17 сентября, вторник 19:36
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

3624-У

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

    Причем тут Ваше ПО - вообще не знаю! Если это только не 25кадр!
    Но если уж: "полностью основан на требованиях 3624-У" = "полностью основан на Вашей интерпретации требований 3624-У".
    "и уже давно оттестирован и проверен именно на предмет такого соответствия" - документик ЦБ можете показать?
    Ну проверки, проверки показывают...

    Не спамьте!
    Игорь Фаррахов

    Комментарий


    • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
      Ну проверки, проверки показывают...
      Какие "проверки"? Кем?
      Соответствие ЦБ выдает только сам ЦБ в виде аккредитации. Она у Вас есть?

      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
      Для вашего удобства и понимания работаем с рисками... Так, давайте пользоваться определениями из 3624-у: уровень достаточности имеющегося в распоряжении кредитной организации (банковской группы) капитала, определяемый в процентах от необходимого для покрытия рисков капитала (экономического капитала)
      Т.е. речь про К/ЭК >150% Ок.

      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
      Речь идет о цели для ВПОДК
      Вообще целевая достаточность ВПОДК чаще всего формулируется в терминах "внутренний Н1 > x%".
      Но это не запрещает выбирать любые другие метрики для целей.
      Ок - назвав все своими именами, определились: ведем речь про К/ЭК в данном примере.

      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
      150%*4/4 это что у вас, расчет необходимого капитала всего?
      У меня нет! У меня в этом примере в варианте только с ТехР, ЭК=4
      В варианте с КР и ТехР, ЭК = 6+4=10 (это если и целевой вн.Н1 у нас тоже 150%. Иначе Капитал равен Эк_КР + 4).
      Что такое 150%*4/4 - я не знаю! Для меня это бессмысленное масло масленое.

      В таком случае, для обеспечения цели " К/ЭК >150%" надо К в первом примере 6, во втором - 15. 6/4=150%, 15/10=150%
      Зачем такая цель была задана - это уже другой вопрос. Ну, допустим, какому-то банку захотелось.

      Приведу сразу еще пример. Если целевой вн.Н1 = 20%, например.
      В варианте только с ТехР, ЭК=4
      В варианте с КР и ТехР, ЭК = 0,8+4=4,8.

      В таком случае, для обеспечения цели " К/ЭК >150%" надо К в первом примере 6, во втором - 7,2. 6/4=150%, 7,2/4,8=150%


      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
      Но для многих задач нужен необходимый капитал для каждого риска в отдельности, например для расчета лимитов значимых рисков.
      В тех же примерах:
      1) ЭК на ТехР = 4
      2) ЭК на КР = 6, ЭК на ТехР = 4 (или 0,8 и 4 соответственно в примере с вн.Н1=20%)


      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
      100 в знаменателе не катит никак, выражение читается слева направо, все операторы одинакового приоритета.
      А! Это Вы всю дробь на 100% что ли помножили? Т.е. еще одна запись в коллекцию к 150*4/4=150%, а 8/8*100%=100% Это многое доказывает, конечно!


      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
      Что за выражение? 10/(4+4/150%)? Уровень достаточности не соответствует определению, требования к рискам не меняем. Не спамьте!
      Это у Вас оно не соответствует! Потому что я первой фразой и спросила, а что имели в виду под "Предположим, что вы задались целью получить достаточность капитала 150%".
      Если К/Эк (как выяснилось), то очевидно, что 10/(4+4/150%) - не в кассу. К этому в кассу (см. выше) 15/(6+4)
      По Вашей "8/(4+4)*100" я предположила, что Вы все же Н1 считаете (который в моем варианте и будет 10/(4+4/150%) ). Я ж не знала, что Вы просто доказываете, что 8/8*100%=100%

      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
      Не спамьте!
      Заклинило что ли?
      Последний раз редактировалось RiskGirl; 13.06.2019, 15:49.

      Комментарий


      • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
        В тех же примерах:
        1) ЭК на ТехР = 4
        2) ЭК на КР = 6, ЭК на ТехР = 4

        Это у Вас оно не соответствует! Потому что я первой фразой и спросила, а что имели в виду под "Предположим, что вы задались целью получить достаточность капитала 150%".
        Если К/Эк (как выяснилось), то очевидно, что 10/(4+4/150%) - не в кассу. К этому в кассу (см. выше) 15/(6+4)
        По Вашей "8/(4+4)*100" я предположила, что Вы все же Н1 считаете (который в моем варианте и будет 10/(4+4/150%) ). Я ж не знала, что Вы просто доказываете, что 8/8*100%=100% :lo
        С чего экономический капитал по КР стал вдруг 6, если он рассчитан как 4?

