5 июня, пятница 12:58
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

3624-У

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • хотя письмо нашел конечно же, но там сроки не лайт - до 60 дней доходят

    Комментарий


    • у кого-нибудь есть текст нового Указания?

      Указание Банка России от 08.04.2020 N 5431-У
      "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"

      Комментарий


      • Коллеги, добрый день. У меня вопрос: в 3624-у в разделе 5.4 перечислена информация, которая должна включаться в отчет о процентном риске, в т.ч. информация о прогнозных значениях показателей по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок (например, прогноз оттока (притока) депозитов "до востребования", досрочного частичного (полного) погашения ссуд).

        Кто что отражает по данному пункту? Не очень понимаю, что хотят и прогнозные значения на какой горизонт? Я по этому пункту как пример должен отразить какой объем кредитного портфеля у меня досрочно выгасится что ли?

        Комментарий


        • Капчык
          У Вас в банке должна быть модель и допущения по оттоку (притоку) депозитов "до востребования" и по досрочному частичному (полному) погашению ссуд при оценке процентного риска банковской книги. В этих допущениях в том числе должен быть установлен горизонт, на который Вы прогнозируете, исходя из своей статистики и исторических данных.

          Если Ваша оценка основана на 127й форме, то можно привести то, что у вас отражено по строкам 1.3 и 4.2 в отчете, т.к. сам порядок ее составления говорит:

          Активы (пассивы), сроки востребования (погашения) или пересмотра процентных ставок по которым четко не определены или могут отличаться от договорных (контрактных) (например, средства, привлеченные (размещенные) на срок "до востребования", ссуды с правом досрочного погашения без штрафных санкций и иных дополнительных платежей) и зависят от поведенческих характеристик клиента (контрагента) либо от управленческих решений кредитной организации, головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, отражаются в Отчете с учетом допущений о возможных сроках их фактического востребования (погашения), вероятности и сроках изменения процентной ставки, в том числе основанных на исторических данных и статистических исследованиях, а также на положениях внутренних документов кредитной организации (банковской группы), определяющих процентную политику, периодичность и принципы пересмотра процентных ставок по размещенным (привлеченным) средствам.

          Комментарий


          • Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
            Ваша оценка основана на 127й форме, то можно привести то, что у вас отражено по строкам 1.3 и 4.2 в отчете, т.к. сам порядок ее составления говорит:
            нет, у нас оценка по отдельному управленческому отчету


            Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
            Капчык
            У Вас в банке должна быть модель и допущения по оттоку (притоку) депозитов "до востребования" и по досрочному частичному (полному) погашению ссуд при оценке процентного риска банковской книги. В этих допущениях в том числе должен быть установлен горизонт, на который Вы прогнозируете, исходя из своей статистики и исторических данных.
            Должна быть да, и Базель, потом и ЦБ пишут об этом (банк России в докладе о лучших практиках по управлению прбк делает акцент на этом). Но нет у нас в Банке пока ничего, кроме светлых и не очень светлых мыслей.

            Есть мысли, что грубо: текущий портфель ипотечный нужно поделить на бакеты (по сроку кредита, по размеру, возможно по дельте % ставки от ключ ставки). И посмотреть как в прошлом по факту выгашивались кредиты, сопоставив помесячно фактические платежи и плановые (факт-план)/од = доля досрочного платежа. Потом навесить доп скорость выгашивания (% досрочных платежей) на текущий портфель.

            Сами пока не реализовали ничего. Сложно. Интересно, как другие учитывают встроенную опциональность в кфл?








            Комментарий

            Обработка...
            X