27 июня, четверг 01:49
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

3624-У

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение
    oksana у нас фаза цикла деловой активности учитывается через антициклическую надбавку ЦБ.
    а прописываете это в стратегии?

    Комментарий


    • Комментарий


      • oksana
        этой же фразой и описана в стратегии.

        Комментарий


        • Коллеги,
          Завтра вступает в силу 652-П по операционному риску
          Когда начинаем рассчитывать по новому Положению: после публикования 0409807 за год или уже в следующем месяце?

          Комментарий


          • Сообщение от Mich Посмотреть сообщение
            после публикования 0409807 за год


            Комментарий


            • oksana
              у нас контрциклический буфер по Базелю = 2,5%, капитал позволяет.

              Комментарий


              • Коллеги, а каким образом у вас оценивается эффективность методологий оценок рисков и процедур управления рисками? Какую методику оценки эффективности вы используете?

                Комментарий


                • Проект указания Банка России «О внесении изменения в пункт 1.1 Указания Банка России от 7 декабря 2015 года № 3883-У «О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы»

                  Проектом указания предусмотрено, что оценка качества ВПОДК и достаточности капитала кредитной организации не производится по банкам с базовой лицензией
                  http://www.cbr.ru/analytics/na_vr/project/#a_2763

                  Угол зрения зависит от занимаемого места.

                  Комментарий


                  • Счастливчики

                    Комментарий


                    • Что ж, остаётся только позавидовать коллегам из банков с базовой лицензией.

                      Комментарий


                      • Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение
                        Коллеги, а каким образом у вас оценивается эффективность методологий оценок рисков и процедур управления рисками? Какую методику оценки эффективности вы используете?
                        вот тоже интересует этот вопрос... ответьте, пожалуйста, кто знает..

                        Комментарий


                        • Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение
                          Коллеги, а каким образом у вас оценивается эффективность методологий оценок рисков и процедур управления рисками? Какую методику оценки эффективности вы используете?
                          Написали методику оценки эффективности, основываясь на бально-весовой оценке и комбинации вопросов из 040911 и 3883-У, немного своих вопросов добавили; а также добавили вопросы по методологию оценки торгового портфеля.

                          Комментарий


                          • kivbox
                            oksana

                            Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение
                            oksana
                            у нас фаза цикла деловой активности учитывается через антициклическую надбавку ЦБ.
                            Вы, получается, смешиваете две абсолютно разные идеи:
                            - антициклическая надбавка устанавливается регулятором к рискам Компоненты 1 (Кредитному, РР и ОР) для противодейтсвия циклам, специфичным для всего банковского сектора.
                            - планирование капитала, уровней рисков и структуры рисков с учетом фазы цикла деловой активности производится самим банком как по рискам Компоненты 1, так и Компоненты 2 (остальным значимым для вас) в отношении цикла, специфичного для самого банка.


                            Последний раз редактировалось MaximB; 14.12.2018, 11:53.

                            Комментарий


                            • Сообщение от Nigga Посмотреть сообщение
                              после публикования 0409807 за год

                              а это как-то следует из Положения? Мы уже на следующую отчетную дату собираемся пересчитанное значение использовать.

                              Комментарий


                              • Сообщение от Alna Посмотреть сообщение
                                Проектом указания предусмотрено, что оценка качества ВПОДК и достаточности капитала кредитной организации не производится по банкам с базовой лицензией
                                Ура
                                Последний раз редактировалось Hoch100; 14.12.2018, 10:45.

                                Комментарий


                                • Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение

                                  а это как-то следует из Положения? Мы уже на следующую отчетную дату собираемся пересчитанное значение использовать.
                                  Я исхожу из пункта 5:
                                  5. Размер операционного риска рассчитывается банком ежегодно по состоянию на первое января года, следующего за отчетным, в операционный день, следующий за датой опубликования формы 0409807 за отчетный год.

                                  А у вас какая логика? Где в положении написано, что ОР за текущий год подлежит пересчёту?

                                  Комментарий


                                  • Nigga
                                    Спасибо. Коллеги обосновывают тем, что Положение вступает в действие в этом году, соответственно, уже должен применяться расчет по вновь утвержденному порядку.

