12 ноября, вторник 13:35
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

3624-У

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от НеБумБум Посмотреть сообщение

    В смысле уровень риска? Изначально была хрень на балансе, для которой требовалось (она съедала) 4р капитала. Вы ещё писали, что из неё считываем рва.

    А в эти таблицы в 111ой форме, где нужно заполнить объем необходимого капитала, банки обычно заполняют экономический капитал. VAR например. Эту величину сравнивают с имеющимся капиталом и получается, что капитала достаточно. А целевая достаточность заполняется в таблицу с показателями склонности к риску или ещё в таблицу с лимитами и фактическими значениями. Вот и сравнивайте.

    это также как при расчете нормативов, сначала считается необходимый капитал, а потом он идёт в формулу расчета норматива с коэффициентами чтобы правильно рассчитать достаточность. И у вас в софте вы можете как хотите расчитывать достаточность (с регуляторным минимумом или с целевой достаточностью), но капитал на покрытия риска будет всегда один. А уже достаточность будет разная. Так РР и ОР домножаются на коэффициенты только чтобы посчитать достаточность при минимуме в 8%. Если вы 8% замените на 58% у вас ОР и РР не изменятся. Изменится только расчёт достаточности. Зачем вы эти условные ОР иРР на что-то домножаете и заполняете в таблицу 111ой как необходимый капитал? Думаю вряд ли кто-то кроме ваших клиентов так делает.

    Давайте я повторю, а вы еще раз внимательно посмотрите в 111 форму. В подраздел 2.5 заносятся рассчитанные уровни риска, величины рисков. Это все минимальные требования к капиталу, из которых и рассчитывается RWA. В 2.6 заносятся величины рассчитанного необходимого капитала. Это величины одинаковы только в случае целевой достаточности равной нормативно минимальной, в противном случае Банку России не надо было бы разделять эти подразделы. Заменяя, 8% на 58% подраздел 2.5 никак не меняется, меняется подраздел 2.6

    Почему и зачем умножается найдете в 3624-у

    Даже приведу оттуда цитату:

    4.9.2. Методику определения совокупного объема необходимого кредитной организации (банковской группе) капитала на основе агрегирования оценок значимых рисков.

    Методику определения совокупного объема необходимого капитала кредитная организация устанавливает самостоятельно. Головная кредитная организация банковской группы устанавливает методику определения совокупного объема необходимого капитала банковской группы, а также методику определения совокупного объема необходимого капитала для дочерней кредитной организации.

    В этих целях могут использоваться:

    методы, применяемые в международной практике (например, методология определения экономического капитала). В этом случае применяемые кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) подходы должны соответствовать требованиям, применяемым в международной практике к методологии определения экономического капитала;

    методика Банка России, установленная Инструкцией Банка России N 180-И и Положением Банка России N 509-П для оценки достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы) в случаях, когда данная методика учитывает все факторы кредитного, рыночного, операционного рисков, характерных для операций, осуществляемых кредитной организацией (банковской группой). При использовании указанной методики совокупный объем необходимого кредитной организации (банковской группе) капитала должен определяться путем умножения суммарной величины кредитного, рыночного и операционного рисков, рассчитанных в соответствии с указанной методикой, на установленный во внутренних документах кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) плановый (целевой) уровень достаточности капитала.

    (в ред. Указаний Банка России от 03.12.2015 N 3878-У, от 27.06.2018 N 4838-У)

    Для учета иных видов значимых для кредитной организации (банковской группы) рисков, в отношении которых Банком России не установлена методика оценки, а также факторов кредитного, рыночного и операционного рисков, полностью не учитываемых в рамках методологии Банка России, используемой для определения требований к капиталу, установленной Положением Банка России N 346-П, Положением Банка России N 511-П, Инструкцией Банка России N 180-И, кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) определяет собственную методику учета данных рисков (факторов рисков) при оценке достаточности капитала кредитной организации (банковской группы).

    (в ред. Указаний Банка России от 03.12.2015 N 3878-У, от 27.06.2018 N 4838-У)



    Так что на счет "вряд ли кто-то кроме ваших клиентов так делает" это вопрос к Банку России зачем он хочет чтобы именно так и делали

    Давайте прокомментирую сразу, чтобы не было кривотолков еще на неделю - здесь сказано, что умножаются RWA по рискам на целевую достаточность. Что будет если умножить действительно риски, а не RWA рисков на целевую достаточность, надеюсь, сами догадаетесь

    Добавлю, что Банк России неоднократно проверял наших клиентов на предмет соответствия их ВПОДК своим требованиям и никаких нарушений не выявлял. Наоборот... но это уже реклама.

    Да-да, чуть не забыл, можно оценивать и через экономический капитал, только не забудьте, что речь идет о совокупном объеме с учетом всех рисков и в соответствии с международной практикой, а не просуммированные "экономические капиталы" по каждому риску. Это точно не будет экономическим капиталом, соответствующим требованиям, применяемым в международной практике. Суммирование здесь не прокатит. Хотя и эффект диверсификации наша программа и позволяет учесть.

    Дальше имеющийся и необходимый капитал сравниваются друг с другом (один делится на другой). Умножая это отношение на 100% - получаем уровень достаточности имеющегося капитала. Если он больше 100% - все ОК, если меньше, то ОЙ!
    Умножая эту величину на целевую достаточность - получите уровень регулятивной достаточности.
    Игорь Фаррахов

    Комментарий


    • Сообщение от НеБумБум Посмотреть сообщение
      Если вы 8% замените на 58% у вас ОР и РР не изменятся.
      Ура! Хоть кто-то, кроме меня это Игорю объяснит.

      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
      Может акционеры подбросят
      Ага! Как только сможете им объяснить, с какого бодуна на риск 4рэ надо 6рэ их денежек!

      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
      VaR будет равен не 4 р., а 6 р.? 99% доверительной вероятности соответствуют примерно 3 "сигмы", VaR у нас увеличился в 1.5 раза, грубо говоря, 3 "сигмы" превратились в 4.5 "сигмы", что соответствует уже примерно 99.99%.
      Вопрос а с чего бы вдруг у нас поднялось требование к доверительному уровню - злостно продолжает игнориться. ("патамушта гладиолус" - т.е. подняли достаточность - ответ не в кассу к этому вопросу, если что! )

      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
      Ну рассчитали вы, например, все тот же VaR, для 99% вероятности и получили 4 р. Минимальное требование к капиталу будет составлять 4 р. Минимальное требование говорит о том, что если капитала тоже 4 р, то достаточность составит как раз 8% (4/(4*12.5). Ок.
      ...
      Ну и предположим теперь, что у вас в банке все рассчитывается с доверительной вероятностью 99.99% и вы вместо 4 р. получили таки, что "некая хрень съедает уже 6 р". И капитала у вас, совершенно случайно, тоже не 4 р, а 6 р. Рассчитаем регулятивную достаточность 6/(6*12.5)=8%.
      И при 4рэ (99% д.ур.) и при 6рэ (99.99% д.ур.) достаточность одинаковая! Выходит от доверительного уровня достаточность не зависит?
      А не! Вы толь что доказывали, что для поднятия достаточности надо поднять доверительный уровень:
      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
      А если необходима достаточность 12%? Требование к регулятивному капиталу по этому риску увеличивается и составляет уже не 4 р, а 6 р. Дефицит капитала составит 2 р. Проверяем (4+2)/(4*12.5)=12%
      Как ж так?



      Кроме того:
      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
      Н 8% (4/(4*12.5).
      6/(6*12.5)=8%.
      Т.е. У одинаковых банков разный капитал (у одного 99%, у другого 99,99%) на риски, а достаточность одинаковая 8%?! Что там было про пропорциональность?
      Последний раз редактировалось RiskGirl; 12.06.2019, 14:40.

      Комментарий


      • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
        Давайте я повторю, а вы еще раз внимательно посмотрите в 111 форму.
        У нас какие-то разные тексты 3624-У, наверное.
        Т.к.:
        Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
        В подраздел 2.5 заносятся рассчитанные уровни риска, величины рисков. Это все минимальные требования к капиталу, из которых и рассчитывается RWA.
        А вообще там (например, для РР):
        1.3
        уровень рыночного риска, всего,
        в том числе:
        1.3.1
        рассчитанный с применением стандартизированного подхода
        1.3.2
        рассчитанный с применением метода, основанного на внутренних моделях
        т.е. просто 511 и вары/шор фолы/ и т.д.
        Причем ЦБ на столько лопухнулся, что для 511-П и 652-П - одно впихнул в 111ф с 12.5, а другое нет.
        А не требования, не капитал или еще что-нибудь.

        3.5. В подразделе 2.5 приводится:
        по строкам "1.X" - информация об иных рисках, признанных банком с универсальной лицензией значимыми, где X - порядковый номер риска;
        в графах 3, 5, 7 - информация об объемах соответствующего вида риска без учета результатов стресс-тестирования;
        в графах 4, 6, 8 - информация об объемах соответствующего вида риска с учетом результатов стресс-тестирования.


        Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
        Так что на счет "вряд ли кто-то кроме ваших клиентов так делает" это вопрос к Банку России зачем он хочет чтобы именно так и делали
        ЦБ то нас не просит умножить еще и на 1.5, 2, 3, 4... Так что вопрос по-прежнему к Вам.

        Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
        Добавлю, что Банк России неоднократно проверял наших клиентов на предмет соответствия их ВПОДК своим требованиям и никаких нарушений не выявлял. Наоборот...
        А банки нарушили Указание ЦБ и рассказали Вам результат оценки?
        И как интересно: все банки ЦБ пока проверил однократно, а Ваших клиентов неоднократно! Надо же какой усиленный интерес от ЦБ к Вашим клиентам! Аж завидно!

        Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
        Да-да, чуть не забыл, можно оценивать и через экономический капитал, только не забудьте, что речь идет о совокупном объеме с учетом всех рисков и в соответствии с международной практикой, а не просуммированные "экономические капиталы" по каждому риску.
        Еще одно самопровозглашенное изобретение!

        Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
        Суммирование здесь не прокатит.
        Кому не прокатит?

        Комментарий


        • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

          Ура! Хоть кто-то, кроме меня это Игорю объяснит.



          Ага! Как только сможете им объяснить, с какого бодуна на риск 4рэ надо 6рэ их денежек!



          Вопрос а с чего бы вдруг у нас поднялось требование к доверительному уровню - злостно продолжает игнориться. ("патамушта гладиолус" - т.е. подняли достаточность - ответ не в кассу к этому вопросу, если что! )


          И при 4рэ (99% д.ур.) и при 6рэ (99.99% д.ур.) достаточность одинаковая! Выходить от доверительного уровня достаточность не зависит?
          А не! Вы толь что доказывали, что для поднятия достаточности надо поднять доверительный уровень:

          Как ж так?



          Кроме того:

          Т.е. У одинаковых банков разный капитал (у одного 99%, у другого 99,99%) на риски, а достаточность одинаковая 8%?! Что там было про пропорциональность?
          Ну здравствуйте!

          РР, ОР, КР и другие риски у нас как раз никак не изменяются от изменения целевой достаточности. Также не изменяется и расчет регулятивной достаточности, он по-прежнему рассчитывается как К/RWA.
          А вот сумма необходимого капитала, которая рассчитывается как RWA*Целевая достаточность, действительно изменяется. Заметьте, это не "мой метод", это то, что прописано в 3624-У, см. цитату выше. Соберитесь! Риски и необходимый капитал для их покрытия - разные величины (3624-У).

          Про акционеров.
          Обычно они как раз хотят лучше рейтинги и то, что с ними связано. Один из шагов такого подъема - как раз увеличение целевой достаточности. Если вас имеющийся капитал (4 р.) меньше необходимого капитала 6 р., рассчитанного по 3624-у (не по моей методике, это Банк России) для целевой достаточности 12%, то уровень достаточности капитала становится меньше 100% (см 3624-У что есть уровень достаточности), уровень регулятивной достаточности (как не крути, он по прежнему 8%) меньше заданной целевой 12%. Что и как вы будете объяснять акционерам - исключительно ваше дело, это их желание. Ваша текущая регулятивная достаточность не изменилась ни на долю процента, она по прежнему 8% и меньше заданной в ваших документах целевой 12%. Ну что? Риск равен 4 р, капитал 4 р., регулятивная достаточность 8%, акционеры хотят 12%. Раз хотят акционеры, пусть несут еще 2 единицы в капитал.

          Про рост доверительной вероятности.
          Ну есть у вас, предположим, акции, ну предположим волатильность по ним 10%, ну предположим, что логнормальный закон темпов роста котировок. Посчитали вы для доверительной вероятности 99% VaR 3х10%=30% от позы, предположим в акциях 13.3 единиц, итого 4 единицы риск. Ок. Для доверительной вероятности 99.99% VaR уже будет 4.5*10%=45%, риск 6 единиц... Регулятивная достаточность при 99.99% доверительной вероятности и том же регуляторном капитале 4 р. будет уже равна 4/(6*12.5)= 5.3%. Ну никак не равна 8%

          Одинаковы ли банки?
          В одинаковых банках, скажем с одинаковыми рейтингами, используются одинаковые доверительные вероятности для расчетов. Эта позиция напрямую связана с рейтингом.
          Так что в данном случае у банка с 4 единицами капитала рейтинг по видимому где-то BB, а у второго выше АА+. Собственно, поэтому на один и тот же актив у одного 4 р. капитала, а у другого 6 р. Достаточность то может и одинаковая, но банки разные, как не крути

          Иллюстрирующая картинка
          Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Доверительный интервал.png 
Просмотров:	1 
Размер:	57.9 Кб 
ID:	4904366
          Игорь Фаррахов

          Комментарий


          • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

            У нас какие-то разные тексты 3624-У, наверное.
            Т.к.:


            А вообще там (например, для РР):

            т.е. просто 511 и вары/шор фолы/ и т.д.
            Причем ЦБ на столько лопухнулся, что для 511-П и 652-П - одно впихнул в 111ф с 12.5, а другое нет.
            А не требования, не капитал или еще что-нибудь.
            ЦБ то нас не просит умножить еще и на 1.5, 2, 3, 4... Так что вопрос по-прежнему к Вам.
            А банки нарушили Указание ЦБ и рассказали Вам результат оценки?
            И как интересно: все банки ЦБ пока проверил однократно, а Ваших клиентов неоднократно! Надо же какой усиленный интерес от ЦБ к Вашим клиентам! Аж завидно!
            Еще одно самопровозглашенное изобретение!

            Кому не прокатит?
            Видимо читаем по разному, да...
            В таблице куча значений по стандартизированным и продвинутым методам. Комбинируйте

            Про то просит ЦБ или не просит умножать именно вас я не знаю, но как рассчитывать необходимый капитал указано явно, еще раз приведу цитату из 4.9.2 про расчет

            методика Банка России, установленная Инструкцией Банка России N 180-И и Положением Банка России N 509-П для оценки достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы) в случаях, когда данная методика учитывает все факторы кредитного, рыночного, операционного рисков, характерных для операций, осуществляемых кредитной организацией (банковской группой). При использовании указанной методики совокупный объем необходимого кредитной организации (банковской группе) капитала должен определяться путем умножения суммарной величины кредитного, рыночного и операционного рисков, рассчитанных в соответствии с указанной методикой, на установленный во внутренних документах кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) плановый (целевой) уровень достаточности капитала.

            (в ред. Указаний Банка России от 03.12.2015 N 3878-У, от 27.06.2018 N 4838-У)


            Что там про изобретение говорите?
            Если используете расчет экономического капитала по каждому риску, то величину необходимого капитала будете рассчитывать через RWA (делением величины риска на 8%) и умножением на целевую достаточность.

            Про экономический капитал.
            Пожалуйста, расскажите, как именно простое суммирование значений экономического капитала, рассчитанного для отдельных рисков, даст величину совокупного экономического капитала? Даже если риски статистически независимы суммирование их значений никак не даст совокупного экономического капитала
            Последний раз редактировалось Игорь Фаррахов; 12.06.2019, 15:55.
            Игорь Фаррахов

            Комментарий


            • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
              При использовании указанной методики совокупный объем необходимого кредитной организации (банковской группе) капитала должен определяться путем умножения суммарной величины кредитного, рыночного и операционного рисков, рассчитанных в соответствии с указанной методикой, на установленный во внутренних документах кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) плановый (целевой) уровень достаточности капитала.
              Это берём рва по трём видам риска и умножаем на целевую достаточность. Вы-то пишите, что для прочих рисков также надо считать. Так? Для риска концентрации например. Для риска концентрации нет рва
              Т.е. если банк считает эк по рискам ваша прога будет умножать его на что-то?

              Комментарий


              • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение


                Что там про изобретение говорите?
                Если используете расчет экономического капитала по каждому риску, то величину необходимого капитала будете рассчитывать через RWA (делением величины риска на 8%) и умножением на целевую достаточность.

                Вот это точно лишнее. Поэтому в 3624-у и написано, что такой подход применяется только если банк оценивает риски по 180-и.

                Комментарий


                • Сообщение от НеБумБум Посмотреть сообщение

                  Это берём рва по трём видам риска и умножаем на целевую достаточность. Вы-то пишите, что для прочих рисков также надо считать. Так? Для риска концентрации например. Для риска концентрации нет рва
                  Т.е. если банк считает эк по рискам ваша прога будет умножать его на что-то?
                  Не важно как рассчитан риск, через экономический капитал, стандартизированным методом, продвинутыми методами, в итоге мы получаем требование к регуляторному капиталу. Для получения RWA эту величину делим на 8% (норматив минимальной достаточности капитала). Для получения величины необходимого капитала RWA умножаем на целевую достаточность.

