29 февраля, суббота 10:31
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

3624-У

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • а стресс-тест надо делать с учетом надбавок +2,5%?
    чет в действующей редакции 3624-У ничего такого не нашел в отличие от нового проекта 3624-У от марта 2019

    Комментарий


    • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
      а стресс-тест надо делать с учетом надбавок +2,5%?
      чет в действующей редакции 3624-У ничего такого не нашел в отличие от нового проекта 3624-У от марта 2019
      Стресс-тест надо сделать с учетом риск-аппетита, в риск-аппетите вы вряд ли закладываете минимально допустимые значения, как минимум с +2,5%

      Комментарий


      • Сообщение от Mich Посмотреть сообщение
        Стресс-тест надо сделать с учетом риск-аппетита, в риск-аппетите вы вряд ли закладываете минимально допустимые значения, как минимум с +2,5%
        Ну о том и речь - где прописано что сравниваем с таргетом или с базисом+надбавкой?

        Комментарий


        • Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли включить в источники формирования капитала кроме планируемой прибыли по стратегии еще и прибыль, которая была получена в качестве комиссионного дохода, но будет списываться над доходы в течение года?

          Комментарий


          • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
            03.10.2019, 18:17 Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение Не надо на это надеяться, т.к. сам ЦБ хочет чтобы там сумма была. Более того, есть еще одна форма, которую Вы не видели, где самим ЦБ эта ячейка закрыта от пользователя - и там формула суммы. Кроме того в строке 1 суммируется вся таблица. Насколько это математически фигня - это отдельная песня. Но идея была такая: что в ячейки 1.1.1 и 1.1.2 должно идти не два варианта, подсчитанных на одних активах, а активы, для которых посчитано стандартизированным метод, и другие активы, для которых посчитано по ПВР. И потом общую сумму риска вы просто суммируете, плюя на сопоставимость методов. Как упрощение - вполне сойдет. Да, я посмотрел, в программе также сделано.
            Добрый день! Игорь, RiskGirl, хочу уточнить... В той самой форме, на которую Вы ссылаетесь, величина капитала, рассчитанная с применением стандартизированного подхода, предусмотренного Банком России, указывается только в том случае, если он "используется при расчете общего необходимого капитала банковской группы на основе внутренних оценок" (как указанно в Комментариях данной формы). Если мы используем подход, отличный от стандартизированного, то зачем эту графу заполнять? Соответственно, если используем только стандартизированный подход без отличного от него, то незачем заполнять графу с подходом, отличным от стандартизированного. И при суммировании, одна из ячеек, в случае использования одного из подходов для этих целей, будет равна "0" (пусто). Аналогично и в п.2.5 ф.111 - заполням ифнормацию о величине риска, которую рассчитываем для определения объема необходимого капитала на основе внутренних оценок (если стандартизированным способом, так стандартизированную оценку, если нет, тот нет...если обе, так обе...). Или что-то не правильно понимаю?
            Последний раз редактировалось tempani; 19.12.2019, 16:59.

            Комментарий


            • Сообщение от PETS Посмотреть сообщение
              кроме планируемой прибыли по стратегии еще и прибыль, которая была получена в качестве комиссионного дохода, но будет списываться над доходы в течение года?
              1) В плановую прибыль вы включаете только процентные доходы/расходы?
              2) Не понятна фраза "прибыль - комиссионный доход, который списывается на доход".

              Сообщение от tempani Посмотреть сообщение
              Или что-то не правильно понимаю?
              Я про то же и писала в той цитате: ставятся или оценка по стандартизированному способу или по внутреннему, по каждому риску, а потом все эти оценки суммируются для капитала. Т.е. в математических терминах: сложили яблоки с кирпичами. Но ЦБ другого варианта в форме не предусматривает. Значит - складываем.

              Комментарий


              • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                .е. в математических терминах: сложили яблоки с кирпичами.
                Знаю два банка (один сист знач), в которых в 2.5 заполняют RWA по стд, а по прочим рискам 0 (нолики). А в таблицу 2.6 заполняют ЭК. Получается, что 2.5. и 2.6 не соответствуют друг другу. Зато в 2.5 складываются яблоки с яблоками, т.е. RWA. После долгих дискуссий решили, что под "рассчитанный с применением метода, основанного на внутренних моделях" имеется в виду ПВР.

