18 сентября, среда 01:36
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

3624-У

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
    Уважаемые, коллеги. А управлении рисками работаю совсем недавно. Банк небольшой проходит проверку. Документов нет по вподк никаких..помогите пожалуйста разобраться и если не сложно помочь документами
    У Вас при проверке запросили документы по ВПОДК?

    Комментарий


    • Пока запроса не было, но проверка будет до конца сентября...хотелось бы быть готовым к запросам. Если можете чем нибудь помочь...буду благодарен..особенно методика по значимым и по стресс тесту интересна. Ilhamusher@list.ru

      Комментарий


      • Еще не понимаю по внутренней достаточности капитала в отношении рыночного риска требование к капиталу считается без учета 12.5 ..кто как считает? Кредитный считаем берем знаменатель Н1 без Рр и Ор правильно ли это?

        Комментарий


        • Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
          Пока запроса не было, но проверка будет до конца сентября...
          это у вас проверка инспекции ЦБ? вопросы - кредиты/под/фт/отчетность и т.п.?
          Угол зрения зависит от занимаемого места.

          Комментарий


          • Коллеги, кто-нибудь оценивает количественно риск концентрации? Поделитесь своими идеями как вы рассчитываете капитал под риск концентрации? Раньше РК был запихнут в резерв капитала под риски не оцениваемые количественными методами, но ЦБ при проверке это не понравилось и рекомендовали отдельно выделить капитал под риск концентрации и разработать методику для его количественной оценки...

            Комментарий


            • Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
              Еще не понимаю по внутренней достаточности капитала в отношении рыночного риска требование к капиталу считается без учета 12.5 ..кто как считает? Кредитный считаем берем знаменатель Н1 без Рр и Ор правильно ли это?
              Требования к капиталу по РР считаются правильно, без умножения на 12.5. Умножением на 12.5 (как это сделано в 511-п) рассчитываются RWA для использования в знаменателе Н1.

              В знаменателе Н1 участвуют RWA по кредитному, рыночному и операционному риску, поэтому если из знаменателя удалить RWA по РР и ОР, то останется RWA по кредитному риску. Чтобы оценить требования к капиталу по кредитному риску, надо эти оставшиеся RWA разделить на 12.5 (умножить на 8%).
              Игорь Фаррахов

              Комментарий


              • Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение
                Коллеги, кто-нибудь оценивает количественно риск концентрации? Поделитесь своими идеями как вы рассчитываете капитал под риск концентрации? Раньше РК был запихнут в резерв капитала под риски не оцениваемые количественными методами, но ЦБ при проверке это не понравилось и рекомендовали отдельно выделить капитал под риск концентрации и разработать методику для его количественной оценки...
                https://www.riskfin.ru/articles/conc...nd-measure.php
                Игорь Фаррахов

                Комментарий


                • Игорь Фаррахов
                  А операционный правильно считае Ор умножаем на 8%/13% наша целевой уровень

                  Комментарий


                  • Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
                    Игорь Фаррахов
                    А операционный правильно считае Ор умножаем на 8%/13% наша целевой уровень
                    Что значит правильно считаете ОР? "Ор" - это что у вас? Что именно считаете?
                    Игорь Фаррахов

                    Комментарий


                    • Alna
                      Да проверка ЦБ основная

                      Комментарий


                      • Игорь Фаррахов
                        Требования к капиталу по операционном риску ОР умножаем 8%/13%

                        Комментарий


                        • Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
                          Игорь Фаррахов
                          Требования к капиталу по операционном риску ОР умножаем 8%/13%
                          Для расчета необходимого капитала под ОР, надо требования к капиталу разделить на 8% и умножить на 13%. Капитала требуется больше для достаточности 13% вместо 8%.
                          Игорь Фаррахов

                          Комментарий


                          • Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
                            Alna
                            Да проверка ЦБ основная

                            Посмотрите - к уведомлению о проверке поступает Приложение с перечнем запрашиваемой информации. Есть в нем риски?
                            Угол зрения зависит от занимаемого места.

