15 октября, понедельник 12:34
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Переоценка ЦБ, сделки обратного РЕПО

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Переоценка ЦБ, сделки обратного РЕПО

    Господа, следующая проблема:

    Кто сталкивался в 5НТ 3.5.11 с начислением Sec_Reval2002, которая осуществляет собственно переоценку.

    Начисление пытается переоценить ЦБ приобретённые по сделке обратного РЕПО. Ставим параметры

    @FlRevalMove = 1,
    ( 1 - только те, по которым были обороты по счетам ДЕПО)
    @FlOpenPos = 1
    (1 - из открытой позиции по портфелю на дату)

    Как уверяет меня Диасофт, тут будет нам счастье и ЦБ по сделкам обратного РЕПО переоцениваться не будут...

    Не тут то было. Начисление при запуске выдает ошибку судя по которой она пытается в справочнике СУОФИ найти счет вложений для переоценки именно для этой ЦБ.

    Кто сталкивался с проблемой, помогите?

  • #2
    Маловероятно, что проблема в начислении. Переоцениваются только ЦБ на ВложЦБ_Т. ЦБ на спецпозиции не переоцениваются ни при каких условиях и параметрах (если только в @MoneyAccName не написать явно "ВложЦБ_Р"... но это вряд ли).Это и по 205-П, и по документации, да и на самом деле в 5НТ это так.

    Скорее всего, у вас эта ЦБ все-таки есть и где-то на ВложЦБ_Т, просто вы это не заметили. Также возможно, что в системе заведена сделка отмены той сделки РЕПО, по которой была приобретена ЦБ.

    Полезно посмотреть в монитор квитовки за дату начисления и убедиться, что данная ЦБ находится только на спецпозиции. Возможно, была ошибка в диспатче проводок по сделке и по сделке РЕПО сформировалась проводка на ВложЦБ_Т вместо ВложЦБ_Р. Возможно, была кривая привязка в СУОФИ.

    Комментарий


    • #3
      Скорее всего, у вас эта ЦБ все-таки есть и где-то на ВложЦБ_Т, просто вы это не заметили.
      >>Открыт и привязан в СУОФИ только счет ВложЦБ_Р

      Также возможно, что в системе заведена сделка отмены той сделки РЕПО, по которой была приобретена ЦБ.
      >>Нет такой сделки. И вообще, кроме сделки обратного РЕПО эта ЦБ нигде не покупалась и не продавалась

      Полезно посмотреть в монитор квитовки за дату начисления и убедиться, что данная ЦБ находится только на спецпозиции.
      >>ЦБ купленная по сделке находится на спецпозиции (зеленый крыж)

      Возможно, была ошибка в диспатче проводок по сделке и по сделке РЕПО сформировалась проводка на ВложЦБ_Т вместо ВложЦБ_Р.
      >>в СУОФИ привязан счет 50113 с типом ВложЦБ_Р на него и легла вся сумма по сделке.

      Возможно, была кривая привязка в СУОФИ.
      >>Невозможно ))

      Комментарий


      • #4
        "Открыт и привязан в СУОФИ только счет ВложЦБ_Р"

        Теперь понятно. Такая ошибка в 3.5.11 есть. Просто привяжите нужные счета (ВложЦБ_Т и доходов/расходов от переоценки). После этого она не будет ругаться на счета и никаких переоценок по этим счетам делать не будет. Если будет - жаловаться в Диасофт.

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Elephant Rider
          "Открыт и привязан в СУОФИ только счет ВложЦБ_Р"

          Теперь понятно. Такая ошибка в 3.5.11 есть. Просто привяжите нужные счета (ВложЦБ_Т и доходов/расходов от переоценки). После этого она не будет ругаться на счета и никаких переоценок по этим счетам делать не будет. Если будет - жаловаться в Диасофт.
          Привязал....но теперь формируются кривые суммы переоценки по некоторым ЦБ. Бог знает, по каким алгоритмам они просчитываются, надо вероятно лезть в код.

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от CostYa
            Привязал....но теперь формируются кривые суммы переоценки по некоторым ЦБ. Бог знает, по каким алгоритмам они просчитываются, надо вероятно лезть в код.
            по облигациям работает корректно с выставленными флагами

            @FlRevalMove = 2, --только по сделкам
            @FlOpenPos = 1, --по открытой позиции

            по акциям суммы непонятные вообще...и неформирует проводки по доходам/расходам в случае полного выбытия ЦБ из портфеля

            Неохота убивать время лезть в код, может кто-нибудь подскажет, были ли такие проблемы?
            Последний раз редактировалось CostYa; 11.07.2006, 12:39.