                                    Комментарий


                                    • Конечно, по ОР ситуация неоднозначная. Кто как считает, коллеги? Нужно пересчитывать или нет?

                                      Комментарий


                                      • Коллеги из менее 500 млрд. руб., кто как считает уровень процентного риска и необходимый капитал на его покрытие? Гэп по стресс-тесту 400 базисных пунктов является уровнем процентного риска или размером необходимого капитала на его покрытие?
                                        Судя по тому, что п.5.2. приложения 3624-У звучит " В качестве метода оценки процентного риска кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) использует гэп-анализ с применением стресс-теста на изменение уровня процентной ставки на 400 базисных пунктов...", полученная сумма по данным расчетам является уровнем процентного риска, а не необходимым капиталом под процентный риск. Или я не прав и полученную сумму нужно умножить еще на 12,5 (обратное от 8%), и это будет уровень процентного риска?

                                        Комментарий


                                        • Mich
                                          ГЭП по стресс-тесту - объем капитала, необходимый под %-риск.
                                          уровень - это оценка "высокий", "средний", "низкий" и т.п.
                                          Вы можете проанализировать уровень процентного риска через его влияние на достаточность капитала (Н1) и делать вывод о его уровне (задать критерий по значению Н1 с учетом %-риска). Так же в 4336-У есть критерий уровня процентного риска <> 20% от капитала.

                                          Комментарий


                                          • kivbox
                                            Ок, спасибо
                                            Но в этом случае как составить раздел 2.5 формы 0409111 по процентному риску, она же будет требовать количественное значение в тыс. руб.?

                                            Комментарий


                                            • kivbox
                                              Ок, спасибо
                                              Но в этом случае как составить раздел 2.5 формы 0409111 по процентному риску, она же будет требовать количественное значение в тыс. руб.?

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от Mich Посмотреть сообщение
                                                Коллеги из менее 500 млрд. руб., кто как считает уровень процентного риска и необходимый капитал на его покрытие? Гэп по стресс-тесту 400 базисных пунктов является уровнем процентного риска или размером необходимого капитала на его покрытие? Судя по тому, что п.5.2. приложения 3624-У звучит " В качестве метода оценки процентного риска кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) использует гэп-анализ с применением стресс-теста на изменение уровня процентной ставки на 400 базисных пунктов...", полученная сумма по данным расчетам является уровнем процентного риска, а не необходимым капиталом под процентный риск. Или я не прав и полученную сумму нужно умножить еще на 12,5 (обратное от 8%), и это будет уровень процентного риска?
                                                Вы новый проект документа ЦБ читали? И еще ранее аналогичный от Базеля? Там есть ответы на все эти вопросы.

                                                Гэп по стресс-тесту 400 базисных пунктов является уровнем процентного риска
                                                Да. Это объем риска соответствующий стрессу. Одним из методов.
                                                или размером необходимого капитала на его покрытие?
                                                Нет. Как объем риска перевести в капитал - надо еще придумывать. Можно просто списать у ЦБ/Базеля. Можно задать буфер "от балды".
                                                и полученную сумму нужно умножить еще на 12,5 (обратное от 8%), и это будет уровень процентного риска?
                                                1) 12,5 - это введено только для рыночно риска, чтобы капитала требовалось ровно 100% от объема риска.
                                                К процентному риску по банковскому портфелю эта формула вообще отношение не имеет.
                                                2) Даже в рыночном риске - объем риска, это величина без 12,5.
                                                3) Для банковского портфеля мир использует либо гэп-метод, либо метод эконом каптала для оценки объема риска. Как эти две величины перевести в капитал - написано в документах выше.

                                                Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение
                                                Вы можете проанализировать уровень процентного риска через его влияние на достаточность капитала (Н1) и делать вывод о его уровне (задать критерий по значению Н1 с учетом %-риска). Так же в 4336-У есть критерий уровня процентного риска <> 20% от капитала.
                                                Вопрос был не о состоянии риска, а как узнать сколько рублей капитала.

