12 июля, воскресенье 05:54
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

3624-У

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Всем здравствуйте. Немного расскажу, что у нас просили при проверке. ВПОДК не проверяли. Проверяли как организованна работа по операционному риску,, интересовали сбои ПО и АС. А так же запросили стресс тестирование. В связи с этим указали о необходимости проведения сценарного анализа риска ликвидности. Кому не жалко, может быть поделитесь наработками ilhamusher@list.ru ? Заранее спасибо

    Комментарий


    • Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
      Всем здравствуйте. Немного расскажу, что у нас просили при проверке. ВПОДК не проверяли. Проверяли как организованна работа по операционному риску,, интересовали сбои ПО и АС. А так же запросили стресс тестирование. В связи с этим указали о необходимости проведения сценарного анализа риска ликвидности. Кому не жалко, может быть поделитесь наработками ilhamusher@list.ru ? Заранее спасибо
      Это о какой проверке идет речь?

      Комментарий


      • Коллеги, кто-нибудь отправил форму по ВПОДК по группе. Сложности были?

        Комментарий


        • 2.5. При ответе на вопрос ПО 6.1:
          код «1» присваивается, если раскрываемая банковской группой информация об управлении рисками и капиталом соответствует требованиям Указания Банка России № 4481-У;
          код «2» присваивается, если раскрываемая банковской группой информация об управлении рисками и капиталом не соответствует требованиям Указания Банка России № 4481-У;
          код «3» в отношении данного вопроса не используется.
          В графе 4 приводится краткое описание информации об управлении рисками и капиталом банковской группы, раскрываемой в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4481-У.
          В графе 5 приводятся в соответствии с пунктом 2.2 настоящих Пояснений наименования файлов, содержащих информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом и о финансовых инструментах, включаемых в расчет собственных средств (капитала) банковской группы в соответствии с Указанием Банка России № 4481-У. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.
          ______________

          Коллеги, вы прикрепили сами файлы с раскрываемой информацией? может написать посмотрите на сайте как сами требуете?

          Комментарий


          • Сообщение от Mich Посмотреть сообщение
            2.5. При ответе на вопрос ПО 6.1:
            код «1» присваивается, если раскрываемая банковской группой информация об управлении рисками и капиталом соответствует требованиям Указания Банка России № 4481-У;
            код «2» присваивается, если раскрываемая банковской группой информация об управлении рисками и капиталом не соответствует требованиям Указания Банка России № 4481-У;
            код «3» в отношении данного вопроса не используется.
            В графе 4 приводится краткое описание информации об управлении рисками и капиталом банковской группы, раскрываемой в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4481-У.
            В графе 5 приводятся в соответствии с пунктом 2.2 настоящих Пояснений наименования файлов, содержащих информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом и о финансовых инструментах, включаемых в расчет собственных средств (капитала) банковской группы в соответствии с Указанием Банка России № 4481-У. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.
            ______________

            Коллеги, вы прикрепили сами файлы с раскрываемой информацией? может написать посмотрите на сайте как сами требуете?
            Хотели подвесить сюда сами отчеты по раскрытию, но по ним соответствующего кода в справочнике нет

            Комментарий


            • Добрый день!
              Подскажите пожалуйста, каким образом планируете отправить в ЦБ форму по ВПОДК группы?

              Комментарий


              • pioneer
                Через личный кабинет

                Комментарий


                • Коллеги, интересно ваше мнение. Есть значимый риск ликвидности в небольшом банке со стандартизированными подходами к оценке всех рисков. Установлены лимиты на показатели разрыва ликвидности по разным срокам. При этом АБС пока не умеет полностью автоматически считать данные по форме 125, затык у неё с наращёнными процентами по кредитам и вкладам. Считать их в полуручном режиме на ежедневной основе можно, но не хотелось бы, ибо уходит время. Можно ли в процедурах по ликвидности прописать допущение, что лимиты ГЭПов на внутремесячные даты мониторятся без учета наращенных процентов по кредитам и депозитам, а на отчетные - по форме 125, т.е. с ними?