                  Почему риск делим на 8% (умножаем на 12.5) см. здесь https://www.bis.org/bcbs/publ/d357.pdf

                  Что касается риска концентрации, то у нас есть реализованный подход для его оценки см. здесь https://www.riskfin.ru/articles/conc...nd-measure.php
                  Обычно рассчитывается риск концентрации по этой методике, затем сравнивается с величиной кредитного риска. Положительная разница идет во ВПОДК в качестве итоговой оценки риска концентрации. Далее считается RWA для расчета достаточности и необходимый капитал.
                  Игорь Фаррахов

                  Комментарий


                  • Сообщение от НеБумБум Посмотреть сообщение

                    Вот это точно лишнее. Поэтому в 3624-у и написано, что такой подход применяется только если банк оценивает риски по 180-и.
                    Ну как лишнее? Ну рассчитали вы экономический капитал по каждому риску. Да, регулятивную достаточность можно в принципе рассчитать без RWA просто поделив имеющийся капитал на сумму экономических капиталов по всем рискам и умножив все это на 8%. Ну а вопрос сколько необходимо капитала для достижения целевой достаточности если текущая регулятивная достаточность меньше целевой? Ну это тоже можно рассчитать. Ну а если другие риски рассчитаны через RWA, кредитный, например? Тогда их тоже нужно приводить к одному масштабу, вынимать из RWA. Не проще все переводить в RWA? 3624-у ориентировано именно на 180-и на расчет capital ratio.
                    Или вы хотите этот экономический капитал вычитать из регуляторного и затем делить на оставшиеся RWA? Этого делать как раз нельзя. Об этом говорилось выше и доказывалось на пальцах, что полученная таким образом достаточность становится "паранормальной", далекой от существующей реальности. Capital ratio считается однозначно как отношение Регуляторного капитала к RWA. Для ВПОДК регуляторный капитал конечно можно и нужно корректировать на горизонте планирования но только на будущие доходы, запланированные поступления средств, даже на запланированные убытки, например, рост портфеля может вызвать и рост резервов, и т.п.
                    Еще раз обращаю внимание как в Базеле III учитываются риски для оценки достаточности капитала - через RWA

                    https://www.bis.org/bcbs/publ/d424_inbrief.pdf
                    Игорь Фаррахов

                    Комментарий


                    • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                      Ну здравствуйте!
                      Здрасте-здрасте!

                      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                      Заметьте, это не "мой метод", это то, что прописано в 3624-У, см. цитату выше.
                      Приплести свою формулу к Базелю не получилось - плетем теперь к ЦБ! Тоже не получится!
                      У ЦБ написано про умножение РВА на целевую достаточность. Но если Вы потеряли уже нить дискуссии, то напомню: вопрос, как считать РВА из риска - Вы утверждаете, что всегда надо множить на 12,5, я что - нет.

                      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                      Если вас имеющийся капитал (4 р.) меньше необходимого капитала 6 р., рассчитанного по 3624-у (не по моей методике, это Банк России)
                      Нет такого у ЦБ, Ни в 3624-У, ни в 180-И.

                      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                      Если вас имеющийся капитал (4 р.) меньше необходимого капитала 6 р., ...для целевой достаточности 12%, то уровень достаточности капитала становится меньше 100%
                      А! Так если ровно 6рэ - то ровно 100%?! Вы же только что утверждали, что 99,99%
                      Я то уж понадеялась, что матстатистический просвет в сознании случился - не не случился.

                      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                      Что и как вы будете объяснять акционерам - исключительно ваше дело, это их желание. ...
                      Раз хотят акционеры, пусть несут еще 2 единицы в капитал.
                      Я Вас расстрою, но людям, умеющим считать деньги, ерундень: "Несите еще 2рэ, потому что я решил, что множить всегда на 12,5 - это правильно!" не впихнешь!

                      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                      Регулятивная достаточность при 99.99% доверительной вероятности и том же регуляторном капитале 4 р. будет уже равна 4/(6*12.5)= 5.3%. Ну никак не равна 8%
                      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                      Ну рассчитали вы, например, все тот же VaR, для 99% вероятности и получили 4 р. Минимальное требование к капиталу будет составлять 4 р. Минимальное требование говорит о том, что если капитала тоже 4 р, то достаточность составит как раз 8% (4/(4*12.5). Ок.
                      "Тихо сам с собою я веду беседу!"

                      А между тем, если не в цифири играться, а по сути, вопросы так и продолжают игнориться:

                      Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                      а с чего бы вдруг у нас поднялось требование к доверительному уровню
                      Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                      Выходит от доверительного уровня достаточность не зависит?



                      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                      Одинаковы ли банки?
                      Точно говорю,что одинаковы!
                      Допустим, два банка:
                      1) капиал 4рэ займ 6рэ купил на 10рэ акцию, у которой риск вар 99% = 4рэ. Считает риски 99%
                      2) капиал 6рэ займ 4рэ купил на 10рэ акцию, у которой риск вар 99% =4рэ. Считает риски 99.99%
                      У обоих достаточность 8%?

                      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                      скажем с одинаковыми рейтингами, используются одинаковые доверительные вероятности для расчетов.
                      Сказать то все можно: слова, что вода! Только откуда такое утверждение?

                      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                      Иллюстрирующая картинка
                      О! Как оказывается матрица PD для кред.рейтингов, не об оценке дефлота для этой компании, а для того, чтоб компания знала, как ей капитал считать!
                      Игорь, да Вам сказки писать надо!

                      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                      Достаточность то может и одинаковая
                      Так и вернемся тогда к вопросу: если при разном капитале (доверительном уровне) достаточность может быть одинаковая - как тогда быть с Вашим утверждением, что для обеспечения большей/меньшей достаточности надо менять доверительный уровень?

                      Комментарий


                      • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                        Почему риск делим на 8% (умножаем на 12.5) см. здесь https://www.bis.org/bcbs/publ/d357.pdf
                        И не важно, что написано там совершенно обратное!

                        Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                        Еще раз обращаю внимание как в Базеле III учитываются риски для оценки достаточности капитала - через RWA https://www.bis.org/bcbs/publ/d424_inbrief.pdf
                        И здесь тоже такого нет, если не одну картинку вольно интерпретировать, а все буковки прочесть.

                        Комментарий


                        • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

                          Приплести свою формулу к Базелю не получилось - плетем теперь к ЦБ! Тоже не получится!
                          У ЦБ написано про умножение РВА на целевую достаточность. Но если Вы потеряли уже нить дискуссии, то напомню: вопрос, как считать РВА из риска - Вы утверждаете, что всегда надо множить на 12,5, я что - нет.


                          Нет такого у ЦБ, Ни в 3624-У, ни в 180-И.


                          А! Так если ровно 6рэ - то ровно 100%?! Вы же только что утверждали, что 99,99%
                          Я то уж понадеялась, что матстатистический просвет в сознании случился - не не случился.


                          Я Вас расстрою, но людям, умеющим считать деньги, ерундень: "Несите еще 2рэ, потому что я решил, что множить всегда на 12,5 - это правильно!" не впихнешь!

                          "Тихо сам с собою я веду беседу!"

                          А между тем, если не в цифири играться, а по сути, вопросы так и продолжают игнориться:

                          Точно говорю,что одинаковы!
                          Допустим, два банка:
                          1) капиал 4рэ займ 6рэ купил на 10рэ акцию, у которой риск вар 99% = 4рэ. Считает риски 99%
                          2) капиал 6рэ займ 4рэ купил на 10рэ акцию, у которой риск вар 99% =4рэ. Считает риски 99.99%
                          У обоих достаточность 8%?

                          Сказать то все можно: слова, что вода! Только откуда такое утверждение?

                          О! Как оказывается матрица PD для кред.рейтингов, не об оценке дефлота для этой компании, а для того, чтоб компания знала, как ей капитал считать!
                          Игорь, да Вам сказки писать надо!

                          Так и вернемся тогда к вопросу: если при разном капитале (доверительном уровне) достаточность может быть одинаковая - как тогда быть с Вашим утверждением, что для обеспечения большей/меньшей достаточности надо менять доверительный уровень?
                          На дворе кол, на колу мочало!

                          Ну поехали

                          Удастся, ибо, как я и говорил раньше этимология ваших заблуждений лежит в области Базеля и Банка России.

                          Как рассчитать RWA для риска читаем здесь
                          https://www.bis.org/bcbs/publ/d357.pdf
                          Читаем и внимательно, текс легкий. Если ответ вам не ясен, то как-то и не понятно, что еще можно вам еще нужно показать, если черным по белому, но правда на английском написано, что RWA рассчитывается умножением риска на 12.5? Вы можете говорить нет сколько угодно. Базель и ЦБ говорят ДА. Ну и вы же, как говорите, очень любите математику. Ну и решите очень простую задачу. Чему равна регулятивная достаточность капитала, если имеющийся капитал в точности равен сумме принятых рисков? Норматив минимальной регулятивной достаточности равен 8%

                          Про нет такого в методике. Еще раз прочитайте этот текст из 3624-у. Тоже черным по белому, но по-русски, как рассчитывается необходимый капитал. Что множится и на что. Тоже очень легкий текст для понимания.

                          методика Банка России, установленная Инструкцией Банка России N 180-И и Положением Банка России N 509-П для оценки достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы) в случаях, когда данная методика учитывает все факторы кредитного, рыночного, операционного рисков, характерных для операций, осуществляемых кредитной организацией (банковской группой). При использовании указанной методики совокупный объем необходимого кредитной организации (банковской группе) капитала должен определяться путем умножения суммарной величины кредитного, рыночного и операционного рисков, рассчитанных в соответствии с указанной методикой, на установленный во внутренних документах кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) плановый (целевой) уровень достаточности капитала.

                          (в ред. Указаний Банка России от 03.12.2015 N 3878-У, от 27.06.2018 N 4838-У)


                          Я так пониманию, что для вас, девушка, нет разницы между доверительной вероятностью и уровнем достаточности капитала. Это разные термины. Неужели мне надо дать им определение специально для вас? Напрягитесь все же. Или вы не напрягаетесь совсем, а только заняты спамом. Ок. Доверительная вероятность - вероятность того, что потери не превысят определенной величины. Уровень достаточности имеющегося капитала определяется в % от необходимого капитала (см 3624-у).