        Предположили не правильно.
        Игорь Фаррахов

        Комментарий


        • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
          С чего экономический капитал по КР стал вдруг 6, если он рассчитан как 4?
          Наверное с того, что у меня он рассчитан как 6:

          Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
          В варианте с КР и ТехР, ЭК = 6+4=10
          + добавила еще пояснение и пример на другие цифры:

          Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
          ...(это если и целевой вн.Н1 у нас тоже 150%. Иначе Капитал равен Эк_КР + 4).
          ...

          Приведу сразу еще пример. Если целевой вн.Н1 = 20%, например.
          В варианте только с ТехР, ЭК=4
          В варианте с КР и ТехР, ЭК = 0,8+4=4,8.

          В таком случае, для обеспечения цели " К/ЭК >150%" надо К в первом примере 6, во втором - 7,2. 6/4=150%, 7,2/4,8=150%

          Комментарий


          • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

            Наверное с того, что у меня он рассчитан как 6:



            + добавила еще пояснение и пример на другие цифры:


            Давайте еще раз.

            Регуляторного капитала всего 8. Экономический капитал по КР = 4, Экономический капитал по ТР= 4.

            Какого размера должен быть необходимый регуляторный капитал для достижения цели (в контексте ВПОДК) 150%?
            Игорь Фаррахов

            Комментарий


            • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение

              Давайте еще раз.

              Регуляторный капитала всего 8. Экономический капитал по КР = 4, Экономический капитал по ТР= 4.

              Какого размера должен быть необходимый регуляторный капитал для достижения цели (в контексте ВПОДК) 150%?
              Если условия примера менять прям на ходу, то решение никогда не будет найдено!

              Было:
              Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
              Пусть капитала у нас уже 8 единиц. Из регулятивных рисков есть только кредитный размером 4 единицы и по-прежнему техногенный тоже 4 единицы.

              Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
              для достижения цели (в контексте ВПОДК) 150%?
              Если Вы про К/ЭК - то нет такого "контекста" во ВПОДК.
              Вы просто хотите, чтобы К/ЭК было >150% Ок!

              Итак задачка:
              Цель - чтобы К/ЭК было >150%
              К = 8
              ЭК_КР = 4
              ЭК_ТехР=4

              Решение очевидно: (4+4)*150% = 12
              Ответ: нужен К>12.
              Проверяем: 12/(4+4)=150%

              Комментарий


              • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

                Если условия примера менять прям на ходу, то решение никогда не будет найдено!

                Было:




                Если Вы про К/ЭК - то нет такого "контекста" во ВПОДК.
                Вы просто хотите, чтобы К/ЭК было >150% Ок!

                Итак задачка:
                Цель - чтобы К/ЭК было >150%
                К = 8
                ЭК_КР = 4
                ЭК_ТехР=4

                Решение очевидно: (4+4)*150% = 12
                Ответ: нужен К>12.
                Проверяем: 12/(4+4)=150%
                Условия не менялись никак, это вы что-то начали мудрить.

                Прекрасный ответ, но меня смущает то, что есть расхождение с тем, что вы недавно доказывали, причем вас даже было двое, что идет завышение риска?
                Здесь не идет завышения? Договаривались, что умножаем на целевую достаточность только регуляторные риски. Остальные не трогаем, ибо завышаем?
                Не завысили ли вы ТехР?
                Игорь Фаррахов

                Комментарий


                • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                  Условия не менялись никак, это вы что-то начали мудрить.
                  Ну если для Вас, что мера риска, что ЭК - одно и тоже (в особенности для стандартизированного КР) - поздравляю!

                  Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                  Прекрасный ответ, но меня смущает то, что есть расхождение с тем, что вы недавно доказывали, причем вас даже было двое, что идет завышение риска?
                  Да вообще-то никто здесь не говорил про К/ЭК до последнего поста. Или Вы сейчас будете настаивать, что 16%, 12.5, рва - это все было про К/ЭК?
                  Я ж говорю: с другими жонглирование словами проходит - тут не пройдет.

                  Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                  Здесь не идет завышения? Договаривались, что умножаем на целевую достаточность только регуляторные риски. Остальные не трогаем, ибо завышаем? Не завысили ли вы ТехР?
                  ЭК - не завысили. (в первом варианте "с риском" ТехР 4 и его ЭК 4, а не 6, не 106 и т.д. Во втором варианте "с ЭК=4" - знаем только про ЭК, что там с риском за бортом задачи). А зачем банк хочет К=1,5ЭК - это уже другой вопрос. Но таково было условие примера. Хотят с лишними деньгами сидеть - флаг в руки! Не запрещено.


                  Вопрос то в результате в чем? От этого лирического отступления в Вашей формуле ЭК правильнее не стал.
                  Последний раз редактировалось RiskGirl; 13.06.2019, 16:41.

                  Комментарий


                  • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

                    Ну если для Вас, что мера риска, что ЭК - одно и тоже (в особенности для стандартизированного КР) - поздравляю!