                  Комментарий


                  • Сообщение от Evervess Посмотреть сообщение
                    Коллеги, интересно ваше мнение. Есть значимый риск ликвидности в небольшом банке со стандартизированными подходами к оценке всех рисков. Установлены лимиты на показатели разрыва ликвидности по разным срокам. При этом АБС пока не умеет полностью автоматически считать данные по форме 125, затык у неё с наращёнными процентами по кредитам и вкладам. Считать их в полуручном режиме на ежедневной основе можно, но не хотелось бы, ибо уходит время. Можно ли в процедурах по ликвидности прописать допущение, что лимиты ГЭПов на внутремесячные даты мониторятся без учета наращенных процентов по кредитам и депозитам, а на отчетные - по форме 125, т.е. с ними?
                    А Вы по факту в бухгалтерском учете тоже ежедневно проводки делаете по начисленным процентам?

                    Мы фактические остатки по счетам берем

                    Комментарий


                    • Сообщение от Evervess Посмотреть сообщение
                      Коллеги, интересно ваше мнение. Есть значимый риск ликвидности в небольшом банке со стандартизированными подходами к оценке всех рисков. Установлены лимиты на показатели разрыва ликвидности по разным срокам. При этом АБС пока не умеет полностью автоматически считать данные по форме 125, затык у неё с наращёнными процентами по кредитам и вкладам. Считать их в полуручном режиме на ежедневной основе можно, но не хотелось бы, ибо уходит время. Можно ли в процедурах по ликвидности прописать допущение, что лимиты ГЭПов на внутремесячные даты мониторятся без учета наращенных процентов по кредитам и депозитам, а на отчетные - по форме 125, т.е. с ними?
                      Почему используете 125 форму, а не 127? 127 форма полнее, к тому же она позволяет оценить количественно, во что выльется досрочный отзыв вкладов и депозитов, к чему приведет увеличение кредитного риска, что может быть в случае финансово-экономических шоков и т.п., в общем, применить стресс-тестирование, как того требует 3624-у.
                      Игорь Фаррахов

                      Комментарий


                      • Сообщение от M.E.G Посмотреть сообщение

                        А Вы по факту в бухгалтерском учете тоже ежедневно проводки делаете по начисленным процентам?

                        Мы фактические остатки по счетам берем
                        По факту нет, не ежедневно. Просто я так понял, что в 125 включаются еще неначисленные проценты, но которые будут начислены к определённому временному диапазону. Но считать это ращ в месяц дело одно, а на ежедневной основе пока этого делать не можем.

                        Комментарий


                        • Игорь Фаррахов
                          Со 127, к сожалению, пока тоже сложности в автоматизации, сейчас это в работе, но пока на ежедневной основе ее нет. Анализируем ее на ежеквартальной основе, пока только так.

                          Комментарий


                          • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                            Почему используете 125 форму, а не 127?
                            И ничего, что риск ликвидности и ПРБП - два разных риска? "Ирак, Иран - какая разница!"

                            Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                            127 форма полнее, к тому же она позволяет оценить количественно, во что выльется досрочный отзыв вкладов и депозитов, к чему приведет увеличение кредитного риска
                            Серьезно?

                            Сообщение от Evervess Посмотреть сообщение
                            По факту нет, не ежедневно. Просто я так понял, что в 125 включаются еще неначисленные проценты, но которые будут начислены к определённому временному диапазону. Но считать это ращ в месяц дело одно, а на ежедневной основе пока этого делать не можем.
                            У вас высокая волатильность этой формы? Если нет - то космическая ежедневная точность в расчетах не к чему. Вполне достаточно в е/дн отчетах глядеть на Н2-Н4, а раз в месяц на гэпы. Ровно как и с соответствующей периодичностью контролировать определенные лимиты. Никто не требует контроля всех лимитов ежедневно.

