16 июля, четверг 03:30
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

3624-У

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • хотя письмо нашел конечно же, но там сроки не лайт - до 60 дней доходят

    Комментарий


    • у кого-нибудь есть текст нового Указания?

      Указание Банка России от 08.04.2020 N 5431-У
      "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"

      Комментарий


      • Коллеги, добрый день. У меня вопрос: в 3624-у в разделе 5.4 перечислена информация, которая должна включаться в отчет о процентном риске, в т.ч. информация о прогнозных значениях показателей по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок (например, прогноз оттока (притока) депозитов "до востребования", досрочного частичного (полного) погашения ссуд).

        Кто что отражает по данному пункту? Не очень понимаю, что хотят и прогнозные значения на какой горизонт? Я по этому пункту как пример должен отразить какой объем кредитного портфеля у меня досрочно выгасится что ли?

        Комментарий


        • Капчык
          У Вас в банке должна быть модель и допущения по оттоку (притоку) депозитов "до востребования" и по досрочному частичному (полному) погашению ссуд при оценке процентного риска банковской книги. В этих допущениях в том числе должен быть установлен горизонт, на который Вы прогнозируете, исходя из своей статистики и исторических данных.

          Если Ваша оценка основана на 127й форме, то можно привести то, что у вас отражено по строкам 1.3 и 4.2 в отчете, т.к. сам порядок ее составления говорит:

          Активы (пассивы), сроки востребования (погашения) или пересмотра процентных ставок по которым четко не определены или могут отличаться от договорных (контрактных) (например, средства, привлеченные (размещенные) на срок "до востребования", ссуды с правом досрочного погашения без штрафных санкций и иных дополнительных платежей) и зависят от поведенческих характеристик клиента (контрагента) либо от управленческих решений кредитной организации, головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, отражаются в Отчете с учетом допущений о возможных сроках их фактического востребования (погашения), вероятности и сроках изменения процентной ставки, в том числе основанных на исторических данных и статистических исследованиях, а также на положениях внутренних документов кредитной организации (банковской группы), определяющих процентную политику, периодичность и принципы пересмотра процентных ставок по размещенным (привлеченным) средствам.

          Комментарий


          • Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
            Ваша оценка основана на 127й форме, то можно привести то, что у вас отражено по строкам 1.3 и 4.2 в отчете, т.к. сам порядок ее составления говорит:
            нет, у нас оценка по отдельному управленческому отчету


            Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
            Капчык
            У Вас в банке должна быть модель и допущения по оттоку (притоку) депозитов "до востребования" и по досрочному частичному (полному) погашению ссуд при оценке процентного риска банковской книги. В этих допущениях в том числе должен быть установлен горизонт, на который Вы прогнозируете, исходя из своей статистики и исторических данных.
            Должна быть да, и Базель, потом и ЦБ пишут об этом (банк России в докладе о лучших практиках по управлению прбк делает акцент на этом). Но нет у нас в Банке пока ничего, кроме светлых и не очень светлых мыслей.

            Есть мысли, что грубо: текущий портфель ипотечный нужно поделить на бакеты (по сроку кредита, по размеру, возможно по дельте % ставки от ключ ставки). И посмотреть как в прошлом по факту выгашивались кредиты, сопоставив помесячно фактические платежи и плановые (факт-план)/од = доля досрочного платежа. Потом навесить доп скорость выгашивания (% досрочных платежей) на текущий портфель.

            Сами пока не реализовали ничего. Сложно. Интересно, как другие учитывают встроенную опциональность в кфл?








            Комментарий


            • http://www.cbr.ru/press/event/?id=6849
              Банк России устанавливает требования к системе управления операционным риском (в том числе риском информационной безопасности и риском информационных систем), классификации событий такого риска и ведению соответствующей базы, контролю за полнотой учета прямых потерь в базе. Это необходимо банкам в дальнейшем для расчета размера операционного риска, который включается в нормативы достаточности капитала согласно подходу на основе стандартизированной оценки Базеля III. Соответствующее положение зарегистрировано в Минюсте России и вступает в силу с 1 октября 2020 года.

              Согласно данному документу кредитные организации приведут в соответствие с требованиями стандарта Базель III свои базы данных событий операционного риска и порядок учета таких событий к началу 2022 года.

              В связи с изданием этого положения также внесены изменения в Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».

              При этом второй нормативный акт, посвященный расчету размера операционного риска, включаемого в нормативы достаточности капитала по стандарту Базель III, Банк России планирует издать в текущем году.
              Угол зрения зависит от занимаемого места.

              Комментарий


              • Сообщение от Alna Посмотреть сообщение
                http://www.cbr.ru/press/event/?id=6849
                В связи с изданием этого положения также внесены изменения в Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».
                Коллеги, кто как понял изменения? Модельный риск - часть операционного риска в ВПОДК? И можно ли утверждать, что оценка ОР по базовому индикатору (652-П) покрывает в т.ч. и модельный риск? Или необходимо отдельно оценивать?

                Комментарий


                • Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
                  Коллеги, кто как понял изменения? Модельный риск - часть операционного риска в ВПОДК? И можно ли утверждать, что оценка ОР по базовому индикатору (652-П) покрывает в т.ч. и модельный риск? Или необходимо отдельно оценивать?
                  Вы какой-то риск оцениваете по внутренней модели? Если оцениваете, то надо и его модельный риск оценивать.
                  Если у вас везде стандартизированные подходы, то модельный риск вам считать бессмысленно, вы используете готовые модели Базеля, поэтому добавлять ничего не нужно. На худой конец, считайте, что у вас этот риск покрыт буфером.

                  Комментарий


                  • Добрый день.
                    Впервые заполняем Эксель ф111 по Группе
                    Подскажите, как ответить на ПО 1.1. Отвечаем "Полностью соответствует".
                    Но,:
                    - надо ли что-то писать в "Пояснения банковской группы"?
                    - как ответить в графе "Подтверждающие документы"? Просто А2?

                    Есть ли примеры заполнения? за $

                    Спасибо.

                    Комментарий


                    • Коллеги, вы не считаете, что новая методика определения необходимого капитала для покрытия операционного риска по новому Положению 716-П противоречит абзацу 5 пункта 4.9.2 Указания 3624-У? И вообще методике расчете достаточности капитала по 199-И?
                      Размер операционного риска, полученная по 652-П умноженная на 12,5 (обратная от 8% - что собственно и равно стандартному коэффициенту риска, или уровню непредвиденных потерь по стандартному активу) применяется как для расчета Н1.0, так и для расчета Н1.1 и Н1.2. А если я буду "резервировать" необходимый капитал под ОР по методике ОР*12,5*Н1.imin то результат не сойдется с результатами расчета обязательных нормативов достаточности капитала

                      Комментарий

                      500 Портал временно недоступен

                      Портал временно недоступен

                      Возникла ошибка при открытии страницы. Обновите страницу или перейдите на главную
                      Обновите страницу спустя некоторое время.

                      Агенство Bankir.Ru приносит извинения пользователям
                      за доставленные неудобства
                      Обработка...
                      X