16 января, среда 15:39
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

3624-У

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от Nigga Посмотреть сообщение
    Коллеги, а что там с проверкой формы 111 на 1 октября регулятором? Кому-нибудь оценку озвучили уже?
    Озвучат в начале февраля, когда пришлют письмо об оценке экономического положения вашего банка на 01.01.2019 и, соответственно, отнесут банк в одну из групп с учетом результатов оценки ВПОДК.

    Комментарий


    • kivbox
      а надбавка будет?

      Комментарий


      • Сообщение от Mich Посмотреть сообщение
        а надбавка будет?
        В ответах (письма ЦБ) писали, что надбавка будет только в случае выявления недостаточности необходимого капитала на покрытие рисков. Правда тогда это было про 3883-У писано, 409111 тот еще монстрелло

        Комментарий


        • RiskGirl
          Извиняюсь за долгое отсутствие. Разгребали всякую формалистскую текучку до нового года. Все равно не разгребли.
          Спасибо за компонент 1 базеля 2.
          Про процентный риск ничего не писал - считаю тратой времени объяснять палачу как рубить голову.
          Также женщина с АРБ звонила, присылали запрос написать на эту тему. Их статус вообще-то подразумевает понимание процессов лучше нас, простых исполнителей. И мы не так давно убедились в реальной ценности этой структуры для банковского сообщества. Всякую мелочевку не значимую дают делать, а что серьезно - сразу к ногтю. Считаю более полезным написать что-то тут. Больше людей прочтут, задумаются. Сначала было слово - так же где-то говорится. Да и в целом разуверился уже давно.
          Т
          Последний раз писал перед тем, как они изменили процентный риск в оценке экономического положения. Ну это потому что залетели сами. Про полную абсурдность и нелогичность старого расчета с примерами. Может эта капля где и пригодилась. Хотя новый расчет не многим лучше.
          Nastya123
          Про остаточный риск. Мы пытались доказать внешнему аудиту, что у нас остаточный риск (по кредитам) отсутствует, так как не применяем методы. Они ткнули нас 3624-у в пункт 2.5. гл.2 приложения1, где банки не использующие количественные модели должны включать отчет по остаточному, а которые используют не должны. Бред.. Думаю, что там просто техническая ошибка была при написании
          Загрузил кредитников подумать - малоэффективно.. Придумал в тупую так: остаточный риск выделяется отдельно в целом по банку (туда типа включается и кредитный - как придумают что считать по себе - исключу и выделю). Считаю тупо - средняя величина за последние 3 года списания активов (за баланс?) за счет созданных резервов. Фактически - это разница между резервами по 101 форме на начало и конец года в сопоставлении разницы по созданным и восстановленным резервам 102 формы. Это как раз то, что списали - потому что информация как правило недоступна. Отношу к среднегодовым активам, вывожу процент. И потом множу этот процент на текущие активы-нетто - это и есть остаточный риск. Просто - зато правдиво по-моему. Стресс-тестирование соответственно множится на коэффициентик.
          kivbox
          Написал кратко. Составление, сдача и работа по 111 форме -суть проверка эффективности. Раз в год СВК-СВА докладывает что там они поназаключили. Пересмотр моделей расчетов рисков когда и в связи с чем. Кто инициатор валидации (пересмотра) может выступать. Проводится через правление. Совет и так раз в год говорит, что рассмотрели - не требуется, или что требовалось пересмотрели в течение года.
          Mich
          Я ГЭП нарастающий на ставку 200/400 пп это возможные потери прибыли (капитала) - риск соответственно умножать на 12,5 (хотя смыслового понимания на фиг вообще во всей этой лабуде объем риска у меня так и нет!) Почему не достаточно просто потерь капитала (прибыли??). Это такой же бред, как объем правового риска к примеру или операционного.. Ну, да БР еще до этого не дошел. Или я не догоняю. Что не дает все это сделать проще, а не теми извратами, к которым нас обязывает БР....

          Все, прерываюсь, домой пора.

