2 июня, вторник 20:15
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

3624-У

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • хотя письмо нашел конечно же, но там сроки не лайт - до 60 дней доходят

    Комментарий


    • у кого-нибудь есть текст нового Указания?

      Указание Банка России от 08.04.2020 N 5431-У
      "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"

      Комментарий


      • Коллеги, добрый день. У меня вопрос: в 3624-у в разделе 5.4 перечислена информация, которая должна включаться в отчет о процентном риске, в т.ч. информация о прогнозных значениях показателей по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок (например, прогноз оттока (притока) депозитов "до востребования", досрочного частичного (полного) погашения ссуд).

        Кто что отражает по данному пункту? Не очень понимаю, что хотят и прогнозные значения на какой горизонт? Я по этому пункту как пример должен отразить какой объем кредитного портфеля у меня досрочно выгасится что ли?

        Комментарий


        • Капчык
          У Вас в банке должна быть модель и допущения по оттоку (притоку) депозитов "до востребования" и по досрочному частичному (полному) погашению ссуд при оценке процентного риска банковской книги. В этих допущениях в том числе должен быть установлен горизонт, на который Вы прогнозируете, исходя из своей статистики и исторических данных.

          Если Ваша оценка основана на 127й форме, то можно привести то, что у вас отражено по строкам 1.3 и 4.2 в отчете, т.к. сам порядок ее составления говорит:

          Активы (пассивы), сроки востребования (погашения) или пересмотра процентных ставок по которым четко не определены или могут отличаться от договорных (контрактных) (например, средства, привлеченные (размещенные) на срок "до востребования", ссуды с правом досрочного погашения без штрафных санкций и иных дополнительных платежей) и зависят от поведенческих характеристик клиента (контрагента) либо от управленческих решений кредитной организации, головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, отражаются в Отчете с учетом допущений о возможных сроках их фактического востребования (погашения), вероятности и сроках изменения процентной ставки, в том числе основанных на исторических данных и статистических исследованиях, а также на положениях внутренних документов кредитной организации (банковской группы), определяющих процентную политику, периодичность и принципы пересмотра процентных ставок по размещенным (привлеченным) средствам.

          Комментарий


          • Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
            Ваша оценка основана на 127й форме, то можно привести то, что у вас отражено по строкам 1.3 и 4.2 в отчете, т.к. сам порядок ее составления говорит:
            нет, у нас оценка по отдельному управленческому отчету


            Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
            Капчык
            У Вас в банке должна быть модель и допущения по оттоку (притоку) депозитов "до востребования" и по досрочному частичному (полному) погашению ссуд при оценке процентного риска банковской книги. В этих допущениях в том числе должен быть установлен горизонт, на который Вы прогнозируете, исходя из своей статистики и исторических данных.
            Должна быть да, и Базель, потом и ЦБ пишут об этом (банк России в докладе о лучших практиках по управлению прбк делает акцент на этом). Но нет у нас в Банке пока ничего, кроме светлых и не очень светлых мыслей.

            Есть мысли, что грубо: текущий портфель ипотечный нужно поделить на бакеты (по сроку кредита, по размеру, возможно по дельте % ставки от ключ ставки). И посмотреть как в прошлом по факту выгашивались кредиты, сопоставив помесячно фактические платежи и плановые (факт-план)/од = доля досрочного платежа. Потом навесить доп скорость выгашивания (% досрочных платежей) на текущий портфель.

            Сами пока не реализовали ничего. Сложно. Интересно, как другие учитывают встроенную опциональность в кфл?








            Комментарий

            500 Портал временно недоступен

            Портал временно недоступен

            Возникла ошибка при открытии страницы. Обновите страницу или перейдите на главную
            Обновите страницу спустя некоторое время.

            Агенство Bankir.Ru приносит извинения пользователям
            за доставленные неудобства
            Обработка...
            X