12 июля, воскресенье 05:45
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

3624-У

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Игнатиков Василий
    Участник создал тему 3624-У

    3624-У

    Доброго утра всем! Всё по тому же 3624-у..., у кого есть образцы ВНД по этому документу? Если у кого то есть, скиньте плиз.....в личку. Взамен могу поделиться образцами других ВНД.

  • senjor
    Участник ответил
    Добрый день.
    Впервые заполняем Эксель ф111 по Группе
    Подскажите, как ответить на ПО 1.1. Отвечаем "Полностью соответствует".
    Но,:
    - надо ли что-то писать в "Пояснения банковской группы"?
    - как ответить в графе "Подтверждающие документы"? Просто А2?

    Есть ли примеры заполнения? за $

    Спасибо.

    Прокомментировать:


  • RiskGirl
    Участник ответил
    Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
    Коллеги, кто как понял изменения? Модельный риск - часть операционного риска в ВПОДК? И можно ли утверждать, что оценка ОР по базовому индикатору (652-П) покрывает в т.ч. и модельный риск? Или необходимо отдельно оценивать?
    Вы какой-то риск оцениваете по внутренней модели? Если оцениваете, то надо и его модельный риск оценивать.
    Если у вас везде стандартизированные подходы, то модельный риск вам считать бессмысленно, вы используете готовые модели Базеля, поэтому добавлять ничего не нужно. На худой конец, считайте, что у вас этот риск покрыт буфером.

    Прокомментировать:


  • MaximB
    Участник ответил
    Сообщение от Alna Посмотреть сообщение
    http://www.cbr.ru/press/event/?id=6849
    В связи с изданием этого положения также внесены изменения в Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».
    Коллеги, кто как понял изменения? Модельный риск - часть операционного риска в ВПОДК? И можно ли утверждать, что оценка ОР по базовому индикатору (652-П) покрывает в т.ч. и модельный риск? Или необходимо отдельно оценивать?

    Прокомментировать:


  • Alna
    Участник ответил
    http://www.cbr.ru/press/event/?id=6849
    Банк России устанавливает требования к системе управления операционным риском (в том числе риском информационной безопасности и риском информационных систем), классификации событий такого риска и ведению соответствующей базы, контролю за полнотой учета прямых потерь в базе. Это необходимо банкам в дальнейшем для расчета размера операционного риска, который включается в нормативы достаточности капитала согласно подходу на основе стандартизированной оценки Базеля III. Соответствующее положение зарегистрировано в Минюсте России и вступает в силу с 1 октября 2020 года.

    Согласно данному документу кредитные организации приведут в соответствие с требованиями стандарта Базель III свои базы данных событий операционного риска и порядок учета таких событий к началу 2022 года.

    В связи с изданием этого положения также внесены изменения в Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».

    При этом второй нормативный акт, посвященный расчету размера операционного риска, включаемого в нормативы достаточности капитала по стандарту Базель III, Банк России планирует издать в текущем году.

    Прокомментировать:


  • Капчык
    Участник ответил
    Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
    Ваша оценка основана на 127й форме, то можно привести то, что у вас отражено по строкам 1.3 и 4.2 в отчете, т.к. сам порядок ее составления говорит:
    нет, у нас оценка по отдельному управленческому отчету


    Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
    Капчык
    У Вас в банке должна быть модель и допущения по оттоку (притоку) депозитов "до востребования" и по досрочному частичному (полному) погашению ссуд при оценке процентного риска банковской книги. В этих допущениях в том числе должен быть установлен горизонт, на который Вы прогнозируете, исходя из своей статистики и исторических данных.
    Должна быть да, и Базель, потом и ЦБ пишут об этом (банк России в докладе о лучших практиках по управлению прбк делает акцент на этом). Но нет у нас в Банке пока ничего, кроме светлых и не очень светлых мыслей.

    Есть мысли, что грубо: текущий портфель ипотечный нужно поделить на бакеты (по сроку кредита, по размеру, возможно по дельте % ставки от ключ ставки). И посмотреть как в прошлом по факту выгашивались кредиты, сопоставив помесячно фактические платежи и плановые (факт-план)/од = доля досрочного платежа. Потом навесить доп скорость выгашивания (% досрочных платежей) на текущий портфель.

    Сами пока не реализовали ничего. Сложно. Интересно, как другие учитывают встроенную опциональность в кфл?