                    Да вообще-то никто здесь не говорил про К/ЭК до последнего поста. Или Вы сейчас будете настаивать, что 16%, 12.5 - это все было про К/ЭК?
                    Я ж говорю: с другими жонглирование словами проходит - тут не пройдет.



                    ЭК - не завысили. А зачем банк хочет К=1,5ЭК - это уже другой вопрос. Но таково было условие примера. Хотят с лишними деньгами сидеть - флаг в руки! Не запрещено.


                    Вопрос то в результате в чем? От этого лирического отступления в Вашей формуле ЭК правильнее не стал.
                    Расскажите мне в чем разница между риском, рассчитанным стандартизированным способом, и риском рассчитанным в виде ЭК для применения в рамках ВПОДК? Как они считаются я знаю...

                    Я же сказал, для вашего удобства перешли к рискам.

                    Для того чтобы уйти от RWA, т.е. от capital ratio с учетом всех значимых рисков в виде их RWA, если это так раздражает, умножили все RWA в знаменателе на 8% и вернулись к рисками в знаменателе. До этого мы эти риски там делили на 8%. Я же сказал, что пришли просто к отношению К/ЭК. В этом случае цель в виде а-ля регуляторный капитал, например, 12% превращается в цель в виде достаточности по ВПОДК 12/8*100%=150%. Просто в Capital ratio знаменатель умножили на 8%.

                    К формуле моей ли, ЦБ ли вы как раз и пришли.
                    Игорь Фаррахов

                    Комментарий


                    • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                      Расскажите мне в чем разница между риском, рассчитанным стандартизированным способом, и риском рассчитанным в виде ЭК для применения в рамках ВПОДК? Как они считаются я знаю...
                      Для КР разница в 8%.
                      Т.е. если КР (точнее рва для КР) = 4, то ЭК = 0,32
                      Если Вам для расчетов нет разницы между числом 4 и числом 0,32 - сочувствую!

                      Для других рисков у меня если риск = 4, то ЭК = 4. Но Вы же и доказываете, что у Вас для риска 4, ЭК может быть, например 6.
                      Опять таки: если 4 и 6 - это для Вас одинаковые числа - то ничем помочь не могу.

                      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                      Для того чтобы уйти от RWA, т.е. от capital ratio с учетом всех значимых рисков в виде их RWA, если это так раздражает, умножили все RWA в знаменателе на 8% и вернулись к рисками в знаменателе. До этого мы эти риски там делили на 8%. Я же сказал, что пришли просто к отношению К/ЭК. В этом случае цель в виде а-ля регуляторный капитал, например, 12% превращается в цель в виде достаточности по ВПОДК 12/8*100%=150%. Просто в Capital ratio знаменатель умножили на 8%.
                      Раздражает не рва, а кривая математика. Еще раз: при умножении (или делении! Хоть интегрировании!) любых чисел от балды - получим любое число от балды! Бесспорно!

                      Кстати, про:
                      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                      Теперь в качестве целевой достаточности задаем уже просто достаточность капитала, например 150% (что соответствует регуляторным 12%).
                      Для нашего примера:
                      Предполагаем, что ЭК_КР = 4, а регуляторный Н1 = 12%
                      Н1 = К/РВА_КР = 12/(4/0,12) = 36% УПС!
                      т.е. К/ЭК = 150%, а регуляторный Н1 не фига не 12% получился, а очень даже 36!

                      Комментарий


                      • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

                        Для КР разница в 8%.
                        Т.е. если КР (точнее рва для КР) = 4, то ЭК = 0,32
                        Если Вам для расчетов нет разницы между числом 4 и числом 0,32 - сочувствую!

                        Для других рисков у меня если риск = 4, то ЭК = 4. Но Вы же и доказываете, что у Вас для риска 4, ЭК может быть, например 6.
                        Опять таки: если 4 и 6 - это для Вас одинаковые числа - то ничем помочь не могу.



                        Раздражает не рва, а кривая математика. Еще раз: при умножении (или делении! Хоть интегрировании!) любых чисел от балды - получим любое число от балды! Бесспорно!

                        Кстати, про:


                        Для нашего примера:
                        Предполагаем, что ЭК_КР = 4, а регуляторный Н1 = 12%
                        Н1 = К/РВА_КР = 12/(4/0,12) = 36% УПС!
                        т.е. К/ЭК = 150%, а регуляторный Н1 не фига не 12% получился, а очень даже 36!
                        Так, я же сказал, что мы перешли к рискам, все, нет RWA по кредитному риску. Умножили RWA на 8% и получили 4 единицы.

                        Раздражает как раз RWA, математика никак не меняется если RWA в знаменателе умножить на 8% и также скорректировать целевую достаточность (вместо нормативной регуляторной ), разделив ее на 8%.

                        Кстати, а давайте вспомним вашу "математику" в преломлении к рискам.

