31 мая, воскресенье 14:09
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

3624-У

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от Nigga Посмотреть сообщение

    Действительно, вроде перенесли:
    1) Наоборот, судя по формулировке, такое предложение отклонено. То есть Сольники сдаются до 01.04.2020

    2) Неясно с Группами - эксельки сдавать до 01.05.2020 или перенос?...

    Комментарий


    • Последний раз редактировалось Pioneer; 20.03.2020, 17:38.

      Комментарий


      • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение

        1) Наоборот, судя по формулировке, такое предложение отклонено. То есть Сольники сдаются до 01.04.2020

        2) Неясно с Группами - эксельки сдавать до 01.05.2020 или перенос?...
        А кто ранее такое предложение вносил про 30.09.2020? Просто как всегда криво написали. Иначе данный абзац вообще смысл теряет

        Комментарий


        • Сообщение от Pioneer Посмотреть сообщение

          А кто ранее такое предложение вносил про 30.09.2020? Просто как всегда криво написали. Иначе данный абзац вообще смысл теряет
          Да, очень криво написали. Нет, чтоб прямо, по-русски, черным по белому.

          Комментарий


          • Effusion
            Сообщение от Effusion Посмотреть сообщение

            Если вы покупаете, чтобы торговать - то торговый. Чтобы держать до погашения - инвестиционный. Можно еще средний вариант до погашения или для торговли, и как-то объявлять намерение о продаже (или его отсутствие), в зависимости от того какой риск вы хотите считать по нему))
            Это Вы советуете с позиции концепции МСФО/бух.учета

            Evervess
            Сообщение от Evervess Посмотреть сообщение
            Effusion
            Спасибо, я примерно так это и представлял. мы, например, покупаем все для торговли, портфель небольшой и чисто спекулятивный. Но как описать при этом подходы? Мы просто знаем, что покупка фин инструментов в инвестиционных целях у нас не осуществляется и не заморачиваемся над этим, все бумаги считаем торговым портфелем, учет по переоценке, считаем рыночный риск. Но что-то подсказывает, что такой подход не очень устроит в ответе на 111 форму
            В 111й форме предполагается концепция Базеля по разделению торгового и банковского портфеля (aka FRTB). Конечно эта концепция еще плохо внедрена в нашем регулировании. Но, если кратко, по текущему подходу - все, что под 511-П попало - торговый портфель, остальное банковский (третьей, пограничной категории, быть не дано). См., например, определение в п.2.1.2 4927-У. Посмотрите в этой цепи переписки эта тема не раз всплывала в прошлом.


            Комментарий


            • Так перенесли срок сдачи или нет? Это же написано в мерах по поддержке, следовательно, должны были перенести... Смысл уведомлять об отклонении переноса в данном документе?

              Комментарий


              • Наш куратор сказала что это перенос, но как-то неубедительно она говорили
                Ваши что говорят?

                Комментарий


                • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
                  Наш куратор сказала что это перенос, но как-то неубедительно она говорили
                  Ваши что говорят?
                  Наш как всегда ничего не знает)

                  Комментарий


                  • Коллеги, подскажите по риску концентрации. Кто как считает капитал необходимый фактический капитал по риску концентрации? Плановый мы определили, а вот с фактическим разногласия возникли...

                    Комментарий


                    • Сообщение от Evervess Посмотреть сообщение
                      Люди, а какие могут быть подходы к распределению финансовых инструментов между торговым и банковским портфелями? Есть где-то какие-нибудь наброски на этот счет, по каким правилам должны быть определены эти подходы?
                      Есть и не набросок, а утвержденные правила:
                      • 511-П (а ля Баз 2) - там все танцует от намеренья продать в краткосрочном периоде
                      • FRTB (а ля Баз 3.5) - там есть более директивное разделение по ряду инструментов

                      Сообщение от Evervess Посмотреть сообщение
                      Но как описать при этом подходы?
                      Вы эту задачку уже должны были решить в МСФО. На основании чего у вас ведется бух/учет на 506 и 501 счета? Найдите это в банке и просто скопируйте в документ по рын.риску.

                      Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение
                      Так перенесли срок сдачи или нет?
                      Да, на 30.09 и соло и группа.

                      Сообщение от Mirik Посмотреть сообщение
                      Кто как считает капитал необходимый фактический капитал по риску концентрации?
                      Например, Крз*целевой Н1.

                      Комментарий


                      • А по переносу срока сдачи почему никакого официального письма в банки не было? По первой части пресс-релиза было уточняющее письмо. А так кураторы сами неуверенно отвечают про перенос...

                        Комментарий


                        • Сообщение от N1974 Посмотреть сообщение
                          А по переносу срока сдачи почему никакого официального письма в банки не было? По первой части пресс-релиза было уточняющее письмо. А так кураторы сами неуверенно отвечают про перенос...
                          Наш куратор сказала никакого письма не будет. Опять же неуверенно...