    Прокомментировать:


  • MaximB
    Участник ответил
    Капчык
    У Вас в банке должна быть модель и допущения по оттоку (притоку) депозитов "до востребования" и по досрочному частичному (полному) погашению ссуд при оценке процентного риска банковской книги. В этих допущениях в том числе должен быть установлен горизонт, на который Вы прогнозируете, исходя из своей статистики и исторических данных.

    Если Ваша оценка основана на 127й форме, то можно привести то, что у вас отражено по строкам 1.3 и 4.2 в отчете, т.к. сам порядок ее составления говорит:

    Активы (пассивы), сроки востребования (погашения) или пересмотра процентных ставок по которым четко не определены или могут отличаться от договорных (контрактных) (например, средства, привлеченные (размещенные) на срок "до востребования", ссуды с правом досрочного погашения без штрафных санкций и иных дополнительных платежей) и зависят от поведенческих характеристик клиента (контрагента) либо от управленческих решений кредитной организации, головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, отражаются в Отчете с учетом допущений о возможных сроках их фактического востребования (погашения), вероятности и сроках изменения процентной ставки, в том числе основанных на исторических данных и статистических исследованиях, а также на положениях внутренних документов кредитной организации (банковской группы), определяющих процентную политику, периодичность и принципы пересмотра процентных ставок по размещенным (привлеченным) средствам.

    Прокомментировать:


  • Капчык
    Участник ответил
    Коллеги, добрый день. У меня вопрос: в 3624-у в разделе 5.4 перечислена информация, которая должна включаться в отчет о процентном риске, в т.ч. информация о прогнозных значениях показателей по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок (например, прогноз оттока (притока) депозитов "до востребования", досрочного частичного (полного) погашения ссуд).

    Кто что отражает по данному пункту? Не очень понимаю, что хотят и прогнозные значения на какой горизонт? Я по этому пункту как пример должен отразить какой объем кредитного портфеля у меня досрочно выгасится что ли?

    Прокомментировать:


  • senjor
    Участник ответил
    у кого-нибудь есть текст нового Указания?

    Указание Банка России от 08.04.2020 N 5431-У
    "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"

    Прокомментировать:


  • senjor
    Участник ответил
    хотя письмо нашел конечно же, но там сроки не лайт - до 60 дней доходят

    Прокомментировать:


  • senjor
    Участник ответил
    Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение

    Обсуждали же в этой ветке год назад это. Уже многим банкам шлют на основании него рекомендации. Даже в одном из проектов 3624-У были эти сроки вписаны.
    Письмо Банка России от 3 декабря 2018 г. № 41-3-1-7/1013 "О порядке применения Указания Банка России № 3624-У"
    можете письмо выложить?

    Прокомментировать:


  • kivbox
    Участник ответил
    Сообщение от senjor Посмотреть сообщение

    что за письмо?
    Обсуждали же в этой ветке год назад это. Уже многим банкам шлют на основании него рекомендации. Даже в одном из проектов 3624-У были эти сроки вписаны.
    Письмо Банка России от 3 декабря 2018 г. № 41-3-1-7/1013 "О порядке применения Указания Банка России № 3624-У"

    Прокомментировать:


  • senjor
    Участник ответил
    Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение

    Ругается. У них же даже письмо выпущено с рекомендацией по срокам рассмотрения отчетности ВПОДК разными органами, в котором указывается рекомендуемый срок - месяц после окончания квартала. Потом сделают вам рекомендацию, сославшись на это письмо.
    что за письмо?

    Прокомментировать:


  • kivbox
    Участник ответил
    Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
    Коллеги, вопрос по Квартальной отчетности ВПОДК Группы
    из-за длительной готовки ф805 (4927-У), предоставление на СД неприлично затягивается от 45 до 60 дней

    ЧТо делать? Кто-как выкручивается? Для нас групповая отчетность вновизну. ЦБ не ругается на такие длительные сроки?
    Ругается. У них же даже письмо выпущено с рекомендацией по срокам рассмотрения отчетности ВПОДК разными органами, в котором указывается рекомендуемый срок - месяц после окончания квартала. Потом сделают вам рекомендацию, сославшись на это письмо.

