят, впрочем что в 6.6 ситуация другая, у меня еще пока по прежнему 3.5.11

      меня в большей степени волновал фин. рез по сделкам....но вроде в шаблоне предусмотрен просчет по позиции а не по остаткам ДЕПО, как выяснилось..посмотрим

      Кучу отчетности как обычно будем переписывать
      я предпочитаю вообще Диасофтовским дистрибутивом не пользоваться - себе только хуже.

      Комментарий


      • #4
        меня в большей степени волновал фин. рез по сделкам....но вроде в шаблоне предусмотрен просчет по позиции а не по остаткам ДЕПО, как выяснилось..посмотрим

        в каком-таком шаблоне? штатно ведь это какая-то настройка "FINRES1" в квитовке?
        да и в самой процедуре SecFin_Res - вроде явное было вычисление остатков по Депо, хотя там много чего еще есть, может быть и есть какая-то такая логика...

        У меня просто отделено квитовка от начисления проводок фин. результата - поэтому я точно не помню.
        С уважением, Максаев Андрей.

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от andrey_seek Посмотреть сообщение
          меня в большей степени волновал фин. рез по сделкам....но вроде в шаблоне предусмотрен просчет по позиции а не по остаткам ДЕПО, как выяснилось..посмотрим

          в каком-таком шаблоне? штатно ведь это какая-то настройка "FINRES1" в квитовке?
          да и в самой процедуре SecFin_Res - вроде явное было вычисление остатков по Депо, хотя там много чего еще есть, может быть и есть какая-то такая логика...

          У меня просто отделено квитовка от начисления проводок фин. результата - поэтому я точно не помню.
          Security02 - серверный шаблон под диспатчем FINRES1.
          Я не задавался пока целью проверять, но там есть крыж "рассчитывать цену по позиции"

          Гораздо хуже все с отчетами брокера, журналом лицевого учетам...там ведь все по остаткам ДЕПО

          А по начислению ДЕПО проводок - там оно работает и в режиме проводка-сделка и в режиме сальдированных проводок. Правда проверял я его на 3.5.11 а в 6.6 не знаю что пока.

          Диасофт перспективник сделал на 6.6.2 жду пока баги исправят, тогда и буду все проверять.

          Комментарий


          • #6
            Да, все-таки страшно далек я от народа. Ничего не понял. Вроде бы во внутреннем учете позиция должна быть по факту заключения сделки.
            Фин.рез. вообще считается квитовкой и ни на какой учет вроде не смотрит.

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от loo Посмотреть сообщение
              Да, все-таки страшно далек я от народа. Ничего не понял. Вроде бы во внутреннем учете позиция должна быть по факту заключения сделки.
              Фин.рез. вообще считается квитовкой и ни на какой учет вроде не смотрит.
              Тут речь идет о самом механизме расчета фин. реза внутри 5НТ
              Либо считаем кол-во бумаг, отталкиваясь от позиции либо от статков на счетах ДЕПО, привязанных к договорам обслуживания.

              Комментарий


              • #8
                ...вроде не смотрит
                Увы смотрит, если ЦБ непереоцениваемая - все хорошо можно оттолкнуться от цены покупки в сделке (по квитовке), но если она переоценивалась - то сумма вложений уже отличается от цены в сделке и самый простой способ узнать балансовую стоимость - разделить сумму на деньгах на утро, на остаток по ДЕПО. Это есть в SecFin_Res

                А вот что будет если она переоценивалась, а потом нет и после этого еще докупили - то остаток на утро уже взять нельзя, ну видимо есть какая-то логика - бэк-офис вроде не жалуется... хотя с их способностями к математическому анализу и проверке, лучше сразу к доктору...

                Гораздо хуже все с отчетами брокера, журналом лицевого учетам...там ведь все по остаткам ДЕПО

                гы-гы, нам проще у нас все это давно самописное, одних только отчетов брокера (вау, даже сам не верю) - аж 10-ть штук...

                Так-чта можете забирать к себе и надругаться над ним как угодно...


                Отчет брокера
                Отчет брокера (портфель) XL
                Отчет брокера 2 (для клиента Единого Договора)
                Отчет брокера 3 Сводный (для клиента Единого Договора)
                о.Отчет брокера Рассылка по EMAIL
                Отчет брокера Приложение XLS 2 (список сделок)
                Отчет брокера Маржинальный
                Отчет брокера Приложение XLS (список сделок)
                Отчет комиссионера (по закрытию Маржинальной позиции)
                Отчет комиссионера СПВБ
                С уважением, Максаев Андрей.