                            Если уж очень хочется поиграть в цифирь, то это:
                            Сообщение от Evervess Посмотреть сообщение
                            затык у неё с наращёнными процентами по кредитам и вкладам. Считать их в полуручном режиме на ежедневной основе можно, но не хотелось бы, ибо уходит время.
                            ... грубо обходится ручной прикрутной среднего процента (можно даже по целой статье) до конца срока. Понятно, что расчет не точный, но если у вас картинку сильно не штормит каждый день - то вполне подходящий метод.

                            Сообщение от Evervess Посмотреть сообщение
                            Со 127, к сожалению, пока тоже сложности в автоматизации
                            У вас много плавающих ставок?

                            Комментарий


                            • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

                              И ничего, что риск ликвидности и ПРБП - два разных риска? "Ирак, Иран - какая разница!"

                              Серьезно?

                              Серьезнее некуда. Риски конечно разные, да вот только механизм их количественной оценки один.


                              Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                              У вас высокая волатильность этой формы? Если нет - то космическая ежедневная точность в расчетах не к чему. Вполне достаточно в е/дн отчетах глядеть на Н2-Н4, а раз в месяц на гэпы. Ровно как и с соответствующей периодичностью контролировать определенные лимиты. Никто не требует контроля всех лимитов ежедневно.
                              На счет не требует контроля ежедневно это вы явно погорячились

                              Из п. 6.4 3624-у:

                              ...отчеты о значимых рисках в части информации об объемах рисков, принятых структурными подразделениями кредитной организации, использовании (нарушении) установленных лимитов, а также отчеты о размере капитала, о результатах оценки достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов в кредитной организации представляются ежедневно.






                              Игорь Фаррахов

                              Комментарий


                              • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение


                                Серьезнее некуда. Риски конечно разные, да вот только механизм их количественной оценки один.




                                На счет не требует контроля ежедневно это вы явно погорячились

                                Из п. 6.4 3624-у:

                                ...отчеты о значимых рисках в части информации об объемах рисков, принятых структурными подразделениями кредитной организации, использовании (нарушении) установленных лимитов, а также отчеты о размере капитала, о результатах оценки достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов в кредитной организации представляются ежедневно.





                                Игорь, в 127 форме только активы и пассивы, чувствительные к изменению процентных ставок, ее не достаточно для оценки риска ликвидности, там в основной массе нет текущих остатков, остатков по корсчетам, на бирже и т.п., это приличный объем от всех активов/пассивов.

                                Комментарий


                                • Сообщение от Evervess Посмотреть сообщение

                                  По факту нет, не ежедневно. Просто я так понял, что в 125 включаются еще неначисленные проценты, но которые будут начислены к определённому временному диапазону. Но считать это ращ в месяц дело одно, а на ежедневной основе пока этого делать не можем.
                                  Пообщайтесь с вашими отчетниками, которые сдают 125 форму, сомневаюсь я что они что-то наращивают без наличия фактических проводок по счетам. Если нет возможности автоматизировать, то я бы не стала заморачиваться по этому поводу

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от M.E.G Посмотреть сообщение
                                    Игорь, в 127 форме только активы и пассивы, чувствительные к изменению процентных ставок, ее не достаточно для оценки риска ликвидности, там в основной массе нет текущих остатков, остатков по корсчетам, на бирже и т.п., это приличный объем от всех активов/пассивов.
                                    Вы сильно ошибаетесь и очень невнимательны.

                                    В 127 форме есть все, что вы перечислили. Например, обратите внимание на строчку с кодом 1.2 (средства на корсчетах в кредитных организациях)… Есть там также и активы с обязательствами нечувствительные к процентной ставке. Повторяю в отличие от 125 формы форма 127 полнее, не говоря уж о том, что в 125 форме учитываются только активы первой и второй категории качества, что для количественной оценки риска маловато.
                                    Игорь Фаррахов

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                      не говоря уж о том, что в 125 форме учитываются только активы первой и второй категории качества
                                      Так как раз-таки это говорит о том, что ф.125 более консервативна и более надежно отражает риск ликвидности. Рассчитывать на исполнение обязательств за счет III кк довольно оптимистично.

