12 июля, воскресенье 06:14
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

3624-У

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от Nigga Посмотреть сообщение

    Действительно, вроде перенесли:
    1) Наоборот, судя по формулировке, такое предложение отклонено. То есть Сольники сдаются до 01.04.2020

    2) Неясно с Группами - эксельки сдавать до 01.05.2020 или перенос?...

    Комментарий


    • Последний раз редактировалось Pioneer; 20.03.2020, 17:38.

      Комментарий


      • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение

        1) Наоборот, судя по формулировке, такое предложение отклонено. То есть Сольники сдаются до 01.04.2020

        2) Неясно с Группами - эксельки сдавать до 01.05.2020 или перенос?...
        А кто ранее такое предложение вносил про 30.09.2020? Просто как всегда криво написали. Иначе данный абзац вообще смысл теряет

        Комментарий


        • Сообщение от Pioneer Посмотреть сообщение

          А кто ранее такое предложение вносил про 30.09.2020? Просто как всегда криво написали. Иначе данный абзац вообще смысл теряет
          Да, очень криво написали. Нет, чтоб прямо, по-русски, черным по белому.

          Комментарий


          • Effusion
            Сообщение от Effusion Посмотреть сообщение

            Если вы покупаете, чтобы торговать - то торговый. Чтобы держать до погашения - инвестиционный. Можно еще средний вариант до погашения или для торговли, и как-то объявлять намерение о продаже (или его отсутствие), в зависимости от того какой риск вы хотите считать по нему))
            Это Вы советуете с позиции концепции МСФО/бух.учета

            Evervess
            Сообщение от Evervess Посмотреть сообщение
            Effusion
            Спасибо, я примерно так это и представлял. мы, например, покупаем все для торговли, портфель небольшой и чисто спекулятивный. Но как описать при этом подходы? Мы просто знаем, что покупка фин инструментов в инвестиционных целях у нас не осуществляется и не заморачиваемся над этим, все бумаги считаем торговым портфелем, учет по переоценке, считаем рыночный риск. Но что-то подсказывает, что такой подход не очень устроит в ответе на 111 форму
            В 111й форме предполагается концепция Базеля по разделению торгового и банковского портфеля (aka FRTB). Конечно эта концепция еще плохо внедрена в нашем регулировании. Но, если кратко, по текущему подходу - все, что под 511-П попало - торговый портфель, остальное банковский (третьей, пограничной категории, быть не дано). См., например, определение в п.2.1.2 4927-У. Посмотрите в этой цепи переписки эта тема не раз всплывала в прошлом.


            Комментарий


            • Так перенесли срок сдачи или нет? Это же написано в мерах по поддержке, следовательно, должны были перенести... Смысл уведомлять об отклонении переноса в данном документе?

              Комментарий


              • Наш куратор сказала что это перенос, но как-то неубедительно она говорили
                Ваши что говорят?

                Комментарий


                • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
                  Наш куратор сказала что это перенос, но как-то неубедительно она говорили
                  Ваши что говорят?
                  Наш как всегда ничего не знает)

                  Комментарий


                  • Коллеги, подскажите по риску концентрации. Кто как считает капитал необходимый фактический капитал по риску концентрации? Плановый мы определили, а вот с фактическим разногласия возникли...

                    Комментарий


                    • Сообщение от Evervess Посмотреть сообщение
                      Люди, а какие могут быть подходы к распределению финансовых инструментов между торговым и банковским портфелями? Есть где-то какие-нибудь наброски на этот счет, по каким правилам должны быть определены эти подходы?
                      Есть и не набросок, а утвержденные правила:
                      • 511-П (а ля Баз 2) - там все танцует от намеренья продать в краткосрочном периоде
                      • FRTB (а ля Баз 3.5) - там есть более директивное разделение по ряду инструментов

                      Сообщение от Evervess Посмотреть сообщение
                      Но как описать при этом подходы?
                      Вы эту задачку уже должны были решить в МСФО. На основании чего у вас ведется бух/учет на 506 и 501 счета? Найдите это в банке и просто скопируйте в документ по рын.риску.

                      Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение
                      Так перенесли срок сдачи или нет?
                      Да, на 30.09 и соло и группа.

                      Сообщение от Mirik Посмотреть сообщение
                      Кто как считает капитал необходимый фактический капитал по риску концентрации?
                      Например, Крз*целевой Н1.

                      Комментарий


                      • А по переносу срока сдачи почему никакого официального письма в банки не было? По первой части пресс-релиза было уточняющее письмо. А так кураторы сами неуверенно отвечают про перенос...

                        Комментарий


                        • Сообщение от N1974 Посмотреть сообщение
                          А по переносу срока сдачи почему никакого официального письма в банки не было? По первой части пресс-релиза было уточняющее письмо. А так кураторы сами неуверенно отвечают про перенос...
                          Наш куратор сказала никакого письма не будет. Опять же неуверенно...

