18 сентября, среда 16:18
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

3624-У

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Ох уж эта извечная борьба практиков и теоретиков) В целом вы говорите об одном, но разными словами. И наше отличие с Вами, Игорь, в том, что Вы пишите статьи, а мы считаем эти требования каждый день. И говорить о том, что буфер капитала - это подушка, это тоже самое, что мы делаем вычитая этот буфер из имеющегося капитала, чтобы в соответствии с п. 4.9.1, 4.10 и тд 3624-У определить достаточность капитала, потому что с конкретными цифрами и конкретными формулами и конкретным числом в итоге, а не в теоретических рассуждениях, по-другому сделать нельзя.
    А как модератор форума, Игорь, Вы должны не пугать RiskGirl, что будете удалять ее посты, а перестать дискутировать на пустом месте уже который день.
    И еще не надо забывать, что Базель Базелем, а мы живем в извращенном переводе и трансформации этих требований в российской реальности по нормативным актам Банка России, и то что Вы читаете в оригинале, не всегда соответствует реалиям и требованиям кураторов ЦБ по приведению наших систем управления рисками к их требованиям.

    Комментарий


    • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
      За документ - спасибо! Интересно!

      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
      Внимательно прочитайте
      Внимательно прочитала. И где там, что все риски будут ставить в рва? (кроме Other на картинке - из которого это еще совершенно не следует).
      А если прочесть все стр, то на них сказано, что как раз доверие к методу рва сильно подорвано, т.к убытки не совпали с этими оценками. И комитет будет работать над изменением рва с целью повышения достоверности. Поясняю: это означает то, что он последние 12 лет и делает - гоняет новые веса до умопомрачения. А вовсе не пихает все в знаменатель.
      Кроме того, именно из-за несостоятельности рва был введен левередж.

      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
      ссылаться не только на сам документ, а приводите оттуда необходимые цитаты
      Игорь, я Вас сильно расстрою - но у меня есть гораздо более интересные дела по жизни, чем работать на Вас секретарем.

      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
      предупреждаю уже как модератор
      Кто бы сомневался, когда нет ни аргументов, ни ответов на поставленные вопросы, то остается только кнопкой помахать.
      Опять таки расстрою, но я могу и сама распрощаться и с модератором, сосредоточенным на продажах коммерческого ПО. И с форумом, где такие модераторы наслаждаются ЧСЗ.

      M.E.G, снова !

      Сообщение от M.E.G Посмотреть сообщение
      В целом вы говорите об одном, но разными словами.
      И я о том же!



      Комментарий


      • M.E.G и RiskGirl

        Про теоретиков и практиков.

        Вообще-то у нас много клиентов и они также как и вы рассчитывают достаточность в соответствии с 3264-у с помощью нашей программы. Поэтому мне приходится периодически окунаться и в практику этой темы, но не часто, вы правы. И мне тоже приходится прислушиваться к мнению кураторов, со слов клиентов же, в качестве обратной связи К слову хочу сказать, что статьи тоже пишутся на основе практики.

        Что касается вычитания буфера из регулятивного капитала с целью расчета достаточности, то здесь вы занимаетесь самообманом, о чем я говорил ранее. Буфер, а вернее величину прочих рисков, которые необходимо покрыть (я понимаю, что буфер вам для этого нужен) надо задавать именно как прочие риски в знаменателе. Они сами попадут в расчет достаточности капитала, причем с учетом целевой достаточности, которая вами же задана. Так делается в нашей программе, хотя там можно и просто буфер вычесть из капитала, не вопрос. Вычитать буфер из капитала это ваше право, но то, что вы этим буфером покрываете прочие риски такой же величины как и сам буфер, будет считаться только если ваша целевая достаточность равна 8%. Если, например, ваша целевая достаточность равна 16, то для покрытия прочих рисков необходим вдвое больший капитал, то есть вдвое больший буфер. Надеюсь это понятно? В противном случае - это самообман. Хорошо, если в него также поверит и ЦБ, ибо рассчитанная таким образом достаточность будет "слега" завышенной и поэтому, как было хорошо сказано RiskGirl, паранормальной Мое дело предупредить об этой "закавыке", дальше ваше дело.

        И про пугание кнопкой. Слишком много было безапелляционных заявлений на счет того, что именно говорится в Базеле или не говорится. Большинство из этих заявлений вообще ничем не подкрепляются, некоторые подкрепляются ссылками на общие документы, в которых нет подтверждения сказанному. Если вы что-то утверждаете, с чем кто-либо другой не согласен, либо попытайтесь убедить его сами, либо подкрепите свои убеждения цитатами из надежных источников, но не так, что я сказала, значит так оно и есть. Я сказала - совсем не значит, что это правильно или так оно и есть. Не все читают Базель в подлиннике, да, и поэтому могут принять откровенную чепуху за чистую монету. Вот за этим я буду следить. Пока все посты на месте, предупреждений никому не вынесено, все держат себя в рамках, контраргументы наложены на аргументы, тема сама интересна для многих, так что все хорошо - давно не было на форуме такой активности. Всем спасибо!
        Игорь Фаррахов

        Комментарий


        • Игорь Фаррахов
          Игорь, я тоже являюсь вашим не самым плохим клиентом, но поскольку ВПОДК у меня настроены в АБС, то РИСКФИНОМ для этих целей не пользуюсь. В опроснике в принципе так и указала, что не планирую, но вот сейчас реально захотелось посмотреть разницу в расчетах, как только найду время, обязательно этим займусь.
          И может это не очевидно, но буфер выделяется с учетом планируемой достаточности капитала уже при определении целевой структуры рисков, иначе у вас тупо не хватит капитала на покрытие всех рисков и произойдет нарушение достаточности.

          Комментарий


          • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
            Что касается вычитания буфера из регулятивного капитала с целью расчета достаточности, то здесь вы занимаетесь самообманом,
            Игорь, хотите фокус покажу? На том же нашем примере:

            Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
            Предположим. Капитал 20, Активов 100, Целевая достаточность 16. Реально оцениваем кредитный риск, а под остальные выделяем буфер капитала. Предположим под прочие риски выделяем буфер в 4 единицы. Т.е. величина прочих рисков не должна превышать 4 единицы. Считаем достаточность. Как вы говорите, уменьшаем капитал на 4. Итого Имеющийся капитал 20-4=16. Считаем достаточность 16/100 =16% - Ура, наша цель достигнута. Но есть большое НО. Хотя капитала под прочие риски выделено 4 единицы, но сами эти риски не могут быть при заданных условиях больше 2 единиц. Объясняю почему. Когда рассчитывали достаточность, то капитал разделили на RWA по кредитному риску, равному 100 единицам. А прочие риски у нас как бы взялись неоткуда. Если взять всю ту же зацикленную формулу, то теперь можем рассчитать величину прочих рисков, под которое выделены эти 4 единицы капитала. Итак прочие риски равны 4*8/16 = 2. Как же так? Выделили 4 единицы, а риски не могут быть больше 2?
            (20-4)/100=16%

            20/(4*6,25+100)=16%

            Ух ты! Я то думала у меня риска 4, а его... 4! Полагала, что достаточность 16%, а она оказалась... 16% Вот это я "самообманулась"!