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от andrey_seek Посмотреть сообщение
                  ...вроде не смотрит
                  Так-чта можете забирать к себе и надругаться над ним как угодно...
                  [/i]
                  Что брать то, Андрей?

                  Комментарий


                  • #10
                    штатный диавский отчет
                    а мои бесполезно забирать - там столько накручено... самому страшно...
                    С уважением, Максаев Андрей.

                    Комментарий


                    • #11
                      andrey_seek
                      разделить сумму на деньгах на утро, на остаток по ДЕПО
                      Дело в том, что я сейчас как раз напряженно размышляю над тем, как бы организовать балансовый, он же депозитарный учет. Поскольку депозитарного модуля мы не покупали, да и лицензии депозитарной у нас пока нет, Диасофт организовал весь балансовый учет в штуках на основе данных квитовки. То есть тот остаток, который ты берешь по учету ДЕПО, они получают суммируя "открытые" покупки по квитовке.
                      Возвращаясь к subj. Поправьте меня: учета бумаг в штуках, вообще говоря три - внутренний, депозитарный и балансовый. В теории, отчеты брокера должны строиться по данным внутреннего учета. Термин балансовый учет применим к гм... собственным операциям, отражение которых в депозитарном учете не обязательно, но и не возбраняется. Однако я не уверен, что термин "поручение" в этом случае применим, вроде как сами себе мы поручений в этом случае не даем.

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от loo Посмотреть сообщение
                        ... да и лицензии депозитарной у нас пока нет
                        "пока" - это звучит как-то тревожно...

                        Поправьте меня: учета бумаг в штуках, вообще говоря три - внутренний, депозитарный и балансовый.
                        - в "заднепроходной" реализации ВнутрУчета от Диасофта, внутреннего учета с остатками и проводками в штатном Диасофте - нет. Штатная реализация - это вроде как ссылки на Депо-разделы, то есть проводок по ВУ нет, их мщут через связанные счета на реальных Депо-разделах, и отражают как внутренний учет. "Вроде как" - потому-что у нас свой собственный механизм, с нормальным и отдельным планом счетов, субконто и начислениями...

                        - Балансовый (по квитовке) будет корректен - если вы всякие дополнительные движения ЦБ, тоесть перевод бумаг извне, вывод куда-нибудь наружу, будете отражать сделками (которые попадут в квитовку). Но вот как вы поступаете с ценой поступления-выбытия - я не представляю ... Хотя наверно это все интересно для движений по клиентам, собственные ЦБ наверное все-же только покупаются-продаются...

                        Однако я не уверен, что термин "поручение" в этом случае применим, вроде как сами себе мы поручений в этом случае не даем. - даем. Бэк выдает кипу поручений на все свои операции (как по клиентским сделкам, так и по собственным) в Депозитарий, отчет "Поручение на проведение операций ДЕПО" - может быть это особенности нашего документооборота?
                        С уважением, Максаев Андрей.

                        Комментарий


                        • #13
                          andrey_seek
                          "пока" - это звучит как-то тревожно...
                          Не знаю, слышал ли ты, но я сменил место работы.
                          Но вот как вы поступаете с ценой поступления-выбытия - я не представляю ...
                          Собственные выбытия-убытия (мены, конвертации, сплиты, выделения) тем более необходимо реализовывать сделками. Делать это все надо по себестоимости, хотя как это реализовать - представляю себе пока не до конца. Смена места хранения на бух. учет вроде не влияет.

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от andrey_seek Посмотреть сообщение
                            "пока" - это звучит как-то тревожно...

                            Поправьте меня: учета бумаг в штуках, вообще говоря три - внутренний, депозитарный и балансовый.
                            - в "заднепроходной" реализации ВнутрУчета от Диасофта, внутреннего учета с остатками и проводками в штатном Диасофте - нет. Штатная реализация - это вроде как ссылки на Депо-разделы, то есть проводок по ВУ нет...
                            Я слышал, что вроде на 6.6 есть реализация формирования проводок для внутреннего учета.

                            Комментарий

                            Пользователи, просматривающие эту тему

                            Свернуть

                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                            Обработка...
                            X