                          Если вы рассчитали VaR для 99.99% доверительной вероятности и получили 6 в качестве величины риска и если у вас есть 6 единиц капитала, то для целевой достаточности 8% уровень достаточности имеющегося капитала равен 6/6*100%=100%

                          Впихнешь или не впихнешь людям 12.5 это ваше дело. Базель и ЦБ впихивают это банкам однозначно!

                          Про банки.
                          Я вот считал, что есть вопросы, на которые просто не стоит тратить мое время.

                          Ок. У первого банка капитал 4 (10-6), риск 4 достаточность 8%

                          Если второй банк считает риски с доверительной вероятностью 99.99%, то VaR по акции 6 единиц, нет?
                          У второго банка капитал 6 (10-4) риск с 99.99% вероятностью 6, достаточность 8%.

                          Банки разные. По прежнему второй банк лучше защищен чем первый. Если акция провалится на 5 единиц (это с вероятностью меньше, чем 99.99% но больше чем 99%) первый банк - банкрот, ему даже не хватит отдать займ.

                          Откуда слова о соответствии доверительной вероятности рейтингу? От Пурсов - для получения рейтинга банк должен использовать именно такую доверительную вероятность. Сводная таблица от Сбербанка.

                          Матрица дефолтов не из этой оперы совсем. Я сказал чему посвящена эта таблица.

                          Про уровень доверительной вероятности.
                          К тому что я сказал мне добавить нечего. И у надежного банка и у не очень надежного в этом примере одинаковая достаточность капитала - отношение имеющегося капитала к принятым рискам, только риски банками приняты с разной доверительной вероятностью, которая определяется как один из факторов для присвоения рейтингов. Достаточность одинаковая, надежность разная. У одного ААА у другого BB. Или у банков с разным кредитным рейтингом обязательно должна быть и разная достаточность капитала? Если они рассчитывают достаточность капитала исключительно стандартизированными методами, то да, наверное так должно быть, у надежного банка достаточность должна быть выше. Я же взял пример, где оба банка рассчитывают риски не стандартизированным методом, а методом оценки VaR, причем с разными доверительными вероятностями. Я специально привел такой пример, чтобы достаточность была одинакова, специально. Но вижу бесполезно, скорее не нужно. Вопросы задаются, чтобы просто заспамить форум.

                          Еще раз вас предупреждаю. Если вы что-то доказываете, то постарайтесь это делать внятно, без ненужных смайликов. Если сами не можете доказать свою точку зрения, давайте ссылку с цитатами подтверждающими ваши слова или точку зрения. Если я увижу еще раз что-то типа "я так считаю" или "я так не считаю" без обоснования, появятся неприятные для вас последствия!
                          Игорь Фаррахов

                          Комментарий


                          • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                            Тоже черным по белому, но по-русски, как рассчитывается необходимый капитал. Что множится и на что. Тоже очень легкий текст для понимания.
                            Что ж такие легкие для понимания тексты не доходят до Вашего понимания? Вам уже двое сказали, что написано во фразе, на которую Вы ссылаетесь (в базельских англ текстах - аналогично) - весь мир не в ногу, один Вы в ногу. Не проблема! Шагайте дальше!

                            Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                            Ок. У первого банка капитал 4 (10-6), риск 4 достаточность 8% Если второй банк считает риски с доверительной вероятностью 99.99%, то VaR по акции 6 единиц, нет? У второго банка капитал 6 (10-4) риск с 99.99% вероятностью 6, достаточность 8%. Банки разные. По прежнему второй банк лучше защищен чем первый. Если акция провалится на 5 единиц (это с вероятностью меньше, чем 99.99% но больше чем 99%) первый банк - банкрот, ему даже не хватит отдать займ.
                            Бинго! А при этом и у того и у другого достаточность 8%! Вот и вопрос: а имеет ли достаточность отношение к разным доверительным уровням?

                            Приведу еще пример:
                            У банка 6рэ капитал и 4рэ займ. Купил акцию на 10рэ. Вар (или 511 сейчас не важно) 4рэ.
                            Внимание, вопрос!
                            Если у него 6рэ капитала Вы насчитали достаточность 8%.
                            Сколько нужно по вашей формуле капитала, если достаточность 16%? 12рэ насчитали?
                            Упс! капитала нужно больше сальдо баланса (и всей позы)?! А всего-то хотели достаточность 16%.

                            Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                            уровень достаточности имеющегося капитала равен 6/6*100%=100%
                            И еще одну формулу придумали! Вот это креатив прет!

                            Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                            От Пурсов - для получения рейтинга банк должен использовать именно такую доверительную вероятность.
                            Да ну! К черту модель оценки от кред.агентств! Достаточно свои риски считать с соответствующим уровнем. И что только у них толпы людей делают, при выдаче рейтинга - оказывается всего одну цифру можно посмотреть в банке - с сразу букву дать.

                            Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                            Матрица дефолтов не из этой оперы совсем. Я сказал чему посвящена эта таблица.
                            Конечно, и пофиг, что там второй столбец "Вероятность дефолта (PD)" называется. У нас с Вами опять "черным-по белому" из разных алфавитов.

                            Комментарий


                            • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение

                              Да, регулятивную достаточность можно в принципе рассчитать без RWA просто поделив имеющийся капитал на сумму экономических капиталов по всем рискам и умножив все это на 8%.
                              зачем ещё на что-то умножать? Причём тут 8%?

                              Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение

                              Не проще все переводить в RWA? 3624-у ориентировано именно на 180-и на расчет capital ratio

                              https://www.bis.org/bcbs/publ/d424_inbrief.pdf
                              Вы вообще в курсе как банки вподк делают и как эк считают и достаточность в рамках вподк? Судя по тому, что Вы пишите -нет. Как считать рва четко написано в указаниях ЦБ и CRR/CRD. Вы не можете все что попало (какой нибудь техногенный риск) переводить в рва умножив его на что-то. Вам и в 3624-у написали, что по стд методу можно считать только кредитный, рыночный и по риск. Представляю какая у ваших клиентов каша в голове после Ваших объяснений. По крайней мере тут полная каша эк умножаем на 8%, из всего делаем рва (вообще такого нигде нет) .....

                              Комментарий


                              • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

                                Что ж такие легкие для понимания тексты не доходят до Вашего понимания? Вам уже двое сказали, что написано во фразе, на которую Вы ссылаетесь (в базельских англ текстах - аналогично) - весь мир не в ногу, один Вы в ногу. Не проблема! Шагайте дальше!



                                Бинго! А при этом и у того и у другого достаточность 8%! Вот и вопрос: а имеет ли достаточность отношение к разным доверительным уровням?

                                Приведу еще пример:
                                У банка 6рэ капитал и 4рэ займ. Купил акцию на 10рэ. Вар (или 511 сейчас не важно) 4рэ.
                                Внимание, вопрос!
                                Если у него 6рэ капитала Вы насчитали достаточность 8%.
                                Сколько нужно по вашей формуле капитала, если достаточность 16%? 12рэ насчитали?
                                Упс! капитала нужно больше сальдо баланса (и всей позы)?! А всего-то хотели достаточность 16%.


                                И еще одну формулу придумали! Вот это креатив прет!



                                Да ну! К черту модель оценки от кред.агентств! Достаточно свои риски считать с соответствующим уровнем. И что только у них толпы людей делают, при выдаче рейтинга - оказывается всего одну цифру можно посмотреть в банке - с сразу букву дать.


                                Конечно, и пофиг, что там второй столбец "Вероятность дефолта (PD)" называется. У нас с Вами опять "черным-по белому" из разных алфавитов.
                                Двое это кто?

                                Я так понимаю, что фраза

                                ...совокупный объем необходимого кредитной организации (банковской группе) капитала должен определяться путем умножения суммарной величины кредитного, рыночного и операционного рисков, рассчитанных в соответствии с указанной методикой, на установленный во внутренних документах кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) плановый (целевой) уровень достаточности капитала.

                                для вас осталась непонятной. Ок. Считаем что формулу Необходимый капитал = RWA * целевая достаточность придумал я!

                                Также для вас непонятны фразы


                                Notwithstanding the higher minimum capital requirement, the CBR applied a multiplier of 12.5 to calculate RWA from capital charges for market risk and operational risk.

                                In the course of the assessment, the CBR decided to lower the minimum capital requirement from 10% to 8% and to align the 1000% risk weight with the Basel risk weight of 1250%. The team considers that this amendment fully aligns the CBR’s minimum capital requirements with the Basel standard.

                                The CBR were also using a risk weighting of 1000% in all cases where the Basel framework specified a risk weighting of 1250%. The CBR updated the regulations to use only a risk weighting of 1250%, as per the Basel framework.

                                etc.

                                Мой подстрочник

                                Несмотря на то, что минимальные требования к капиталу оставались высокими (на тот момент было не 8% а 10% норматив Н1.0), Банк России применял множитель 12.5 для расчета RWA на основе требований к капиталу по рыночному и операционному риску.

                                В ходе проверки Банк России принял решение снизить минимальное требование к регулятивному капиталу с 10% до 8% и выровнять взвес 1000% до Базельского 1250%. Группа считает, что эта поправка полностью выравнивает минимальное требование к капиталу Банка России и Базельского стандарта.

                                Банк России использовал взвешивание 1000% во всех случаях, хотя в рамках Базеля было указано взвешивание 1250%. Банк России обновил правила, чтобы использовать только взвешивание 1250% в соответствии с Базельской системой.


                                и т.д.

                                Считаем, что все наоборот. Что наоборот не понятно правда... 12.5 это обратная величина к 8%, ну да!