            И заметьте, почему-то все равно стало, куда я 4 запихала - в числитель или в знаменатель.


            И все бы было ничего - ведь выходим мы с Вами на одинаковые циферки! Казалось бы, какая разница где тогда на 2 поделить? Только вот представьте:
            Насчитал Ваш клиент вар по какой-нибудь акции 4. А ему (вару), как Вы понимаете все равно куда его потом запихают: в числитель, в знаменатель, еще куда... - он все равно 4 и зависит исключительно от цен этой акции.

            Потом поставит 4 в Ваше ПО: 20/(4*12,5+100) и... = 13,3% ...расстроитсяяяяя, страшно ! Ведь аж на 2,7% нарушил целевую достаточность. Побежит и продаст на рынке полпозы! ( 20/(2*12,5+100)=16% )
            А мог бы спокойно сидеть и денежку на ней зарабатывать - ведь просёр 4рэ его капитал спокойно выдерживал, и менее 16% он бы с этим просёром не упал.

            А если еще сосед по рынку посмотрит - че это этот товариЧ скинул эти акции? И тоже с дуру как начни их шортить - тут вообще такое начнется...! Но это уже совсем другая история!


            Вот этим и отличается практика, от статей и бла-бла-бла с кураторами!
            Последний раз редактировалось RiskGirl; 06.06.2019, 11:43.

            Комментарий


            • Сообщение от M.E.G Посмотреть сообщение
              Игорь Фаррахов
              Игорь, я тоже являюсь вашим не самым плохим клиентом, но поскольку ВПОДК у меня настроены в АБС, то РИСКФИНОМ для этих целей не пользуюсь. В опроснике в принципе так и указала, что не планирую, но вот сейчас реально захотелось посмотреть разницу в расчетах, как только найду время, обязательно этим займусь.
              И может это не очевидно, но буфер выделяется с учетом планируемой достаточности капитала уже при определении целевой структуры рисков, иначе у вас тупо не хватит капитала на покрытие всех рисков и произойдет нарушение достаточности.
              Да, я это знаю

              Конечно посмотрите. Есть готовые демо-примеры. Заодно посмотрите лимитирование значимых рисков, мониторинг лимитов и сигнальных уровней, стресс-тестирование, обратный стресс... там много, не буду перечислять, не помню просто...
              Игорь Фаррахов

              Комментарий


              • Сообщение от M.E.G Посмотреть сообщение
                но вот сейчас реально захотелось посмотреть разницу в расчетах, как только найду время, обязательно этим займусь.
                M.E.G, только избавь Боже, не шортите "начитавшись советских газет"!

                Комментарий


                • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

                  Игорь, хотите фокус покажу? На том же нашем примере:



                  (20-4)/100=16%

                  20/(4*6,25+100)=16%

                  Ух ты! Я то думала у меня риска 4, а его... 4! Полагала, что достаточность 16%, а она оказалась... 16% Вот это я "самообманулась"!

                  И заметьте, почему-то все равно стало, куда я 4 запихала - в числитель или в знаменатель.


                  И все бы было ничего - ведь выходим мы с Вами на одинаковые циферки! Казалось бы, какая разница где тогда на 2 поделить? Только вот представьте:
                  Насчитал Ваш клиент вар по какой-нибудь акции 4. А ему (вару), как Вы понимаете все равно куда его потом запихают: в числитель, в знаменатель, еще куда... - он все равно 4 и зависит исключительно от цен этой акции.

                  Потом поставит 4 в Ваше ПО: 20/(4*12,5+100) и... = 13,3% ...расстроитсяяяяя, страшно ! Ведь аж на 2,7% нарушил целевую достаточность. Побежит и продаст на рынке полпозы! ( 20/(2*12,5+100)=16% )
                  А мог бы спокойно сидеть и денежку на ней зарабатывать - ведь просёр 4ре его капитал спокойно выдерживал, и менее 16% он бы с этим просёром не упал.

                  А если еще сосед по рынку посмотрит - че это этот товариЧ скинул эти акции? И тоже с дуру как начни их шортить - тут вообще такое начнется...! Но это уже совсем другая история!


                  Вот этим и отличается практика, от статей и бла-бла-бла с кураторами!
                  Да-да, очень странно Давайте разбираться.

                  Скажите пожалуйста, что это за множитель 6.25? Чему в итоге равен рыночный риск (РР) в вашем примере, именно тот, который используется в Н1?
                  Игорь Фаррахов

                  Комментарий


                  • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение

                    Скажите пожалуйста, что это за множитель 6.25?
                    1/(целевая дост) = 1/16%
                    И именно в этом собака зарыта, про которую я третий день тут рублюсь!

                    Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                    Чему в итоге равен рыночный риск (РР) в вашем примере, именно тот, который используется в Н1?
                    Читаем :
                    Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                    у меня риска 4
                    Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                    вар по какой-нибудь акции 4
                    Ну или не вар, а es или по 511-П насчитали 4 рэ. Не в этом суть.


                    ЗЫ: Н1 в данном случае имею в виду ВПОДКашный, а не регуляторный. Но если 4 рэ - это как раз и по 511-П, то регуляторный тоже не нарушен (13,3% > 8%).
                    Последний раз редактировалось RiskGirl; 06.06.2019, 12:38.

                    Комментарий


                    • Умножив на 6.25, вы как раз и самообманулись.

                      Объясняю.

                      Если риск равен 4, то при уменьшении на него регулятивного капитала вы получаете паранормальную (мне нравится этот термин) достаточность 16%
                      При использовании этого риска в знаменателе (как в нашем ПО), вы правильно заметили, что получаем достаточность всего 13.2% - вам не хватает до целевой достаточности 4 единицы (можете проверить сами).

                      Теперь как работает наше ПО, по определению необходимого капитала

                      Необходимы капитал под покрытие рисков равен RWA*целевая достаточность.

                      Поэтому
                      Необходимый капитал по КР в данном случае равен 100*16%=16
                      Необходимый капитал под ваш риск равен (4/8%)*16%=8
                      Итого необходимого капитала, требуемого для обеспечения целевой достаточности 24. При наличии всего 20 дефицит составит 4 единицы.