                        Было у нас помнится 12 единиц капитала, 100 единиц RWA по кредитному риску и некий риск risk, равный 4.

                        На сколько я помню вы утверждали, что для достижения цели 16% в виде регулятивной достаточности необходимо всего 20 единиц капитала, а не 24 как это понятно всем, типа, мой подход (вернее подход ЦБ, на ваш выбор) неправомерно увеличивает риск risk, который не должен меняться и должен быть равным 4. Хотя он и не менялся никак, просто увеличивалось значение необходимого капитала по нему. Еще помниться, вообще хотели risk вычитать из регулятивного капитала... Если надо и к этому вернемся, разберем вашу "математику"

                        Ну давайте скорректируем условия ближе к новым реалиям и еще раз посчитаем необходимый регуляторный капитал

                        Итак. Капитала 12, КР (не RWA) 8 (100*8%), risk 4. Сколько необходимо регулятивного капитала для достижения цели в рамках ВПОДК 200% (по старым условиям 16%)?

                        Напомню, что ваш предыдущий ответ был 20 единиц, хотя 20/(8+4)=166% (по старому, регуляторному всего 13.3%) но никак не 200% (16% регуляторных). Еще раз напомню, формула ЦБ (или моя) давала 24, под стенания про завышенный риск.

                        Если получится 24 единицы (даже не сомневаюсь, что получится, выше же получилось), а этот пример ничем не отличается от предыдущего, то почему ваша "математика" в одном случае выдает 20, в другом 24? Более детально спрошу. Почему в предыдущих условиях задачи моя формула завышала риск risk вернее увеличивала необходимый регуляторный капитал по нему, а в текущих условиях увеличение регуляторного капитала по risk уже не является крамолой? Задача та же самая, просто убрали RWA, как раздражающий фактор.
                        Игорь Фаррахов

                        Комментарий


                        • Игорь, Вы полагаете, что если будете мотать слова и цифры туда сюда и подменять одни другими - в них больше точности станет?
                          Реально уже скучно становится.

                          Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                          Так, я же сказал, что мы перешли к рискам
                          Не знаю куда Вы перешли, но у всех остальных (в т.ч. и по цитате ЦБ, которую Вы тут пару раз давали): РВА умноженные на целевую достаточность (которая внутреннего Н1) - это ЭК.

                          Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                          нет RWA по кредитному риску. Умножили RWA на 8% и получили 4 единицы.
                          Умножив на 8% - получили ЭК по КР. Но только для целевой достаточности (которая внутреннего Н1) =8%. Если эта целевая достаточность не 8%, то умножив на 0,08 - получили бессмысленную цифирь, которую, Вы как ее автор, конечно, можете называть как угодно: хоть "риски", хоть "ириски" и т.д., но смысла это ей не прибавит.

                          Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                          Кстати, а давайте вспомним вашу "математику" в преломлении к рискам. Было у нас помнится 12 единиц капитала, 100 единиц RWA по кредитному риску и некий риск risk, равный 4.
                          Давайте - см ниже.

                          Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                          На сколько я помню вы утверждали, что для достижения цели 16% в виде регулятивной достаточности необходимо всего 20 единиц капитала
                          Подводит Вас память! Я говорила "16% целевой достаточности (= цель по внутреннему нормативу Н1")". Где Вы в регуляторном Н1 "некий риск risk" нашли? Или это РР или ОР или их сумма? Ну ок.

                          Про множенье регуляторного Н1 (=ЦБшный из 180-И): я уже все сказала тут:

                          Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                          Если задача стоит поднять в два, три и т.д. раза ЦБшный Н1 - то естественно просто в два, три раза и поднимаете свой каптал. Хотите Н1 (ЦБшный) 16% - вдвое увеличиваете капитал, который вам давал Н1=8%. Хотите вдвое поднять текущий из 135ф Н1 - вдовое увеличиваете капитал по 123ф. Для этого не надо статей писать - просто множим формулу из 180-И.
                          Но!!! В этой формуле нет ни других рисков, ни ЭК! И к ВПОДК она не имеет никакого отношения, кроме ее обязательного соблюдения.
                          Т.е. если у Вас ЦБшный Н1 при капитале 12рэ = х%, то если хотите 2х% по ЦБшному Н1 - то множите на 2, вот и получится Ваши 24рэ. Только к ВПОДК это не имеет никакого отношения, кроме того, что банк должен выполнять нормативы по 180-И.

                          Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                          как это понятно всем, типа, мой подход (вернее подход ЦБ
                          Да не приляпывайте свои изобретения к ЦБ - не получится.

                          Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                          Итак. Капитала 12, КР (не RWA) 8 (100*8%), risk 4. Сколько необходимо регулятивного капитала для достижения цели в рамках ВПОДК 200% (по старым условиям 16%)?
                          У меня "КР (не RWA)" не 8 - я сама 100 рва переведу в ЭК, без Вашей неправильной помощи.