    Прокомментировать:


  • senjor
    Участник ответил
    Коллеги, вопрос по Квартальной отчетности ВПОДК Группы
    из-за длительной готовки ф805 (4927-У), предоставление на СД неприлично затягивается от 45 до 60 дней

    ЧТо делать? Кто-как выкручивается? Для нас групповая отчетность вновизну. ЦБ не ругается на такие длительные сроки?

    Прокомментировать:


  • Gornat
    Участник ответил
    Добрый день!
    Подскажите, сроки размещения 4482-у не перенесли? Как делаете привязку к публикуемой отчётности, если ее размещение сдвинулось на неопределенной срок.

    Прокомментировать:


  • MaximB
    Участник ответил
    Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Прошла проверка стресс тестов,по итогам пришло письмо, в котором сообщают стресс-тестирование процентного риска методом анализа чувствительности не содержит анализ влияния сценариев на уровень процентного риска, рассчитываемого в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 №4336-У «Об оценке экономического положения банков».
    Что имеется ввиду? Правильно ли я понимаю, мы должны применить коэффициенты взвешивания, используемые для расчета взвешенных открытых позиций, и по итогам сравнить в соответствии с балльной оценкой показателя процентного риска
    В 4336-У уровень процентного риска соотносится с размером капитала, что предусмотрено подходами Базеля. Как мы ранее выяснили в этой ветке форума, по сути, это определение EVE. Тут, на мой взгляд, скорее не бальная оценка показательна, а именно соотнесение оценки процентного риска по методологии 4336-У с капиталом - нужно показать находится ли процентный риск на приемлемом для Вашего банка уровне в отношении к капиталу.

    Я правильно понимаю, что это проверка со стороны ЦБ? И это оформлено как предписание или рекомендация? Ведь в 3624-У ЦБ этот шаг не указывает...

    Прокомментировать:


  • Gornat
    Участник ответил
    Сообщение от Nigga Посмотреть сообщение

    А в следующем сообщении же выложили ссылку на это письмо на сайте ЦБ. Оно всем без исключения банкам адресовано.
    Смутило, что указано "по списку", вдруг только крупняку разрешили(((

    Прокомментировать:


  • Nigga
    Участник ответил
    Сообщение от Gornat Посмотреть сообщение
    Подскажите, а Ваш банк большой? Все ли могут рассчитывать на такое послабление?
    А в следующем сообщении же выложили ссылку на это письмо на сайте ЦБ. Оно всем без исключения банкам адресовано.

    Прокомментировать:


  • Gornat
    Участник ответил
    Alna
    Подскажите, а Ваш банк большой? Все ли могут рассчитывать на такое послабление?

    Прокомментировать:


  • Ilham1983
    Участник ответил
    Здравствуйте. Прошла проверка стресс тестов,по итогам пришло письмо, в котором сообщают стресс-тестирование процентного риска методом анализа чувствительности не содержит анализ влияния сценариев на уровень процентного риска, рассчитываемого в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 №4336-У «Об оценке экономического положения банков».
    Что имеется ввиду? Правильно ли я понимаю, мы должны применить коэффициенты взвешивания, используемые для расчета взвешенных открытых позиций, и по итогам сравнить в соответствии с балльной оценкой показателя процентного риска

    Прокомментировать:


  • Topler
    Участник ответил
    Информационное письмо от 27.03.2020 № ИН-03-41/36

    Прокомментировать:


  • Alna
    Участник ответил
    Сообщение от senjor Посмотреть сообщение

    А почему она здесь должна быть?
    Формы 111 и нет в природе если что (это негласное название из Проекта)
    по ЛК пришло письмо о
    .....полагаем допустимым представлять в Банк России кредитным
    организациям на индивидуальной и консолидированной основе в срок не
    позднее 30 сентября 2020 года (включительно).

    Прокомментировать:


  • yda
    Участник ответил
    Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
    А почему она здесь должна быть? Формы 111 и нет в природе если что (это негласное название из Проекта)
    "Условная" 111-я.
    В приложении №2 к 4927-У, строка 104.