                Видимо каждый заполняет как может. Пока ЦБ не ругает за это. Видимо, вообще эти таблицы никто в ЦБ пока не проверяет )))

                Комментарий


                • Сообщение от НеБумБум Посмотреть сообщение
                  Знаю два банка (один сист знач), в которых в 2.5 заполняют RWA по стд, а по прочим рискам 0 (нолики). А в таблицу 2.6 заполняют ЭК. Получается, что 2.5. и 2.6 не соответствуют друг другу. Зато в 2.5 складываются яблоки с яблоками, т.е. RWA.
                  1) Я знаю даже несколько СЗО, кто так делает. Но противоречие тут еще бездоказательно. Т.к. вполне возможно, что в 2.6 просто добавили риски вне "КК+ОР+РР". Да и RWA*Н1 - это тоже некая простая форма ЭК.
                  2) По группе у некоторых СЗО такой фокус не выйдет. Т.к. если ино-дочка сидит в продвинутом методе для Европы или US, то как раз для этого в первую очередь в 2.5 и предусмотрена возможность проставления и сложения в 2.5 страндертайза и моделей.

                  Сообщение от НеБумБум Посмотреть сообщение
                  После долгих дискуссий решили, что под "рассчитанный с применением метода, основанного на внутренних моделях" имеется в виду ПВР.
                  Почему дискуссии? Это и есть ПВР для КК, и всякие амы и вары/шортфолы для ОР и РР. Какие еще варианты?

                  Сообщение от НеБумБум Посмотреть сообщение
                  Видимо каждый заполняет как может. Пока ЦБ не ругает за это. Видимо, вообще эти таблицы никто в ЦБ пока не проверяет )))
                  Проверяют. И едят потом мозг ложками! Но, как правильно - сами сказать не могут. Главное, чтоб их проверочная считалка на это не ругалась.

                  Комментарий


                  • Добрый день, коллеги! В ходе проведенной Банком России оценки ВПОДК получили рекомендацию включить в Методику оценки доступности доп. источников капитала описание механизмов и продедур этой оценки. В располагаемый капитал мы фактически включаем плановую прибыль ... Какие механизмы и процедуры тут можно описать? Кто что пишет в этой методике, может хоть зацепку какую, что тут можно придумать ...

                    Комментарий


                    • Уважаемые представители головных кредитных организаций В какие сроки собираетесь предоставить информацию о ВПОДК банковской группы за 2019? Проекты 3624-У и 3883-У еще не утверждены - вообще надо ли предоставить? Или опять ждем отдельный запрос от Банка России?

                      Комментарий


                      • Сообщение от Mirik Посмотреть сообщение
                        В располагаемый капитал мы фактически включаем плановую прибыль ... Какие механизмы и процедуры тут можно описать?
                        Напишите, что со 100% вероятностью вся прибыль направляется в капитал, и дивидендов не будет. Или отпилите Х на дивиденды.

                        Сообщение от Mich Посмотреть сообщение
                        Уважаемые представители головных кредитных организаций В какие сроки собираетесь предоставить информацию о ВПОДК банковской группы за 2019? Проекты 3624-У и 3883-У еще не утверждены - вообще надо ли предоставить? Или опять ждем отдельный запрос от Банка России?
                        Этот интересный вопрос обсуждали с ЦБ.
                        1) Группе надо дальше предоставлять группу. Пока по эксель файлу. Соло в Клико предоставлять не нужно.
                        2) по сроку: 1апр vs 1окт - ясности не появилось. Возможно (но не 100% гарантировано!) выпустят второе письмо с уточнением прошлогоднего.

                        Комментарий


                        • Mirik
                          Вам следует описать случаи, когда вам потребуется дополнительный капитал, и способы изыскания доп.капитала при возникновении такой необходимости (например, развитие нового направления деятельности, которое было не запланировано бизнес-планом, или снижение Н1 ниже определенного заранее установленного уровня, которое ещё не попадает под план восстановления финустойчивости). Соответственно, перечислить возможные и реальные для вас источники (суборд, доп.эмиссия, помощь акционеров и т.п.), разработать методику оценки доступности таких источников и скорости их привлечения (как вариант, балльно-весовую). Как-то в таком духе...