                            Комментарий


                            • Игорь Фаррахов
                              По кредитному риску мы умножаем kr RWA на 13%( целевая достаточность)

                              Комментарий


                              • Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
                                Игорь Фаррахов
                                По кредитному риску мы умножаем kr RWA на 13%( целевая достаточность)
                                Правильно! То же самое надо делать и по ОР. Деля на 8% (умножая на 12.5) вы получаете RWA по операционному риска, а умножая на 13% получаете необходимый капитал по ОР.
                                Игорь Фаррахов

                                Комментарий


                                • Игорь Фаррахов
                                  А еще может напишу глупость, но чем отличается принятый объем риска от требования к капиталу. Мы сначала требования к капиталу по каждому риску считаем, а после умножается на 13% это принятый объём..кто как считает?

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
                                    Игорь Фаррахов
                                    А еще может напишу глупость, но чем отличается принятый объем риска от требования к капиталу. Мы сначала требования к капиталу по каждому риску считаем, а после умножается на 13% это принятый объём..кто как считает?
                                    Если вы считаете по каждому риску требования, тогда для расчета "принятого объема" (что это за терминология?) сначала надо разделить требования на 8% (получить RWA) , а затем умножить на 13%, для получения объема необходимого капитала для покрытия этих рисков и обеспечения достаточности 13%.
                                    Игорь Фаррахов

                                    Комментарий


                                    • Требования к капиталу определяют величину ваших рисков. Необходимый капитал определяет величину капитала, необходимого для их покрытия и обеспечения целевой достаточности. Оперируйте терминологией 3264-у, вообще для начала необходимо прочитать этот документ с карандашом.
                                      Игорь Фаррахов

                                      Комментарий


                                      • По кредитному у нас RWA 5 млрд.руб 13% 650 млн. это принятый объём кредитного риска. После считаем агрегированный объём все рисков. Чувствую что то делаемне не так(

                                        Комментарий


                                        • Может Банку стоит нанять специалиста, который хотя бы документы по ВПОДК в порядок приведёт?))
                                          А то взяли рандомного человека и сказали ему - теперь ты делаешь ВПОДК, у тебя месяц на всё (:

                                          Комментарий


                                          • Да все именно тактак и естьне...И сижу. Разбираюсь..И документов тоже нет...поэтому обращаюсь за помощлю к специалистам...

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
                                              По кредитному у нас RWA 5 млрд.руб 13% 650 млн. это принятый объём кредитного риска. После считаем агрегированный объём все рисков. Чувствую что то делаемне не так(
                                              Принятый объем кредитного риска это RWA умноженные на 8%, т.е. 400 млн. Не путайте объем риска и объем необходимого капитала. Они равны только в случае если целевая достаточность у вас равна 8%.

                                              Если никаких других значимых рисков кроме КР, ОР и РР нет, то совокупный объем принятого риска равен величине Знаменатель Н1, умноженный на 8%.
                                              Знаменатель, умноженный на 13% - это объем необходимого капитала, который требуется для достижения целевой достаточности в 13%. Если имеющегося капитала у вас больше необходимого, тогда все замечательно, если меньше, тогда ОЙ, цели без докапитализации и/или уменьшения рисков вы не достигнете!
                                              Игорь Фаррахов

                                              Комментарий


                                              • Игорь Фаррахов
                                                Спасибо большое . Еще момент с буфером капитала...требуемый буфер с учетом стесс теста 2.5 он не менялся с 18 года...запас по показателю считается показатель достаточности Вподк 13% минус минимум по Н1 8%плюс буфер Базель 3 минус буфер капитала 2.5. Вопрос буфер Базель 3 с 01.07-2.12

                                                Комментарий


                                                • Игорь Фаррахов
                                                  Есть еще концентрация в составе кредитного портфеля и в базе фондирования на них выделяем по 1% от капитала и умножается на 100/13, по процентному берем Гэп 400б.п. по году и тоже умножаем на 100/13

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
                                                    Игорь Фаррахов
                                                    Есть еще концентрация в составе кредитного портфеля и в базе фондирования на них выделяем по 1% от капитала и умножается на 100/13, по процентному берем Гэп 400б.п. по году и тоже умножаем на 100/13
                                                    Ничего не понял из написанного.
                                                    Игорь Фаррахов

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от Alna Посмотреть сообщение
                                                      это у вас проверка инспекции ЦБ? вопросы - кредиты/под/фт/отчетность и т.п.?
                                                      ...и все документы по рискам. Но оценку ВПОДК они ставить не будут - просто накатают в акте, что СУР в ауте.

                                                      Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
                                                      А управлении рисками работаю совсем недавно. Банк небольшой проходит проверку. Документов нет по вподк никаких..
                                                      Но с таким подходом вашего банка - это не будет самым главным замечанием.
                                                      Советую лучше пойти поузнавать внутри банка - что он делал 1окт2018г и что ему за это было?