                                                Сообщение от Mich Посмотреть сообщение
                                                Но в этом случае как составить раздел 2.5 формы 0409111 по процентному риску, она же будет требовать количественное значение в тыс. руб.?
                                                Либо ставите туда величину по формуле ЦБ/Базеля, либо буфер.

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от Mich Посмотреть сообщение
                                                  kivbox
                                                  Ок, спасибо
                                                  Но в этом случае как составить раздел 2.5 формы 0409111 по процентному риску, она же будет требовать количественное значение в тыс. руб.?
                                                  В 2.5 ставим гэп
                                                  Последний раз редактировалось kivbox; 19.12.2018, 16:31.

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                                                    Вы новый проект документа ЦБ читали? И еще ранее аналогичный от Базеля? Там есть ответы на все эти вопросы.

                                                    Но в этом случае как составить раздел 2.5 формы 0409111 по процентному риску, она же будет требовать количественное значение в тыс. руб.?
                                                    Либо ставите туда величину по формуле ЦБ/Базеля, либо буфер.
                                                    Коллеги, теперь я запутался.

                                                    Новый проект ЦБ = Базель по ПРБК 2016г.
                                                    Метод оценки по ф127 = реализация Базеля по ПРБК 2004г.

                                                    Если мы маленькие по 3624-У (только составляем ф127) и не пользуемся еще не до конца адаптированными новыми подходами, то мы в ВПОДК исповедуем Базель по ПРБК 2004г. https://www.bis.org/publ/bcbs108.pdf

                                                    75. ... As part of sound management, banks translate the level of interest rate risk they undertake, whether as part of their trading or non-trading activities, into their overall evaluation of capital adequacy, although there is no general agreement on the methodologies to be used in this process. In cases where banks undertake significant interest rate risk in the course of their business strategies, a substantial amount of capital should be allocated specifically to support this risk.

                                                    Есть то, что перекочевало в 4336-У:
                                                    7. ...Supervisors should be particularly attentive to the capital sufficiency of “outlier banks” – those whose interest rate risk in the banking book leads to an economic value decline of more than 20% of the sum of Tier 1 and Tier 2 capital following a standardised interest rate shock or its equivalent.
                                                    Это же про требование к капиталу по сути... или я ошибаюсь. Точно ли это в подраздел 2.5 идет?

                                                    В подразделе 2.5 - у нас RWA, а в 2.6 - требования к капиталу на покрытие риска. Перевод из одного в другое через регуляторную достаочность x12,5 (8%), либо целевой внутренний уровень достаточности. Почему для ПРБК мы не можем такой перевод сделать?

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                                                      Вы новый проект документа ЦБ читали? И еще ранее аналогичный от Базеля? Там есть ответы на все эти вопросы.
                                                      О каком проекте идет речь? По порядку расчета величины ПРБП банками более 500 млрд., или изменений в Указание № 3624-У? В изменениях 3624-У никаких изменений для банков менее 500 млрд. в части оценки ПРБП нет, остается гэп, и как перевести этот гэп в капитал тоже нет

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от RiskGirl Посмотреть сообщение
                                                        2) Даже в рыночном риске - объем риска, это величина без 12,5.
                                                        может вы имеете ввиду операционный риск? В 511-П рыночный увеличивается на 12,5, а в 652-П операционный как раз не увеличивается, коэффициент 12,5 идет только в знаменателе достаточности

                                                        Комментарий


                                                        • Mich
                                                          12,5 - это все равно коэф-т взвешивания, который сразу заложили в формулу РР. Смысл этого коэффициента 12,5 такой же как и 12,5 х ОР, т.е. чтобы капитала хватало на 8% КР и полное покрытие ОР и РР

                                                          Комментарий


                                                          • Коллеги, а что там с проверкой формы 111 на 1 октября регулятором? Кому-нибудь оценку озвучили уже?

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от Nigga Посмотреть сообщение
                                                              Коллеги, а что там с проверкой формы 111 на 1 октября регулятором? Кому-нибудь оценку озвучили уже?
                                                              весте нет
                                                              Угол зрения зависит от занимаемого места.

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X