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение

                                        Так как раз-таки это говорит о том, что ф.125 более консервативна и более надежно отражает риск ликвидности. Рассчитывать на исполнение обязательств за счет III кк довольно оптимистично.
                                        Вообще-то это не так. В 127 форме отражаются активы за вычетом резервов, так что оптимизмом здесь особо не пахнет, во всяком случае его не больше, чем для оценки того же процентного риска. А вот для количественной оценки риска ликвидности (как и для процентного риска) данных вполне достаточно.

                                        125-форма используется ЦБ для коэффициентной оценки риска ликвидности, которая в данном случае очень консервативна, вы правы, однако использовать ее же для количественной оценки - очень грубое приближение. Я помню как АРБ просила ЦБ убрать 125 форму для ослабления нагрузки на банки после того как появилась 127 форма, мотивируя это тем, что она лучше отражает также и риск ликвидности, однако ЦБ на это не пошел, видимо те, коэффициенты ему тоже необходимы.

                                        Напоминаю, что речь идет о количественной оценке риска ликвидности, а этот способ совпадает с количественной оценкой процентного риска. С одним лишь отличием, что процентный риск оценивается в зависимости от возможного изменения ставок, а риск ликвидности - от многих других факторов (досрочных отзывов, кредитных событий и т.д.)
                                        Игорь Фаррахов

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                          Например, обратите внимание на строчку
                                          Так для ликвидности достаточно строк? - чего тогда не 101 взять?! Вот где данных, полнее некуда!

                                          Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                          не говоря уж о том, что в 125 форме учитываются только активы первой и второй категории качества, что для количественной оценки риска маловато.
                                          О, да! трешка такую погоду в ликвидности делает!
                                          А как насчет нехватки процентов, которые я буду получать и по измененной ставке?

                                          Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение
                                          Рассчитывать на исполнение обязательств за счет III кк довольно оптимистично.


                                          Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                          В 127 форме отражаются активы за вычетом резервов
                                          А в 125? Не за вычетом резервов?

                                          Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                          Я помню как АРБ просила ЦБ убрать 125 форму для ослабления нагрузки на банки после того как появилась 127 форма, мотивируя это тем, что она лучше отражает также и риск ликвидности
                                          В Базеле все дураки то, наверное, что просто так два разных гэпа придумали!
                                          Пойду, пожалуй, поставлю 10-летний кредит на 1мес и буду радоваться, как у меня зашибись с ликвидностью, только через месяц как бы не огорчиться сильно!
                                          Последний раз редактировалось RiskGirl; 01.10.2019, 14:34.

                                          Комментарий


                                          • Коллеги, добрый день. В свете того, что завели разговор о формировании ежедневной отчетности ВПОДК, спрошу:

                                            кто как выходит из положения ?

                                            кратко о себе: небольшой банк, нужная мне регламентированная цб-шная отчетность не автоматизирована хотя бы частично (только 101 и 634 абс формирует вроде без косяков), отчетники делают всё с помощью excel.
                                            Ежемесячные/ежеквартальные отчеты делаю на основании цб-шных форм, немного с помощью аналитических таблиц excel подразделений, как многие тут. В основном с помощью цб-шных форм.
                                            Узнавал у наших отчетников, сколько по времени они формы делают. На 127 форму 1 день только уходит.
                                            А я использую еще десяток форм.

                                            Чтобы формировать эту шелопунь на ежедневной основе нашему банку нужно добавить ко мне еще 2-3 Базелистов в помощь. Никто не пойдет на такое здесь, и так банковский бизнес малорентабельный и расстрельный стал. Повторюсь, банк небольшой . Лицензия универсальная.