                                                      Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
                                                      Еще не понимаю по внутренней достаточности капитала в отношении рыночного риска требование к капиталу считается без учета 12.5 ..кто как считает? Кредитный считаем берем знаменатель Н1 без Рр и Ор правильно ли это?
                                                      Что я говорила? :
                                                      Сообщение от Effusion Посмотреть сообщение
                                                      хотя потенциально могла быть очень полезная дискуссия с назиданием потомкам))
                                                      Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                                                      Бывали уже такие дискуссии - не надейтесь! История показала, что все это уходит в забвение, и каждое новое поколение неофитов в РМ начинает изобретать велосипед заново. Ся ля ви!

                                                      Ilham1983, Вы читать умеете? Почитайте, пожалуйста все, что написано на страницах 77-80.

                                                      https://bankir.ru/dom/forum/департам...3624-у/page77

                                                      Ну или просто купите ПО у Игоря - тот случай, когда оба будете счастливы.

                                                      Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
                                                      Игорь Фаррахов А операционный правильно считае Ор умножаем на 8%/13% наша целевой уровень
                                                      Капитал под ОР? Если ОР по BI, то К = 642-П.


                                                      Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
                                                      но чем отличается принятый объем риска от требования к капиталу.
                                                      Это разные формулы.
                                                      Например, если считаете РР варом, а не по 511-П, то объем риска у вас - это вар, а капитал на этот риск - 3*вар, например.

                                                      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                      "принятого объема" (что это за терминология?)
                                                      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                      Оперируйте терминологией 3264-у, вообще для начала необходимо прочитать этот документ с карандашом.
                                                      Читаем:

                                                      обеспечивать выполнение установленных Банком России значений обязательных нормативов и размера открытой валютной позиции кредитной организации (банковской группы, дочерней кредитной организации), а также централизованный контроль за совокупным (агрегированным) объемом риска, принятого кредитной организацией (банковской группой, участниками банковской группы).
                                                      Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
                                                      По кредитному у нас RWA 5 млрд.руб 13% 650 млн. это принятый объём кредитного риска. После считаем агрегированный объём все рисков. Чувствую что то делаемне не так(
                                                      Принятый объем риска - это 5 млрд и резервы. А требуемый объем капитала (ЭК) - это 650млн и резервы.

                                                      Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
                                                      по процентному берем Гэп 400б.п. по году и тоже умножаем на 100/13
                                                      ГЭП 400б.п. - это не РВА.

                                                      Сообщение от Ilham1983 Посмотреть сообщение
                                                      на них выделяем по 1% от капитала и умножается на 100/13
                                                      Вы и так уже капитал получили - куда еще умножаете? Хотите 7,7капитала?




                                                      Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение
                                                      Раньше РК был запихнут в резерв капитала под риски не оцениваемые количественными методами,
                                                      Это правильно! (если обходится скромными методами).

                                                      Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение
                                                      но ЦБ при проверке это не понравилось и рекомендовали отдельно выделить капитал под риск концентрации и разработать методику для его количественной оценки...
                                                      А Вы у них не спросили: что ж они тогда сами это в 120ф не сделали, если такие умные? Знают такие модели - пусть тогда и расскажут.

                                                      По тупому - ну, например, установите любую шкалу, что если HHI = стоко-то, то капитала выделяете стоко-то, и далее по шкале.
                                                      А вообще у вас РК - значимый?
                                                      Последний раз редактировалось RiskGirl; 07.08.2019, 19:07.

                                                      Комментарий


                                                      • RiskGirl

                                                        Я предупреждал раньше. Получаете штраф за флейм. Это невозможно читать! Потомки назиданий у вас точно не увидят, они просто пролистают это как спам!

                                                        Теперь по существу. Вы по прежнему путаете экономический капитал и необходимый капитал. Ладно путаетесь сами, но по прежнему с комсомольским задором путаете других участников. Давайте, наконец, усвоим, что величина экономического капитала НИКАК не зависит от задаваемой целевой достаточности во ВПОДК. Величина экономического капитала отражает объем непредвиденных потерь на заданном горизонте, с заданной доверительной вероятность и прочая, прочая... Это просто определение экономического капитала.