          Комментарий


          • Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение
            Mich
            ГЭП по стресс-тесту - объем капитала, необходимый под %-риск.
            Сообщение от popandopulos Посмотреть сообщение
            Mich
            Я ГЭП нарастающий на ставку 200/400 пп это возможные потери прибыли (капитала)
            Гэп = метод оценки ПРБК по п.5,2 Прил-я 1 к 3624-У (покрывает вопрос 433 формы по ВПОДК).
            А помимо метода оценки, необходимо установить требование к капиталу - это отдельный вопрос 444. Или у вас это одно и тоже? Тогда как обосновываете?

            Комментарий


            • MaximB
              Как обосновываем выделение капитала в размере всего %-риска? А как вы обосновываете требование ЦБ о полном покрытии капиталом ОР или РР?
              Я полагаю, что обоснование необходимо, когда имеет место выделение капитала не в полном объеме под величину %-риска.

              Комментарий


              • kivbox
                Для ОР и РР стандартизировано все просто в отношении требований к капиталу, в духе Базеля, в кодах 135й формы ОР и РР/12,5.

                44. Total risk-weighted assets are determined by multiplying the capital requirements for

                market risk and operational risk by 12.5 (i.e. the reciprocal of the minimum capital ratio of

                8%) and adding the resulting figures to the sum of risk-weighted assets for credit risk.

                К РР/12,5, как то разрешено в 3624-У, можно донакрутить еще требований к капиталу, например, по бумагам, которые не попадают в стандартизированную оценку РР, но все равно давят на капитал через ПСД.

                Однако, в отношении ПРБК не все так просто. По 127й форме первый шаг - оценка влияния на ЧПД, а второй соотнесение с капиталом. Вот и интересно, что конкретно при таком подходе:

                ГЭП по стресс-тесту - объем капитала, необходимый под %-риск.
                ... Вы определяете и обосновываете как требование к капиталу (подраздел 2.6 111й формы), а что идет как уровень риска (в подраздел 2.5 111й формы)?

                Комментарий


                • Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
                  Коллеги, теперь я запутался. Новый проект ЦБ = Базель по ПРБК 2016г. Метод оценки по ф127 = реализация Базеля по ПРБК 2004г. Если мы маленькие по 3624-У (только составляем ф127) и не пользуемся еще не до конца адаптированными новыми подходами, то мы в ВПОДК исповедуем Базель по ПРБК 2004г
                  Чем вы считаете гэп - без разницы: версией 2016 или 2006. Это все равно гэп, только с разной степенью точности.
                  А вот формула перевода гэпа и EVE в капитал есть только в документе 2016г.
                  На кого наш ЦБ ее распространяет - это вопрос взаимоотношений с ЦБ. Вы же спрашивали, где формулу взять, а не как с ЦБ общаться. Формула пока известна одна, или, я Вам уже выше написала:
                  Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                  Как объем риска перевести в капитал - надо еще придумывать. Можно просто списать у ЦБ/Базеля. Можно задать буфер "от балды".



                  Сообщение от Mich Посмотреть сообщение
                  может вы имеете ввиду операционный риск? В 511-П рыночный увеличивается на 12,5, а в 652-П операционный как раз не увеличивается, коэффициент 12,5 идет только в знаменателе достаточности
                  Нет, не имею. Размер РР - это тоже без 12,5. Не важно в какой из инструкций 12,5 сидит: в 511-П или в 180-И.

                  Сообщение от Nigga Посмотреть сообщение
                  Коллеги, а что там с проверкой формы 111 на 1 октября регулятором? Кому-нибудь оценку озвучили уже?
                  Надзор усиленно сейчас считает. У них внутри оценка будет скорее всего до 1янв. Когда ознакомят банки - неизвестно. Крупняк в прошлом году ознакомили через полгода.