                                Захотите 32% целевой достаточности будет еще больше. Что не так? Капитала нужно больше во столько раз, во сколько целевая достаточность больше минимально нормативной. Вас это удивляет? Меня нет, но я рад, что уже правильно считаете! Похвально.

                                Про уровень достаточности. Я так понимаю в 3624-у этого не нашли:


                                уровень достаточности имеющегося в распоряжении кредитной организации (банковской группы) капитала, определяемый в процентах от необходимого для покрытия рисков капитала (экономического капитала);

                                Но хорошо, будем считать, что я еще одну формулу придумал - уровня достаточности = капитал/ необходимый капитал *100%

                                К черту модели агентств. Захотите рейтинг поднять придется соответствовать и этому параметру... Вдруг появится потребность в увеличении доверительной вероятности? Так и риски могут случайно подрасти, буквально на ровном месте.

                                В контексте вероятности дефолта, я так понимаю, вы знаете только матрицы переходов? Ну и это уже не плохо, правда!








                                Игорь Фаррахов

                                Комментарий


                                • Сообщение от НеБумБум Посмотреть сообщение

                                  зачем ещё на что-то умножать? Причём тут 8%?


                                  Вы вообще в курсе как банки вподк делают и как эк считают и достаточность в рамках вподк? Судя по тому, что Вы пишите -нет. Как считать рва четко написано в указаниях ЦБ и CRR/CRD. Вы не можете все что попало (какой нибудь техногенный риск) переводить в рва умножив его на что-то. Вам и в 3624-у написали, что по стд методу можно считать только кредитный, рыночный и по риск. Представляю какая у ваших клиентов каша в голове после Ваших объяснений. По крайней мере тут полная каша эк умножаем на 8%, из всего делаем рва (вообще такого нигде нет) .....
                                  Причем 8%? Вообще-то я говорил про уровень регулятивной достаточности, а не про просто уровень достаточности (капитал/ необходимый капитал (экономический капитал)).

                                  Конечно в курсе.

                                  Что же касается RWA, то с помощь него все приводится к общему знаменателю. Почему я не могу любой риск превратить в RWA? Где сказано что этого делать нельзя?

                                  Для учета иных видов значимых для кредитной организации (банковской группы) рисков, в отношении которых Банком России не установлена методика оценки, а также факторов кредитного, рыночного и операционного рисков, полностью не учитываемых в рамках методологии Банка России, используемой для определения требований к капиталу, установленной Положением Банка России N 346-П, Положением Банка России N 511-П, Инструкцией Банка России N 180-И, кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) определяет собственную методику учета данных рисков (факторов рисков) при оценке достаточности капитала кредитной организации (банковской группы). (в ред. Указаний Банка России от 03.12.2015 N 3878-У, от 27.06.2018 N 4838-У)

                                  Где сказано, что для этого нельзя использовать расчет RWA?
                                  Игорь Фаррахов

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                    Считаем что формулу Необходимый капитал = RWA * целевая достаточность придумал я!
                                    Ку-ку! Энибади хоум? Повторяю еще раз:
                                    Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                                    У ЦБ написано про умножение РВА на целевую достаточность. Но если Вы потеряли уже нить дискуссии, то напомню: вопрос, как считать РВА из риска - Вы утверждаете, что всегда надо множить на 12,5, я что - нет.


                                    Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                    Notwithstanding the higher minimum capital requirement, the CBR applied a multiplier of 12.5 to calculate RWA from capital charges for market risk and operational risk. In the course of the assessment, the CBR decided to lower the minimum capital requirement from 10% to 8% and to align the 1000% risk weight with the Basel risk weight of 1250%. The team considers that this amendment fully aligns the CBR’s minimum capital requirements with the Basel standard. The CBR were also using a risk weighting of 1000% in all cases where the Basel framework specified a risk weighting of 1250%. The CBR updated the regulations to use only a risk weighting of 1250%, as per the Basel framework. etc.

                                    Мой подстрочник Несмотря на то, что минимальные требования к капиталу оставались высокими (на тот момент было не 8% а 10% норматив Н1.0), Банк России применял множитель 12.5 для расчета RWA на основе требований к капиталу по рыночному и операционному риску. В ходе проверки Банк России принял решение снизить минимальное требование к регулятивному капиталу с 10% до 8% и выровнять взвес 1000% до Базельского 1250%. Группа считает, что эта поправка полностью выравнивает минимальное требование к капиталу Банка России и Базельского стандарта. Банк России использовал взвешивание 1000% во всех случаях, хотя в рамках Базеля было указано взвешивание 1250%. Банк России обновил правила, чтобы использовать только взвешивание 1250% в соответствии с Базельской системой.
                                    И как обычно - жонглируем фразами!

                                    А что ж Вы весь кусок не перевели?

                                    The Basel framework applies an 8% minimum capital ratio. Based on this ratio, certain exposures are riskweighted at 1250% to achieve a 100% capital charge for these exposures (1250% being the inverse of 8%). In its implementation of the Basel standard, the CBR set the minimum capital ratio at first at 10%, and a maximum risk weight of 1000% for those exposures where the Basel standard applies 1250% (1000% being the inverse of 10%). Notwithstanding the higher minimum capital requirement, the CBR applied a multiplier of 12.5 to calculate RWA from capital charges for market risk and operational risk. The team discussed this implementation with the CBR and expressed the concern that the CBR’s approach could potentially result in a loss of comparability with bank capital ratios in jurisdictions that apply the 1250% risk weight. Also, the 1000% risk weight could effectively lead to a lower capital buffer, as the Basel buffer requirements are expressed as percentage of total RWA. The materiality of these effects would depend on the size of the exposures subject to the 1000% risk weight. In the course of the assessment, the CBR decided to lower the minimum capital requirement from 10% to 8% and to align the 1000% risk weight with the Basel risk weight of 1250%. The team considers that this amendment fully aligns the CBR’s minimum capital requirements with the Basel standard. The team would nevertheless recommend the Basel Committee to clarify how to implement the 1250% risk weight for jurisdictions that seek to apply a minimum capital requirement higher than 8% (Annex 11).

                                    Annex 11: The Basel framework applies an 8% minimum capital ratio. Based on this ratio, certain exposures are riskweighted at 1250% to achieve a 100% capital charge for these exposures (1250% being the inverse of 8%). The team would recommend that the Basel Committee clarify its expectations regarding the implementation of the 1250% risk weight for jurisdictions that seek to apply a minimum capital requirement higher than 8%.
                                    Если Вы не в курсе этого сыр-бора, то рассказываю, параллельно с этой проверкой ЦБ вводил в 511-П секьюритизацию, для которой вес 100% , но т.к. в России Н1 был 10%, то при умножении на 12.5 (умножали на 12.5 вовсе не потому, что всегда надо умножать на 12.5 - см историю изменений 110-139-И) получилось бы, что капитала выделили больше позы (100%*12,5*0,1=1,25позы) - что полный бред для длинных поз! А Базель хотел свои веса (т.е. 100% для секьюритизации). В результате чего пришлось снизить Н1 до 8%. Повторяю специально для вас: для достаточности более 8% коэффициент 12,5 не подходит, ибо как минимум для стопроцентных активов получаете полный бред! А для достаточности более 8% команда ничего пояснить не смогла и написала лишь, что Базелю надо подумать и что-то самим выдать. Вот и весь сказ!

                                    Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                    Капитала нужно больше во столько раз, во сколько целевая достаточность больше минимально нормативной. Вас это удивляет?
                                    Меня удивляет, что человек-математик, несет такую чушь! А больше меня ничего не удивляет.

                                    Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                    Про уровень достаточности. Я так понимаю в 3624-у этого не нашли: уровень достаточности имеющегося в распоряжении кредитной организации (банковской группы) капитала, определяемый в процентах от необходимого для покрытия рисков капитала (экономического капитала);
                                    И? Уже тут писали: сравниваете деньги, которые есть на руках с эконом.капиталом - если более 100% ЭК все ок. Если меньше 100% ЭК - проблема!
                                    Причем тут связь доверительного уровня оценки рисков и достаточности капитала с этой фразой?
                                    В примере: 6рэ капитал, 6рэ риска 99.99%. Вы считаете, что 8% достаточность. 4рэ капитал, 4рэ риска 99%. Вы считаете, что 8% достаточность. И? Причем тут К/ЭК?

                                    Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                    В контексте вероятности дефолта, я так понимаю, вы знаете только матрицы переходов?
                                    Матрицу дефолта кредитных агентств - да, я знаю только, как матрицу дефолта соответствующего их рейтинга и не ищу в ней сакрального смысла.

                                    Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                    Где сказано, что для этого нельзя использовать расчет RWA?
                                    А где сказано, что все риски переводят только через рва? (ссылки все на те же документы не надо давать - там этого нет, если целиком все прочесть, а не выдирать слова в хаотичном порядке).
                                    Последний раз редактировалось RiskGirl; 13.06.2019, 00:26.

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

                                      Ку-ку! Энибади хоум? Повторяю еще раз:


                                      И как обычно - жонглируем фразами!

                                      А что ж Вы весь кусок не перевели?


