27 ноября, пятница 06:22
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

методология определения значимых рисков

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • методология определения значимых рисков

    Добрый день, Коллеги!

    Прекрасный документ под названием 3624-У и его п.3.2. предлагают мне придумать методологию определения значимых рисков, которая должна основываться не на подброшенных вверх красивых камушках, как я обычно делаю, а на показателях, характеризующих:
    - уровень рисков по операциям, сложность операций, объемы операций, начало осуществления операций.

    При этом, есть АРБ-шный док "Общие вопросы организации ВПОДК", который немного проясняет дело. Они предлагают выстроить систему, основанную на количественном и качественном подходах. Качественные - это опросы топов, а количественные - это двух- или трех-факторная система показателей:
    3-факт: подверженность риску, частота возникновения и материальность убытков
    2-факт: частота возникновения и величина убытков

    И вот дают сразу пример, мол доля ипотеки в портфеле такая-то, частота дефолта по ипотеке такая-то, доля непогашенной задолженности по клиентам в дефолте какая-то, везде баллы, итого 7 (существенно, если сумма баллов больше 6), значит риск существенный! Браво!



    Когда эйфория прошла, я задумался о том, насколько это адекватный метод оценки. Кой-чего я в цифрах понимаю.
    Во-первых, без валидации балльно-весовая модель не многим лучше, чем опросы экспертов. На чем валидировать? - это большой вопрос номер РАЗ.
    Во-вторых, построить такую систему оценки показателей, переводящую все потом в баллы (пусть даже и в дискретную шкалу) - это трудно не меньше, чем все риски оценить с нуля на калькуляторе. АРБ-шники давят на то, что показатели, на которых оценивается существенность, должны быть максимально уведены в сторону от конечной оценки риска по положениям ЦБ с целью минимизации модельного риска (п 18.1 их док-та). Согласен, но тогда большой вопрос номер ДВА, а чего мы этими баллами будем оценивать??

  • #2
    Сергей, мне кажется для методологии определения значимости рисков Вы слишком сильно загружаетесь. Если банк не большой, то зачем Вам такая сильная детализация и выделение отдельно ипотеки например? Определите значимым кредитный риск как таковой на основе объемного показателя - существенная доля кредитного портфеля в активах банка, напр. 25%, а уже при распределении капитала у вас будут веса для взвешивания в зависимости от типов ссуд, их дефолтности и т.п.

    Комментарий


    • #3
      Как Вы узнали мое имя? =))))))) Я просто-напросто исполняю требования Банка России в части организации ВПОДК. Такое ощущение, что не читает нормативку 3624-У, п.3.2., первый абзац.

      Выделения отдельно ипотеки, конечно же, не будет. Это я приводил пример из документа АРБ "Общие вопросы организации ВПОДК" (далее - Документ АРБ), таблица 3. В реале, дело в следующем. Наряду с основными видами риска существует множество его подвидов. Для кредитного риска в Документе АРБ выделены, наряду с риском дефолта еще 5 категорий риска. И сделано все совершенно справедливо. Например, кредитный риск контрагента - это значительная часть кредитного риска или страновой риск. Что бы выделить значимые подвиды риска, мне нужно обосновать, например, незначимость странового риска (кстати, необходимость его оценки была отражена еще в положении 254-П в таком мохнатом году, что после фарзы "вподк" вполне можно было услышать ответ "сам ты вподк").

      Понятное дело, что если банк не проводит операции с нерезидентами, то и риска нет (потенциальные риски я не беру, это уж совсем паранойя). Ну, а если проводит? Значим страновой риск или нет, если, условно, N раз в год проводится операция с банком-нерезидентом страны Y объемом X денег? Какой точности (если хотите, мощности) должны быть методы управления риском в моей методологии по данному риску? Условно, мне нужно дать команду подразделениям закрыть риски с тем или иным уровнем качества. Я пытаюсь ответить на вопрос - с каким конкретно по каждому подвиду риска, не более. Лишнюю работу сам себе я не придумываю.

