18 июня, вторник 03:34
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

3624-У

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • senjor
    Инфа из ЦБ. А по вновь образованной группе мне кажется со следующего года, цикл ВПОДК год, вы уже все по Банку распланировали Ну, а чтоб наверняка это вам к куратору надо обратиться

    Комментарий


    • Сообщение от PETS Посмотреть сообщение
      Коллеги, подскажите по 111 форме. Если банк является головной кредитной организацией банковской группы, то до 1 апреля мы сдаем 111 форму только по банку? В приложении 2 Указания 3624-У (вопросы 111 формы) ничего нет про группу.
      Вы это (см ниже) читали?

      Сообщение от dB Посмотреть сообщение
      Все ознакомились с проектом к первому апреля? Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»Проект указания Банка России Пояснительная записка Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 6 марта 2019 года
      111 для группы еще только внедряется. Но письмом велено до 01 октября 2019 сдать ее урезанную версию в Экселе.

      Сообщение от PETS Посмотреть сообщение
      а по группе сдаем до 01.10.2019 в формате xls по приложению 3 проекта.
      Обратите внимание, что Проект с Эксель не совпадает!

      Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
      откуда инфа?
      Читайте внимательно документы ЦБ.

      Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
      и как быть если Группа образовалась в Марте 2019?
      Вы не сдаете 1 окт, т.к. там сдается форма на 01/01/2019, а у вас группы еще не было. Вам - в следующем году, в том виде, который захочет к тому времени ЦБ.

      Комментарий


      • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение

        откуда инфа?
        и как быть если Группа образовалась в Марте 2019?

        Спасибо
        Вы же сейчас делаете ф.111 по ВПОДК за 2018 год по состоянию на 01.01.2019. Следовательно, по группе будете сдавать в 2020.

        Комментарий


        • Я очень извиняюсь за глупые вопросы, но гуру наши, скажите пожалуйста «валидация» и "оценка эффективности количественной модели оценки риска" это одно и то же?

          Комментарий


          • Сообщение от PETS Посмотреть сообщение
            Я очень извиняюсь за глупые вопросы, но гуру наши, скажите пожалуйста «валидация» и "оценка эффективности количественной модели оценки риска" это одно и то же?
            Эффективность может включать не только валидацию, но и процессы. Например, что у вас сотрудники, которые работают с моделью понимают содержание модели, а не верят в "черную коробочку", как в Бога, что мониторинг соответствия рынку действительно проводится, что кредиты выдаются действительно с учетом результатов модели, а не случайное совпадение и т.д.

            Комментарий


            • Сообщение от vlb100 Посмотреть сообщение

              Вы же сейчас делаете ф.111 по ВПОДК за 2018 год по состоянию на 01.01.2019. Следовательно, по группе будете сдавать в 2020.
              почему в 2020? разве не 01.04.2021?

              Комментарий


              • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение



                Читайте внимательно документы ЦБ.


                Вы не сдаете 1 окт, т.к. там сдается форма на 01/01/2019, а у вас группы еще не было. Вам - в следующем году, в том виде, который захочет к тому времени ЦБ.
                Можете ткнуть?

                Комментарий


                • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
                  Можете ткнуть?
                  В Письмо - не могу. Найдите свое в банке и изучаете.
                  А в изменения 3524-У уже ткнула:

                  Сообщение от dB Посмотреть сообщение
                  Все ознакомились с проектом к первому апреля? Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»Проект указания Банка России Пояснительная записка Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 6 марта 2019 года
                  Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
                  почему в 2020? разве не 01.04.2021?
                  Если Приложение 3 пройдет как оно выставлено в Проекте - то сроки по Приложению будут. Если ЦБ поменяет при утверждении или придут письма счастья - значит по ним.
                  В любом случае: у вас не было группы на 01/01/2019. Соответственно вы делаете ВПОДК по группе за 2019год.

                  Комментарий


                  • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение

                    почему в 2020? разве не 01.04.2021?
                    А вы уже забыли как сдавали до 30.09.2018 ф.111, которую должны были сдать в первый раз до 31.03.2019?