                          Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                          Сколько необходимо регулятивного капитала для достижения цели в рамках ВПОДК 200%
                          Очень советую не называть три разных понятия одним словом. Здесь речь про К/ЭК=200%? Ок, давайте решим задачку для этих условий:

                          РВА_КР = 100
                          risk = 4
                          целевой внутренний Н1 = 16%
                          Банк хочет К/ЭК = 200%

                          Считаем:
                          100*0,16+4 = 20
                          К/20=200%
                          Итого К = 40

                          Ой! Опять не 24! Какая "неожиданность"!


                          За сим снова раскланиваюсь!
                          Считайте, продавайте, "женитесь, разводитесь, топитесь - море рядом!" (с)
                          Успехов!
                          А я пойду чем-нибудь более продуктивным позанимаюсь.
                          Последний раз редактировалось RiskGirl; 14.06.2019, 12:50.

                          Комментарий


                          • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                            Игорь, Вы полагаете, что если будете мотать слова и цифры туда сюда и подменять одни другими - в них больше точности станет?
                            Реально уже скучно становится.



                            Не знаю куда Вы перешли, но у всех остальных (в т.ч. и по цитате ЦБ, которую Вы тут пару раз давали): РВА умноженные на целевую достаточность (которая внутреннего Н1) - это ЭК.



                            Умножив на 8% - получили ЭК по КР. Но только для целевой достаточности (которая внутреннего Н1) =8%. Если эта целевая достаточность не 8%, то умножив на 0,08 - получили бессмысленную цифирь, которую, Вы как ее автор, конечно, можете называть как угодно: хоть "риски", хоть "ириски" и т.д., но смысла это ей не прибавит.



                            Давайте - см ниже.



                            Подводит Вас память! Я говорила "16% целевой достаточности (= цель по внутреннему нормативу Н1")". Где Вы в регуляторном Н1 "некий риск risk" нашли? Или это РР или ОР или их сумма? Ну ок.

                            Про множенье регуляторного Н1 (=ЦБшный из 180-И): я уже все сказала тут:



                            Т.е. если у Вас ЦБшный Н1 при капитале 12рэ = х%, то если хотите 2х% по ЦБшному Н1 - то множите на 2, вот и получится Ваши 24рэ. Только к ВПОДК это не имеет никакого отношения, кроме того, что банк должен выполнять нормативы по 180-И.


                            Да не приляпывайте свои изобретения к ЦБ - не получится.



                            У меня "КР (не RWA)" не 8 - я сама 100 рва переведу в ЭК, без Вашей неправильной помощи.




                            Очень советую не называть три разных понятия одним словом. Здесь речь про К/ЭК=200%? Ок, давайте решим задачку для этих условий:

                            РВА_КР = 100
                            risk = 4
                            целевой внутренний Н1 = 16%
                            Банк хочет К/ЭК = 200%

                            Считаем:
                            100*0,16+4 = 20
                            К/20=200%
                            Итого К = 40

                            Ой! Опять не 24! Какая "неожиданность"!


                            За сим снова раскланиваюсь!
                            Считайте, продавайте, "женитесь, разводитесь, топитесь - море рядом!" (с)
                            Успехов!
                            А я пойду чем-нибудь более продуктивным позанимаюсь.
                            Зачетная ахинея!

                            Вместо того, чтобы рассчитать, либо суммарные RWA для расчета регулятивной достаточности (150=8*12.5 + 4*12.5), либо суммарный экономический капитал, который и так, правда, известен (8 единиц кредитного риска и 4 единицы дополнительного риска, итого 12) и затем найти значение необходимого регулятивного капитала, который по условиям задачи должен обеспечить, либо целевое значение 16% (К/RWA), либо ТО ЖЕ САМОЕ целевое значение, только выраженное как К/ЭК (200%), вы умудрились получить уже третье решение, отличное от первых двух, одной и той же задачи. Вообще даже не специалисту понятно, что если текущее значение достаточности капитала равно 8%, а целевое должно быть 16%, то капитала надо иметь в два раза больше, чем сейчас есть в наличии, не 12, а 24 единицы… Не 20, не 40, а именно 24.