                      Я не знаю откуда вы взяли формулу с множителем 6.25 - она ошибочна
                      Ошибочна именно потому, что при целевой достаточности 16%, капитала под покрытие рисков необходимо в два раза больше, чем при целевой (нормативной) 8%.
                      Это надо объяснять почему?
                      Игорь Фаррахов

                      Комментарий


                      • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                        Умножив на 6.25, вы как раз и самообманулись.
                        Объясняю.
                        Необходимы капитал под покрытие рисков равен RWA*целевая достаточность.
                        ...
                        Я не знаю откуда вы взяли формулу с множителем 6.25 - она ошибочна
                        Ну если все объяснять, по схеме "Борис, ты не прав!", тогда конечно весь мир будет шагать не в ногу.

                        Игорь, давайте так: как работает математика и экономика в банке - я показала. И в день рождения АС, так и скажу: "Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!" Можно я и дальше останусь в обмане той математики, которую я в школе учила, и самоудалюсь из перемалывания по кругу, что "4 - это 8"? Мне на 4 рэ убытков хватает 4 рэ капитала. Если Вам не хватает - продолжим, когда я банк разорю.

                        Спасибо за увлекательную дискуссию!



                        Последний раз редактировалось RiskGirl; 06.06.2019, 13:10.

                        Комментарий


                        • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                          Ну если все объяснять, по схеме "Борис, ты не прав!", тогда конечно весь мир будет шагать не в ногу.

                          Игорь, давайте так: как работает математика и экономика в банке - я показала. И в день рождения АС, так и скажу: "Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!" Можно я и дальше останусь в обмане той математики, которую я в школе учила, и самоудалюсь из перемалывания по кругу, что "4 - это 8"? Мне на 4 рэ убытков хватает 4 рэ капитала. Если Вам не хватает - продолжим, когда я банк разорю.
                          Все-таки объяснять надо

                          То, что вы вычитаете из капитала риски, не значит, что вам хватит капитала на эти риски. Объясняю. Даже, если вы используете 99.99% VaR или ES, вам выделенного под это капитала может не хватить, за этими порогами есть еще значения, причем высокие), которые и составляют эти 00.01% вероятности. Поэтому нормативные требования к регуляторному капиталу это требования, ограничивающие риски на уровне заданной доверительной вероятности, которая определяется банковским рейтингом. Чем выше рейтинг, тем она выше, для ААА как раз, если не изменяет память 99.99%.

                          Теперь про целевую достаточность.
                          Она как раз и определяет насколько регулятивный капитал должен быть выше регулятивного капитала, который необходим для достижения норматива достаточности 8%. Как раз чтобы был запас для покрытия тех немереных потерь, которые составляют события, наступающие с вероятностью 1- доверительная вероятность. Чем он (капитал) больше, тем лучше.

                          Поэтому для целевой достаточности 16% регулятивного капитала должно быть в два раза больше, чем для норматива 8%. Поэтому ваши 4 единицы риска равны 4 единицам капитала, только при достаточности, равной 8%. При цели 16%, он (капитал) должен быть уже 8, при 24% равняться 12 единицам.

                          Вы можете продолжать обманывать себя, но не надо обманывать других. То, что и как вы делаете в банке - ваше дело, конечно, мое дело предупредить об очевидной ошибке!
                          Игорь Фаррахов

                          Комментарий


                          • Нельзя умножать на 6.25 потому что поставили целевую 16 и используя регуляторные подходы, которые заточены на 8%. Вы начинаете суммировать разные порядки чисел.

                            В целом Игорь прав в подходах с точки зрения логики заложенной Базелем. Я несогласен с тем, что нужно всё пихать в RWA для достаточности ВПОДК. Даже ЦБ в своей 111-ой при заполнении таблицы по достаточности ВПОДК заставляет округлять до целого числа. Что весьма странно, если они хотят видеть аналогию Н1 в достаточности ВПОДК.
                            Достаточность ВПОДК разумно строить через перевод RWA в UL. Собрать туда все буферы и остальные риски и сравнить со своим капиталом. Так вы получите достаточность в виде сравнения с 100%. Если больше, то вам хватает капитала. Меньше - нет. И ЦБ в своей 111-ой хочет именно такой подход видеть)

                            P.S. Не очень интересно читать споры ,когда одна сторона приводит вагон аргументов, а вторая оскорбляет, отшучивается и ссылается на занятость. Неконструктивно. Зафлудили форум только, хотя потенциально могла быть очень полезная дискуссия с назиданием потомкам))

                            Комментарий


                            • Сообщение от Effusion Посмотреть сообщение
                              используя регуляторные подходы, которые заточены на 8%.
                              Т.е. если 4 рэ посчитаны варом, а не 511-П, то на 6.25 умножать уже можно?

                              Сообщение от Effusion Посмотреть сообщение
                              Не очень интересно читать
                              Так не читайте. Заставляет кто-то?
                              Если для Вас "Все делим на 8%, потому что я только это считаю правильным!" - аргумент (еще и вагон), то на здоровье!
                              Для меня аргумент - математика.

                              Сообщение от Effusion Посмотреть сообщение
                              могла быть очень полезная дискуссия с назиданием потомкам))
                              Бывали уже такие дискуссии - не надейтесь! История показала, что все это уходит в забвение, и каждое новое поколение неофитов в РМ начинает изобретать велосипед заново. Ся ля ви!
                              Последний раз редактировалось RiskGirl; 06.06.2019, 14:42.

                              Комментарий


                              • Сообщение от Effusion Посмотреть сообщение
                                Нельзя умножать на 6.25 потому что поставили целевую 16 и используя регуляторные подходы, которые заточены на 8%. Вы начинаете суммировать разные порядки чисел.

                                В целом Игорь прав в подходах с точки зрения логики заложенной Базелем. Я несогласен с тем, что нужно всё пихать в RWA для достаточности ВПОДК. Даже ЦБ в своей 111-ой при заполнении таблицы по достаточности ВПОДК заставляет округлять до целого числа. Что весьма странно, если они хотят видеть аналогию Н1 в достаточности ВПОДК.
                                Достаточность ВПОДК разумно строить через перевод RWA в UL. Собрать туда все буферы и остальные риски и сравнить со своим капиталом. Так вы получите достаточность в виде сравнения с 100%. Если больше, то вам хватает капитала. Меньше - нет. И ЦБ в своей 111-ой хочет именно такой подход видеть)

                                P.S. Не очень интересно читать споры ,когда одна сторона приводит вагон аргументов, а вторая оскорбляет, отшучивается и ссылается на занятость. Неконструктивно. Зафлудили форум только, хотя потенциально могла быть очень полезная дискуссия с назиданием потомкам))
                                А теперь тоже самое объясните Банку России, который в своих разъяснениях нам говорит, что плановая достаточность капитала у вас ребята по ВПОДК не должна равняться регуляторной и вы не можете в своих расчетах брать 8%, но при этом если вы взвешиваете активы, на другие коэффициенты риска, которые не предусмотрены 180-И, то потрудитесь доказать, что так можно. Вот она суровая реальность.

