12 июля, воскресенье 05:57
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

3624-У

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от PETS Посмотреть сообщение
    Коллеги, печаль печальная..... если мы банк, к тому же ГО группы, а участник наш по 509-П не является неконсолидируемым, т.е. по активам мы его считаем существенным участником и консолидируется с ним при расчете нормативов, то мы сдаем и на соло и по группе? Просто по п. 3.1 и 3.2. нас нет, то тогда к нам и п.1 и п. 2???
    Если - вы ГО, и у вас существенный по рискам участник - вам в Эксель по п.2. Потому что ваш ВПОДК-соло нечего не значит, вас могут вынести на дефолт риски вашего большого участника.

    Комментарий


    • Сообщение от PETS Посмотреть сообщение
      Коллеги, печаль печальная..... если мы банк, к тому же ГО группы, а участник наш по 509-П не является неконсолидируемым, т.е. по активам мы его считаем существенным участником и консолидируется с ним при расчете нормативов, то мы сдаем и на соло и по группе? Просто по п. 3.1 и 3.2. нас нет, то тогда к нам и п.1 и п. 2???
      Если вы не попадаете ни в один из критериев письма от 26.02.2020, то руководствуетесь письмом от 17.04.2019, и по нему, если вы являетесь ГКО, то сдается на консолидированной основе,и только
      Последний раз редактировалось Mich; 27.02.2020, 15:14.

      Комментарий


      • 509
        Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
        Да. В этом и вся суть: что управление рисками не тождественно бухгалтерской консолидации и юридическим взаимоотношениям ГО-ДО. Т.е. могут быть случаи: 1) когда одна организация несет существенные риски другой, но при этом это не уложено в термины Н20 и юр.влияния 2) когда, наоборот, Н20 и юридически вы, например 100% владелец, но объем рисков от ваших участников на вашем фоне - тьфу.
        А должен ли я в целях ВПОДК консолидировать тех участников, которые по виду деятельности не попадают в перечень пункта 1.2 Положения 509-П и не "обеспечивают мою деятельность" (то есть, я не передаю им свои риски), если их активы в совокупности превышают 10% собственных средств моей Группы? Или "неконсолидируемыми" в целях ВПОДК (в частности письма от 26.02.2020) я признаю только те дочерние компании, которые: (1 этап) прошли отбор по виду деятельности или характеру взаимоотношений со мной в соответствии с п. 1.2 509-П; (2 этап) я их (то есть их риски) признал несущественными в целях обязательной отчетности?

        Комментарий


        • Сообщение от Mich Посмотреть сообщение
          и не "обеспечивают мою деятельность" (то есть, я не передаю им свои риски),
          Вопрос не только передачи рисков им, а вашей ответственности за их риски. Т.е. если они дефолтнут или просто чего-то наворотят в своем фин.рез/капитале - на вашем фин.резе это скажется? Если скажется, то надо их учитывать во ВПОДК.

          Комментарий


          • Не подскажете где брать Эксель?
            На сайте ЦБ?

            Комментарий


            • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
              Не подскажете где брать Эксель? На сайте ЦБ?
              Вы прошлой весной еще не были группой? Тогда вам надо писать/звонить в ЦБ, чтобы фаил вам дослали.

              Комментарий


              • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                Совершенно верно. Но повторюсь, конкретизирована не только ситуация с КО - несущественными участниками, но и еще два случая:
                1) большие по рискам для групп, но неконсулидируемые участники.
                2) Группы, которые фактически (по экономике и рискам) = ГО + сумма мелкотни. Тогда для ВПОДК - это фактически соло.
                Признаки существенности кредитная организация определяет самостоятельно. Но нужно учесть, что в форме ВПОДК по группе, которую заполняли в экселе, отражаются не существенные, а крупные участники. При этом подход к крупным участникам определяется по 4482-У. Это же не тождественные понятия ? Например, есть консолидируемые участники, но среди них нет крупных...

                Комментарий


                • Уважаемые коллеги, прошу Вашего совета по вопросу установления лимитов (предельных значений) коэффициентов избытка/дефицита ликвидности. В данном случае конечно интересует дефицит ликвидности.
                  Я конечно понимаю, что каждый эту цифру выводит самостоятельно в соответствии с масштабами и особенностями деятельности Банка. Но хотелось бы услышать Ваше компетентное мнение, а может быть Банк России что-то говорил от этом при проверках, что например, что -95% (до востребования и на 1 день, до 5 дней, до 10 дней)– это слишком много, что в целом нормально от -70% до -85% например…. Или может быть и того меньше? И данном контексте хотелось еще понимать у Вас используется непосредственно 125 форма или на ее основе создается своя, реальная таблица со всеми активами и пассивами? Потому как я полагаю, что тогда и разрывы будут отличаться иначе нормативы могут не соблюдаться.
                  Можно ли для установления предельного значения коэффициента дефицита ликвидности, например, исходить из того, что Н2 установлен 15 и более процентов и значит разрыв должен быть не более -85%?