                          Комментарий


                          • В общем, все как обычно. Лучше сдать до 01.04.2020, чтобы не поиметь потом проблем и не доказывать скриншотами с сайта ЦБ

                            Комментарий


                            • Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение
                              В общем, все как обычно. Лучше сдать до 01.04.2020, чтобы не поиметь потом проблем и не доказывать скриншотами с сайта ЦБ
                              Да, с учетом того, что в информационном письме ничего про 111 форму не сказано:
                              http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59...n_05_15-29.pdf

                              Комментарий


                              • Сообщение от Mirik Посмотреть сообщение
                                Коллеги, подскажите по риску концентрации. Кто как считает капитал необходимый фактический капитал по риску концентрации? Плановый мы определили, а вот с фактическим разногласия возникли...
                                Если про кредитный риск концентрации, то

                                В качестве максимума этого риска. Посчитайте на базе Крз по своим заемщикам индекс Херфиндаля-Хиршмана. Корень из индекса, помноженный на сумму Крз по заемщикам даст максимальную оценку риска концентрации. В качестве необходимого капитала под этот риск возьмите положительную разницу между риском концентрации, полученным выше, и величиной кредитного риска (взвешенные по риску активы и прочее, умноженные на 8%). Если разница отрицательная, то кредитный риск концентрации полностью покрывается необходимым капиталом под кредитный риск.

                                В качестве минимума рассчитайте риск концентрации на базе Крз и PD c LGD по заемщикам. Опять же для оценки необходимого капитала берите разницу с кредитным риском. Подробнее https://www.riskfin.ru/articles/conc...nd-measure.php
                                Риски, Оценка рисков, Управление рисками, рыночный риск, валютный риск, фондовый риск, кредитный риск, процентный риск, стандартные и продвинутые методы (АМА) оценки операционного риска, процентный риск банковского портфеля, оценка кредитоспособности, внешний и внутренний финансовый анализ, внутренние рейтинги, формирование резервов на возможные потери, IRB, валидация, ROC-кривая, Индекс Джини, лимиты, лимиты кредитования, стресс-тестирование, VaR-анализ, VaR-анализ финансового портфеля, бэк-тестинг, бэк-тестирование, сценарный анализ, дельта-нормальный метод, метод исторического моделирования, метод Монте-Карло, Прогнозирование, ARIMA, АРПСС, прогноз факторов, волатильность, GARCH, RF-GARCH, ВПОДК, ССВ, РИСКФИН, РИСКФИН ФАУР, ПК ФАУР, отчетность в ЦБ, Анализ рисков и отчетность организаций, Анализ бухгалтерской и управленческой отчетности, Анализ финансовой отчетности, Анализ деятельности предприятия, IT-Консалтинг, Консалтинговые услуги в области управления рисками, Информационно-консультационные услуги, обучение в области управления рисками, проведение корпоративных семинаров по риск-менеджменту, консалтинговые услуги в области построения системы управления рисками, создание форматов внутренней отчетности по управлению рисками, Консалтинг, Постановка и внедрение автоматизированных систем поддержки принятия решений, Управленческий учет и бюджетное управление, Совершенствование системы управления, Консалтинговые кейсы, Методы сбора информации, Источники информации, трансформация отчетности в соответствии с МСФО, анализ финансово-хозяйственной деятельности организации, курсы, семинары, тренинги, повышение квалификации, Финансовый менеджмент, Менеджмент, Корпоративное обучение, Выездные семинары, Международные стандарты финансовой отчетности, рискфин.рф, http://рискфин.рф, отчетность страховщиков, анализ страховщиков, методика анализа страховщиков, риски страховщиков, оценка деятельности страховщиков, оценка риска страховщиков, отзыв лицензии страховщика
                                Игорь Фаррахов

                                Комментарий


                                • Сообщение от yda Посмотреть сообщение

                                  Да, с учетом того, что в информационном письме ничего про 111 форму не сказано:
                                  http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59...n_05_15-29.pdf
                                  А почему она здесь должна быть?
                                  Формы 111 и нет в природе если что (это негласное название из Проекта)

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
                                    А почему она здесь должна быть? Формы 111 и нет в природе если что (это негласное название из Проекта)
                                    "Условная" 111-я.
                                    В приложении №2 к 4927-У, строка 104.

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение

                                      А почему она здесь должна быть?
                                      Формы 111 и нет в природе если что (это негласное название из Проекта)
                                      по ЛК пришло письмо о
                                      .....полагаем допустимым представлять в Банк России кредитным
                                      организациям на индивидуальной и консолидированной основе в срок не
                                      позднее 30 сентября 2020 года (включительно).
                                      Угол зрения зависит от занимаемого места.