                                Комментарий


                                • Сообщение от M.E.G Посмотреть сообщение

                                  А теперь тоже самое объясните Банку России, который в своих разъяснениях нам говорит, что плановая достаточность капитала у вас ребята по ВПОДК не должна равняться регуляторной и вы не можете в своих расчетах брать 8%, но при этом если вы взвешиваете активы, на другие коэффициенты риска, которые не предусмотрены 180-И, то потрудитесь доказать, что так можно. Вот она суровая реальность.
                                  И правильно говорит, не используйте в своих расчетах 8%, используйте необходимую вам целевую достаточность. В качестве доказательства предъявите им указанную выше статью. Это уже было неоднократно.
                                  А вот с тем подходом, который тут был озвучен, вопросов и правда может быть много.
                                  Игорь Фаррахов

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от M.E.G Посмотреть сообщение

                                    А теперь тоже самое объясните Банку России, который в своих разъяснениях нам говорит, что плановая достаточность капитала у вас ребята по ВПОДК не должна равняться регуляторной и вы не можете в своих расчетах брать 8%, но при этом если вы взвешиваете активы, на другие коэффициенты риска, которые не предусмотрены 180-И, то потрудитесь доказать, что так можно. Вот она суровая реальность.
                                    RiskGirl

                                    Хорошо, хотите математики, пожалуйста. Даже больше арифметики, но она же часть математики, правда?
                                    Даже обойдемся без RWA, как просит Effusion.

                                    Ответьте сначала на вопрос. Предположим, что регулятивный капитал (К) в точности равен рискам (R). Чему в данном случае равен Н1? Подсказка, норматив выполнен.
                                    Как только вы ответите на вопрос правильно, а правильный ответ в данном случае 8%, то вот эти 8% и будут играть ту, основополагающую роль, которые вы не хотите понимать.
                                    Если не согласны с выводом, что норматив выполнен и поэтому Н1=8%, тогда на этом останавливаемся - далее тупик. Да, да, вы правы, норматив может быть любым. Да, дальнейшая логика от этого не изменится. У нас сейчас норматив 8%, будем ориентироваться на него.

                                    Если согласны, то расчет Н1 будем производить теперь по формуле К/R*8% (отношение капитала к рискам, умноженное на норматив 8%). Я надеюсь это тоже понятно? Теперь, определим, какой необходим капитал для достижения целевой достаточности 16%. Для этого K/R*8% приравниваем к 16%. К/R*8%=16%. В этом случае K = 16%/8%*R = 2R. Заметьте внезапно появилось деление на 8%. Если не согласны с логикой, то все, далее тупик. Если с логикой все в порядке - продолжаем. В итоге, как говорилось выше, для достижения целевой достаточности капитала 16% потребовалось в два раза больше чем для 8%. Можно было просто спросить вас, если капитала будет в два раза больше, чему будет равен Н1? Ответ, надеюсь, был бы тот же 16%?

                                    Вернемся к примеру с КР и 4 единицами VaR

                                    Вычтем из капитала 4 и посчитаем достаточность по новому (K/R*8%). Для этого надо CRWA превратить в КР, а именно 100 умножаем на 8%.

                                    Итого (20-4)/(100*8%)*8%=16% - получили всю ту же паранормальную, завышенную достаточность

                                    Теперь через знаменатель

                                    20/(4+100*8%)*8%=13.3% - это как раз та, вполне объективная, нормальная достаточность, которая по-прежнему демонстрирует дефицит капитала в 4 единицы для достижения 16% достаточности. Проверим так ли это, рассчитаем достаточность, прибавив к капиталу 4 единицы (20+4)/(4+100*8%)*8% = 16%. Как раз.

                                    Ничего не поменялось, правда? Мы просто рассчитываем Н1 и никакой целевой достаточности пока не применяем никак и не применяли также, когда считали через RWA

                                    Давайте посчитаем дефицит капитала, а здесь уже нужна целевая достаточность.

                                    По кредитному риску необходимый капитал составит (100*8%)*16%/8%= 16 единиц (простите, пришлось поделить целевую достаточность на нормативные 8%, чтобы выяснить насколько больше капитала необходимо)
                                    По вашему риску необходимый капитал составит, соответственно, 4*16%/8%=8.
                                    В сумме необходимого капитала 24, при имеющемся 20 дефицит по прежнему 4. К вашим 4 единицам риска по прежнему требуется не 4, а 8 единиц капитала.


                                    В формуле K/R*8%, как вы понимаете, нормативные 8% можно загнать в знаменатель (простите, но для этого его придется поделить на 8%), т.е. K/(R/8%) и вернуться обратно к RWA.

                                    Вам нужно как-то еще доказать правильность деления рисков на норматив достаточности 8% Или на этом остановимся?
                                    Игорь Фаррахов

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                      Предположим, что регулятивный капитал (К) в точности равен рискам (R). Чему в данном случае равен Н1? Подсказка, норматив выполнен. Как только вы ответите на вопрос правильно, а правильный ответ в данном случае 8%
                                      Сам спросил - сам категорично ответил! Супер "вагон аргументов"!


                                      По математике, которая для меня аргумент:
                                      1) К/(КР+а*risk)=8% отсюда K/8%/а=(КР/а+risk) если капитал равен рискам K=(КР/а+risk), то а=1/8% или 12,5

                                      теперь 16%:
                                      2) К/(КР+b*risk)=16% отсюда K/16%/b=(КР/b+risk) если капитал равен рискам K=(КР/b+risk), то b=1/16% или 6.25

                                      И математический "довесок к кошмару"
                                      Допустим, Вы получили, что прочего риска при 16% можно только 2. (Ваше 20/(12,5*2+100)=16% )
                                      Скажем он реализовался и позу Вы на этом закрыли. И... (20-2)/100 = 18% - Вас совсем не смущает, что набирали мы риска на 16%, а получили 18% при его реализации? И почему ж так?!


                                      Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                      Если не согласны с выводом, что норматив выполнен и поэтому Н1=8%, тогда на этом останавливаемся - далее тупик.
                                      Игорь, если Вы не заметили все последние дни, то еще раз повторяю: категорически НЕ согласна. И да - тупик! Предложила давно на этом расползтись в разные углы и остаться при своих мнениях.



                                      ЗЫ: отдельное мерси за опус, что линейное преобразование делает из любой-процентной квантили стопроцентную квантиль! К черту матстат - это не наш метод!
                                      Последний раз редактировалось RiskGirl; 06.06.2019, 17:01.

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

                                        Сам спросил - сам категорично ответил! Супер "вагон аргументов"!



                                        Игорь, если Вы не заметили все последние дни, то еще раз повторяю: категорически НЕ согласна. И да - тупик! Предложила давно на этом расползтись в разные углы и остаться при своих мнениях.