      Комментарий


      • #4
        ck, так все исполняют )))) Я о том, что не надо усложнять методологию = критерии определения риска значимым. Подвиды возьмите только те, которые однозначно определены Банком России в нормативке. Страновой риск: если у вас существенная доля активов/пассивов с нерезидентами определите его как значимый. В Вашем примере я бы его к значимым не отнесла. На мой взгляд, основная прелесть всего этого процесса в том, что Вы как рисковик и так понимаете (экспертно), где у Вас значимые риски, так просто оцифруйте Ваше понимание любым удобным для Вас способом. Ведь определение риска значимым никак не снимает необходимость мониторинга и управления остальными видами риска, просто под значимые Вы распределите капитал.
        Мой подход на крупные банки конечно не распространяется.

        Комментарий


        • #5
          Добрый день! Поделитесь, пожалуйста. опытом, что нужно брать в качестве убытков по кредитному риску при определении риска как существенного? Заранее спасибо.

          Комментарий


          • #6
            Можно ли брать убытки от переоценки в качестве убытков, участвующих в определении валютного риска как существенного?

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от SvetSUR Посмотреть сообщение
              Добрый день! Поделитесь, пожалуйста. опытом, что нужно брать в качестве убытков по кредитному риску при определении риска как существенного? Заранее спасибо.
              Например, % 4-5 кк в портфеле ссуд или % списания безнадежных ссуд за счет резерва.

              Сообщение от SvetSUR Посмотреть сообщение
              Можно ли брать убытки от переоценки в качестве убытков, участвующих в определении валютного риска как существенного?
              А почему бы и нет, но всё зависит от объёма операций с валютой, кмк.

              Комментарий


              • #8
                kivbox
                Спасибо за ответы

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение

                  Например, % 4-5 кк в портфеле ссуд или % списания безнадежных ссуд за счет резерва.
                  У нас в качестве фактора значимости "совокупная сумма убытков за предшествующие 3 года". Как можно определить эту сумму? Брать показатель ссудной задолженности по 4-5 кк на конец каждого года и сложить? Также и по списанию безнадежных ссуд?

                  Комментарий


                  • #10
                    Тогда будет задвоение (затроение) данных. нет?

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение

                      А почему бы и нет, но всё зависит от объёма операций с валютой, кмк.
                      Просто у нас больше нет никаких убытков от этих операций.

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от SvetSUR Посмотреть сообщение
                        У нас в качестве фактора значимости "совокупная сумма убытков за предшествующие 3 года". Как можно определить эту сумму? Брать показатель ссудной задолженности по 4-5 кк на конец каждого года и сложить? Также и по списанию безнадежных ссуд?
                        Наверное, правильнее брать ссуды, которые попали в 5 кк за эти три года?

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от SvetSUR Посмотреть сообщение
                          Добрый день! Поделитесь, пожалуйста. опытом, что нужно брать в качестве убытков по кредитному риску при определении риска как существенного? Заранее спасибо.
                          Уровень убытков (резервов) по кредитному портфелю ставите как показатель склонности к риску в финплане (стратегии). А показатели значимости чем Вам в п. 4.4.2 3624-У не нравятся?

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от SvetSUR Посмотреть сообщение
                            У нас в качестве фактора значимости "совокупная сумма убытков за предшествующие 3 года". Как можно определить эту сумму? Брать показатель ссудной задолженности по 4-5 кк на конец каждого года и сложить? Также и по списанию безнадежных ссуд?
                            А зачем Вы прописываете факторы, которые потом не знаете как считать?

                            Комментарий


                            • #15
                              SvetSUR
                              Заработалась п. 3,2 по значимым ))

                              Комментарий


                              • #16
                                M.E.G
                                Я только вступила в эту должность. А положение по значимым рискам уже принято без меня.

                                Комментарий


                                • #17
                                  SvetSUR

                                  тогда два варианта: либо Вы для себя решаете (сами себе обосновываете) как Вы будете этот показатель считать (чтобы потом руководству и Банку России объяснять), либо вносите изменение в документ и ставите понятный Вам показатель.
                                  Т.е. в первую очередь ответьте на свой вопрос сами. Что для вас убыток по кредитному портфелю и почему?

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Вот я для себя и выясняю...
                                    Спасибо за помощь

                                    Комментарий

                                    Обработка...
                                    X