17 октября, четверг 08:53
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

3624-У

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
    Это все понятно.
    Но почему регуляция именно на уровне 8%? Кто-то провел исследование и обосновал такую достаточность?
    Первое что спрашивает BoD и бизнес - почему 8? Откуда 8?
    Понятно, что ссылка на 180-И - это не серьезно. Нужно объяснить почему остановились на 8...
    Вот хорошо, что все понятно, наконец!
    Конечно вашему менеджменту интересно, почему Базель обосновал 8%, а не 4% или 10% Критичный взгляд, наверное, правильный, но 8% это данность, видимо полученная на статистике. Наверное, этого слова должно хватить.

    Это следствие, конечно, но все же (текст легкий, без "витиеватостей").

    https://www.bis.org/publ/bcbs128b.pdf
    Игорь Фаррахов

    Комментарий


    • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
      Но почему регуляция именно на уровне 8%? Кто-то провел исследование и обосновал такую достаточность? Первое что спрашивает BoD и бизнес - почему 8? Откуда 8? Понятно, что ссылка на 180-И - это не серьезно. Нужно объяснить почему остановились на 8...
      Вы чего-то все вопросы в кучу слепили.

      Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
      Но почему регуляция именно на уровне 8%? Кто-то провел исследование и обосновал такую достаточность?
      Здравый ответ на этот вопрос не смог дать никто! Есть версия про трамвай номер 8 в Базеле.

      Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
      Первое что спрашивает BoD и бизнес - почему 8? Откуда 8?
      Почему у Вас бизнес спрашивает про 8, а не про Вашу целевую достаточность, на основании которой должны ему пилится капитал и лимиты? У Вас что, целевая ниже 8?

      Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
      Понятно, что ссылка на 180-И - это не серьезно.
      Это еще почему? У вас бизнес "слышь, ты чего такая дерзкая?!" - что готов из своего профита регулярно в ЦБ по 300тыс отстегивать и даже потерять работу или сесть за свою правоту?

      Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
      Нужно объяснить почему остановились на 8...
      Кто остановился? ЦБ с Базелем или Вы по ВПОДК?
      Про ЦБ с Базелем - см. пункт выше: просто дали 8 - бизнес не спрашивают - их дело выполнять!
      Про Ваш 8 - см. двумя пунктами выше: по ВПОДК меньше или равно 8 быть не может. А то будете не с бизнесом, а с ЦБ объясняться.

      Комментарий


      • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
        Это все понятно.
        Но почему регуляция именно на уровне 8%? Кто-то провел исследование и обосновал такую достаточность?
        Первое что спрашивает BoD и бизнес - почему 8? Откуда 8?
        Понятно, что ссылка на 180-И - это не серьезно. Нужно объяснить почему остановились на 8...
        Ну вот, например, посмотрите здесь на историю вопроса. Компиляция как раз со множеством ссылок для большей детализации вопроса почему в качестве норматива сейчас 8%.

        https://moluch.ru/archive/17/1743/

        Очень советую книгу Дж. Синки, в переводе последнего издания которого помнится я принимал непосредственное участие
        Игорь Фаррахов

        Комментарий


        • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
          Это все понятно.
          Но почему регуляция именно на уровне 8%? Кто-то провел исследование и обосновал такую достаточность?
          Первое что спрашивает BoD и бизнес - почему 8? Откуда 8?
          Понятно, что ссылка на 180-И - это не серьезно. Нужно объяснить почему остановились на 8...
          Т.е. требования регулятора для ваших не указ? ))) и как уже выше сказала RiskGirl, по внутренней достаточности Вы не можете оставить 8% по тем же разъяснениям Банка России должно быть больше. А Вы хоть раз видели четко рассчитанные обоснования к каким-либо требованиям регулятора?)

          Комментарий


          • Сообщение от M.E.G Посмотреть сообщение

            Т.е. требования регулятора для ваших не указ? ))) и как уже выше сказала RiskGirl, по внутренней достаточности Вы не можете оставить 8% по тем же разъяснениям Банка России должно быть больше. А Вы хоть раз видели четко рассчитанные обоснования к каким-либо требованиям регулятора?)
            Что RiskGirl, что вы занимаетесь додумыванием (а вернее домыслами) того, о чем именно говорит senjor! На форуме это запрещено, предупреждаю!