                                            Вроде цб еще не цеплялся, но ведь это вопрос времени (?).

                                            Кредитный риск, рыночный, еще худо бедно можно оценить ежедневно и без форм. А процентный?

                                            Заранее благодарен за советы, если таковые будут.
                                            Последний раз редактировалось ambulance driver; 01.10.2019, 16:21.

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                                              Так для ликвидности достаточно строк? - чего тогда не 101 взять?! Вот где данных, полнее некуда!
                                              В данном контексте достаточно, во всяком случае, их больше чем в 125 форме. Вы можете взять и 101 форму, если разобьете ее по реальным срокам, а если есть управленческая отчетность, можете и оттуда взять с разбивкой по срокам. Речь пока идет о 127 форме, в которой это уже сделано.

                                              Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                                              О, да! трешка такую погоду в ликвидности делает! А как насчет нехватки процентов, которые я буду получать и по измененной ставке?
                                              Для количественной оценки риска ликвидности (как и процентного риска) погоду сделают активы любой категории качества. Также как и в процентном риске для оценки риска ликвидности считается изменение ЧПД. Таким образом оцениваются затраты на поддержание ликвидности, включая в том числе и упущенную прибыль.

                                              Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                                              А в 125? Не за вычетом резервов?
                                              Конечно за вычетом резервов, но как понимаете, по объему это не те резервы что у других категорий, там все менее оптимистично.

                                              Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                                              В Базеле все дураки то, наверное, что просто так два разных гэпа придумали! Пойду, пожалуй, поставлю 10-летний кредит на 1мес и буду радоваться, как у меня зашибись с ликвидностью, только через месяц как бы не огорчиться сильно!
                                              Советую внимательно почитать 4927-у, чтобы таких желаний не появлялось и чтобы не огорчаться каждый месяц.

                                              И дам все же цитату из АРБ:

                                              0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»

                                              В целях уменьшения объемов формируемой кредитными организациями с базовой лицензией отчетности, а также с учетом планируемого ввода в действие отчетности по форме №0409105 с 2020 года, исключить из перечня отчетов, представляемых в Банк России, указанную форму. В данной форме содержится информация о высоколиквидных активах (1, 2 категории качества), при этом ежеквартально направляется информация по всем активам и пассивам по форме 0409127 «Сведения о риске процентной ставки». Информация представляется в усеченном виде и не дает полной картины состояния ликвидности баланса кредитной организации. Информация, представленная в форме 0409127, дает более полную картину по состоянию ликвидности.



                                              RidkGirl, вынужден сделать вам замечание за очередной флейм. Ваш пост не несет никакой информации. Обратите внимание насколько ваши посты отличаются от сообщений других участников, которые действительно что-то хотят сказать или спросить. Пока устное замечание. В следующие разы такого рода посты будут мной удаляться с автоматическим присвоением штрафных баллов. Касается всех!
                                              Игорь Фаррахов

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от ambulance driver Посмотреть сообщение
                                                Коллеги, добрый день. В свете того, что завели разговор о формировании ежедневной отчетности ВПОДК, спрошу:

                                                кто как выходит из положения ?

                                                кратко о себе: небольшой банк, нужная мне регламентированная цб-шная отчетность не автоматизирована хотя бы частично (только 101 и 634 абс формирует вроде без косяков), отчетники делают всё с помощью excel.
                                                Ежемесячные/ежеквартальные отчеты делаю на основании цб-шных форм, немного с помощью аналитических таблиц excel подразделений, как многие тут. В основном с помощью цб-шных форм.
                                                Узнавал у наших отчетников, сколько по времени они формы делают. На 127 форму 1 день только уходит.
                                                А я использую еще десяток форм.