                    Комментарий


                    • Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение
                      А вы уже забыли как сдавали до 30.09.2018 ф.111, которую должны были сдать в первый раз до 31.03.2019?
                      Ну не совсем так! 30.09.2018 сдавали форму на 01.01.2018, которую должны были сдавать к 31.03.2018, но ее тогда еще не было.
                      А до 31.03.2019 идет форма на 01.01.2019!

                      Комментарий


                      • Добрый день коллеги!
                        Ссылки на какие документы приводите на вопросы типа "утверждены ли те или иные процедуры и методологии" (2, 23, 32, 42, 60 и т.д.) в 111 форме? На те, которые были утверждены до 01.01.2017 год (банки менее 500 млрд. руб.) или в 2018 году (если были внесены изменения)? Ведь там будет контроль по срокам утверждения - если дата утверждения после 01.01.2017, то ответ "да" не пройдет. Ну, по самим процедурам и методологиям более менее логично указывать сроки до 01.01.2017, а как быть по вопросам утверждения самих лимитов (не процедур по лимитам), ведь они ежегодно переутверждаются и как то странно будет приводить ссылку на протокол утверждения лимитов на 2017 год

                        Комментарий


                        • Сообщение от M.E.G Посмотреть сообщение
                          лают адресно крупным банкам, а планиру
                          Mirik

                          а что случилось? почему при импорте последней даты поехало все, 1.1 только загрузился в 1.1, 1.2 куда-то пропал, а далее 1.3 в 1.2 и так до 1.13 в 1.12.
                          И самое интересное, при ручном импорте после полной очистки, например, в 1.3 видит только раздел 1.2, то есть какой-то сдвиг. Как бы перезакачать прошлую в текущую. Это про клико

                          Комментарий


                          • Сообщение от Mich Посмотреть сообщение
                            там будет контроль по срокам утверждения - если дата утверждения после 01.01.2017, то ответ "да" не пройдет.
                            Ну, если лимит новый утверждали в 2018 году, то логично и ставить дату протокола 2018 года. А такой контроль по датам точно есть? Если он предупредительный, то как обычно можно пояснение написать.

                            Комментарий


                            • keysi
                              У нас в Клико все нормально загрузилось. Мы переносили по разделам

                              Комментарий


                              • Сообщение от Mich Посмотреть сообщение
                                Добрый день коллеги!
                                Ссылки на какие документы приводите на вопросы типа "утверждены ли те или иные процедуры и методологии" (2, 23, 32, 42, 60 и т.д.) в 111 форме? На те, которые были утверждены до 01.01.2017 год (банки менее 500 млрд. руб.) или в 2018 году (если были внесены изменения)? Ведь там будет контроль по срокам утверждения - если дата утверждения после 01.01.2017, то ответ "да" не пройдет. Ну, по самим процедурам и методологиям более менее логично указывать сроки до 01.01.2017, а как быть по вопросам утверждения самих лимитов (не процедур по лимитам), ведь они ежегодно переутверждаются и как то странно будет приводить ссылку на протокол утверждения лимитов на 2017 год
                                Добрый день.
                                Указываем даты утверждения документов и крепим объединенные файлы с изменениями, например, положение утверждено СД в 2016 году, после этого ежегодно вносились соответствующие изменения, крепим файл с изменениями и все протоколы заседаний, на которых рассматривались изменения. Контроля по датам не было, как при предыдущей отправке, так и сейчас нет.
                                А по вопросам лимитов тоже не вижу проблем: если они были утверждены в 2017 году и после этого установленные показатели не изменялись, но вопрос о пересмотре был поднят за заседании органов, крепим утвержденный файл с той датой, когда действующие значения были установлены и все протоколы, на которых рассматривались вопросы о необходимости (либо ее отсутствии) внесения изменений в показатели.

                                Комментарий


                                • Нам скоро сдаваться по новой 111 форме, а нам так обратную связь еще по прошлой форме не дали =((((

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от LevAV Посмотреть сообщение
                                    например, положение утверждено СД в 2016 году, после этого ежегодно вносились соответствующие изменения, крепим файл с изменениями и все протоколы заседаний, на которых рассматривались изменения.
                                    Ну это же бред, через 2-3 года будем пихать по 5-6 документов (думаю, практически все банки хотя бы раз в год вносят изменения) в каждом вопросе?