            Я вот почему-то не сомневаюсь, что Senjor прекрасно знает, что целевая достаточность должна быть больше 8%. Откуда и с чего вы взяли, что вопрос про 8% это вопрос про целевую достаточность? У него в тексте поста нет и намека на это. Вопрос был о том, почему Базель и вслед за ним ЦБ в качестве нормативной достаточности использует 8%? Есть ли какое-нибудь обоснование этого числа?

            Я тоже удивлен такому вопросу от менеджмента банка Интересно, они спрашивают своих риск-менеджеров про обоснование других нормативов?

            Однако, рассчитанный риск (экономический капитал) в любом случае необходимо умножать на 12.5 чтобы получить RWA по нему и именно потому, что регулятивная (нормативная) достаточность равна 8%. Не на 10 или 20, а именно на 12.5! Вне зависимости от того какая у банка задана целевая достаточность. А вот здесь мне кажется есть как раз непонимание как у вас, так и RiskGirl, раз откуда-то появляется мнение, что речь идет именно про целевую достаточность. Буду рад, если это мне только кажется
            Игорь Фаррахов

            Комментарий


            • Конечно у меня есть превентивные уровни. И не только Целевая / Предупредительная / Критическая / Регуляторная, но и модель тренда, чтоб реагировать заблаговременно до приближения к целевому уровню если у бизнес-линии проявляется повышенный аппетит (или ЦБ изменил веса и т.п.). Подвязано на исполнении бюджета

              Наивно сидеть с регуляторным минимумом

              Комментарий


              • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение

                Что RiskGirl, что вы занимаетесь додумыванием (а вернее домыслами) того, о чем именно говорит senjor! На форуме это запрещено, предупреждаю!
                Игорь, прежде чем использовать свой административный ресурс, посмотрите на свой пост #2459. Вы вообще отвечали не про то, что спрашивали, и также использовали и регуляторную и целевую достаточность в ответе, наверное, потому что из поста senjor не совсем был изначально понятен вопрос? Может уже хватит придираться к ответам людей, которые Вам очевидно не приятны, а просто начнете делиться своими знаниями? Просто убиваете всякое желание что-то здесь отвечать.

                И подскажите, пожалуйста, где почитать, что у нас разрешено, а что запрещено на форуме?

                Комментарий


                • Нашла правила. Игорь Вас тоже можно наказать по пункту спор ради спора )))

                  Комментарий


                  • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

                    Здравый ответ на этот вопрос не смог дать никто! Есть версия про трамвай номер 8 в Базеле.
                    Тоже верил в эту притчу, но побывав там, узнал, что помимо трамвая №8 мимо Базельского комитета еще и №10 и №11 ходят.
                    https://www.bvb.ch/en/fahrplan/liniennetz/ (он рядом с вокзалом Basel SBB в самом центре)

                    **попытался разрядить обстановку в форуме**

                    Комментарий


                    • Сообщение от M.E.G Посмотреть сообщение
                      Нашла правила. Игорь Вас тоже можно наказать по пункту спор ради спора )))
                      Я очень рад, что наконец участники стали читать правила форума, но судя по вашем постам, вы не дочитали их до конца.

                      Что касается обмена знаниями, собственно, мы для этого и создавали этот раздел форума, и я модерирую его беспрерывно с самого создания уже более 15 лет. Но только для обмена знаниями, но никак не откровенным невежеством...