                                      Комментарий


                                      • Информационное письмо от 27.03.2020 № ИН-03-41/36

                                        Комментарий


                                        • Здравствуйте. Прошла проверка стресс тестов,по итогам пришло письмо, в котором сообщают стресс-тестирование процентного риска методом анализа чувствительности не содержит анализ влияния сценариев на уровень процентного риска, рассчитываемого в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 №4336-У «Об оценке экономического положения банков».
                                          Что имеется ввиду? Правильно ли я понимаю, мы должны применить коэффициенты взвешивания, используемые для расчета взвешенных открытых позиций, и по итогам сравнить в соответствии с балльной оценкой показателя процентного риска

                                          Комментарий


                                          • Alna
                                            Подскажите, а Ваш банк большой? Все ли могут рассчитывать на такое послабление?

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от Gornat Посмотреть сообщение
                                              Подскажите, а Ваш банк большой? Все ли могут рассчитывать на такое послабление?
                                              А в следующем сообщении же выложили ссылку на это письмо на сайте ЦБ. Оно всем без исключения банкам адресовано.

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от Nigga Посмотреть сообщение

                                                А в следующем сообщении же выложили ссылку на это письмо на сайте ЦБ. Оно всем без исключения банкам адресовано.
                                                Смутило, что указано "по списку", вдруг только крупняку разрешили(((

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
                                                  Здравствуйте. Прошла проверка стресс тестов,по итогам пришло письмо, в котором сообщают стресс-тестирование процентного риска методом анализа чувствительности не содержит анализ влияния сценариев на уровень процентного риска, рассчитываемого в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 №4336-У «Об оценке экономического положения банков».
                                                  Что имеется ввиду? Правильно ли я понимаю, мы должны применить коэффициенты взвешивания, используемые для расчета взвешенных открытых позиций, и по итогам сравнить в соответствии с балльной оценкой показателя процентного риска
                                                  В 4336-У уровень процентного риска соотносится с размером капитала, что предусмотрено подходами Базеля. Как мы ранее выяснили в этой ветке форума, по сути, это определение EVE. Тут, на мой взгляд, скорее не бальная оценка показательна, а именно соотнесение оценки процентного риска по методологии 4336-У с капиталом - нужно показать находится ли процентный риск на приемлемом для Вашего банка уровне в отношении к капиталу.

                                                  Я правильно понимаю, что это проверка со стороны ЦБ? И это оформлено как предписание или рекомендация? Ведь в 3624-У ЦБ этот шаг не указывает...

                                                  Комментарий


                                                  • Добрый день!
                                                    Подскажите, сроки размещения 4482-у не перенесли? Как делаете привязку к публикуемой отчётности, если ее размещение сдвинулось на неопределенной срок.

                                                    Комментарий


                                                    • Коллеги, вопрос по Квартальной отчетности ВПОДК Группы
                                                      из-за длительной готовки ф805 (4927-У), предоставление на СД неприлично затягивается от 45 до 60 дней

                                                      ЧТо делать? Кто-как выкручивается? Для нас групповая отчетность вновизну. ЦБ не ругается на такие длительные сроки?

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
                                                        Коллеги, вопрос по Квартальной отчетности ВПОДК Группы
                                                        из-за длительной готовки ф805 (4927-У), предоставление на СД неприлично затягивается от 45 до 60 дней

                                                        ЧТо делать? Кто-как выкручивается? Для нас групповая отчетность вновизну. ЦБ не ругается на такие длительные сроки?
                                                        Ругается. У них же даже письмо выпущено с рекомендацией по срокам рассмотрения отчетности ВПОДК разными органами, в котором указывается рекомендуемый срок - месяц после окончания квартала. Потом сделают вам рекомендацию, сославшись на это письмо.

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение

                                                          Ругается. У них же даже письмо выпущено с рекомендацией по срокам рассмотрения отчетности ВПОДК разными органами, в котором указывается рекомендуемый срок - месяц после окончания квартала. Потом сделают вам рекомендацию, сославшись на это письмо.
                                                          что за письмо?

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение

                                                            что за письмо?
                                                            Обсуждали же в этой ветке год назад это. Уже многим банкам шлют на основании него рекомендации. Даже в одном из проектов 3624-У были эти сроки вписаны.
                                                            Письмо Банка России от 3 декабря 2018 г. № 41-3-1-7/1013 "О порядке применения Указания Банка России № 3624-У"

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение

                                                              Обсуждали же в этой ветке год назад это. Уже многим банкам шлют на основании него рекомендации. Даже в одном из проектов 3624-У были эти сроки вписаны.
                                                              Письмо Банка России от 3 декабря 2018 г. № 41-3-1-7/1013 "О порядке применения Указания Банка России № 3624-У"
                                                              можете письмо выложить?

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X