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от Yarmilla Посмотреть сообщение
                                      Нам скоро сдаваться по новой 111 форме, а нам так обратную связь еще по прошлой форме не дали =((((
                                      Позвоните куратору - узнайте о состоянии. СТБН очень не спеша 111 обрабатывает, поэтому кому как повезло - кто-то раньше в очередь попал, кто-то позже. Нам говорили, что даже если до 01/04 не пришлют - это нормально.

                                      Сообщение от Mich Посмотреть сообщение
                                      Ну это же бред, через 2-3 года будем пихать по 5-6 документов (думаю, практически все банки хотя бы раз в год вносят изменения) в каждом вопросе?
                                      Это зависит от вашего куратора. Вообще сдача идет за очередной год. Т.е. вы должны положить бумажку, что 01/01/2018-01/01/2019 вы пересмотрели актуальность всех риск-доков, утвержденных до 01/01/2017. Но т.к. в протоколах может и не фиксироваться все номера и даты утверждения документов, которые вы пересматривали, то некоторые кураторы начинают требовать древние протоколы утверждения этих документов.
                                      Как вариант - можно положить только пересмотры, а в 4гр написать, что своевременность утверждения была проверена уже в прошлой форме.

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение

                                        Позвоните куратору - узнайте о состоянии. СТБН очень не спеша 111 обрабатывает, поэтому кому как повезло - кто-то раньше в очередь попал, кто-то позже. Нам говорили, что даже если до 01/04 не пришлют - это нормально.
                                        .
                                        Да, связались уже, сказали, что раньше апреля не ждать и то, апрель - это срок для них, а для нас вообще неизвестно когда.

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от Yarmilla Посмотреть сообщение

                                          Да, связались уже, сказали, что раньше апреля не ждать и то, апрель - это срок для них, а для нас вообще неизвестно когда.
                                          Вам до сих пор не прислали результат оценки по 3883-У? Или присылают именно ответ по ф.111?

                                          Комментарий


                                          • Добрый день.
                                            А кто как понимает разницу между целевой структурой рисков и лимитами по капиталу??
                                            Вот допустим планируем мы активы, резервы и пр. Проводим стресс-тест. и получаем плановые уровни рисков (потребность в капитале). Суммируя риски мы получаем плановый экономический капитал. И... лимиты по капиталу есть эти полученные плановые уровни рисков, из которых складывается этот капитал (т.е. потребность в капитале по каждому значимому риску), и это же получается целевая структура рисков (какая сумма на какой риск приходится)......
                                            Хожу по замкнутому кругу, помогите разобраться.

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от Yarmilla Посмотреть сообщение
                                              Да, связались уже, сказали, что раньше апреля не ждать и то, апрель - это срок для них, а для нас вообще неизвестно когда.
                                              Тогда просто ждите, сдавайте новую. Могу вас утешить - их ответ никак не проливает свет на то, как вам лучше заполнить форму.

                                              Сообщение от Nastya123 Посмотреть сообщение
                                              И... лимиты по капиталу есть эти полученные плановые уровни рисков
                                              Нет. Плановые - это сколько у вас наберется риска, чтобы вы смогли реализовать свою стратегию развития. А лимиты - это сколько имеющегося капитала распиливаете на эти риски. У вас может оставаться излишек капитала.

                                              Сообщение от Nastya123 Посмотреть сообщение
                                              какая сумма на какой риск приходится
                                              Это лимит.
                                              А целевая - это сколько надо, чтобы бизнес реализовал все, что запланировал.

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                                                Это лимит.
                                                А целевая - это сколько надо, чтобы бизнес реализовал все, что запланировал.
                                                Так получается целевые уровни это чистые RWA? Так?
                                                А как тогда остальные значимые риски показывать (кроме кредитного, рыночного, операционного), если это, как правило, стресс-потери по риску (процентному, ликвидности и т д.)



                                                И лимиты по капиталу с фактическими оценками рисков вы соотносите как? Ежемесячно?
                                                А то вот столкнулись с 99 вопросом и стали в ступор.

                                                99.Применяется ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по капиталу?

                                                В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих пять последовательных ежедневных отчетов, подтверждающих применение банком с универсальной лицензией порядка установления лимитов по капиталу (сигнальных значений лимитов по капиталу) в отношении значимых рисков, направлений деятельности, подразделений, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.