                                      Если Вы не в курсе этого сыр-бора, то рассказываю, параллельно с этой проверкой ЦБ вводил в 511-П секьюритизацию, для которой вес 100% , но т.к. в России Н1 был 10%, то при умножении на 12.5 (умножали на 12.5 вовсе не потому, что всегда надо умножать на 12.5 - см историю изменений 110-139-И) получилось бы, что капитала выделили больше позы (100%*12,5*0,1=1,25позы) - что полный бред для длинных поз! А Базель хотел свои веса (т.е. 100% для секьюритизации). В результате чего пришлось снизить Н1 до 8%. Повторяю специально для вас: для достаточности более 8% коэффициент 12,5 не подходит, ибо как минимум для стопроцентных активов получаете полный бред! А для достаточности более 8% команда ничего пояснить не смогла и написала лишь, что Базелю надо подумать и что-то самим выдать. Вот и весь сказ!


                                      Меня удивляет, что человек-математик, несет такую чушь! А больше меня ничего не удивляет.


                                      И? Уже тут писали: сравниваете деньги, которые есть на руках с эконом.капиталом - если более 100% ЭК все ок. Если меньше 100% ЭК - проблема!
                                      Причем тут связь доверительного уровня оценки рисков и достаточности капитала с этой фразой?
                                      В примере: 6рэ капитал, 6рэ риска 99.99%. Вы считаете, что 8% достаточность. 4рэ капитал, 4рэ риска 99%. Вы считаете, что 8% достаточность. И? Причем тут К/ЭК?


                                      Матрицу дефолта кредитных агентств - да, я знаю только, как матрицу дефолта соответствующего их рейтинга и не ищу в ней сакрального смысла.


                                      А где сказано, что все риски переводят только через рва? (ссылки все на те же документы не надо давать - там этого нет, если целиком все прочесть, а не выдирать слова в хаотичном порядке).
                                      Ну, не только я жонглирую словами!

                                      Т.е. для достаточности БОЛЕЕ 8% коэффициент 12.5 не подходит? Дело в слове БОЛЕЕ? Кто же спорит с этим? Для 10% - коэффициент 10, для 20% - 5.
                                      Но у нас достаточность минимальная равна 8%, поэтому и 12.5. Если капитала больше чем надо, то коэффициент все равно 12.5, даже если достаточность 100%. Коэффициент связан с минимальным нормативом.

                                      Ну про переводы я знаю и подоплеку тоже, спасибо.

                                      Про капитал.

                                      Ну давайте с примерами. Пусть у нас текущая достаточность 16%. При прочих равных хотим получить достаточность 32%. Понятно, что капитала относительно того, что есть надо в два раза больше. А капитала для достаточности 8% сколько надо? Правильно в два раза меньше чем сейчас. Так во сколько раз надо капитала больше относительно 8%? В четыре раза. 32/8=4 I
                                      sn't it logical?
                                      Ладно, проехали.

                                      Про 6 р. я уже ничего не понимаю. Насколько я помню было что достаточность 100% при доверительной вероятности
                                      99,99%
                                      . Что не так? Вполне возможно, что если доверительная вероятность вдруг станет 99.999% то достаточность сразу будет меньше 100%, капитала станет не хватать, риски внезапно увеличатся, будут уже не 6, а скажем 8...

                                      Не ищите в матрицах сакрального смысла, это правильно! Там его нет!

                                      Про RWA и контра RWA

                                      Давайте расскажу вкратце как работает наш софт. На вход можно подавать что угодно, хотите капитал, хотите RWA. В наших примерах подается сейчас RWA, ибо проще взять из 135 формы кредитный риск, рыночный риск, операционный все равно надо сказать машине чтобы умножала на 12.5, также как и остальные риски, буферы, подушки и прочая, прочая для превращения в RWA. В качестве целевой достаточности задается в этом случае целевая регуляторная достаточность, например 12%. В ходе расчетов RWA рисков и подушек превращается в необходимый капитал, путем умножения на целевую достаточность. Весь остальной функционал не меняется. Но зато красиво и наглядно смотрится реальная регуляторная достаточность. В отчеты идет все как надо.

                                      Однако программа сделана гибко. На вход можно подать и сами риски. При этом имеющиеся в наличии RWA по кредитному и рыночному риску надо сказать машине чтобы умножила на 0.08, остальные риски, экономические капиталы, буферы и подушки идут как они есть. Теперь в качестве целевой достаточности задаем уже просто достаточность капитала, например 150% (что соответствует регуляторным 12%). Далее в процессе расчетов капитал со входа превращается в необходимый капитал путем умножения на целевую достаточность 150%. Как и в первом случае мы получаем ту же величину необходимого капитала. Остальной функционал работает также, в отчеты выдается все как надо, но на экране видна просто достаточность капитала, не регуляторная. Надо все время держать в уме, что для получения из нее регуляторной ее надо умножить на 8%. Например из 150% опять получить 12% регуляторных...
                                      Так что можно вообще без RWA, как я говорил это не вопрос. На выбор пользователя.

                                      Я так понимаю в этом и происходит путаница

                                      Игорь Фаррахов

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                        Причем 8%? Вообще-то я говорил про уровень регулятивной достаточности, а не про просто уровень достаточности (капитал/ необходимый капитал (экономический капитал)).
                                        Т.е. Вы говорили про расчет норматива? Что для Вас регулятивная достаточность?

                                        Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                        Почему я не могу любой риск превратить в RWA? Где сказано что этого делать нельзя?
                                        Вы серьезно? РВА живет только в мире 180-И. Вы хоть раз где-нибудь видели РВА по риску концентрации? Или РВА по риску ликвидности? Или еще по какому-нибудь риску не из 180-И? Только для рисков в 180-И определены РВА. Только для рисков в 180-И определено минимальнное значение норматива 8%. ВСЕ!

                                        Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                        Где сказано, что для этого нельзя использовать расчет RWA?
                                        По определению РВА. У Вас в 180-И написано как рва расчитываются.

                                        То, что Вы делаете (мешаете все в одну кучу и 8% и ЭК, и доверительный интервал) конечно нигде не запрещено. Как хотите так и делайте. Это и написано в 3624-У. Но как Вам РискДевочка показывала, Вы завышаете требования к капиталу. И делать так тоже не запрещено. Просто нужно четко понимать как интерпретировать Ваши расчеты. А это, как Вы уже поняли, вызывает трудности, т.к. Вы используете регуляторные подходы там, где их использовать не нужно, т.к. они не для этого сделаны.

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от НеБумБум Посмотреть сообщение

                                          Т.е. Вы говорили про расчет норматива? Что для Вас регулятивная достаточность?



                                          Вы серьезно? РВА живет только в мире 180-И. Вы хоть раз где-нибудь видели РВА по риску концентрации? Или РВА по риску ликвидности? Или еще по какому-нибудь риску не из 180-И? Только для рисков в 180-И определены РВА. Только для рисков в 180-И определено минимальнное значение норматива 8%. ВСЕ!



                                          По определению РВА. У Вас в 180-И написано как рва расчитываются.

                                          То, что Вы делаете (мешаете все в одну кучу и 8% и ЭК, и доверительный интервал) конечно нигде не запрещено. Как хотите так и делайте. Это и написано в 3624-У. Но как Вам РискДевочка показывала, Вы завышаете требования к капиталу. И делать так тоже не запрещено. Просто нужно четко понимать как интерпретировать Ваши расчеты. А это, как Вы уже поняли, вызывает трудности, т.к. Вы используете регуляторные подходы там, где их использовать не нужно, т.к. они не для этого сделаны.
                                          Да, я говорил про расчет норматива. Это показатели регулятивной достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации (базового, основного и совокупного капитала)

                                          RWA живет в мире Базеля, я давал ссылку. Причем здесь видел ли я RWA по риску концентрации? Я не видел RWA и по операционному риску, хотя в 180-И ОР умножается на 12.5, тем самым превращая его в RWA. Конечно, это не реальные активы, это их аналог. Также как и по рыночному риску из 511-п, который тоже умножается на 12.5 и тоже превращается в аналог RWA. Так что остальные риски также могут превращаться в аналог своих RWA для использования в Capital ratio аналогично 180-И. Для превращения регулятивной достаточности, рассчитанной по всем значимым рискам аналогично 180-И, в просто достаточность капитала, ее надо разделить на 8% (минимум норматива).

                                          Вообще-то я ничего в кучу не пихаю. Вы рассчитываете экономический капитал, правильно? Экономический капитал рассчитывается для заданной доверительной вероятности, которая принята в вашем банке, например для соблюдения присвоенного рейтинга или из желания его получить. Риски считаются не только через экономический капитал, но тоже для доверительной вероятности. Так что величина рисков зависит и от этого фактора. Или я не прав?

                                          Про завышения требований по остальным рискам
                                          Рассчитывать достаточность можно и просто по рискам, без перевода их в аналог RWA, логика расчетов от этого не меняется. Для этого сначала надо RWA из 180-И (кредитный и рыночный риск) превратить в аналог требований к капиталу по этим рискам, умножив эти RWA на 8%. Требования к капиталу по остальным рискам (операционный, концентрации, ликвидности, еще какие у вас есть значимые) не требуют никаких манипуляций. Потом имеющийся капитал соотносится с необходимым капиталом.

                                          Однако для расчета необходимого капитала в 3624-у прописано:



                                          совокупный объем необходимого кредитной организации (банковской группе) капитала должен определяться путем умножения суммарной величины кредитного, рыночного и операционного рисков, рассчитанных в соответствии с указанной методикой, на установленный во внутренних документах кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) плановый (целевой) уровень достаточности капитала

                                          другими словами регуляторные риски, задействованные в 180-И, должны умножаться на заданную целевую достаточность капитала, которая должна быть больше 100%. У меня вопрос, а остальные риски, не участвующие в расчете 180-И, разве не должны также умножаться на эту целевую достаточность? Ведь именно это ставится мне в вину, именно так и происходит завышение требований к капиталу по остальным значимым рискам. Не будет ли Банк России спрашивать вас, а почему собственно необходимый капитал для достижения целевой достаточности по остальным значимым рискам никак не зависит от величины этой целевой достаточности?