                          Комментарий


                          • В общем, все как обычно. Лучше сдать до 01.04.2020, чтобы не поиметь потом проблем и не доказывать скриншотами с сайта ЦБ

                            Комментарий


                            • Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение
                              В общем, все как обычно. Лучше сдать до 01.04.2020, чтобы не поиметь потом проблем и не доказывать скриншотами с сайта ЦБ
                              Да, с учетом того, что в информационном письме ничего про 111 форму не сказано:
                              http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59...n_05_15-29.pdf

                              Комментарий


                              • Сообщение от Mirik Посмотреть сообщение
                                Коллеги, подскажите по риску концентрации. Кто как считает капитал необходимый фактический капитал по риску концентрации? Плановый мы определили, а вот с фактическим разногласия возникли...
                                Если про кредитный риск концентрации, то

                                В качестве максимума этого риска. Посчитайте на базе Крз по своим заемщикам индекс Херфиндаля-Хиршмана. Корень из индекса, помноженный на сумму Крз по заемщикам даст максимальную оценку риска концентрации. В качестве необходимого капитала под этот риск возьмите положительную разницу между риском концентрации, полученным выше, и величиной кредитного риска (взвешенные по риску активы и прочее, умноженные на 8%). Если разница отрицательная, то кредитный риск концентрации полностью покрывается необходимым капиталом под кредитный риск.

                                В качестве минимума рассчитайте риск концентрации на базе Крз и PD c LGD по заемщикам. Опять же для оценки необходимого капитала берите разницу с кредитным риском. Подробнее https://www.riskfin.ru/articles/conc...nd-measure.php
                                Риски, Оценка рисков, Управление рисками, рыночный риск, валютный риск, фондовый риск, кредитный риск, процентный риск, стандартные и продвинутые методы (АМА) оценки операционного риска, процентный риск банковского портфеля, оценка кредитоспособности, внешний и внутренний финансовый анализ, внутренние рейтинги, формирование резервов на возможные потери, IRB, валидация, ROC-кривая, Индекс Джини, лимиты, лимиты кредитования, стресс-тестирование, VaR-анализ, VaR-анализ финансового портфеля, бэк-тестинг, бэк-тестирование, сценарный анализ, дельта-нормальный метод, метод исторического моделирования, метод Монте-Карло, Прогнозирование, ARIMA, АРПСС, прогноз факторов, волатильность, GARCH, RF-GARCH, ВПОДК, ССВ, РИСКФИН, РИСКФИН ФАУР, ПК ФАУР, отчетность в ЦБ, Анализ рисков и отчетность организаций, Анализ бухгалтерской и управленческой отчетности, Анализ финансовой отчетности, Анализ деятельности предприятия, IT-Консалтинг, Консалтинговые услуги в области управления рисками, Информационно-консультационные услуги, обучение в области управления рисками, проведение корпоративных семинаров по риск-менеджменту, консалтинговые услуги в области построения системы управления рисками, создание форматов внутренней отчетности по управлению рисками, Консалтинг, Постановка и внедрение автоматизированных систем поддержки принятия решений, Управленческий учет и бюджетное управление, Совершенствование системы управления, Консалтинговые кейсы, Методы сбора информации, Источники информации, трансформация отчетности в соответствии с МСФО, анализ финансово-хозяйственной деятельности организации, курсы, семинары, тренинги, повышение квалификации, Финансовый менеджмент, Менеджмент, Корпоративное обучение, Выездные семинары, Международные стандарты финансовой отчетности, рискфин.рф, http://рискфин.рф, отчетность страховщиков, анализ страховщиков, методика анализа страховщиков, риски страховщиков, оценка деятельности страховщиков, оценка риска страховщиков, отзыв лицензии страховщика
                                Игорь Фаррахов

                                Комментарий


                                • Сообщение от yda Посмотреть сообщение

                                  Да, с учетом того, что в информационном письме ничего про 111 форму не сказано:
                                  http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59...n_05_15-29.pdf
                                  А почему она здесь должна быть?
                                  Формы 111 и нет в природе если что (это негласное название из Проекта)

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
                                    А почему она здесь должна быть? Формы 111 и нет в природе если что (это негласное название из Проекта)
                                    "Условная" 111-я.
                                    В приложении №2 к 4927-У, строка 104.

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение

                                      А почему она здесь должна быть?
                                      Формы 111 и нет в природе если что (это негласное название из Проекта)
                                      по ЛК пришло письмо о
                                      .....полагаем допустимым представлять в Банк России кредитным
                                      организациям на индивидуальной и консолидированной основе в срок не
                                      позднее 30 сентября 2020 года (включительно).
                                      Угол зрения зависит от занимаемого места.