                                        ЗЫ: отдельное мерси за опус, что линейное преобразование делает из любой-процентной квантили стопроцентную квантиль! К черту матстат - это не наш метод!
                                        Пожалуйста, обращайтесь!

                                        Да уж этот тупик заметили ВСЕ и Базель с ЦБ здесь не помогут точно, этимология тупика оттуда! Но всё-таки постарайтесь ответить на два вопроса, которые были мной поставлены, причем даже с ответами, с которыми вы категорически НЕ согласны.

                                        1-й. Если регулятивный капитал в точности равен рискам, чему в этом случае равен Н1?

                                        2-й. Что значит именно для вас когда Н1 = 8%? О чем говорит это равенство?

                                        Правда. Очень хочется понять не только мне, с чем же именно вы не согласны и особенно почему. Для этого форум, собственно, и нужен. Постарайтесь без эмоций, хотите с применением матстатистики, тензорного исчисления, да чего угодно, что вам поможет это сформулировать. Или это невозможно? Уж очень интересный случай
                                        Игорь Фаррахов

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                          1-й. Если регулятивный капитал в точности равен рискам, чему в этом случае равен Н1?
                                          См выше - не поленилась все же отредактировать и разжевать математику 5й класс!

                                          Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                          2-й. Что значит именно для вас когда Н1 = 8%? О чем говорит это равенство?
                                          С 16 века это говорит только об одном: в какой пропорции регуляторы хотели видеть соотношение займа к собственным деньгам, которое у Базеля потом извратилось (естессно под мощным лоббирование хороших товарсЧей ) в мифическое соотношение как бы рисков (на самом деле суммы яблока, кирпича и поварешки) к собственным деньгам. Очень советую не фетишировать так на это соотношение. Да и Базель вон снова в 16в откатился со своим левереджем - Земля то она круглая: где начнешь, туда и вернешься!

                                          Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                          хотите с применением матстатистики, тензорного исчисления, да чего угодно, что вам поможет это сформулировать.
                                          Куда уж нам в теоретические дебри - кто-то тут с арифметикой никак не справится, потому что "делим все на 8% и гладиолус!"

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

                                            Сам спросил - сам категорично ответил! Супер "вагон аргументов"!


                                            По математике, которая для меня аргумент:
                                            1) К/(КР+а*risk)=8% отсюда K/8%/а=(КР/а+risk) если капитал равен рискам K=(КР/а+risk), то а=1/8% или 12,5

                                            теперь 16%:
                                            2) К/(КР+b*risk)=16% отсюда K/16%/b=(КР/b+risk) если капитал равен рискам K=(КР/b+risk), то b=1/16% или 6.25

                                            И математический "довесок к кошмару"
                                            Допустим, Вы получили, что прочего риска при 16% можно только 2. (Ваше 20/(12,5*2+100)=16% )
                                            Скажем он реализовался и позу Вы на этом закрыли. И... (20-2)/100 = 18% - Вас совсем не смущает, что набирали мы риска на 16%, а получили 18% при его реализации? И почему ж так?!




                                            Игорь, если Вы не заметили все последние дни, то еще раз повторяю: категорически НЕ согласна. И да - тупик! Предложила давно на этом расползтись в разные углы и остаться при своих мнениях.



                                            ЗЫ: отдельное мерси за опус, что линейное преобразование делает из любой-процентной квантили стопроцентную квантиль! К черту матстат - это не наш метод!
                                            О как! Замечательно, давайте разбираться. Случай действительно тяжелейший!

                                            Первый пример. а - я так понимаю, некий множитель, превращающий риск risk в RWA, правильно? Замечательно, рассчитаем сразу достаточность она получается равна 13.3%, а чтобы точно выти на норматив нужно ровно 12 единиц капитала. С такой целевой достаточностью профицит у нас составил аж 8 единиц! Для целевой достаточности 8% необходимый капитал для покрытия рисков в точности равен самим рискам. Все правильно, не поспоришь. Делим на 8% без зазрений!

                                            Смотрим на второй пример и что мы видим??? В процессе расчетов необходимого капитала для целевой достаточности 16% необходимый капитал для покрытия risk остается таким же, как и в первом случае. Уровень необходимого капитала для покрытия кредитного риска совершенно правильно возрастает вдвое (RWA уже делятся не на 12.5, а только на 6.25). Следуя этой логике, при росте целевой достаточности необходимый капитал по кредитному риску и дальше будет возрастать, а вот необходимый капитал для risk, так и будет оставаться девственным risk Ох, не хорошо это, не по математически! Скажем даже так, математики здесь нет и в помине!

                                            Почему это происходит? Может быть в формулу закралась ошибка?
                                            Думается, да и очень большая! И заключается она в том, что в примере КР это не кредитный риск а его RWA, в котором по определению (с которым спорить невозможно) должно быть 8% капитала – собственно это и есть уровень КР (8 единиц), который должен покрываться капиталом. И risk у нас тоже величина постоянная, равна 4 единицам. Для превращения risk в RWA его надо разделить на нормативные 8% или как у нас в формуле введено, умножить на а=1/8%. А во втором примере risk умножается уже на b, т.е. на 1/16%, для получения какого-то нового RWA, а вот RWA по кредитному риску такому перерасчету не подвергается почему-то. Лукавство?) Спишем на невнимательность и торопливость Поэтому если работаем с RWA, то оставляем все как в первом примере.

                                            Поправим формулу и продолжим рассуждения для второго примера.
                                            Правильнее будет так К/(b*(100+a*risk)) =16% - отвечаем на вопрос во сколько раз должен увеличиться капитал для достижения целевой доходности с текущим уровнем риска? Из формулы видно, что необходимый капитал будет возрастать пропорционально и для кредитного риска, и для risk, что и надо, а то математика не любит кривизны, тем более такой!

                                            К/((b/a)*(100/a + risk))=16%. Помним, что а =1/8%, получаем b=1/2, т.е. необходимый капитал возрастает в два раза относительно самих рисков, т.е. опять получаем 24 единицы. Дефицит все те же 4 единицы.

                                            Достаточно наверное?
                                            Игорь Фаррахов

                                            Комментарий


                                            • OMG!

                                              Это уже напоминает:
                                              "Мы воины, а не торговцы. Но считать то вы должны уметь! Посмотри на пальцы, гляди, это так просто. Четыре камня, четыре ящика. Ноль камней, ноль ящиков!" (с)

                                              Игорь, вар 4 рэ - капитала 4 рэ! Не 8, не 3, не 108! Мать его, ЧЕ-ТЫ-РЕ!

                                              И эти 4 НЕ зависят от того, сколько у вас денег (=капитала на руках, 20, например), сколько достаточность (8%, 16%, 3%, 116%...)! А зависит только от того, сколько вар (или не вар, а es, 511, копула - любая мера риска).