                            Но даже не это страшно, страшно то, как вы рассчитали Экономический капитал из RWA, а именно то, что для этого вы умножили RWA на целевую достаточность! По вашему ЭК в RWA зависит от установленной целевой достаточности капитала? Такой расчет экономического капитала верен только в одном случае, если умножить RWA не на целевую достаточность, а на минимально нормативные 8%. Умножая RWA на целевую достаточность, вы получаете не экономический капитал, а величину необходимого капитал для достижения этой целевой достаточности. Но вы этого по-прежнему не понимаете и в общем-то понятно почему! Давайте просто внимательно рассмотрим, что вы тут уже успели «наутверждать»:

                            1. Вы утверждали, что требования к регуляторному капиталу по рискам, рассчитанным с помощью внутренних методик, не надо умножать на 12.5 (обратную к 8%), а надо умножать на обратную величину к заданной целевой достаточности для использования в формулах Н1.Х! Крутое утверждение! Здесь вы видимо претендуете на Нобелевку, раз спорите как с ЦБ, так и Базельским комитетом по банковскому надзору, которые оба утверждают обратное, а именно, что RWA зависят только от величины минимального норматива достаточности капитала 8%, заданного регулятором, но никак не от достаточности капитала, которую банк задает для себя в виде цели. Регулятор и знать не знает, какие цели и зачем устанавливает для себя банк, его достаточность капитала он будет считать, полагаясь только на свои требования к расчету тех же RWA и капитала.

                            2. Вы утверждали, что требования к регуляторному капиталу можно сразу вычитать из регуляторного капитала и уже потом рассчитывать достаточность капитала через RWA и, главное вы утверждали, что об этом где-то написано в дебрях Базельских документов. Так вот, в базельских документах написано совсем обратное, а именно, что вычитание из регулятивного капитала вместо умножения на 1250%, приводит к неправомерному завышению достаточности капитала (об этом я вам не раз уже говорил). Если интересует точные цитаты, потрудитесь сами сделать поиск в базельских документах.

                            3. Ну и как перл всего этого, конечно, ваше утверждение, что экономический капитал можно рассчитать, умножив RWA на целевую достаточность капитала. Найти ЭК действительно можно из RWA, но как я и говорил выше, только если умножать RWA на нормативные 8%. Причем, как я тоже раньше говорил, этимология этого вашего заблуждения лежит в непонимании документов ЦБ и БКБН, вернее в их домыслах. Забыл еще одно сильное ваше утверждение, что достаточность капитала при равенстве имеющегося и экономического капитала «не равна 8% и точка!» Базель, ЦБ и простая арифметика с вами здесь тоже не согласны никак, ибо, как и неправильное решение простейшей задачи, так первое, второе и третье указанное ваше утверждение основывается именно на этом вашем, видимо главном непонимании. Подумайте хотя бы над тем, что если требование к регуляторному капиталу по кредитному риску оценивается с помощью IRB-подхода (а оценивается как раз экономический капитал), то RWA по кредитному риску рассчитывается так RWA= ЭК/8%= ЭК * 12.5, какую бы целевую достаточность капитала банк себе при этом не ставил. Ну и заодно подумайте вот над чем, если в банке есть только кредитный риск и требование к регуляторному капиталу по нему (экономический капитал) в точности равно имеющемуся регуляторному капиталу, какая в этом случае будет достаточность капитала, учитывая то, как при этом считается RWA? А если капитала в два раза больше, чем экономического? Почему-то думаю, что бесполезно эти вопросы задавать именно вам.

                            Я уже говорил, что мне все равно как и что вы делаете в банке, это ваше дело и дело вашего руководства и тем более вас у меня нет никакого желания в чем-либо убеждать или разубеждать. Но ваши откровенно вздорные утверждения, которые я перечислил выше, причем сказанные вами, как всегда, с большим апломбом и безапелляционно, могут вводить не очень подготовленных участников форума в заблуждение и приводить к серьезным ошибкам в их работе. Так что пишу я все это вообще-то даже не для вас, а больше для других, чтобы они сами могли бы разобраться что к чему.

                            Так вот, чтобы остальные действительно могли бы разобраться сами, я как модератор этого форума именно вам делаю последнее китайское предупреждение (пока не буду наказывать штрафными баллами) за флеймы в ваших постах. У нас здесь серьезный форум, а не балаган. Это действительно последнее предупреждение без штрафов. Если начну чистить форум от откровенного мусора, а я это делать не люблю, то мне проще, опираясь исключительно на правила форума, начать баннить тех, кто, собственно, здесь мусорит.
                            Игорь Фаррахов

                            Комментарий


                            • Коллеги, позвольте мне все же резюмировать вопрос, поднятый участником senjor’ом, но который в результате оказался уже просто до некуда зафлейменным.

                              Если ПРБК (как в прочем и любой риск в рамках ВПОДК) рассчитывается по внутренней методике, а не в рамках 511-п, то величина этого риска для использования в формулах расчета Н1.Х должна умножаться на 12.5!

                              Дополнительно.

                              Как произвести расчет необходимого капитала, для обеспечения минимума целевой (плановой) достаточности капитала.

                              Если в качестве метрики достаточности капитала используется аналог capital ratio (Н1), т.е. Имеющийся капитал делится на RWA (К/RWA), то для расчета минимальной величины необходимого капитала надо RWA умножить на целевую достаточность. Необходимый капитал = RWA* target capital ratio.