                                                Комментарий


                                                • Yarmilla
                                                  Нам дали, но там просто написано к какой группе нас отнесли и все. Никаких разъяснений и претензий по поводу недочетов нет. Коротко и одним предложением

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от Nastya123 Посмотреть сообщение
                                                    Так получается целевые уровни это чистые RWA? Так?
                                                    Плановые РВА.

                                                    Сообщение от Nastya123 Посмотреть сообщение
                                                    И лимиты по капиталу с фактическими оценками рисков вы соотносите как? Ежемесячно?
                                                    Да.

                                                    Сообщение от Nastya123 Посмотреть сообщение
                                                    А то вот столкнулись с 99 вопросом и стали в ступор.
                                                    Ну 135 у вас же считается каждый день? Как вы Н1 контролируете?

                                                    Комментарий


                                                    • RiskGirl
                                                      Да, по поводу 135 согласна. Смущает, например, риск ликвидности и процентный, они же по внутренней методике... А целевая структура должна быть по всем значимым рискам.
                                                      Как-то странно это...
                                                      Хотя в самом начале у нас такие мысли были, но потом чем больше думали, тем больше запутались.

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от Nastya123 Посмотреть сообщение
                                                        Смущает, например, риск ликвидности и процентный, они же по внутренней методике... А целевая структура должна быть по всем значимым рискам. Как-то странно это...
                                                        Почему странно! В теории намек на то, что 127ф и 125ф надо каждый день смотреть. Но на практике у вас меняется структура баланса каждый день? Тогда вполне можно каждый день на месячную отчетность смотреть.

                                                        Комментарий


                                                        • RiskGirl
                                                          Ну да, я с вами согласна по поводу ежедневного баланса и его структуры.
                                                          Мы просто в какой-то момент ушли от методики по 125 форме, и сделали затраты на привлечение ресурсов (не помню уже этот поворот в методологии, наверно, после какого-то семинара поменяли..)
                                                          Просто тогда получается как? Целевая структура рисков на конкретный год - это Плановые RWA по кредитному рыночному операционному (если они значимые ) плюс тогда стресс-потери по другим значимым рискам??? Или у вас как-то прям структура активов и пассивов планируется на год, что у вас например и ЧПД плановый есть.

                                                          Комментарий


                                                          • RiskGirl
                                                            И может вы знаете, где подучиться можно или что почитать... А то глобально-то уже давно все понятно, а вот как вглубь начинаешь копать, некоторые конкретные понятия не со всем в голове укладываются, хочется какого-то прояснения.

                                                            Вот как вы сейчас по поводу целевой структуры и лимитов по капиталу разъяснили. Да, у нас были такие же мысли в самом начале, но все сами роем и капаем, то журнал какой-то, то семинар и в итоге получается, где-то и с правильного пути сошли или еще сильнее запутались

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от Nastya123 Посмотреть сообщение
                                                              Мы просто в какой-то момент ушли от методики по 125 форме, и сделали затраты на привлечение ресурсов
                                                              Я не про капитал на ликвидность, а про отчет о самом риске. От 125ф никуда не уйти, т.к. ЦБ хочет в 3624-У разрезы по срокам.

                                                              Сообщение от Nastya123 Посмотреть сообщение
                                                              Целевая структура рисков на конкретный год - это Плановые RWA по кредитному рыночному операционному (если они значимые ) плюс тогда стресс-потери по другим значимым рискам???
                                                              Целевые - это плановые по всем значимым рискам, чтобы бизнес вышел на реализацию планов. А распил капитала уже с учетом стресса по всем рискам.

                                                              Сообщение от Nastya123 Посмотреть сообщение
                                                              И может вы знаете, где подучиться можно или что почитать...
                                                              Подучиться можно, имхо, только в двух местах:
                                                              1) Курсы Лобанова.
                                                              2) Всякие семинары, где именно исполнители по 3624-У (не Бухтин, если что ) охотно делятся за ден.знаки своим виденьем и Базеля и этих табличек. Знаний вы на этом не получите, но узнаете "что видел художник".

                                                              Но ни то, ни другое не поможет вам в оценке со стороны ЦБ, т.к. проверяет это все СТБН, которая семинаров не читает.

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X