            Комментарий


            • #7
              "не формирует проводки по доходам/расходам в случае полного выбытия ЦБ из портфеля"

              Значит, стоит FlSellAll=0. Нужно поставить единицу.

              С суммами сложнее. Судя по тому, что работает только по открытой позиции, могут быть криво привязаны счета 1_ДЕПОРЗД и 1_ДЕПОБЛ к переоцениваемым портфелям. Хотя, вообще сложно что-то сказать зная только, что они "непонятные вообще".

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Elephant Rider
                "не формирует проводки по доходам/расходам в случае полного выбытия ЦБ из портфеля"

                Значит, стоит FlSellAll=0. Нужно поставить единицу.

                С суммами сложнее. Судя по тому, что работает только по открытой позиции, могут быть криво привязаны счета 1_ДЕПОРЗД и 1_ДЕПОБЛ к переоцениваемым портфелям. Хотя, вообще сложно что-то сказать зная только, что они "непонятные вообще".
                Да нет, стоит FlSellAll=1

                Упс, а причем тут счета ДЕПО тогда?
                Мы же берём остаток по открытой позиции, а не по счетам ДЕПО?

                Комментарий


                • #9
                  Насколько я понимаю тему, ситуация выглядит так:
                  - есть банки которые обратные репо держат отдельно (тоесть они не квитуются с остальными сделками), и поэтому переоценка по ним вам не нужна
                  - есть банки которые обратные репо - квитуют в общую очередь, соответственно для правильной продажи (для правильного расчета ФР, необходимо что-бы покупка по первой части была переоценена, и срочники кстати тоже).

                  В общем виде, имеем бардак в идеологии, а бардак к сожалению не автоматизируем.

                  Еще немного про учет РЕПО есть тут http://support.diasoft.ru/support/ap...sp?topicid=831
                  С уважением, Максаев Андрей.

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от andrey_seek
                    Насколько я понимаю тему, ситуация выглядит так:
                    - есть банки которые обратные репо держат отдельно (тоесть они не квитуются с остальными сделками), и поэтому переоценка по ним вам не нужна
                    - есть банки которые обратные репо - квитуют в общую очередь, соответственно для правильной продажи (для правильного расчета ФР, необходимо что-бы покупка по первой части была переоценена, и срочники кстати тоже).

                    В общем виде, имеем бардак в идеологии, а бардак к сожалению не автоматизируем.

                    Еще немного про учет РЕПО есть тут http://support.diasoft.ru/support/ap...sp?topicid=831
                    Бардак - это перманентное состояние всего нашего бизнеса. Так мы и работаем всегда.

                    Вообще в нашей учетной политике следуют указаниям приложения 11 205-П пункт 4.3.3., т.е. учет по цене приобретения. Но при этом сделки еще и квитуются между собой, например покупка ЦБ по обратному РЕПО может быть сквитована с обычной продажей этой же ЦБ. Но этом ни о какой переоценке речь не идет.

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от Elephant Rider
                      "не формирует проводки по доходам/расходам в случае полного выбытия ЦБ из портфеля"

                      Значит, стоит FlSellAll=0. Нужно поставить единицу.

                      С суммами сложнее. Судя по тому, что работает только по открытой позиции, могут быть криво привязаны счета 1_ДЕПОРЗД и 1_ДЕПОБЛ к переоцениваемым портфелям. Хотя, вообще сложно что-то сказать зная только, что они "непонятные вообще".
                      Если переоцениваем по открытой позиции то при переоценке акций берется котировка от акции, а не от выпуска акции. Пока мы делали переоценку по остаткам ДЕПО всё было хорошо, т.к. остатки хранятся в разрезе выпусков. Когда мы стали переоценивать по позиции система полезла на саму акцию, т.к. в квитовочных таблицах ЦБ хранится инфо об акции..взяла котировку ла 2002 год и добросовестно переоценила.

                      Итог: Котировки надо грузить и в разрезе выпусков акций и в развере акций самих. А сейчас нам надо думать как переносить котировки с выпуска на акцию ((

                      Комментарий

                      Пользователи, просматривающие эту тему

                      Свернуть

                      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                      Обработка...
                      X