                                          У нас все сделано по аналогии с регуляторными рисками (кредитным, рыночным и операционным). Если необходимый капитал по ним увеличивается с ростом целевой достаточности, то и по другим значимым рискам должно происходить то же самое. Вы это оспариваете? Или это просто нигде не написано и поэтому этого делать не надо? А как же аналогия? Регуляторные риски чем-то очень отличаются от других?

                                          Этот вопрос в программе решается легко, только будет ли это правильным решением?
                                          Игорь Фаррахов

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                            Для 10% - коэффициент 10, для 20% - 5.
                                            Аллилуйя!

                                            Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                            Кто же спорит с этим?
                                            Вы и спорите, в том числе прям через строчку:

                                            Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                            Если капитала больше чем надо, то коэффициент все равно 12.5,


                                            Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                            Коэффициент связан с минимальным нормативом.
                                            Для ВПОДК не связан - т.е. совсем! Только для ЦБшного Н1 связан, но не для внутреннего.

                                            Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                            Ну давайте с примерами. Пусть у нас текущая достаточность 16%. При прочих равных хотим получить достаточность 32%. Понятно, что капитала относительно того, что есть надо в два раза больше. А капитала для достаточности 8% сколько надо? Правильно в два раза меньше чем сейчас. Так во сколько раз надо капитала больше относительно 8%? В четыре раза. 32/8=4 I sn't it logical?
                                            Изнт! Изнт!
                                            Игорь, Вы путаете желание повысить/снизить ЦБшный (он же регуляторный) Н1 и желание другой от 8 внутренней (она же для ВПОДК) достаточности.

                                            Если задача стоит поднять в два, три и т.д. раза ЦБшный Н1 - то естественно просто в два, три раза и поднимаете свой каптал. Хотите Н1 (ЦБшный) 16% - вдвое увеличиваете капитал, который вам давал Н1=8%. Хотите вдвое поднять текущий из 135ф Н1 - вдовое увеличиваете капитал по 123ф. Для этого не надо статей писать - просто множим формулу из 180-И.

                                            Но!!! В этой формуле нет ни других рисков, ни ЭК! И к ВПОДК она не имеет никакого отношения, кроме ее обязательного соблюдения.

                                            А во ВПОДК банк должен сам себе заново придумать "а ля внутренний Н1", точнее как он будет риски в ЭК переводить:
                                            4.9. В целях оценки совокупного объема необходимого капитала кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) устанавливает следующие методики.

                                            4.9.1. Методику определения размера капитала, необходимого для покрытия требований в отношении каждого из значимых для кредитной организации (банковской группы) рисков.

                                            ...

                                            В отношении процентного риска и риска концентрации кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) должны быть установлены процедуры оценки достаточности капитала либо методика определения требований к капиталу для покрытия указанных рисков.
                                            Т.е. банк фактически становится сам себе Базель в 1998г! Когда еще не было знаний, что Базель выбрал 8% и РВА для РР.
                                            И банк должен придумать (по некоторым рискам можно списать у Базеля) как считает по каждому риску (в частности с чего начат разговор - по ПРБК) ЭК. Причем во всех документах позже 2004 Базель пишет формулы на прямую ЭК, а не через достаточность и РВА. Но если хочется простоты, то можно и от достаточности сплясать. Тем более, что если банк использует стандартизированный по КР - то только от нее и получиться по КР сплясать (т.к. впихать эти РВА в другую формулу - вряд ли получится это адекватно сделать).
                                            Так вот если банк проходит тот же путь, что и Базель со своей 8кой, только выбрав другое число от 8ки (стартовая точка в другой цифре), то он и поступает как Базель: т.е. если поставит риск в знаменатель, то и выровнить должен, чтобы рубль риска переходил в рубль капитала - т.е. коэф 1/(вподкашная достаточность). Иначе идет в разы перекапитализация, которую Вы пытаетесь оправдать то повышением доверительного интервала, то рейтинагми биг 3 - а ларчик прост: станцевали не от той печки.
                                            И ваше ПО выдаст точную оценку, только для одного случая: если банк избрал для себя целевую достаточность по ВПОДК ровненько 8% - но за такой выбор можно и по шапке от ЦБ получить.
                                            Путаницы нет! Счастлив кто-то с перекапитализацией - флаг в руки! ЦБ тоже будет только счастлив, если излишки капитала накидать: больше не меньше. Вот только акционеры и РМ такому счастливы не должны быть. Не говоря уже о бизнесах, которым аллокируют требования.
                                            Последний раз редактировалось RiskGirl; 13.06.2019, 13:03.

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                              Так что остальные риски также могут превращаться в аналог своих RWA для использования в Capital ratio аналогично 180-И.
                                              Это не так. Хотя, Вы, судя по всему, волшебник и можете все превратить в рва. Поэтому не удивительно, что в мире больше никто так не делает кроме Вас.

                                              Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                              Регуляторные риски чем-то очень отличаются от других?
                                              Конечно! Именно и только для регуляторных рисков введен минимальный норматив 8%. Не для других.


                                              Ладно. Удачи Вам в Вашем нелегком деле!
                                              Пойду пересчитаю норматив на всякий случай.....

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                                                Но!!! В этой формуле нет ни других рисков, ни ЭК! И к ВПОДК она не имеет никакого отношения, кроме ее обязательного соблюдения.

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                                                  если банк избрал для себя целевую достаточность по ВПОДК ровненько 8% - но за такой выбор можно и по шапке от ЦБ получить.
                                                  Некоторые банки уже получили

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                    Для этого сначала надо RWA из 180-И (кредитный и рыночный риск) превратить в аналог требований к капиталу по этим рискам, умножив эти RWA на 8%.
                                                    Или не заниматься фигней для РР и ОР, а просто взять риск (не РВА!) из 511П и 652П.

                                                    Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                    Требования к капиталу по остальным рискам (операционный, концентрации, ликвидности, еще какие у вас есть значимые) не требуют никаких манипуляций. Потом имеющийся капитал соотносится с необходимым капиталом.
                                                    О! Ура! Т.е. можно с числителем напрямую работать! - о чем и была речь еще неделю назад.

                                                    Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                    Однако для расчета необходимого капитала в 3624-у прописано: совокупный объем необходимого кредитной организации (банковской группе) капитала должен определяться путем умножения суммарной величины кредитного, рыночного и операционного рисков, рассчитанных в соответствии с указанной методикой, на установленный во внутренних документах кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) плановый (целевой) уровень достаточности капитала
                                                    А если снова если не жонглировать обрезками, то там дословно написано:

                                                    могут использоваться:
                                                    методика Банка России, установленная Инструкцией Банка России N 180-И и Положением Банка России N 509-П для оценки достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы) в случаях, когда данная методика учитывает все факторы кредитного, рыночного, операционного рисков, характерных для операций, осуществляемых кредитной организацией (банковской группой). При использовании указанной методики совокупный объем необходимого кредитной организации (банковской группе) капитала должен определяться путем умножения суммарной величины кредитного, рыночного и операционного рисков, рассчитанных в соответствии с указанной методикой, на установленный во внутренних документах кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) плановый (целевой) уровень достаточности капитала.
                                                    Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                    У меня вопрос, а остальные риски, не участвующие в расчете 180-И, разве не должны также умножаться на эту целевую достаточность?
                                                    Нет!!! Точнее сказать: могут, но это далеко не обязательно.
                                                    И еще раз повторю: вопрос был не "умножать ли"? А что (с 12.5 или нет) правильно умножить на целевую достаточность, чтобы выйти на точный капитал.

                                                    Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                    Не будет ли Банк России спрашивать вас, а почему собственно необходимый капитал для достижения целевой достаточности по остальным значимым рискам никак не зависит от величины этой целевой достаточности?
                                                    Тю! Уровень вопросов ЦБ по ВПОДК пока на стадии: "а надо ли запихивать орехи в нос?"
                                                    Вот пойдете Вы туда работать - тогда может дойдем до этого вопроса. Но он как минимум породит такую же дискуссию, а не тотально соглашательство, что 2+2=475!

                                                    Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                    то и по другим значимым рискам должно происходить то же самое. Вы это оспариваете?
                                                    Спрашивали, конечно, не меня - но я с сотый раз против!

                                                    Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                    Регуляторные риски чем-то очень отличаются от других?
                                                    Естественно!

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от НеБумБум Посмотреть сообщение

                                                      Это не так. Хотя, Вы, судя по всему, волшебник и можете все превратить в рва. Поэтому не удивительно, что в мире больше никто так не делает кроме Вас.


                                                      Конечно! Именно и только для регуляторных рисков введен минимальный норматив 8%. Не для других.


                                                      Ладно. Удачи Вам в Вашем нелегком деле!
                                                      Пойду пересчитаю норматив на всякий случай.....
                                                      Ну это не я волшебник а ЦБ с Базелем.

                                                      Однако, вы меня действительно расстроили!

                                                      Ок, не регуляторные значимые риски не множим на целевую достаточность для расчета необходимого капитала. Таким образом необходимый капитал по этим рискам равен самим этим рискам. Хорошо. Посмотрим, можно ли с этим жить?

