16 октября, вторник 11:15
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Поиск аффилированных структур.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Поиск аффилированных структур.

    На горизонте замаячила задача, одной из ф-ий которой будет анализ БД Опердня и выявление аффилированных клиентов. Т.е. надо для начала выявлять неизвестные "группировки" связанных между собой клиентов. Есть мысли, куда копать , но т.к. задача не тривиальная, то хочется узнать делалось ли что-то подобное, есть ли какие-нибудь наработки и прочее.

  • #2
    Аналогичную задачу решили сочинив процедуру (MS SQL) и добавив 2 атрибута клиентам: фиикам - "близкие родственники", юрикам - "учредители с участием более 20%". В атрибуты заносятся нужные ФИО. Процедура по значению ФИО в атрибутах формирует группы. Таким вот образом. Как подробнее рассказать - даже не знаю... Могу SP выслать, правда она корявенькая - только заработала.

    Комментарий


    • #3
      У меня возможности вводить дополнительные атрибуты клиентам в БД Опердня нету. Естественно, уже есть некий список известных "группировок", который я могу вручную занести и держать в отдельном справочнике. Но меня интерисует вопрос алгоритма поиска таких структур при отсутствии дополнительной информации - т.е. есть только платежи, остатки. К тому-же информация о учредителях не всегда будет полезна, если фирмы создавались не одними и теми же учредителями.

      Комментарий


      • #4
        AlexeyK есть только платежи, остатки
        ФСФМ отдыхает. А может Вы и финансовое состояние по платежкам определять умеете?
        В каждой программе есть по крайней мере одна ошибка

        Комментарий


        • #5
          AlexeyK Мне думается, что вам сначала надо обратитья в проффорум "анализ состояния банков", где аналитики расскажут (если захотят) какие типичные схемы и движения бывают у аффилированных структур.

          Комментарий


          • #6
            2 Big_Mike: Что такое ФСФМ?
            2 Andry: Спасибо, так и сделаю.

            Комментарий


            • #7
              AlexeyK ФСФМ - Федеральная служба финансового мониторинга.
              В каждой программе есть по крайней мере одна ошибка

              Комментарий


              • #8
                Опердня нету Это как?
                С уважением, Антон

                Комментарий


                • #9
                  Demin
                  Опердень есть - но менять его я не могу.

                  Комментарий


                  • #10
                    аналитики расскажут (если захотят) какие типичные схемы и движения бывают у аффилированных структур.

                    Мы тоже пытаемся автоматизировать составление списков связанных.
                    Но выявлять аффилированные структуры по анализу движения платежей? Это круто!!!

                    AlexeyK
                    Удалось ли Вам решить эту задачу?
                    В действительности все не так, как на самом деле.

                    Комментарий


                    • #11
                      НИКА А в чём сложность автоматизации, если эти связи уже известны?

                      Комментарий


                      • #12
                        На мой взгляд аффилированные структуры можно выявлять следующими способами:
                        1) составлением справочников холдингов - в том случае если сам клиент говорит, что эти предприятия связаны с ним, чтобы например получать кредит, исходя из общих оборотов, остатков и т.д.
                        2) если ведется справочник акционеров/участников каждого ЮЛ по юридическим делам, то можно строить граф взаимозависимостей ЮЛ через учредителей. Мы такой отчет сделали и как помню довольно интересные получили данные. Есть проблемы технического плана с уникальными идентификаторами учредителей.
                        3) вручную путем анализа денежных потоков по клиенту. Довольно много финансовых "схем" видно как говорится невооруженным взглядом. Но автоматизировать это будет очень сложно.

                        На мой взгляд клиенту выгодно раскрывать перед банком свою структуру, т.к. при этом его финансовые показатели выше, чем по каждому ЮЛ отдельно, соответственно он может требовать от банка скидок и каких-то преференций.

                        Комментарий


                        • #13
                          Мы решали такую задачу. По каждому клиенту вводили дополнительно лиц, которые имеют влияние на принятие решений на предприятии (например, председатель совета директоров, директор и т.д.), соотвественно ведем справочник таких лиц, фиксируем вхождение в холдинги (если клиент предоставил юридические документы на эту тему), вводим собственников и акционеров, доля которых более 20%, делаем привязку типа дочернее-головное, опять же на основании юридических документов клиента. Признаки аффилированнности четко прописаны , и выявить их на основе платежных потоков невозможно, тк. предприятия дефакто могут быть очень тесно связаны друг с другом, а деюре - это абсолютно независимые организации. Таким способом нам удается отследить связи до 2-го уровня, больше экономисты не требуют. Самое сложное - предоставить структуру взаимосвязей в компактном виде.