                                              Если денег больше или меньше (например, 20 или 120 или 5), то доля этих фикс-4 в этой сумме, естественно будет меняться. При этом может одновременно меняться размер капитала на другие риски, избыток и т.д. Какая на хрен пропорциональность!

                                              У КР размер капитала меняется, потому что он именно считается через отношение к достаточности: да, подняли достаточность в 2раза, вырастит и каптал в 2раза.
                                              Эту бредятину придумала не я - претензии к Базелю.
                                              Вы, тут хвастались, что стояли у истоков - ну так писали им, когда они эту чушь утверждали? Я не писала - у меня уважительная причина: я тогда еще пешком под стол ходила. :-) А Вы что делали?

                                              А вот когда уже на моем веку Базель ахинею в frtb ваяет - я, например, даю замечания.

                                              С КР такая чушь получилась скорее всего из-за того, что в 88г вар еще не был изобретен, и вводилось именно соотношение активов, а не риск как таковой. А когда десять лет спустя они решили его учесть, то как это часто у Базеля, вместо того, чтобы по матстату сложить квантили, решили, что и так насваливать - сойдет! Потом в эту говно-свалку еще и BI докинули. И через 3 годя страшно удивилисяяяя - и почему это г... не сработало! И нашли ж причину - коэффициенты, вишь, не те! И теперь 12й год гоняют их по кругу!
                                              Одни пишут пургу, другие переводят, третьи ищут в этом сакральный смысл, четвертые каждый день считают. Поздравляю всех (включая себя) с участием в этом вселенском дебилизме!


                                              Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                              К/((b/a)*(100/a + risk))=16%. Помним, что а =1/8%, получаем b=1/2, т.е. необходимый капитал возрастает в два раза относительно самих рисков, т.е. опять получаем 24 единицы.
                                              Теперь конкретно по Вашим цифрам: вот в этих 24 у Вас ск кредитного капитала, ск другого? Случайно не 16 и 8? ;-) А в моем расчете кредитного 16 (смотри-ка тут мы совпали, с чего бы это вышло? :-) ), а другого 4. 16+4 = 20!, а не 24!
                                              А теперь расскажите, зачем на риск 4 капитала 8? ;-)

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                                                OMG!

                                                Это уже напоминает:
                                                "Мы воины, а не торговцы. Но считать то вы должны уметь! Посмотри на пальцы, гляди, это так просто. Четыре камня, четыре ящика. Ноль камней, ноль ящиков!" (с)

                                                Игорь, вар 4 рэ - капитала 4 рэ! Не 8, не 3, не 108! Мать его, ЧЕ-ТЫ-РЕ!

                                                И эти 4 НЕ зависят от того, сколько у вас денег (=капитала на руках, 20, например), сколько достаточность (8%, 16%, 3%, 116%...)! А зависит только от того, сколько вар (или не вар, а es, 511, копула - любая мера риска).

                                                Если денег больше или меньше (например, 20 или 120 или 5), то доля этих фикс-4 в этой сумме, естественно будет меняться. При этом может одновременно меняться размер капитала на другие риски, избыток и т.д. Какая на хрен пропорциональность!

                                                У КР размер капитала меняется, потому что он именно считается через отношение к достаточности: да, подняли достаточность в 2раза, вырастит и каптал в 2раза.
                                                Эту бредятину придумала не я - претензии к Базелю.
                                                Вы, тут хвастались, что стояли у истоков - ну так писали им, когда они эту чушь утверждали? Я не писала - у меня уважительная причина: я тогда еще пешком под стол ходила. :-) А Вы что делали?

                                                А вот когда уже на моем веку Базель ахинею в frtb ваяет - я, например, даю замечания.

                                                С КР такая чушь получилась скорее всего из-за того, что в 88г вар еще не был изобретен, и вводилось именно соотношение активов, а не риск как таковой. А когда десять лет спустя они решили его учесть, то как это часто у Базеля, вместо того, чтобы по матстату сложить квантили, решили, что и так насваливать - сойдет! Потом в эту говно-свалку еще и BI докинули. И через 3 годя страшно удивилисяяяя - и почему это г... не сработало! И нашли ж причину - коэффициенты, вишь, не те! И теперь 12й год гоняют их по кругу!
                                                Одни пишут пургу, другие переводят, третьи ищут в этом сакральный смысл, четвертые каждый день считают. Поздравляю всех (включая себя) с участием в этом вселенском дебилизме!




                                                Теперь конкретно по Вашим цифрам: вот в этих 24 у Вас ск кредитного капитала, ск другого? Случайно не 16 и 8? ;-) А в моем расчете кредитного 16 (смотри-ка тут мы совпали, с чего бы это вышло? :-) ), а другого 4. 16+4 = 20!, а не 24!
                                                А теперь расскажите, зачем на риск 4 капитала 8? ;-)
                                                Я вот и не знаю теперь, вы действительно не понимаете или настолько заблудились в своих заблуждениях, что просто не хотите понимать простых вещей?
                                                Специально на основе вашего первого примера рассчитали достаточность капитала в 20 единиц, при заданных условиях. Она составила 13.3%
                                                По вашим расчетам (Пример 2) 20 единиц капитала должно хватать на 16% достаточности. Ну вы соберитесь все-таки как-то.
                                                Расчет Н1 никак не зависит от заданной целевой достаточности, ну никак просто. С помощью целевой достаточности мы можем рассчитать объем капитала, который необходим для ее (целевой достаточности) достижения. Вы в своих примерах попытались это сделать. Для нормативной достаточности вы все сделали правильно (как я и говорил ранее, все ваши рассуждения верны если цель равна нормативной достаточности). А вот расчёт необходимого капитала для целевой достаточности 16% произведен неправильно (у вас кривая, совершенно не отражающая суть явления формула), там нет математики, там ОШИБКА. Смысл ее я вам пояснил, но смысл до вас не доходит! Хотя достаточность 13.3% это никак не 16%, там не хватает 4 единиц капитала.

                                                Теперь про достаточность, риски, VaR и прочее...

                                                Повторяю для вас специально. Норматив достаточности определяет сколько необходимо капитала для покрытия рисков. Если он покрывает риски в точности, то норматив равен 8%. Если капитала больше чем рисков, то достаточность больше 8%, это понятно.