                  Комментарий


                  • Сообщение от popandopulos Посмотреть сообщение
                    Про остаточный риск. Мы пытались доказать внешнему аудиту, что у нас остаточный риск (по кредитам) отсутствует, так как не применяем методы. Они ткнули нас 3624-у в пункт 2.5. гл.2 приложения1, где банки не использующие количественные модели должны включать отчет по остаточному, а которые используют не должны. Бред.. Думаю, что там просто техническая ошибка была при написании Загрузил кредитников подумать - малоэффективно.. Придумал в тупую так: остаточный риск выделяется отдельно в целом по банку (туда типа включается и кредитный - как придумают что считать по себе - исключу и выделю). Считаю тупо - средняя величина за последние 3 года списания активов (за баланс?) за счет созданных резервов. Фактически - это разница между резервами по 101 форме на начало и конец года в сопоставлении разницы по созданным и восстановленным резервам 102 формы. Это как раз то, что списали - потому что информация как правило недоступна. Отношу к среднегодовым активам, вывожу процент. И потом множу этот процент на текущие активы-нетто - это и есть остаточный риск. Просто - зато правдиво по-моему. Стресс-тестирование соответственно множится на коэффициентик.
                    Как обычно - какой-то поток бессознательного!
                    При чем тут "количественные, должны/не должны..."? Все просто, как два пальца: берете сумму улучшения резервов за счет обеспечения 1 и 2кат по 590. Если она не 0 - вот ваш остаточный риск. Соответственно про него в отчете и пишите. Если 0 - затыкаете этим нулем рот своим аудиторам. И все.

                    Сообщение от popandopulos Посмотреть сообщение
                    Я ГЭП нарастающий на ставку 200/400 пп это возможные потери прибыли (капитала) - риск соответственно умножать на 12,5 (хотя смыслового понимания на фиг вообще во всей этой лабуде объем риска у меня так и нет!) Почему не достаточно просто потерь капитала (прибыли??). Это такой же бред, как объем правового риска к примеру или операционного.. Ну, да БР еще до этого не дошел. Или я не догоняю.
                    На сей раз Вы не догоняете простого умножения. Хотя тут уже раз 100 написали.
                    12,5 - это коэф, который выравнивает 8% Н1, если вы риск измеряете, через РВА в знаменателе. Т.е. Позиция*волатильность*12,5*8% = Капитал, и получается, что Капитала на этот риск нужно ровно Позиция*волатильность.

                    Гэп* 200б.п. - это и так кусок изменения годового финреза, т.е. величина, которая ест капитал 1:1 в числителе. Куда Вы еще на 12,5 хотите умножить?

                    Комментарий


                    • RiskGirl Спасибо!
                      Гэп* 200б.п. - это и так кусок изменения годового финреза, т.е. величина, которая ест капитал 1:1 в числителе.
                      Как объем риска перевести в капитал - надо еще придумывать. Можно просто списать у ЦБ/Базеля. Можно задать буфер "от балды
                      Я правильно понимаю, что если просто списать у ЦБ/Базеля, то это может быть
                      1)либо: Гэпы (до года)* 400б.п.*временной фактор до года = изменение ЧПД до года по 127 форме= кусок изменения годового финреза = Earnings perspective Базеля
                      18. Earnings perspective: In the earnings perspective, the focus of analysis is the impact of changes in interest rates on accrual or reported earnings. 19. In this regard, the component of earnings that has traditionally received the most attention is net interest income (i.e. the difference between total interest income and total interest expense).

                      2) либо: Гэпы (сворачивание по 4336-У)* фактор взвеса (дюрация*400б.п.)
                      20. Economic value perspective: In this sense, the economic value perspective reflects one view of the sensitivity of the net worth of the bank to fluctuations in interest rates.
                      ???
                      И 1), и 2) как метод вычисления того, что ест капитал при росте/падении ставок, т.е объем необходимого капитала для покрытия процентного риска (1.5 из подраздела 2.6).
                      Но что и как в таком случае должно быть правильно отражено в подразделе 2.5?
                      1.5 уровень процентного риска, всего,

                      в том числе:
                      1.5.1 рассчитанный в соответствии с порядком, установленным Банком России
                      У кого-нибудь есть соображения? Поделитесь пожалуйста.
                      Последний раз редактировалось MaximB; 26.12.2018, 16:40.