                          Комментарий


                          • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                            1) Группе надо дальше предоставлять группу. Пока по эксель файлу. Соло в Клико предоставлять не нужно.
                            Вне зависимости от того, имеется ли существенный УБГ или не имеется (исходя из проекта 3883-У)?

                            Комментарий


                            • Сообщение от Mich Посмотреть сообщение
                              Вне зависимости от того, имеется ли существенный УБГ или не имеется (исходя из проекта 3883-У)?
                              В целом - да. Т.к. группа все равно остается, и кучка мелких участников может оказаться вовсе не мелкой в сумме.
                              Но можете написать еще запрос в ЦБ. Т.к. знаю о наличии исключений, но это уже в ходе индивидуальной переписки выясните.
                              Последний раз редактировалось RiskGirl; 16.01.2020, 13:01.

                              Комментарий


                              • Сообщение от Mich Посмотреть сообщение

                                Вне зависимости от того, имеется ли существенный УБГ или не имеется (исходя из проекта 3883-У)?
                                У нас группа с несущественным УБГ, ходили на семинар к представителю БР, там было сказано что если участник не существенный, то сдается на соло основе, но с оговоркой что нужно обговорить это со своим куратором. Мы планируем сдавать на соло

                                Комментарий


                                • Добрый день! Поделитесь опытом, пожалуйста.
                                  У нас раньше пороговые значения показателей (цифры), используемые для идентификации значимых рисков, утверждались в составе положения об идентификации значимых рисков Советом директоров, теперь предполагается состав пороговых значений оставить в Положении, а пороговые (числовые) значения показателей перенести в методику, которая утверждается Правлением.
                                  Правомерно ли это, нет нарушений нормативных документов ЦБ?

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от SvetSUR Посмотреть сообщение
                                    Правомерно ли это, нет нарушений нормативных документов ЦБ?
                                    Конечно, процедуры (порядок взаимодействия подразделений) и методология (методика расчетов, в том числе показатели и пороги) идентификации значимых рисков утверждаются исполнительными органами (см. п .7.2.2 Указания 3624-У)

                                    Комментарий


                                    • Mich
                                      Спасибо за поддержку. Хотя п.п. 7.2.2 Указания 3624-У прямо не предусматривается утверждение данных документов исполнительными органами, но, думаю, можно руководствоваться п.2.4.

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от SvetSUR Посмотреть сообщение
                                        Хотя п.п. 7.2.2 Указания 3624-У прямо не предусматривается утверждение данных документов исполнительными органами, но, думаю, можно руководствоваться п.2.4.
                                        Предусматривает прямо:
                                        7.2.2. Процедуры управления отдельными видами рисков и оценки достаточности капитала, принятые в кредитной организации (банковской группе, дочерней кредитной организации), включающие методологию выявления значимых для кредитной организации (банковской группы) рисков
                                        То что вы методологию назвали Положением и Пороговыми (числовые) значениями сути не меняет - это все равно процедуры.

                                        2.4. Единоличный и коллегиальный исполнительные органы кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) утверждают процедуры управления рисками ...
                                        По желанию вы могли утверждать процедуры более высоким органом - СД. Но требования такого нет. Это было ваше желание.

                                        Комментарий


                                        • RiskGirl
                                          Спасибо Вам.
                                          Да,во многом перестраховались. Поэтому и хочу сейчас часть возможного вывести на Правление.

                                          Комментарий


                                          • Коллеги, подскажите используете ли вы располагаемый капитал для расчета нормативов в рамках ВПОДК? Или сравниваете свои целевые значения по нормативам с нормативами из формы 0409135?