                              Если в качестве метрики достаточности капитала используется отношение Имеющегося капитала к к экономическому капиталу (К/ЭК), то для расчета необходимого капитала надо Экономический капитал умножить на целевое значение этого отношения. Необходимый капитал = Экономический капитал * target ratio.

                              Первое отношение отличается от второго только тем, что экономический капитал должен составлять 8% от RWA, т.е. ЭК = RWA * 8%. Поэтому target capital ratio и target ratio соотносятся как: target capital ratio = target ratio * 8%.

                              Понятно, что разница между имеющимся капиталом и необходимым капиталом покажет или профицит (имеющийся буфер капитала) или дефицит имеющегося капитала, которого не хватает для достижения заданной целевой достаточности.

                              Специально выкладываю ссылку на пример быстрого отчета по ВПОДК именно с формулами, предлагаемого одним из регуляторов своим банкам. Первая колонка – регуляторная достаточность капитала и его составляющих, в которой для расчета используется только кредитный, рыночный и операционные риски. В остальных колонках – достаточность капитала в рамках ВПОДК с использованием рассчитанных значений всех значимых рисков. Регуляторные риски и другие значимые риски превращаются в RWA для capital ratio путем умножения на 12.5 (обратное число к 8%).
                              Вложения
                              Игорь Фаррахов

                              Комментарий


                              • Увлекательная дискуссия развернулась. Тоже столкнулась что необходимый капитал банки считают по разному и кто-то переводит все риски в РВА, а кто-то нет....

                                Однако, у меня вопрос совсем по другой теме. Уважаемые коллеги, есть ли кто-то из банковской группы с несущественными участниками? Как в это случае Вы подходите к разработке ВПОДК для группы. Копируете документы банка с заменой на группу? Или используете принцип несущественности и то, что данные участника не включаются в расчет нормативов достаточности капитала? Как в этом случае оформляете решение не разрабатывать документы для группы, каким документом или решением какого органа?

                                Комментарий


                                • Mirik
                                  Если у вас есть УБГ, которые консолидируются по 509-П (то есть для расчета Н20) - то не сможете никак отвертеться, должны разрабатывать и реализовывать ВПОДК на уровне Группы (то есть иметь все документы, процедуры и методики, которые требуются по 3624-У) в соответствии с абз.3 пункта 2.3 Указания 3624-У, и учитывать риски участников при оценке достаточности капитала Группы.
                                  Указанием не предусмотрены критерии существенности (есть понятие "крупный участник", критерии по которым установлены 4482-У). Понятие "существенный участник" впервые вводится проектом изменений в Указание № 3883-У (абз. 4 п.1.1. проекта), согласно которому существенность участника для ВПОДК определяется ГКО самостоятельно.

                                  «Оценка качества ВПОДК группы, в составе которой отсутствуют
                                  существенные участники банковской группы, проводится в порядке,
                                  установленном для оценки качества ВПОДК кредитной организации. При
                                  этом существенными являются участники банковской группы признанные
                                  таковыми головной кредитной организацией банковской группы исходя из
                                  критериев существенности
                                  , установленных в разработанном ею
                                  внутреннем документе банковской группы, содержащем качественные и
                                  количественные критерии существенности"


                                  Меня волнует первое предложение данного абзаца: получается, что если у меня нет существенных участников (но все таки есть участники, по которым рассчитывается Н20, но они включены в группу не потому что 5% и более, а по виду деятельности, например, осуществляют ИТ проекты для ГКО), то меня должны оценить как кредитную организацию. А чтобы меня оценили как кредитную организацию (а не группу), я должен предоставлять 0409111 (приложение 2 к 3624-У), а не этот их файл excel (приложение 3 к 3624-У), или должен предоставлять и то и то - что противоречит тому информационному письму, которая четко говорит: если группа - предоставляй приложение 3, если нет группы - приложение 2

                                  Комментарий


                                  • Mich
                                    По поводу существенности, у Сбербанка в стратегии ВПОДК для группы сказано:
                                    "Оценка рисков прочих некредитных организаций, данные которых не включаются в расчет нормативов достаточности капитала на консолидированной основе также не включаются в оценку достаточности капитала. Требования к ВПОДК не предъявляются".

                                    Получается, что если в расчет нормативов достаточности данные не входят, то ВПОДК группы будет совпадать с ВПОДК банка и смысла в разработке документов нет...? Тогда как это оформить...

                                    А сдавать 111 для группы я так понимаю все равно придется не понятно только по приложению 2 или приложению 3 и показывать опять же документы Банка плюс оформленное каким-то образом критерием несущественности участника... Вот не понятно как это правильно сделать

                                    Комментарий



                                    • Комментарий


                                      • Mirik
                                        Вы рассчитываете нормативы для Группы по 509-П?

                                        Комментарий


                                        • Mich
                                          Первый раз будем считать на 01.07.2019, но пока предполагаем, что нормативы будут совпадать с нормативами Банка.