                                                Чтобы формировать эту шелопунь на ежедневной основе нашему банку нужно добавить ко мне еще 2-3 Базелистов в помощь. Никто не пойдет на такое здесь, и так банковский бизнес малорентабельный и расстрельный стал. Повторюсь, банк небольшой . Лицензия универсальная.

                                                Вроде цб еще не цеплялся, но ведь это вопрос времени (?).

                                                Кредитный риск, рыночный, еще худо бедно можно оценить ежедневно и без форм. А процентный?

                                                Заранее благодарен за советы, если таковые будут.
                                                Какие риски в вашем банке признаны значимыми?
                                                Игорь Фаррахов

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение

                                                  Какие риски в вашем банке признаны значимыми?
                                                  кредитный, процентный, риск ликвидности

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от ambulance driver Посмотреть сообщение

                                                    кредитный, процентный, риск ликвидности
                                                    Понятно. Хочу напомнить, что операционный риск также считается значимым, просто по умолчанию.

                                                    Если ваши "отчетники" научатся формировать 127 форму хотя бы через день я покажу как закрывать эти риски ежедневно. Пусть начнут хотя бы раз в несколько дней её формировать.
                                                    Игорь Фаррахов

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение

                                                      Вы сильно ошибаетесь и очень невнимательны.

                                                      В 127 форме есть все, что вы перечислили. Например, обратите внимание на строчку с кодом 1.2 (средства на корсчетах в кредитных организациях)… Есть там также и активы с обязательствами нечувствительные к процентной ставке. Повторяю в отличие от 125 формы форма 127 полнее, не говоря уж о том, что в 125 форме учитываются только активы первой и второй категории качества, что для количественной оценки риска маловато.
                                                      Игорь, спасибо конечно, но я очень внимательна. И рекомендую Вам ознакомиться с порядком заполнения 127 формы прежде чем делать замечания к моей невнимательности, в том числе строки 1.2 (см. п. 1 Порядка заполнения в 4927-У, где расписано, что такое чувствительные к изменению процентной ставки активы и пассивы, п. 4.1 Порядка заполнения и т.д.) А нечувствительные активы и пассивы отражаются в отдельной графе без разбивки по срокам, и не участвуют в расчете ГЭПа, и не дают картины по реальным разрывам по ликвидности. А еще внимательно прочитайте мою фразу. Я сказала "в основной массе", т.к. есть и корсчета и текущие счета, на которые начисляются/выплачиваются проценты. Пытаясь каждый раз доказать мою неправоту, Вы последнее время переходите границы.

                                                      Я 125 форму тоже не применяю для оценки риска ликвидности, но человек ее использует, а Вы отправляете его вообще в другую и совершенно неприменимую степь.

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от M.E.G Посмотреть сообщение

                                                        Игорь, спасибо конечно, но я очень внимательна. И рекомендую Вам ознакомиться с порядком заполнения 127 формы прежде чем делать замечания к моей невнимательности, в том числе строки 1.2 (см. п. 1 Порядка заполнения в 4927-У, где расписано, что такое чувствительные к изменению процентной ставки активы и пассивы, п. 4.1 Порядка заполнения и т.д.) А нечувствительные активы и пассивы отражаются в отдельной графе без разбивки по срокам, и не участвуют в расчете ГЭПа, и не дают картины по реальным разрывам по ликвидности.

                                                        Я 125 форму тоже не применяю для оценки риска ликвидности, но человек ее использует, а Вы отправляете его вообще в другую и совершенно неприменимую степь.
                                                        С Вами приятно общаться, давайте найдем консенсус. Что касается активов/обязательств не чувствительных к изменению процентных ставок. С ними отдельный разговор. Как правило, такие пассивы относят к сроку "без срока" (очень большой срок), а активы к сроку "до востребования", хотя такое разделение конечно зависит от того, что там лежит на самом деле, но как правило так. Для оценки риска в том числе нужно задавать различные сценарии "перемещения" пассивов из "бес срока" в "до востребование" (наряду с другими факторами, естественно). Если же известны реальные сроки у таких активов/ обязательств, то конечно надо использовать их. То, что изначально 127 форма не полностью годна для оценки риска ликвидности, я с Вами абсолютно согласен, хотя и в таком виде можно сделать первые прикидки. Но данные 127 формы удобны в этом плане для необходимой модификации, связанной не только со срочностью нечувствительных активов и обязательств, но и со многими другими нюансами, в том числе и для оценки других рисков. Есть уже накопленный опыт.