                                      Комментарий


                                      • Информационное письмо от 27.03.2020 № ИН-03-41/36

                                        Комментарий


                                        • Здравствуйте. Прошла проверка стресс тестов,по итогам пришло письмо, в котором сообщают стресс-тестирование процентного риска методом анализа чувствительности не содержит анализ влияния сценариев на уровень процентного риска, рассчитываемого в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 №4336-У «Об оценке экономического положения банков».
                                          Что имеется ввиду? Правильно ли я понимаю, мы должны применить коэффициенты взвешивания, используемые для расчета взвешенных открытых позиций, и по итогам сравнить в соответствии с балльной оценкой показателя процентного риска

                                          Комментарий


                                          • Alna
                                            Подскажите, а Ваш банк большой? Все ли могут рассчитывать на такое послабление?

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от Gornat Посмотреть сообщение
                                              Подскажите, а Ваш банк большой? Все ли могут рассчитывать на такое послабление?
                                              А в следующем сообщении же выложили ссылку на это письмо на сайте ЦБ. Оно всем без исключения банкам адресовано.

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от Nigga Посмотреть сообщение

                                                А в следующем сообщении же выложили ссылку на это письмо на сайте ЦБ. Оно всем без исключения банкам адресовано.
                                                Смутило, что указано "по списку", вдруг только крупняку разрешили(((

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
                                                  Здравствуйте. Прошла проверка стресс тестов,по итогам пришло письмо, в котором сообщают стресс-тестирование процентного риска методом анализа чувствительности не содержит анализ влияния сценариев на уровень процентного риска, рассчитываемого в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 №4336-У «Об оценке экономического положения банков».
                                                  Что имеется ввиду? Правильно ли я понимаю, мы должны применить коэффициенты взвешивания, используемые для расчета взвешенных открытых позиций, и по итогам сравнить в соответствии с балльной оценкой показателя процентного риска
                                                  В 4336-У уровень процентного риска соотносится с размером капитала, что предусмотрено подходами Базеля. Как мы ранее выяснили в этой ветке форума, по сути, это определение EVE. Тут, на мой взгляд, скорее не бальная оценка показательна, а именно соотнесение оценки процентного риска по методологии 4336-У с капиталом - нужно показать находится ли процентный риск на приемлемом для Вашего банка уровне в отношении к капиталу.

                                                  Я правильно понимаю, что это проверка со стороны ЦБ? И это оформлено как предписание или рекомендация? Ведь в 3624-У ЦБ этот шаг не указывает...

                                                  Комментарий


                                                  • Добрый день!
                                                    Подскажите, сроки размещения 4482-у не перенесли? Как делаете привязку к публикуемой отчётности, если ее размещение сдвинулось на неопределенной срок.

                                                    Комментарий


                                                    • Коллеги, вопрос по Квартальной отчетности ВПОДК Группы
                                                      из-за длительной готовки ф805 (4927-У), предоставление на СД неприлично затягивается от 45 до 60 дней

                                                      ЧТо делать? Кто-как выкручивается? Для нас групповая отчетность вновизну. ЦБ не ругается на такие длительные сроки?

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
                                                        Коллеги, вопрос по Квартальной отчетности ВПОДК Группы
                                                        из-за длительной готовки ф805 (4927-У), предоставление на СД неприлично затягивается от 45 до 60 дней

                                                        ЧТо делать? Кто-как выкручивается? Для нас групповая отчетность вновизну. ЦБ не ругается на такие длительные сроки?
                                                        Ругается. У них же даже письмо выпущено с рекомендацией по срокам рассмотрения отчетности ВПОДК разными органами, в котором указывается рекомендуемый срок - месяц после окончания квартала. Потом сделают вам рекомендацию, сославшись на это письмо.

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение

                                                          Ругается. У них же даже письмо выпущено с рекомендацией по срокам рассмотрения отчетности ВПОДК разными органами, в котором указывается рекомендуемый срок - месяц после окончания квартала. Потом сделают вам рекомендацию, сославшись на это письмо.
                                                          что за письмо?

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение

                                                            что за письмо?
                                                            Обсуждали же в этой ветке год назад это. Уже многим банкам шлют на основании него рекомендации. Даже в одном из проектов 3624-У были эти сроки вписаны.
                                                            Письмо Банка России от 3 декабря 2018 г. № 41-3-1-7/1013 "О порядке применения Указания Банка России № 3624-У"

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение

                                                              Обсуждали же в этой ветке год назад это. Уже многим банкам шлют на основании него рекомендации. Даже в одном из проектов 3624-У были эти сроки вписаны.
                                                              Письмо Банка России от 3 декабря 2018 г. № 41-3-1-7/1013 "О порядке применения Указания Банка России № 3624-У"
                                                              можете письмо выложить?

                                                              Комментарий

                                                              500 Портал временно недоступен

                                                              Портал временно недоступен

                                                              Возникла ошибка при открытии страницы. Обновите страницу или перейдите на главную
                                                              Обновите страницу спустя некоторое время.

                                                              Агенство Bankir.Ru приносит извинения пользователям
                                                              за доставленные неудобства
                                                              Обработка...
                                                              X