                                                Теперь про сами риски.
                                                Риски рассчитываются с какой-либо доверительной вероятностью. Что в стандартизированных методах (Базель или ЦБ сами отслеживают уровень вероятности), либо по внутренним методикам банка, в этом случае банк сам отслеживает уровень этой доверительной вероятности (обычно определяется его рейтингом). Как это (оцениваются риски) делается, с помощью квантилей, VaRов, ES, не важно, все расчеты делаются для доверительной вероятности. Если рассчитанные таким образом риски в точности равны имеющемуся регулятивному капиталу, то в этом случае достаточность капитала, повторюсь, равна 8%.
                                                Продолжу мысль. Все эти величины рисков рассчитаны для доверительной вероятности. Для случаев потерь, которые могут наступить с вероятностью 1-доверительная вероятность капитала нужно больше, ибо в эти 1-доверительная вероятность могут входить и просто огромные потери. Поэтому чем больше капитала будет, тем лучше, поэтому различные надбавки и прочее. Поэтому есть еще целевая достаточность, которая должна быть больше нормативной. Смысл ее простой - во сколько раз целевая достаточность больше нормативной, во столько раз необходимый регулятивный капитал должен быть больше регулятивного капитала, который полностью покрывает текущие риски. Никакого деления на то, как и с помощью чего рассчитаны риски нет и не может быть, просто по определению. Повторяю, в вашем втором примере необходимый риск по КР увеличивается (и правильно), а вот по риску risk нет - в этом ошибка вашей "математической" формулы. Необходимый капитал увеличивается для всех рисков пропорционально увеличению целевой достаточности над нормативной, поэтому 20 единиц капитала хватает только для 13.3% достаточности, для достижения цели в 16% необходимо добавить в капитал 4 единицы. Поставите себе цель 24% достаточности не хватать будет уже 4+12 = 16 единиц и т.д. Если же ваша целевая достаточность равна нормативной 8%, то для 4 единиц риска вполне хватит 4 единиц капитала, для 16% будет необходимо уже 8 единиц, для 24% - 12 единиц. Так что потребности в капитале зависят от установленной целевой достаточности, больше не из-за чего.

                                                Я не очень хороший преподаватель, поэтому я не знаю, как еще можно донести до вас, что вы очень заблуждаетесь. Причем мне все равно как и что вы делаете в банке (это дело ваше и вашего руководства), но мне не все равно, когда вы убежденно и безапелляционно несете заведомую ерунду на форум. Как там в Бумбараше было - я не в тебя стреляю, я стреляю во вредное нашему делу донесение (с)
                                                Игорь Фаррахов

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                  Повторяю для вас специально. Норматив достаточности определяет сколько необходимо капитала для покрытия рисков. Если он покрывает риски в точности, то норматив равен 8%. Если капитала больше чем рисков, то достаточность больше 8%, это понятно.
                                                  Игорь, мне повторять не надо! Если Вы за всю неделю не заметили: я уже раз сто сказала, что это не так! На этом точка!
                                                  Если Вы надеетесь, что повторив сотни раз самопридуманную фразу, она вдруг станет истиной - вперед по кругу!

                                                  Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                  Продолжу мысль.
                                                  Я Вам уже также написала: пургу про то что любая-процентная квантиль помноженая на константу становится 100%-квантилью расскажите тем, кто матстат ни разу в жизни не видел от слова "совсем"!
                                                  Не переживайте! У Вас (в т.ч. и тут) всегда найдется достаточно таких поклонников, у которых сорвете аплодисменты.

                                                  За сим, все же раскланиваюсь!
                                                  Всех благ и продаж!

                                                  Комментарий


                                                  • Про 8% и множитель 12,5. А также чему равен Н1 если регуляторный капитал полностью покрывает существующие банковские риски

                                                    Документ Базельского Комитета по банковскому надзору, касаемый оценки внедрения новых требований к капиталу в России.

                                                    Кратко: Про то, что требования к капиталу по кредитному, рыночному и операционному риску переводятся в RWA с помощью взвешивания на вес 1250% ( умножаются на 12.5, который является обратным числом к нормативному требованию 8%). Других рисков это тоже касается.

                                                    Интересный документ, поясняющий практически все, о чем только что полемизировалось.

                                                    Если лень читать документ полностью, можно найти нужные места по поиску 1250%

                                                    Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) Assessment of Basel III risk-based capital regulations – Russia .pdf

                                                    Вложения
                                                    Игорь Фаррахов

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                      Умножив на 6.25, вы как раз и самообманулись.

                                                      Объясняю.

                                                      Если риск равен 4, то при уменьшении на него регулятивного капитала вы получаете паранормальную (мне нравится этот термин) достаточность 16%
                                                      При использовании этого риска в знаменателе (как в нашем ПО), вы правильно заметили, что получаем достаточность всего 13.2% - вам не хватает до целевой достаточности 4 единицы (можете проверить сами).

                                                      Теперь как работает наше ПО, по определению необходимого капитала

                                                      Необходимы капитал под покрытие рисков равен RWA*целевая достаточность.

                                                      Поэтому
                                                      Необходимый капитал по КР в данном случае равен 100*16%=16
                                                      Необходимый капитал под ваш риск равен (4/8%)*16%=8
                                                      Итого необходимого капитала, требуемого для обеспечения целевой достаточности 24. При наличии всего 20 дефицит составит 4 единицы.

                                                      Я не знаю откуда вы взяли формулу с множителем 6.25 - она ошибочна
                                                      Ошибочна именно потому, что при целевой достаточности 16%, капитала под покрытие рисков необходимо в два раза больше, чем при целевой (нормативной) 8%.
                                                      Это надо объяснять почему?

                                                      Игорь, Ваша софтина реально считает необходимый капитал для покрытия рисков исходя из целевой достаточности?

                                                      Если какая-то хрень на балансе съедает 4 р. капитала, то необходимо 4 р. капитала!! Это не зависит от достаточности. Ни от целевой, ни от минимальной. Как поддержывать хитро посчитанную достаточность капитала и где его брать (докапитализировать или снижать риски) это уже другое дело. Если поставили себе конские цели, то и капитала нужно больше - логично. Но его нужно больше для достижения этих высоких целей, а не для покрытия непредвиденных убытков.

                                                      Как вы объясняете бизнесу, что при изменении целевой достаточности у вас меняется потребность в капитале по существующим позициям?

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от НеБумБум Посмотреть сообщение


                                                        Игорь, Ваша софтина реально считает необходимый капитал для покрытия рисков исходя из целевой достаточности?

                                                        Если какая-то хрень на балансе съедает 4 р. капитала, то необходимо 4 р. капитала!! Это не зависит от достаточности. Ни от целевой, ни от минимальной. Как поддержывать хитро посчитанную достаточность капитала и где его брать (докапитализировать или снижать риски) это уже другое дело. Если поставили себе конские цели, то и капитала нужно больше - логично. Но его нужно больше для достижения этих высоких целей, а не для покрытия непредвиденных убытков.