                                          Комментарий


                                          • Если вы составляете восьмисотые консолидированные формы то должны разрабатывать ВПОДК на уровне Группы и, как ГКО, устанавливать подходы и принципы к управлению рисками для дочерней (-их) компании (-ий) (а если дочерняя компания кредитная организация - то требования к полным ВПОДК). Тут другого выхода нет

                                            Комментарий


                                            • Кстати, коллеги, что с приложением 3 к 3624-У? Когда утвердят? На сайте ЦБ в проектах НПА не числится (есть изменения по процентному риску)

                                              Комментарий


                                              • Коллеги, кто-нибудь понял что такое "внутрисегментная корреляция"?
                                                По идее надо учесть в методологии, но что за зверь - непонятно.

                                                Ну или ткните в первоисточник Базеля (как оно называется по-английски)?

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
                                                  Коллеги, кто-нибудь понял что такое "внутрисегментная корреляция"? По идее надо учесть в методологии, но что за зверь - непонятно. Ну или ткните в первоисточник Базеля (как оно называется по-английски)?
                                                  1) У вас ПВР?
                                                  2) segment intra-correlation или intra-sector correlations
                                                  3) например:

                                                  https://www.moodysanalytics.com/-/me...redit-risk.pdf
                                                  https://www.staff.uni-giessen.de/~gc...s/rsquared.pdf
                                                  https://pdfs.semanticscholar.org/81c...61567fef88.pdf

                                                  Сообщение от Mirik Посмотреть сообщение
                                                  Уважаемые коллеги, есть ли кто-то из банковской группы с несущественными участниками? Как в это случае Вы подходите к разработке ВПОДК для группы. Копируете документы банка с заменой на группу? Или используете принцип несущественности и то, что данные участника не включаются в расчет нормативов достаточности капитала? Как в этом случае оформляете решение не разрабатывать документы для группы, каким документом или решением какого органа?
                                                  • Чтобы минимизировать свою работу, можете на СД группы принять, что группа равна банку.
                                                  • Чтобы минимизировать вопросы от ЦБ, копируйте все документы и отчеты с заменой названия.
                                                  Какой вариант из этих выбрать - зависит от того, насколько вы готовы и хотите дискутировать с ЦБ.

                                                  PS обратите внимание, что в новом проекте для риска вынужденной поддержки вводится термин "прочие крупные участники банковской группы", который еще не известно как должен увязаться с "крупным участником" для Н20, ВПОДК в целом и т.д.
                                                  Последний раз редактировалось RiskGirl; 02.07.2019, 15:03.

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                                                    1) У вас ПВР? 2) segment intra-correlation или intra-sector correlations 3) например: https://www.moodysanalytics.com/-/me...redit-risk.pdf https://www.staff.uni-giessen.de/~gc...s/rsquared.pdf https://pdfs.semanticscholar.org/81c...61567fef88.pdf
                                                    Ага, так и поняли, что это к ПВР
                                                    Спасибо за материалы!

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
                                                      Ага, так и поняли, что это к ПВР
                                                      Если у вас сугубо стандартизированный - считайте, у вас корр везде 1, т.к. SA все суммирует в кучу.
                                                      Эти тонкие материи не про SA.

                                                      Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
                                                      Спасибо за материалы!
                                                      Вот и Базель как раз в довесок (посчитали, у кого ск % в ЭК дают эти запчасти КР) https://www.bis.org/publ/bcbs_wp15.pdf

                                                      Комментарий


                                                      • Информационное письмо об исключении конфликта интересов и условий его возникновения от 08.07.2019 № ИН-03-41/58

                                                        http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59...n_03_41-58.pdf

                                                        Комментарий


                                                        • Добрый день, коллеги!

                                                          У кого нибудь уже есть разработанный план восстановления финансовой устойчивости согласно 653-П? Кто мог бы поделиться?

                                                          Комментарий


                                                          • Коллеги, в соответствии с новым проектом 180-И:

                                                            "2.3.4.3. Величина риска по кредитным требованиям и требованиям по
                                                            получению начисленных (накопленных) процентов, предоставленным в
                                                            рамках специализированного кредитования (проектного финансирования,
                                                            объектного финансирования и товарно-сырьевого финансирования, понятия
                                                            которых применяется в настоящей Инструкции в значении, определенном в
                                                            пунктах 2.14, 2.15 и 2.16 Положения Банка России № 483-П соответственно),
                                                            определяется с учетом следующего..."

                                                            Имеет ли банк право применять данный пункт, если активы меньше 500 млрд. руб. и ПВР не применяет?
                                                            Последний раз редактировалось Mich; 01.08.2019, 10:19.

                                                            Комментарий


                                                            • Уважаемые, коллеги. А управлении рисками работаю совсем недавно. Банк небольшой проходит проверку. Документов нет по вподк никаких..помогите пожалуйста разобраться и если не сложно помочь документами

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X