                                                        Вопросы были по знаменателю Н1. Знаменатель норматива Н1 в стандартном варианте отражает величину RWA кредитного, рыночного и операционного риска. Умножив RWA на 8% получаем величину экономического капитала, Если же умножить RWA на целевую достаточность (в данном случае на 13%), то получаем величину необходимого капитала, который покрывает риски и обеспечивает эту целевую достаточность, но это никак не экономический капитал! Для примера. Пусть RWA = 100 единиц. Вопрос. Какой величины необходим капитал для обеспечения целевой достаточности 13%. Ответ очевиден 13 единиц 100*13%. При этом экономический капитал составляет 8 единиц 100*8%. Обратно. Величина RWA в общем случае рассчитывается на основе экономического капитала как ЭК / 8% (ЭК * 12.5). Поэтому и остальные значимые риски должны учитываться в RWA точно также, реальные примеры регуляторов я уже приводил выше.

                                                        Теперь, что брать за общий принятый объем риска. Давайте порассуждаем. Это никак не RWA плюс резервы. По определению риск отражает величину непредвиденных потерь, к которым никак не относятся ни RWA, ни резервы. RWA - это виртуальные активы, в которых на каждые 100 единиц должно приходиться ровно 8 единиц капитала, так это устроено. Будет норматив Н1 равен 6% или 10%, то будет приходиться на каждую сотню 6 или 10 единиц капитала. И именно поэтому если реальные активы взвешиваются с весом 50%, это значит что в каждой сотне этих реальных активов должно быть не 8 единиц, капитала, а в два раза меньше, всего 4. Если активы взвешиваются с весом 150%, то в каждой сотне реальных активов должно быть не 8, а в полтора раза больше - 12 единиц капитала. В итоге этих взвешиваний ВСЕГДА в каждой сотне активов RWA будет ровно 8 единиц капитала. Кстати, поэтому же в случае если К = ЭК, то Н1 точно равен 8%. Это не бином Ньютона. Так что RWA никак не возможно считать принятым риском. А вот 8% от RWA это как раз принятый риск и есть. И резервы - это ожидаемые потери, которые уже списаны из капитала. Этот риск уже списан, а не принят. Или вы так не считаете? Вообще, принятый риск - этот как раз ЭК, поэтому он и используется для оценки достаточности капитала. Достаточности капитала в случае реализации непредвиденных потерь. Имеющегося капитала всегда должно быть не меньше принятого риска, в противном случае Н1 будет меньше нормативных 8%.
                                                        Игорь Фаррахов

                                                        Комментарий


                                                        • [b]Игорь Фаррахов[/ В нашем случае мы можем RWA умножать на 13% и считать принятый риск?

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                                                            А вообще у вас РК - значимый?
                                                            да, признан значимым.

                                                            Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                            Я предупреждал раньше. Получаете штраф за флейм. Это невозможно читать! Потомки назиданий у вас точно не увидят, они просто пролистают это как спам!
                                                            Зря вы так. Не смотря на достаточно экспрессивные и резкие комментарии от Riskgirl в ваш адрес, она дает полезные советы. Не всегда со всем согласен, что она пишет, но она дает повод задуматься и пересмотреть свои суждения по вопросу и прояснить понимание проблемы.
                                                            В 2016г., когда многие в этой ветке не знали с какой стороны подойти к ВПОДК, она многим здесь помогла разобраться. Ведь реально многие здесь на рисковиков не учились, а были переброшены с других направлений, более того, многие даже английский не знают в совершенстве, а основной источник — материалы на сайте bis.org.
                                                            Ну, и по классике — в споре рождается истина.

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                              RiskGirl

                                                              Я предупреждал раньше. Получаете штраф за флейм. Это невозможно читать! Потомки назиданий у вас точно не увидят, они просто пролистают это как спам!
                                                              Игорь, Вы не правы. Вы часто заблуждаетесь в собственном видении, подтверждая аргументы только собсвенными статьями и рекламой ПО. У RiskGirl хватет сил и терпения аргументировано и мотивированно, с отсылкой к базельским стандартам, в ущерб собственному времени, писать здесь разъяснения, которые БЕЗУМНО интересно читатать. И всегда было интересно читать, еще до Вашей активности в последнее время здесь на форуме.

                                                              В любом случае благодарен обоим, ведь в спорах рождается истина. Покуда нет установленных методик от регулятора, этот форум - отличная площадка для обмена мнениями.

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X