                                                        Как вы объясняете бизнесу, что при изменении целевой достаточности у вас меняется потребность в капитале по существующим позициям?
                                                        Объяснять что? Что если сейчас регулятивная достаточность капитала по банку, например, равна 12%, а руководство установило достаточность 13, то, как вы правильно отметили, для достижения этого результата, надо либо добавить капитала (в числитель capital ratio), либо снизить риски (в знаменателе capital ratio). Непредвиденные убытки и так уже рассчитаны для той доверительной вероятности, которая используется в банке. Дефицит регулятивного капитала в данном случае вызван лишь увеличением необходимого капитала для достижения заданной целевой достаточности. А что касается непредвиденных убытков, то повышая целевую достаточность, ОПОСРЕДОВАНО вы повышаете доверительную вероятность оценки рисков (непредвиденных потерь).

                                                        Подробнее. "Если какая-то хрень съедает 4 р. капитала..." Съедает как? Ну рассчитали вы, например, все тот же VaR, для 99% вероятности и получили 4 р. Минимальное требование к капиталу будет составлять 4 р. Минимальное требование говорит о том, что если капитала тоже 4 р, то достаточность составит как раз 8% (4/(4*12.5). Ок. А если необходима достаточность 12%? Требование к регулятивному капиталу по этому риску увеличивается и составляет уже не 4 р, а 6 р. Дефицит капитала составит 2 р. Проверяем (4+2)/(4*12.5)=12%. Заметьте, минимальное требование так и осталось 4 р, по нему мы рассчитываем RWA, а вот необходимого капитала нужно уже 6 р. вместо 4 р.

                                                        Ну и про непредвиденные потери более детально. Как мы предположили ранее для примера, VaR посчитали для доверительной вероятности 99%. Предположим, просто для простоты!, что имеем дело с нормальным законом распределения потерь. Вопрос. Чему примерно должна быть равна доверительная вероятность если при тех же условиях VaR будет равен не 4 р., а 6 р.? 99% доверительной вероятности соответствуют примерно 3 "сигмы", VaR у нас увеличился в 1.5 раза, грубо говоря, 3 "сигмы" превратились в 4.5 "сигмы", что соответствует уже примерно 99.99%. Это просто пример, но фактически, как я уже говорил выше, увеличивая целевую достаточность, увеличивается доверительная вероятность расчетов. Ну и предположим теперь, что у вас в банке все рассчитывается с доверительной вероятностью 99.99% и вы вместо 4 р. получили таки, что "некая хрень съедает уже 6 р". И капитала у вас, совершенно случайно, тоже не 4 р, а 6 р. Рассчитаем регулятивную достаточность 6/(6*12.5)=8%. Было бы капитала 4 р., получили бы достаточность 4/(6*12.5)=5.3%

                                                        Так что "высокие цели" вполне связаны с "покрытием непредвиденных убытков", только соответствующих более высокой доверительной вероятности.
                                                        Игорь Фаррахов

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение
                                                          Заметьте, минимальное требование так и осталось 4 р, по нему мы рассчитываем RWA, а вот необходимого капитала нужно уже 6 р. вместо 4 р.
                                                          А для чего Банк использует 6?
                                                          Есть фактическая достаточность (допустим 9%), посчитанная для 4р.
                                                          Есть целевая достаточность (допустим 10%)
                                                          Каждый день (условно) зарабатываем денежку, увеличиваем капитал и идем к целе. Ну еще можно снизить риски. Для чего в этой системе нужно 6 р., рассчитанные по Вашему методу?
                                                          Последний раз редактировалось НеБумБум; 11.06.2019, 17:44.

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от НеБумБум Посмотреть сообщение

                                                            А для чего Банк использует 6?
                                                            Есть фактическая достаточность (допустим 9%), посчитанная для 4р.
                                                            Есть целевая достаточность (допустим 10%)
                                                            Каждый день (условно) зарабатываем денежку, увеличиваем капитал и идем к целе. Ну еще можно снизить риски. Для чего в этой системе нужно 6 р., рассчитанные по Вашему методу?
                                                            6 р. - это объем необходимого капитала для покрытия риска, 4 р. - это уровень риска. Вы ориентируетесь в 111 форме? Например, в Подразделе 2.5 отражаются уровни риска, в нашем контексте это 4 р. В подразделе 2.6 отражается объемы необходимого капитала для покрытия этих рисков (6 р.). Тема посвящена 3624-у и терминология оттуда. Да и другие подразделы 2 раздела 111 формы надо рассчитывать и формировать, этим тоже программа занимается. 6 р. - показывает, что при наличии 4 р., вам нужно взять где-то 2 р., например заработать!

                                                            Про "зарабатываем денежку"

                                                            В программе вы задаете требуемую целевую достаточность. Также в программе есть функционал создания надбавок на капитал. Можно создавать базовые надбавки, можно плановые. При расчете задается горизонт планирования. Если на этом горизонте есть суммы плановых надбавок, они будут суммироваться и прибавляться к текущему регуляторному капиталу - описывайте свое зарабатывание в конкретных суммах. Если, например, на горизонте вы планируете заработать 2 р., то как раз достигните необходимой цели, капитала с учетом надбавок как раз хватит. Планируете больше - хорошо, планируете меньше, тогда придется думать, где взять остальное. Может акционеры подбросят, а может и позу надо будет крыть. Для этого все и делается, для анализа.

                                                            Также необходимый капитал используется для расчета лимитов значимых рисков, расчета сигнальных уровней, мониторинга лимитов и уровней, стресс-тестирования, обратного стресс-тестирования... да много еще для чего, что требует 3624-у.
                                                            Игорь Фаррахов

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от Игорь Фаррахов Посмотреть сообщение

                                                              4 р. - это уровень риска
                                                              В смысле уровень риска? Изначально была хрень на балансе, для которой требовалось (она съедала) 4р капитала. Вы ещё писали, что из неё считываем рва.

                                                              А в эти таблицы в 111ой форме, где нужно заполнить объем необходимого капитала, банки обычно заполняют экономический капитал. VAR например. Эту величину сравнивают с имеющимся капиталом и получается, что капитала достаточно. А целевая достаточность заполняется в таблицу с показателями склонности к риску или ещё в таблицу с лимитами и фактическими значениями. Вот и сравнивайте.

                                                              это также как при расчете нормативов, сначала считается необходимый капитал, а потом он идёт в формулу расчета норматива с коэффициентами чтобы правильно рассчитать достаточность. И у вас в софте вы можете как хотите расчитывать достаточность (с регуляторным минимумом или с целевой достаточностью), но капитал на покрытия риска будет всегда один. А уже достаточность будет разная. Так РР и ОР домножаются на коэффициенты только чтобы посчитать достаточность при минимуме в 8%. Если вы 8% замените на 58% у вас ОР и РР не изменятся. Изменится только расчёт достаточности. Зачем вы эти условные ОР иРР на что-то домножаете и заполняете в таблицу 111ой как необходимый капитал? Думаю вряд ли кто-то кроме ваших клиентов так делает.


                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X