                      В общем, для нормального обмена знаниями сейчас на форуме и, в частности, в этой теме просто необходим краткий тезаурус.
                      Итак (вообще-то для большинства это должно быть банальностью, так что приношу извинения, но надо):
                      1. Риск – потери (ущерб), который может быть понесен в будущем с определенной вероятностью. Потери могут быть физическими, моральными, финансовыми и т.п. Это просто общее определение любого риска.
                      2. Ожидаемые потери – потери, которые можно понести в будущем в среднем (математическое ожидание потерь). Обычно сразу покрываются создаваемыми резервами, а убыток по формированию резервов уменьшает капитал.
                      3. Непредвиденные потери (они же экономический капитал, они же принимаемые риски и т.д.) – собственно потери, которые можно понести на заданном горизонте прогнозирования с заданной доверительной вероятностью. Для оценки таких потерь используйся как стандартизированные методы, задаваемые регулятором (590-П, 511-П, 652-п и т.д), так и внутренние банковские методики и продвинутые методы, особенно необходимые для оценки прочих значимых рисков.
                      4. Уровень достаточности капитала (capital adequacy) – коэффициент, определяющий достаточность капитала по формуле CA = К/ЭК, где К – имеющийся капитал, ЭК – экономический капитал (принятые риски, все, не только регуляторные). Понятно, что если К=ЭК, то этот коэффициент будет равен 100%. Если имеющегося капитала в два раза больше ЭК, то коэффициент соответственно будет равен 200%.
                      5. Плановый (целевой) уровень достаточности капитала – необходимое значение уровня достаточности капитала CAп с учетом плановых (целевых) значений имеющегося и экономического капитала. Должен быть больше 100%.
                      6. Необходимый (требуемый) капитал – расчетная величина имеющегося капитала, обеспечивающая плановый (целевой) уровень достаточности капитала, которая находится по формуле НК = ЭК*CAп. Еще раз здесь заострю особое внимание. Если вы оценили прочие риски, например, в сумме ПР, то вы можете уменьшить имеющийся капитал, но только не на эту сумму, а на величину ПР*CAп. Однако, советую делать все же так – все, что касается имеющегося капитала (надбавки, доходы и прочее) оставлять в числителе, что касается рисков и различных буферов оставлять в знаменателе. Так нагляднее и в полном соответствии с 3624-у особенно в соответствии с подразделом 2.
                      7. RWA (активы, взвешенные по уровню риска) – показатель, используемый в capital adequacy ratio (он же коэффициент Кука, он же норматив Н1). Касаемо кредитного риска – это сумма активов, суммируемых с различными весами, которые определяются регулятором в зависимости от их кредитного качества. Если минимальная величина Н1 задана регулятором на уровне 8%, то это означает, что 8% RWA должно всегда покрываться имеющимся капиталом. Это же касается остальных рисков, для расчета RWA по ним их значения необходимо умножать на 12.5 (делить на 8%).
                      8. Коэффициент достаточности капитала (он же capital adequacy ratio, коэффициент Кука, норматив Н1) – коэффициент, определяющий достаточность капитала по формуле CAR = К/RWA. Коэффициент равен 8%, если 8% от RWA в точности равны величине имеющегося капитала. Если капитала больше, то величина коэффициента достаточности растет пропорционально. Если капитала в два раза больше, то коэффициент равен 16% и т.д.
                      9. Коэффициент достаточности капитала связан с уровнем достаточности капитала следующим уравнением CAR=CA*8%. Пояснение - CAR=K/RWA=K/(ЭК/8%) = К/ЭК*8%=СA*8%. Умножение дроби на 8% можно произвести делением знаменателя на 8%, что приводит к появлению в знаменателе RWA вместо ЭК см. п 7.
                      10. Плановая (целевая) достаточность капитала – коэффициент, как следствие п.10, связанный с плановым (целевым) уровнем достаточности капитала по формуле CARп=CAп*8%. Т.е. если плановый (целевой) уровень достаточности умножить на нормативные 8% достаточности капитала, то получаем плановую целевую достаточность. Например, если плановый (целевой) уровень достаточности капитала равен 200%, то соответствующая плановая (целевая) достаточность будет равна 16%= 8%*200%.
                      11. Необходимый (требуемый) капитал – также как следствие п.10 и 11 можно рассчитать и через RWA по следующей формуле НК=RWA*CARп. Еще раз пояснение - НК = ЭК*CAп = ЭК*CARп/8% = (ЭК/8%)*CARп = RWA*CARп.
                      12. Дефицит (профицит) имеющегося капитала. Если К > НК, то имеется профицит капитала (буфер капитала) в размере К-НК. Если К < НК, то имеется дефицит капитала в размере НК-К, а плановый (целевой) уровень достаточности не будет достигнут без докапитализации или снижения рисков.
                      Дополнительно выкладываю старый, но все еще актуальный словарь по РМ от Сбербанка
                      Вложения
                      Игорь Фаррахов

                      Комментарий


                      • Первый архив битый
                        Можете прямо пдф выложить?