                  Комментарий


                  • Добрый день, коллеги! Первый раз заполняем 111 форму по Банковской группе (файл эксель).

                    Возникли вопросы при заполнении раздела I "Информация о капитале банковской группы". Правильно ли мы понимаем в таблицах 2.3.2-2.3.5 под объемом необходимого капитала капитал рассчитанный в соответствии с подходом, изложенным в пункте 1.4.4 раздела II Приложения к Указанию № 4482-У (т.е. RWA*8%) ?

                    Комментарий


                    • Сообщение от vizie Посмотреть сообщение
                      Уважаемые коллеги, прошу Вашего совета по вопросу установления лимитов (предельных значений) коэффициентов избытка/дефицита ликвидности. В данном случае конечно интересует дефицит ликвидности.
                      Я конечно понимаю, что каждый эту цифру выводит самостоятельно в соответствии с масштабами и особенностями деятельности Банка. Но хотелось бы услышать Ваше компетентное мнение, а может быть Банк России что-то говорил от этом при проверках, что например, что -95% (до востребования и на 1 день, до 5 дней, до 10 дней)– это слишком много, что в целом нормально от -70% до -85% например…. Или может быть и того меньше? И данном контексте хотелось еще понимать у Вас используется непосредственно 125 форма или на ее основе создается своя, реальная таблица со всеми активами и пассивами? Потому как я полагаю, что тогда и разрывы будут отличаться иначе нормативы могут не соблюдаться.
                      Можно ли для установления предельного значения коэффициента дефицита ликвидности, например, исходить из того, что Н2 установлен 15 и более процентов и значит разрыв должен быть не более -85%?
                      Не знаю есть ли что-то более свежее, но посмотрите письмо ДБРН от 08.10.2007 № 15-1-1-15/4060 "О международных стандартах организации и управления риском ликвидности в КО": на сроке до 8 дней рекомендация по разрыву -5%.

                      Комментарий


                      • M.E.G
                        Письма такого нигде нет. Если у Вас есть, можете сбросить на почту: taiss2009@yandex.ru

                        Комментарий


                        • Поговаривают, что ДБР получил кучу вопросов по письму, которое они направили недавно и в течение одной-двух недель выпустит ещё одно письмо))
                          И еще они рекомендуют сомневающимся направить оперативный запрос в ДБР дабы иметь адресный ответ, на всякий случай)))

                          Комментарий


                          • Сообщение от vizie Посмотреть сообщение
                            коэффициентов избытка/дефицита ликвидности. В данном случае конечно интересует дефицит ликвидности. Я конечно понимаю, что каждый эту цифру выводит самостоятельно в соответствии с масштабами и особенностями деятельности Банка. Но хотелось бы услышать Ваше компетентное мнение, а может быть Банк России что-то говорил от этом при проверках, что например, что -95%
                            Было про процентный гэп:
                            Письмо Центрального банка РФ от 2 октября 2007 г. N 15-1-3-6/3995
                            "В мировой практике считается, что уровень процентного риска не угрожает финансовой устойчивости кредитной организации, если относительная величина совокупного гэпа (коэффициент разрыва) по состоянию на конец года колеблется в пределах 0,9 — 1,1"

                            Почитайте также: http://journalcam.com/wp-content/uploads/2018/07/9.pdf
                            Gap ratio limits

                            In international practice Gap Ratio is kept at the following intervals:

                            0,8 < Gap Ratio < 1,2


                            Сообщение от vizie Посмотреть сообщение
                            Можно ли для установления предельного значения коэффициента дефицита ликвидности, например, исходить из того, что Н2 установлен 15 и более процентов и значит разрыв должен быть не более -85%?
                            Не советую так делать, потому что картинка 1дн гэпа не совсем тоже, что и Н2.

                            Сообщение от jovigirl Посмотреть сообщение
                            Правильно ли мы понимаем в таблицах 2.3.2-2.3.5 под объемом необходимого капитала капитал рассчитанный в соответствии с подходом, изложенным в пункте 1.4.4 раздела II Приложения к Указанию № 4482-У (т.е. RWA*8%) ?
                            Нет. У вас не может быть целевой капитал в размере Н1=8%
                            4482-У к ВПОДК никакого отношения не имеет. В 4482-У вы показываете регуляторные требования.


                            Сообщение от Effusion Посмотреть сообщение
                            в течение одной-двух недель выпустит ещё одно письмо)) И еще они рекомендуют сомневающимся направить оперативный запрос
                            "Переписка этого как его с Каутским"!

                            Комментарий


                            • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

                              Нет. У вас не может быть целевой капитал в размере Н1=8%
                              4482-У к ВПОДК никакого отношения не имеет. В 4482-У вы показываете регуляторные требования.
                              Спасибо!
                              Просто в пояснениях к заполнению таблиц не указано, что понимается под необходимым капиталом. Капитал, необходимый для соблюдения целевого Н1 (у нас 13%) / или внутреннего лимита по Н1 (11%) / или регуляторного Н1 ( 8%).