                                                        Игорь Фаррахов

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение

                                                          Есть уже накопленный опыт.
                                                          Игорь Фаррахов
                                                          а я правильно понимаю, что для оценки риска ликвидности Вы потом получаете что-то вроде RWA по риску ликвидности (т.к. учитываете все значимые риски через RWA)? По 127ф? Поделитесь, пожалуйста, как?

                                                          Да и по ПРБК по 127ф интересно как именно RWA получаете.

                                                          Заранее спасибо!

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                            Также как и в процентном риске для оценки риска ликвидности считается изменение ЧПД. Таким образом оцениваются затраты на поддержание ликвидности, включая в том числе и упущенную прибыль.
                                                            Для известных на сегодняшний день методов РМ: изменение годового ЧПД - не мера платы за фондирование.

                                                            Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                            Для количественной оценки риска ликвидности (как и процентного риска) погоду сделают активы любой категории качества.
                                                            Ну чего ж Вы тогда 4 и 5 не ставите?

                                                            Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                            но как понимаете, по объему это не те резервы что у других категорий, там все менее оптимистично.
                                                            Снова "ноу хау" от Вас - оказывается одни и те же резервы становятся разными, если их в разные таблички поставить.

                                                            Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                            направляется информация по всем активам и пассивам по форме 0409127
                                                            О! Какой "грамотей" это писал?

                                                            И почему Вы не приводите цитату из следующего абзаца этого же письма, где предлагают и 127ф отменить, т.к. она якобы не отражает даже процентный риск (а Вы на нее еще и другой риск повесить хотите)?

                                                            Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                            Хочу напомнить, что операционный риск также считается значимым, просто по умолчанию.
                                                            Это не так по 3624-У и мнению ЦБ.

                                                            Сообщение от M.E.G Посмотреть сообщение
                                                            Пытаясь каждый раз доказать мою неправоту, Вы последнее время переходите границы.
                                                            M.E.G, да доказательств никаких нет. Есть громадные дыры в теории РМ, знаний инструкциях ЦБ/Базеля/МСФО, не говоря уже о практике, и попытка продавить это в стиле: "Есть два мнения: мое и неправильное! Кто не согласен с п.1 - Я тут - модератор! " Смешно, чесслово!
                                                            Я полностью поддерживаю, Ваши аргументы.

                                                            Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
                                                            Да и по ПРБК по 127ф интересно как именно RWA получаете.
                                                            С этого начался весть холливар страниц 15 назад: Игорь писал же - умножением на 12,5.

                                                            Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                            RidkGirl, вынужден сделать вам замечание за очередной флейм. Ваш пост не несет никакой информации.
                                                            Мой пост несет информацию, что Ваша теория не соответствует ни известным на текущий день методам РМ, ни требования ЦБ. Впрочем, я уже неоднократно зарекалась, вступать с Вами в диалоги. Свою безграмотность Вы и без меня с блеском демонстрируете. Так что адью в очередной раз! Кому интересно - почитают, восхитится Вами, и попробуют применять где-то. Дело каждого!
                                                            Последний раз редактировалось RiskGirl; 02.10.2019, 11:58.

                                                            Комментарий


                                                            • С этого начался весть холливар страниц 15 назад: Игорь писал же - умножением на 12,5.
                                                              RiskGirl
                                                              Да, видел. Хотел точечно уточнить к какой именно величине из ф127 применяется коэф-т 12,5 по видению Игоря?

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X