                        Комментарий


                        • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
                          Первый архив битый
                          Можете прямо пдф выложить?
                          Проверил, все в норме. Если есть сложности с распаковкой, то замените в названиях архивов русские буквы (или если отображаются непонятные символы, то их) на одну латинскую букву. Например, A__09 06 2014.part1.rar и A__09 06 2014.part2.rar. И разархивируйте в одну папку. Архив разбит на части из-за ограничений на размер загружаемых файлов.
                          Игорь Фаррахов

                          Комментарий


                          • А, я думал должно быть два разных файла. Тогда все ок. Это получается одна презентация на 137стр.

                            Комментарий


                            • Коллеги, добрый день!
                              Подскажите пожалуйста, при заполнении ф. по ВПОДК по группе в вопросах ПО... когда речь идет о комитетах ГКО, в компетенцию которых входит управление рисками в банковской группе, это комитеты при Правлении Банка ?

                              Комментарий


                              • Прикол! Никто здесь не знает почему именно 8% )))) Хотя Игорь говорил, что знает))))

                                Комментарий


                                • Добрый день! Подскажите кто как кодирует файлы для отчета ВПОДК группы, у нас возникла проблема в связи с расширенным списком кодов в прилагаемой инструкции. Например, при кодировки СУР, если придерживаться принципа отчета за 2018 по Банку, надо прописать порядка 100 кодов....а это больше допустимого кол-ва символов в названии...Спасибо!

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от Victoria_Z Посмотреть сообщение
                                    Добрый день! Подскажите кто как кодирует файлы для отчета ВПОДК группы, у нас возникла проблема в связи с расширенным списком кодов в прилагаемой инструкции. Например, при кодировки СУР, если придерживаться принципа отчета за 2018 по Банку, надо прописать порядка 100 кодов....а это больше допустимого кол-ва символов в названии...Спасибо!
                                    Мы в отчете по Банку использовали один код. Например, по Стратегии только А2. Естественно, она покрывает гораздо больше кодов. Но ЦБ такой вариант устроил.

                                    Комментарий


                                    • Добрый день! Столкнулась с такой проблемой, в этом году Банк поменял БИК и копирование с 01.01.2019 на 01.01.2020 не происходит. Кто сталкивался? и как быть?

                                      Комментарий


                                      • Добрый день!
                                        Коллеги подскажите, ЦБ проводил семинар по вопросам заполнения отчета «Информация об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) группы и их результатах»?
                                        Возникает много вопросов в процессе, например, каким образом связаны критерии для ответов на вопросы группы Б и самими вариантами ответов? (Лист организация ВПОДК(ПО))
                                        Есть информация зачем вообще эти критерии?

                                        Комментарий


                                        • Коллеги, кому нибудь отправили результаты оценки качества ВПОДК за 2018 год? Они должны быть отдельным письмом или достаточно того, что в письме по классификационной группе по 4336-У указали, что по состоянию на 01.07.2019 качества ВПОДК оценен на 2 КГ?

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от Mich Посмотреть сообщение
                                            Коллеги, кому нибудь отправили результаты оценки качества ВПОДК за 2018 год? Они должны быть отдельным письмом или достаточно того, что в письме по классификационной группе по 4336-У указали, что по состоянию на 01.07.2019 качества ВПОДК оценен на 2 КГ?
                                            Нам пришло в виде отдельного письма "об оценке качества ВПОДК" еще в июле

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от pioneer Посмотреть сообщение

                                              Мы в отчете по Банку использовали один код. Например, по Стратегии только А2. Естественно, она покрывает гораздо больше кодов. Но ЦБ такой вариант устроил.
                                              Спасибо большое! Тоже про такой вариант думали.