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от Mirik Посмотреть сообщение
                                              Коллеги, подскажите используете ли вы располагаемый капитал для расчета нормативов в рамках ВПОДК? Или сравниваете свои целевые значения по нормативам с нормативами из формы 0409135?
                                              За основу берем показатели из ф. 135, экономический капитал (на покрытие рисков) рассчитываем учитывая принятые риски + резерв капитала; норматив внутренней достаточности рассчитываем исходя из располагаемого капитала, резерва капитала, и сравниваем со своим целевым значением; уровень достаточности определяем путем соотношения имеющегося капитала и экономического капитала при допущении, что весь имеющийся капитал полностью доступен для покрытия принятых рисков.

                                              Комментарий


                                              • Коллеги, должны ли потери по стрессу абсорбироваться источниками базового капитала? Наши аудиторы заставляют оставлять буфер базового капитала под стресс, в этом случае ничего не остается на распределение по подразделениям. А для чего тогда дополнительные источники имеющегося в распоряжении капитала?

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от Mirik Посмотреть сообщение
                                                  Коллеги, подскажите используете ли вы располагаемый капитал для расчета нормативов в рамках ВПОДК? Или сравниваете свои целевые значения по нормативам с нормативами из формы 0409135?
                                                  Текущее значение ВПОДКашного Н1 надо сравнить с ВПОДКашной целевкой.
                                                  Если ставите целевку (например в бизнес-плане) по ЦБшному Н1 - то сравниваете 135ф с планом.

                                                  Сравнить ВПОДКшный Н1 со 135 нельзя - т.к. разное количество рисков учтено.

                                                  Сообщение от Mich Посмотреть сообщение
                                                  Коллеги, должны ли потери по стрессу абсорбироваться источниками базового капитала? Наши аудиторы заставляют оставлять буфер базового капитала под стресс, в этом случае ничего не остается на распределение по подразделениям. А для чего тогда дополнительные источники имеющегося в распоряжении капитала?
                                                  Будущие источники - распределяются на объем рисков, которые вы наберете в текущем году.
                                                  А в стрессе у вас не должен выносится сейчас имеющийся капитал. Т.к. стресс - это симуляция сегодняшнего банкротства, и если сегодня капитала не хватит, то вы - банкрот, т.е. тест провален. В стрессе у вас никак не будет планируемой прибыли, которые вы пилите на обычную (без стрессовую жизнь). Возможно вам даст капитал какой-то Вася - но это мера спасения после стресса, вы не можете учитывать ее, как источник до теста.

                                                  Комментарий


                                                  • Что-то релиз 3624-У затягивается
                                                    Не понятно Группу сдавать до 01.05.2020 или 01.04.2020?...

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
                                                      Не понятно Группу сдавать до 01.05.2020
                                                      А откуда май? Тогда уж 1 окт - по прошлогоднему Письму.

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

                                                        А откуда май? Тогда уж 1 окт - по прошлогоднему Письму.
                                                        Май озвучивал разработчик 3624-У
                                                        А октябрь откуда? Что за письмо?

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

                                                          А откуда май? Тогда уж 1 окт - по прошлогоднему Письму.
                                                          Добрый день! Прошлогоднее письмо предусматривало разовое заполнение формы по группе - до 1 октября 2019 года. При отсутствии нового письма обязанности заполнять данную форму не будет, разве нет ?

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от Pioneer Посмотреть сообщение

                                                            Добрый день! Прошлогоднее письмо предусматривало разовое заполнение формы по группе - до 1 октября 2019 года. При отсутствии нового письма обязанности заполнять данную форму не будет, разве нет ?
                                                            Да, но Лобанов перед новом годом говорил, что у ЦБ мнение сейчас, что тем, кто сдает группу не надо сдавать соло. И что вот это письмо норм транслируется на этот год и новое они вроде не собирались выпускать.
                                                            Хотя по мне - письмо исключительно на разовую ситуацию было.
                                                            Да и формы то официальной никакой нет на заполнение по группе.

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от Effusion Посмотреть сообщение
                                                              письмо исключительно на разовую ситуацию было
                                                              Да, письма - они для разового применения.

                                                              А по факту, по действующему 3624-У надо сдать ф111 по Соло и БГ до 01.04.2020

                                                              Ну, либо совсем скоро ждем новое письмо, либо новый 3624-У, который расставит все по местам.

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X