                      Комментарий


                      • Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
                        если просто списать у ЦБ/Базеля
                        Я вот про эту формулу говорила (в тек версии она не вошла):
                        https://www.bis.org/bcbs/publ/d319.pdf

                        5. Minimum capital requirements...


                        Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
                        Но что и как в таком случае должно быть правильно отражено в подразделе 2.5?
                        А причем тут капитал? 1.5.1 - это просто 127 форма на 200б.п. и на 400б.п.

                        Комментарий


                        • Сообщение от RiskGirl;

                          Как обычно - какой-то поток бессознательного!
                          При чем тут "количественные, должны/не должны..."? Все просто, как два пальца: берете сумму улучшения резервов за счет обеспечения 1 и 2кат по 590. Если она не 0 - вот ваш остаточный риск. Соответственно про него в отчете и пишите. Если 0 - затыкаете этим нулем рот своим аудиторам. И все
                          Спасибо! А не могли бы аналогичную мыслю подкинуть по остаточному в РР и ОР?

                          Комментарий


                          • Сообщение от Evervess Посмотреть сообщение

                            Спасибо! А не могли бы аналогичную мыслю подкинуть по остаточному в РР и ОР?
                            +1

                            Комментарий


                            • Сообщение от Evervess Посмотреть сообщение
                              Спасибо! А не могли бы аналогичную мыслю подкинуть по остаточному в РР и ОР?
                              РР и ОР в каком методе?
                              В стандартизированном и BI - все еще проще: остаточного риска нет, т.к. для оценка риска не улучшается средствами хеджирования.

                              Комментарий


                              • Коллеги, а у кого-то есть новости про оценку 111 формы? Надзор к кому-нибудь уже вернулся с ответом?

                                Комментарий


                                • RiskGirl
                                  Есть изменение в 3883-У – срок направления результатов оценки перенесли до 01.10

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от Mich Посмотреть сообщение
                                    RiskGirl Есть изменение в 3883-У – срок направления результатов оценки перенесли до 01.10
                                    Так 2018 еще только сдавать будем сейчас. Я про 2017г. 01.10, как понимаете было 3мес назад, и мы тогда только сдавали. В декабре Надзор усиленно оценивал - так к кому-то уже ответы полетели?

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                                      Так 2018 еще только сдавать будем сейчас. Я про 2017г. 01.10, как понимаете было 3мес назад, и мы тогда только сдавали. В декабре Надзор усиленно оценивал - так к кому-то уже ответы полетели?
                                      думаю так быстро не прилетят, мы в конце декабря со своим куратором общались, а следовательно они её в лучшем случае только закончили.

                                      Комментарий


                                      • Последний раз редактировалось Hoch100; 11.01.2019, 08:41.

                                        Комментарий


                                        • Коллеги,
                                          а верхнеуровневые документы обязательно выносить на Правление перед тем как тащить на СД?
                                          - Стратегия управления рисками и капиталом
                                          - Положение по управлению значимыми рисками

                                          в 3624-У как-то криво написан п2.4.

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
                                            в 3624-У как-то криво написан п2.4.
                                            Почему криво? Там про процедуры, а не про стратегию.

                                            Сообщение от senjor Посмотреть сообщение
                                            а верхнеуровневые документы обязательно выносить на Правление перед тем как тащить на СД?
                                            Это исключительно ваши внутрибанковские правила делооборота - как у вас устроен процесс, так и делаете.

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                                              Коллеги, а у кого-то есть новости про оценку 111 формы? Надзор к кому-нибудь уже вернулся с ответом?
                                              Нам в конце декабря проверяющая из ЦБ в ходе телефонного общения сообщила, что по результатам проверки всё в порядке. Каких-либо официальных результатов не поступало.

                                              Комментарий

                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                              Свернуть

                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                              Обработка...
                                              X