                              Комментарий


                              • Сообщение от jovigirl Посмотреть сообщение

                                Спасибо!
                                Просто в пояснениях к заполнению таблиц не указано, что понимается под необходимым капиталом. Капитал, необходимый для соблюдения целевого Н1 (у нас 13%) / или внутреннего лимита по Н1 (11%) / или регуляторного Н1 ( 8%).
                                А чем у вас целевой от внутреннего по сути отличается?

                                Комментарий


                                • Сообщение от Effusion Посмотреть сообщение
                                  А чем у вас целевой от внутреннего по сути отличается?
                                  Я так поняла, у них 11 - это сигналка, а 13 - целевая.
                                  Необходимый капитал - это ЭК на целевой уровень.

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

                                    Я так поняла, у них 11 - это сигналка, а 13 - целевая.
                                    Необходимый капитал - это ЭК на целевой уровень.
                                    Да, Вы правы)

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от Pioneer Посмотреть сообщение
                                      А "разработчик 3624-У" - это кто? Лобанов, Ханачевская, очередной эксперт из ДБР?
                                      Делойты на аутсорсинге перевели Базеля для ЦБ

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от Hoch100 Посмотреть сообщение

                                        Делойты на аутсорсинге перевели Базеля для ЦБ
                                        похоже эти Делойты и ф.111 делали, а теперь ЦБ по вопросу 114 до сих ошибку исправить не может в вариантах ответа уже два года.

                                        Комментарий


                                        • kivbox
                                          Именно так и есть, Котин еще на первых семинарах об этом говорил.

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение

                                            похоже эти Делойты и ф.111 делали,
                                            KPMG делал

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от Hoch100 Посмотреть сообщение
                                              Делойты на аутсорсинге перевели Базеля для ЦБ
                                              И причем тогда срок?

                                              Комментарий


                                              • Коллеги, нужна ваша помощь!!!
                                                Помогите с формулой расчета риска ликвидности. В ответ могу направить свою формулу.

                                                Комментарий


                                                • Коллеги, нужна ваша помощь!!!
                                                  Помогите с формулой расчета риска ликвидности. В ответ могу направить свою формулу.

                                                  Комментарий


                                                  • Люди, а какие могут быть подходы к распределению финансовых инструментов между торговым и банковским портфелями? Есть где-то какие-нибудь наброски на этот счет, по каким правилам должны быть определены эти подходы?

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от Evervess Посмотреть сообщение
                                                      Люди, а какие могут быть подходы к распределению финансовых инструментов между торговым и банковским портфелями? Есть где-то какие-нибудь наброски на этот счет, по каким правилам должны быть определены эти подходы?
                                                      Если вы покупаете, чтобы торговать - то торговый. Чтобы держать до погашения - инвестиционный. Можно еще средний вариант до погашения или для торговли, и как-то объявлять намерение о продаже (или его отсутствие), в зависимости от того какой риск вы хотите считать по нему))

                                                      Комментарий


                                                      • Effusion
                                                        Спасибо, я примерно так это и представлял. мы, например, покупаем все для торговли, портфель небольшой и чисто спекулятивный. Но как описать при этом подходы? Мы просто знаем, что покупка фин инструментов в инвестиционных целях у нас не осуществляется и не заморачиваемся над этим, все бумаги считаем торговым портфелем, учет по переоценке, считаем рыночный риск. Но что-то подсказывает, что такой подход не очень устроит в ответе на 111 форму

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от Evervess Посмотреть сообщение
                                                          Effusion
                                                          Спасибо, я примерно так это и представлял. мы, например, покупаем все для торговли, портфель небольшой и чисто спекулятивный. Но как описать при этом подходы? Мы просто знаем, что покупка фин инструментов в инвестиционных целях у нас не осуществляется и не заморачиваемся над этим, все бумаги считаем торговым портфелем, учет по переоценке, считаем рыночный риск. Но что-то подсказывает, что такой подход не очень устроит в ответе на 111 форму
                                                          пропишите это как стратегическую позицию Банка - это и будет ваш подход.

                                                          Комментарий


                                                          • Есть вероятность, что срок сдачи ф111 перенесут на 01.10.2020

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
                                                              Есть вероятность, что срок сдачи ф111 перенесут на 01.10.2020
                                                              Действительно, вроде перенесли:

                                                              Банк России откладывает ряд изменений в регулирование кредитных организаций, в частности:
                                                              • отложить дату начала применения норм о порядке резервирования сделок слияния и поглощения до 30 сентября 2020 года;
                                                              • отложить дату вступления в силу норматива концентрации крупных кредитных рисков (Н30) до 1 января 2022 года;
                                                              • перенести рассмотрение вопроса о дифференцированных надбавках за системную значимость к нормативам достаточности капитала СЗКО на 2021 год;
                                                              • перенести срок предоставления информации об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и их результатах по состоянию на 1 января 2020 года на индивидуальной и консолидированной основе на 30 сентября 2020 года.

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X