                                              Комментарий


                                              • Подскажите пожалуйста, в новой инструкции к отчету по Группе мучает ТОЧКА в конце кода....п.2.2."Наименование файлов формируется в следующем формате «<код>.дд.мм.гггг.»..... В случае если одному буквенно-цифровому коду документа соответствует несколько файлов, наименование файлов формируется в следующем формате «<код>.дд.мм. гггг. _Х», где «Х» – порядковый номер файла." Получается, например, А2.12.05.2017._2.pdf

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от Victoria_Z Посмотреть сообщение
                                                  Подскажите пожалуйста, в новой инструкции к отчету по Группе мучает ТОЧКА в конце кода....п.2.2."Наименование файлов формируется в следующем формате «<код>.дд.мм.гггг.»..... В случае если одному буквенно-цифровому коду документа соответствует несколько файлов, наименование файлов формируется в следующем формате «<код>.дд.мм. гггг. _Х», где «Х» – порядковый номер файла." Получается, например, А2.12.05.2017._2.pdf
                                                  Зачем париться, тут не ПТК ПСД же, жесткого контроля по кодировке не будет, примите решение и делайте единообразно. Я сделал как по Банку, то есть без точки

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от pioneer Посмотреть сообщение
                                                    Коллеги, добрый день!
                                                    Подскажите пожалуйста, при заполнении ф. по ВПОДК по группе в вопросах ПО... когда речь идет о комитетах ГКО, в компетенцию которых входит управление рисками в банковской группе, это комитеты при Правлении Банка ?
                                                    И при Правлении, и при Совете. Раскройте критерии для ответов и документы для подтверждения, если необходимо привести документы, регламентирующие деятельность комитетов как при Совете, так и при Правлении, то по логике, вопрос касается и тех и тех

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
                                                      Конечно у меня есть превентивные уровни. И не только Целевая / Предупредительная / Критическая / Регуляторная
                                                      Тогда все же ответьте: почему ваш бизнес волнует 8%, если по башке им начнет прилетать уже от Целевой?

                                                      Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
                                                      Тоже верил в эту притчу, но побывав там, узнал, что помимо трамвая №8 мимо Базельского комитета еще и №10 и №11 ходят. https://www.bvb.ch/en/fahrplan/liniennetz/ (он рядом с вокзалом Basel SBB в самом центре) **попытался разрядить обстановку в форуме**
                                                      Вот так и манипулируют доказательствами! Надо не сейчас схему смотреть, а в 1974г!

                                                      Сообщение от НеБумБум Посмотреть сообщение
                                                      Прикол! Никто здесь не знает почему именно 8% ))))
                                                      И не только здесь.

                                                      Сообщение от MBX Посмотреть сообщение
                                                      Коллеги подскажите, ЦБ проводил семинар по вопросам заполнения отчета «Информация об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) группы и их результатах»?
                                                      Проводят, но не те люди, кто все это собирать и проверять будет.

                                                      Сообщение от MBX Посмотреть сообщение
                                                      Возникает много вопросов в процессе, например, каким образом связаны критерии для ответов на вопросы группы Б и самими вариантами ответов? (Лист организация ВПОДК(ПО)) Есть информация зачем вообще эти критерии?
                                                      Это фантазии авторов новой методики (см. Проект изменений в 3624-У, который в марте был).
                                                      Для банков они значения не имеют, поэтому скрыты в файле.

                                                      Сообщение от Mich Посмотреть сообщение
                                                      Зачем париться, тут не ПТК ПСД же

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от НеБумБум Посмотреть сообщение
                                                        Прикол! Никто не знает почему именно 8% ))))

                                                        Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                                                        И не только здесь.
                                                        8% появилось впервые в Базельском соглашении по капиталу (The Basle Capital Accord) от июля 1988 года.

                                                        8% - результат долгих тестирований, консультаций и переговоров представителей центральных банков и регуляторов 10 стран, тогда входивших в БКБН ((Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States and Luxembourg)

                                                        Подробнее по ссылке

                                                        https://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf
                                                        Игорь Фаррахов

                                                        Комментарий


                                                        • Может кто не видел, августовские разъяснения ЦБ ответы на типовые запросы


                                                          P.S. не получается корректно ссылку вставить, по фильтру новые документы как раз то что касается 3624
                                                          Последний раз редактировалось Victoria_Z; 17.09.2019, 10:03.

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение


                                                            8% появилось впервые в Базельском соглашении по капиталу (The Basle Capital Accord) от июля 1988 года.

                                                            8% - результат долгих тестирований, консультаций и переговоров представителей центральных банков и регуляторов 10 стран, тогда входивших в БКБН ((Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States and Luxembourg)

                                                            Подробнее по ссылке

                                                            https://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf
                                                            .... потому что Базель. Теперь все понятно)))

                                                            Комментарий


                                                            • RiskGirl
                                                              Спасибо

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X