                                                      Предположим, что вы задались целью получить достаточность капитала 150% (регуляторная 12%). Также предположим для примера, что нет у вас регуляторных рисков вообще, есть только (какой вы там упоминали?) техногенный! Просто для примера.

                                                      Предположим, что капитал у вас 4 единицы. Техногенный риск вы тоже посчитали и он тоже 4 единицы. Ок. Текущая достаточность у вас составляет 4/4*100%= 100%.
                                                      Так сколько капитала необходимо для достижения целевой достаточности в 150%? ЦБ предлагает просто величину риска умножить на целевую достаточность и получить размер необходимого капитала. Воспользуемся дельным советом. Проверяем. Риск у нас 4, целевая 150%, необходимый капитал 4*150%=6 единиц У нас в наличии только 4 единицы капитала, дефицит 2 единицы.
                                                      Проверим достаточность при этом размере капитала. 6/4*100% = 150%. Прямо чудо какое-то? Может все же будем и остальные риски на целевую достаточность?

                                                      Усложним пример и все же запретим не регулятивные риски множить на целевую достаточность (запретим завышать эти риски).
                                                      Пусть капитала у нас уже 8 единиц. Из регулятивных рисков есть только кредитный размером 4 единицы и по-прежнему техногенный тоже 4 единицы. Текущая достаточность 8/(4+4)*100=100%.
                                                      Ок. Все тот же вопрос сколько необходимо капитала для достижения целевой достаточности в 150%.
                                                      Напоминаю, для оценки необходимого капитала не регулятивные риски не множим на целевую достаточность.
                                                      Рассчитаем необходимый капитал для достижения цели 4*150%+4=10 единиц. В наличии у нас только 8 единиц капитала, дефицит 2 единицы. Ответ вроде получили. Давайте на всякий случай все же проверим какая будет достаточность при этом размере капитала 10/(4+4)=125% УПС! Как же так, умножая по аналогии с регуляторными рисками не регуляторные на целевую достаточность мы же неправильно завышаем эти риски! Или неправильно не завышаем?

                                                      Вообще-то я вас подводил к этой логике, но вы не стали на эту тему думать. Еще раз хочу сказать, что мы не завышаем риски, мы рассчитываем величину необходимого капитала, который нужен для достижения цели. Неужели не видна разница между величиной риска и необходимым капиталом, который обеспечит целевую достаточность?

                                                      Если не видна, то плохо.

                                                      Игорь Фаррахов

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

                                                        И ваше ПО выдаст точную оценку, только для одного случая: если банк избрал для себя целевую достаточность по ВПОДК ровненько 8% - но за такой выбор можно и по шапке от ЦБ получить.
                                                        Путаницы нет! Счастлив кто-то с перекапитализацией - флаг в руки! ЦБ тоже будет только счастлив, если излишки капитала накидать: больше не меньше. Вот только акционеры и РМ такому счастливы не должны быть. Не говоря уже о бизнесах, которым аллокируют требования.
                                                        Честно говоря, мне непонятна логика такого вывода! Наверное очень глубокая она.

                                                        Наше ПО, вернее тот функционал, который отвечает за оценку достаточности капитала, полностью основан на требованиях 3624-У, причем этот функционал создан еще в 2016 году и уже давно оттестирован и проверен именно на предмет такого соответствия.
                                                        Как-то странно слышать, что каким-то образом завышаются риски. Риски это первоначальные данные, с ними ничего не происходит. А вот с расчетом необходимого капитала для обеспечения целевой достаточности капитала в том числе и регулятивной происходит много чего. Если для вас нет разницы между величиной рисков и необходимым регулятивным капиталом для достижения целевой достаточности, то я здесь не помогу. Для достижения достаточности капитала выше 100% (регулятивно 8%) регулятивный капитал для их покрытия должен быть больше самих рисков, а вы настаиваете на том, что они должны быть равны. Ну оспаривайте, продолжайте...

                                                        Постом выше я еще раз описал то, что вы принимаете за завышение рисков. Если у вас не регуляторные риски всегда равны необходимому регулятивному капиталу, то как раз у вас по ним всегда будет ровно 8% достаточности. Какую бы вы не ставили себе цель.
                                                        Игорь Фаррахов

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                          Посмотрим, можно ли с этим жить?
                                                          Пока адресат вопросов вернется - посчитаю сколько багов в одном посте.

                                                          Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                          Предположим, что вы задались целью получить достаточность капитала 150%
                                                          вы сейчас про какую "цель"? ЦБшный Н1 = >150% ВПОДКшный Н1 = >150% К/ЭК>150% ???

                                                          Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                          регуляторная 12%
                                                          Фактический Н1=12%? "Если бы ЦБ и Базель выбрали когда-то 12%, а не 8%"? Или что?

                                                          Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                          Текущая достаточность у вас составляет 4/4*100%= 100%.
                                                          Которая К/ЭК? Или которая?
                                                          ВПОДКшный Н1 не равен в этом примере 100%. 4/0,67*4=150% в моей версии. 4/12,5*4=8% в Вашей версии.
                                                          ЦБшный Н1 - вообще бесконечность.


                                                          Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                          ЦБ предлагает просто величину риска умножить на целевую достаточность и получить размер необходимого капитала. Воспользуемся дельным советом.
                                                          Слепой не тот, кто не видит, а кто не хочет видеть!
                                                          могут использоваться:
                                                          методика Банка России, установленная Инструкцией Банка России N 180-И и Положением Банка России N 509-П для оценки достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы) в случаях, когда данная методика учитывает все факторы кредитного, рыночного, операционного рисков, характерных для операций, осуществляемых кредитной организацией (банковской группой). При использовании указанной методики совокупный объем необходимого кредитной организации (банковской группе) капитала должен определяться путем умножения суммарной величины кредитного, рыночного и операционного рисков, рассчитанных в соответствии с указанной методикой, на установленный во внутренних документах кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) плановый (целевой) уровень достаточности капитала.
                                                          Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                          Риск у нас 4, целевая 150%, необходимый капитал 4*150%=6 единиц
                                                          Перемножая любые числа - непременно получим какое-то число.

                                                          Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                          Проверим достаточность при этом размере капитала. 6/4*100% = 150%. Прямо чудо какое-то?
                                                          Конечно чудо! Так формулы из головы генерить!
                                                          И доказывать, что 150%*4/4=150%!


                                                          Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                          Текущая достаточность 8/(4+4)*100=100%
                                                          И снова: о чем речь? Откуда вдруг 100 в знаменателе?

                                                          Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                          Рассчитаем необходимый капитал для достижения цели 4*150%+4=10 единиц. В наличии у нас только 8 единиц капитала, дефицит 2 единицы. Ответ вроде получили. Давайте на всякий случай все же проверим какая будет достаточность при этом размере капитала 10/(4+4)=125% УПС!
                                                          А если проверить правильно: 10/(4+4/150%)= УПС! 150%! Невероятно!

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                            Наше ПО, вернее тот функционал, который отвечает за оценку достаточности капитала, полностью основан на требованиях 3624-У, причем этот функционал создан еще в 2016 году и уже давно оттестирован и проверен именно на предмет такого соответствия.
                                                            Причем тут Ваше ПО - вообще не знаю! Если это только не 25кадр!
                                                            Но если уж: "полностью основан на требованиях 3624-У" = "полностью основан на Вашей интерпретации требований 3624-У".
                                                            "и уже давно оттестирован и проверен именно на предмет такого соответствия" - документик ЦБ можете показать?

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

                                                              Пока адресат вопросов вернется - посчитаю сколько багов в одном посте.


                                                              вы сейчас про какую "цель"? ЦБшный Н1 = >150% ВПОДКшный Н1 = >150% К/ЭК>150% ???


                                                              Фактический Н1=12%? "Если бы ЦБ и Базель выбрали когда-то 12%, а не 8%"? Или что?


                                                              Которая К/ЭК? Или которая?
                                                              ВПОДКшный Н1 не равен в этом примере 100%. 4/0,67*4=150% в моей версии. 4/12,5*4=8% в Вашей версии.
                                                              ЦБшный Н1 - вообще бесконечность.


                                                              Слепой не тот, кто не видит, а кто не хочет видеть!


                                                              Перемножая любые числа - непременно получим какое-то число.


                                                              Конечно чудо! Так формулы из головы генерить!
                                                              И доказывать, что 150%*4/4=150%!



                                                              И снова: о чем речь? Откуда вдруг 100 в знаменателе?


                                                              А если проверить правильно: 10/(4+4/150%)= УПС! 150%! Невероятно!
                                                              Для вашего удобства и понимания работаем с рисками...

                                                              Так, давайте пользоваться определениями из 3624-у:

                                                              уровень достаточности имеющегося в распоряжении кредитной организации (банковской группы) капитала, определяемый в процентах от необходимого для покрытия рисков капитала (экономического капитала)

                                                              Речь идет о цели для ВПОДК

                                                              150%*4 это что у вас, расчет необходимого капитала всего? Правильно! Если будете делать так и дальше, это будет прекрасно. Но для многих задач нужен необходимый капитал для каждого риска в отдельности, например для расчета лимитов значимых рисков.

                                                              100 в знаменателе не катит никак, выражение читается слева направо, все операторы одинакового приоритета. Вы опять спамите.

                                                              Что за выражение?
                                                              10/(4+4/150%)? Уровень достаточности не соответствует определению, требования к рискам не меняем. Не спамьте!
                                                              Игорь Фаррахов

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X