12 августа, среда 07:13
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

3624-У

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • хотя письмо нашел конечно же, но там сроки не лайт - до 60 дней доходят

    Комментарий


    • у кого-нибудь есть текст нового Указания?

      Указание Банка России от 08.04.2020 N 5431-У
      "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"

      Комментарий


      • Коллеги, добрый день. У меня вопрос: в 3624-у в разделе 5.4 перечислена информация, которая должна включаться в отчет о процентном риске, в т.ч. информация о прогнозных значениях показателей по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок (например, прогноз оттока (притока) депозитов "до востребования", досрочного частичного (полного) погашения ссуд).

        Кто что отражает по данному пункту? Не очень понимаю, что хотят и прогнозные значения на какой горизонт? Я по этому пункту как пример должен отразить какой объем кредитного портфеля у меня досрочно выгасится что ли?

        Комментарий


        • Капчык
          У Вас в банке должна быть модель и допущения по оттоку (притоку) депозитов "до востребования" и по досрочному частичному (полному) погашению ссуд при оценке процентного риска банковской книги. В этих допущениях в том числе должен быть установлен горизонт, на который Вы прогнозируете, исходя из своей статистики и исторических данных.

          Если Ваша оценка основана на 127й форме, то можно привести то, что у вас отражено по строкам 1.3 и 4.2 в отчете, т.к. сам порядок ее составления говорит:

          Активы (пассивы), сроки востребования (погашения) или пересмотра процентных ставок по которым четко не определены или могут отличаться от договорных (контрактных) (например, средства, привлеченные (размещенные) на срок "до востребования", ссуды с правом досрочного погашения без штрафных санкций и иных дополнительных платежей) и зависят от поведенческих характеристик клиента (контрагента) либо от управленческих решений кредитной организации, головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, отражаются в Отчете с учетом допущений о возможных сроках их фактического востребования (погашения), вероятности и сроках изменения процентной ставки, в том числе основанных на исторических данных и статистических исследованиях, а также на положениях внутренних документов кредитной организации (банковской группы), определяющих процентную политику, периодичность и принципы пересмотра процентных ставок по размещенным (привлеченным) средствам.

          Комментарий


          • Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
            Ваша оценка основана на 127й форме, то можно привести то, что у вас отражено по строкам 1.3 и 4.2 в отчете, т.к. сам порядок ее составления говорит:
            нет, у нас оценка по отдельному управленческому отчету


            Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
            Капчык
            У Вас в банке должна быть модель и допущения по оттоку (притоку) депозитов "до востребования" и по досрочному частичному (полному) погашению ссуд при оценке процентного риска банковской книги. В этих допущениях в том числе должен быть установлен горизонт, на который Вы прогнозируете, исходя из своей статистики и исторических данных.
            Должна быть да, и Базель, потом и ЦБ пишут об этом (банк России в докладе о лучших практиках по управлению прбк делает акцент на этом). Но нет у нас в Банке пока ничего, кроме светлых и не очень светлых мыслей.

            Есть мысли, что грубо: текущий портфель ипотечный нужно поделить на бакеты (по сроку кредита, по размеру, возможно по дельте % ставки от ключ ставки). И посмотреть как в прошлом по факту выгашивались кредиты, сопоставив помесячно фактические платежи и плановые (факт-план)/од = доля досрочного платежа. Потом навесить доп скорость выгашивания (% досрочных платежей) на текущий портфель.

            Сами пока не реализовали ничего. Сложно. Интересно, как другие учитывают встроенную опциональность в кфл?








            Комментарий


            • http://www.cbr.ru/press/event/?id=6849
              Банк России устанавливает требования к системе управления операционным риском (в том числе риском информационной безопасности и риском информационных систем), классификации событий такого риска и ведению соответствующей базы, контролю за полнотой учета прямых потерь в базе. Это необходимо банкам в дальнейшем для расчета размера операционного риска, который включается в нормативы достаточности капитала согласно подходу на основе стандартизированной оценки Базеля III. Соответствующее положение зарегистрировано в Минюсте России и вступает в силу с 1 октября 2020 года.

              Согласно данному документу кредитные организации приведут в соответствие с требованиями стандарта Базель III свои базы данных событий операционного риска и порядок учета таких событий к началу 2022 года.