                          Комментарий


                          • #14
                            Djn
                            Будьте добры, разъясните несколько пунктов:
                            1) По каждому клиенту вводили дополнительно лиц, которые имеют влияние на принятие решений на предприятии (например, председатель совета директоров, директор и т.д.), соотвественно ведем справочник таких лиц Вы идентифицируете таких лиц по паспортным данным или только по ФИО ? Если по паспортным данным, то откуда вы их узнаете ?
                            2) фиксируем вхождение в холдинги (если клиент предоставил юридические документы на эту тему) У вас реально есть холдинги, оформленные ЮРИДИЧЕСКИ ? И их много ?
                            3) Таким способом нам удается отследить связи до 2-го уровня Простите, а почему только до 2-го ? Для анализа может этого и хватит, а вот для нормативов вроде нужно знать связи не меньше 3 уровня ?
                            Последний раз редактировалось arc; 29.07.2004, 12:44.

                            Комментарий


                            • #15
                              Andry.
                              в чём сложность автоматизации, если эти связи уже известны?

                              На вопрос, в чем сложность автоматизации, я ответить Вам не могу. Я имею другую сложность - в составлении этих списков. И со временем, как и положено всякой сложности, она только возрастает.
                              Моя сложность, во-первых, в постоянно растущих объемах, во-вторых, в изменчивости связей, в-третьих, нужна бОльшая оперативность.
                              Пока кредитный портфель был относительно невелик, список связанных вели вручную, теперь стало довольно сложно отслеживать все взаимосвязи, которые к тому ж постоянно меняются. Да еще новая инструкция по нормативам с требованием ежедневного их выполнения требует ежедневно иметь этот список актуальным, а списков таких нужно теперь уже три:
                              - связанных с банком лиц
                              - связанных заемщиков
                              - связанных кредиторов.

                              Djn .
                              Признаки аффилированнности четко прописаны , и выявить их на основе платежных потоков невозможно,
                              А я, честно говоря, и не представляю, для каких целей банку это может быть нужно?
                              Прежде чем выдать кредит, банк обязан запросить все правоустанавливающие документы у клиента и их основательно изучить. И это гораздо проще, чем выявлять связи на основе анализа денежных потоков.

                              Самое сложное - предоставить структуру взаимосвязей в компактном виде.
                              Да, да, вот именно в компактном виде и оперативно и хотелось бы получать такую структуру. Хочется очень облегчить себе жизнь

                              Мы решали такую задачу.
                              вводим собственников и акционеров, доля которых более 20%, делаем привязку типа дочернее-головное

                              В дополнение к вопросам, поставленным arc, поясните, пожалуйста, еще вот что:
                              Куда вводите информацию по акционерам?
                              как привязываете дочерних?
                              Это отдельный справочник по связанным клиентам?
                              Кто и как отслеживает все его изменения?
                              В действительности все не так, как на самом деле.

                              Комментарий


                              • #16
                                Куда вводите информацию по акционерам?
                                Информацию вводим в АБС
                                как привязываете дочерних?
                                В базе ставим определенный признак, что эти два предприятия соотносяться как головное-дочернее
                                Это отдельный справочник по связанным клиентам?
                                Скорее это расщиренный справочник клиентов банка.
                                Кто и как отслеживает все его изменения?
                                Отслеживают юристы, по мере поступления к ним документов от клиентов.
                                Какого-либо поиска дополнительной информации мы не ведем, все только на основе юридического досье клиентов.
                                Экономисты получают отчет,в котором проанализированы взаимосвязи клиентов, и на основе этого отчета пополняют справочники взаимосвязанных клиентов. В автомате это делать не стали, т.к. информации. находящихся в юр. делах, все же недостаточно для автоматического принятия решения.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Самое сложное - предоставить структуру взаимосвязей в компактном виде.
                                  Да, да, вот именно в компактном виде и оперативно и хотелось бы получать такую структуру. Хочется очень облегчить себе жизнь

                                  Видимо самой компактной и в то же время наиболее наглядной формой представления взаимосвязанных клиентов является граф, на ребрах (стрелках) которого hint'ом отображается информация о доле и т.п. информация.
                                  Djn
                                  если не затруднит, ответьте на мои вопросы, приведенные выше.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    НИКА Хотел поделиться макросом для экселя, с помощью которого мы ищем взаимосвязанных из некоторого массива данных.. да вот почему-то форум мне пишет "Вы не можете отправлять вложения" Кто-нибудь знает, с чем это может быть связано?

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Nigga Кто-нибудь знает, с чем это может быть связано? -тут
                                      Подавая сигналы в рог будь всегда справедлив, но строг. ©

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Romsan, спасибо! Вроде разобрался.

                                        Прикладываю обещанный файл (можно/нужно покритиковать).

                                        Комментарий

                                        Пользователи, просматривающие эту тему

                                        Свернуть

                                        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                        Обработка...
                                        X