    Прокомментировать:


  • senjor
    Участник ответил
    Сообщение от yda Посмотреть сообщение

    Да, с учетом того, что в информационном письме ничего про 111 форму не сказано:
    http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59...n_05_15-29.pdf
    А почему она здесь должна быть?
    Формы 111 и нет в природе если что (это негласное название из Проекта)

    Прокомментировать:


  • Игорь Фаррахов
    Участник ответил
    Сообщение от Mirik Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите по риску концентрации. Кто как считает капитал необходимый фактический капитал по риску концентрации? Плановый мы определили, а вот с фактическим разногласия возникли...
    Если про кредитный риск концентрации, то

    В качестве максимума этого риска. Посчитайте на базе Крз по своим заемщикам индекс Херфиндаля-Хиршмана. Корень из индекса, помноженный на сумму Крз по заемщикам даст максимальную оценку риска концентрации. В качестве необходимого капитала под этот риск возьмите положительную разницу между риском концентрации, полученным выше, и величиной кредитного риска (взвешенные по риску активы и прочее, умноженные на 8%). Если разница отрицательная, то кредитный риск концентрации полностью покрывается необходимым капиталом под кредитный риск.

    В качестве минимума рассчитайте риск концентрации на базе Крз и PD c LGD по заемщикам. Опять же для оценки необходимого капитала берите разницу с кредитным риском. Подробнее https://www.riskfin.ru/articles/conc...nd-measure.php
    Риски, Оценка рисков, Управление рисками, рыночный риск, валютный риск, фондовый риск, кредитный риск, процентный риск, стандартные и продвинутые методы (АМА) оценки операционного риска, процентный риск банковского портфеля, оценка кредитоспособности, внешний и внутренний финансовый анализ, внутренние рейтинги, формирование резервов на возможные потери, IRB, валидация, ROC-кривая, Индекс Джини, лимиты, лимиты кредитования, стресс-тестирование, VaR-анализ, VaR-анализ финансового портфеля, бэк-тестинг, бэк-тестирование, сценарный анализ, дельта-нормальный метод, метод исторического моделирования, метод Монте-Карло, Прогнозирование, ARIMA, АРПСС, прогноз факторов, волатильность, GARCH, RF-GARCH, ВПОДК, ССВ, РИСКФИН, РИСКФИН ФАУР, ПК ФАУР, отчетность в ЦБ, Анализ рисков и отчетность организаций, Анализ бухгалтерской и управленческой отчетности, Анализ финансовой отчетности, Анализ деятельности предприятия, IT-Консалтинг, Консалтинговые услуги в области управления рисками, Информационно-консультационные услуги, обучение в области управления рисками, проведение корпоративных семинаров по риск-менеджменту, консалтинговые услуги в области построения системы управления рисками, создание форматов внутренней отчетности по управлению рисками, Консалтинг, Постановка и внедрение автоматизированных систем поддержки принятия решений, Управленческий учет и бюджетное управление, Совершенствование системы управления, Консалтинговые кейсы, Методы сбора информации, Источники информации, трансформация отчетности в соответствии с МСФО, анализ финансово-хозяйственной деятельности организации, курсы, семинары, тренинги, повышение квалификации, Финансовый менеджмент, Менеджмент, Корпоративное обучение, Выездные семинары, Международные стандарты финансовой отчетности, рискфин.рф, http://рискфин.рф, отчетность страховщиков, анализ страховщиков, методика анализа страховщиков, риски страховщиков, оценка деятельности страховщиков, оценка риска страховщиков, отзыв лицензии страховщика

    Прокомментировать:


  • yda
    Участник ответил
    Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение
    В общем, все как обычно. Лучше сдать до 01.04.2020, чтобы не поиметь потом проблем и не доказывать скриншотами с сайта ЦБ
    Да, с учетом того, что в информационном письме ничего про 111 форму не сказано:
    http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59...n_05_15-29.pdf

    Прокомментировать:


  • kivbox
    Участник ответил
    В общем, все как обычно. Лучше сдать до 01.04.2020, чтобы не поиметь потом проблем и не доказывать скриншотами с сайта ЦБ

    Прокомментировать:


  • MaximB
    Участник ответил
    Сообщение от N1974 Посмотреть сообщение
    А по переносу срока сдачи почему никакого официального письма в банки не было? По первой части пресс-релиза было уточняющее письмо. А так кураторы сами неуверенно отвечают про перенос...
    Наш куратор сказала никакого письма не будет. Опять же неуверенно...

    Прокомментировать:


  • N1974
    Участник ответил
    А по переносу срока сдачи почему никакого официального письма в банки не было? По первой части пресс-релиза было уточняющее письмо. А так кураторы сами неуверенно отвечают про перенос...

    Прокомментировать:

Обработка...
X