              В связи с изданием этого положения также внесены изменения в Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».

              При этом второй нормативный акт, посвященный расчету размера операционного риска, включаемого в нормативы достаточности капитала по стандарту Базель III, Банк России планирует издать в текущем году.
              Угол зрения зависит от занимаемого места.

              Комментарий


              • Сообщение от Alna Посмотреть сообщение
                http://www.cbr.ru/press/event/?id=6849
                В связи с изданием этого положения также внесены изменения в Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».
                Коллеги, кто как понял изменения? Модельный риск - часть операционного риска в ВПОДК? И можно ли утверждать, что оценка ОР по базовому индикатору (652-П) покрывает в т.ч. и модельный риск? Или необходимо отдельно оценивать?

                Комментарий


                • Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
                  Коллеги, кто как понял изменения? Модельный риск - часть операционного риска в ВПОДК? И можно ли утверждать, что оценка ОР по базовому индикатору (652-П) покрывает в т.ч. и модельный риск? Или необходимо отдельно оценивать?
                  Вы какой-то риск оцениваете по внутренней модели? Если оцениваете, то надо и его модельный риск оценивать.
                  Если у вас везде стандартизированные подходы, то модельный риск вам считать бессмысленно, вы используете готовые модели Базеля, поэтому добавлять ничего не нужно. На худой конец, считайте, что у вас этот риск покрыт буфером.

                  Комментарий


                  • Добрый день.
                    Впервые заполняем Эксель ф111 по Группе
                    Подскажите, как ответить на ПО 1.1. Отвечаем "Полностью соответствует".
                    Но,:
                    - надо ли что-то писать в "Пояснения банковской группы"?
                    - как ответить в графе "Подтверждающие документы"? Просто А2?

                    Есть ли примеры заполнения? за $

                    Спасибо.

                    Комментарий


                    • Коллеги, вы не считаете, что новая методика определения необходимого капитала для покрытия операционного риска по новому Положению 716-П противоречит абзацу 5 пункта 4.9.2 Указания 3624-У? И вообще методике расчете достаточности капитала по 199-И?
                      Размер операционного риска, полученная по 652-П умноженная на 12,5 (обратная от 8% - что собственно и равно стандартному коэффициенту риска, или уровню непредвиденных потерь по стандартному активу) применяется как для расчета Н1.0, так и для расчета Н1.1 и Н1.2. А если я буду "резервировать" необходимый капитал под ОР по методике ОР*12,5*Н1.imin то результат не сойдется с результатами расчета обязательных нормативов достаточности капитала

                      Комментарий


                      • Не понятно, изменения в 3624-У начинают действовать с 01.10.2020 без каких-либо оговорок, а в 716-П Система управления операционным риском подлежит приведению в соответствие с требованиями данного документа в срок до 1 января 2022 года. У кого какие мысли?

                        Комментарий


                        • Здравствуйте. Скажите пожалуйста, кто по какой форме осуществляет стресс-тестирование риска ликвидности методом сценарного анализа. Провели по 127 форме , куратор проверила рекомендовала проводить по 125 форме..но там у нас очень большие разрывы на сроке 30 дней...и вообще не понятно почему хотят по 125 форме ( ведь там не все активы)

                          Комментарий


                          • Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
                            Здравствуйте. Скажите пожалуйста, кто по какой форме осуществляет стресс-тестирование риска ликвидности методом сценарного анализа. Провели по 127 форме , куратор проверила рекомендовала проводить по 125 форме..но там у нас очень большие разрывы на сроке 30 дней...и вообще не понятно почему хотят по 125 форме ( ведь там не все активы)
                            Как ни странно, но в 127 форме у Вас тоже не все активы )

                            Комментарий


                            • Сообщение от Allenka Посмотреть сообщение
                              Не понятно, изменения в 3624-У начинают действовать с 01.10.2020 без каких-либо оговорок, а в 716-П Система управления операционным риском подлежит приведению в соответствие с требованиями данного документа в срок до 1 января 2022 года. У кого какие мысли?
                              Раз некоторые пункты главы 4 приложения 1 к 3624-У ссылаются на 716-П в тех частях имеем право ориентироваться на сроки 716-П

                              Комментарий

                              Обработка...
                              X