21 июля, воскресенье 17:44
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Новый рыночный риск

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Новый рыночный риск

    Коллеги, приветствую!

    Предлагаю поделиться мыслями кто что думает по поводу исполнения требований нового 511-П в части оценки ликвидности инструментов, особенно бондов. Мне пока ближе всего ввиду сжатости сроков и отсутствия ресурсов на построение сложных моделей (необходимы большие базы данных и хорошая автоматизация) оценка на основе экспертных суждений. Однако непонятно как регулятор посмотрит на все эти художества. Может кто нибудь готов поделиться своими мыслями/наработками?

  • #2
    В 511-П идет речь об оценке активности и ликвидности рынков, а не конкретных инструментов.

    Комментарий


    • #3
      Коллеги, кто какую методику использует для оценки дополнительного оценочного снижения справедливой стоимости активов в соответсвии с п.1.8 511-П?

      Комментарий


      • #4
        Я брала за основу обучающий кейс по данной тематике. Сказать по правде, поскольку установление размера коэффициентов снижения оставлены банкам на свое усмотрение, то в итоге получаем опять филькину грамоту и возможность манипулирования размером рыночного риска и капитала. В декабре написали запрос в местное ТУ. Ответа нет, переслали в Москву.

        Комментарий


        • #5
          Коллеги, подскажите пожалуйста!
          1.8 П Количественные и качественные критерии активности и ликвидности рынка, а также порядок оценки дополнительного оценочного снижения справедливой стоимости активов (финансовых инструментов) устанавливаются во внутренних документах кредитной организации.

          У кого-нибудь есть пример расчета этих критерий активности и ликвидности рынка, а также порядок оценки дополнительного оценочного снижения справедливой стоимости активов (финансовых инструментов)?

          Не понимаю как это внедрить во внутреннюю Политику по Управлению Рисками Банка.

          Комментарий


          • #6
            Добрый день. Коллеги, есть информация о том, будут ли вноситься изменения в 511-П, касающиеся изменения подхода к СПР, обеспечивающие отсутствие зависимости от рейтингов, принцип средней температуры по больнице так сказать...

            Комментарий


            • #7
              Возвращаясь к п.1.8 511-П, ЦБ выпустил рекомендации в отношении OTC ПФИ, ссылаясь на этот пункт. http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/50892/2872

              Кто нибудь реально делает корректировки по этому пункту по ПФИ и раскрывает их по 4482-У?
              Последний раз редактировалось MaximB; 08.05.2019, 20:11.

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
                Кто нибудь реально делает корректировки по этому пункту по ПФИ и раскрывает их по 4482-У?
                Вы внимательно прочитали рекомендации?

                1) еще не утверждено.
                2) это про случаи когда делать поправку, а не как.
                3) там много что смешано.

                Лучше писать комментарии в ЦБ, пока собирают.

                Комментарий


                • #9
                  RiskGirl
                  мой вопрос про пункт 1.8 511-П, который уже года три как существует, а на деле только недавно некоторые начали делать корректировки по корп. цен. бумагам.
                  Собственно, этим постом и хотел привлечь внимание, чтобы комментарии в ЦБ писались. Все ли ок с тем - когда делать. А если кто в теме вопроса, то и как собирается?

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
                    мой вопрос про пункт 1.8 511-П
                    Это я поняла.
                    Только о том и речь, что просто по активам еще не решен вопрос какими моделями эту правку можно сделать, а ЦБ уже зачем-то накатал про ПФИ (причем смешал всех коне-людей: стоимость ПФИ вообще не участвует в 511-П, в тексте написано, что правим стоимость, а дальше про базовый актив речь. Полный винегрет!). И тоже так и не написал - как делать.

                    Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
                    чтобы комментарии в ЦБ писались.
                    И я о том же!

                    Сообщение от MaximB Посмотреть сообщение
                    недавно некоторые начали делать корректировки по корп. цен. бумагам.
                    На самом деле правильно делать корректировку и ценной бумаги и этой же бумаги, если она базовый актив, иначе неоправданный разрыв позиции начнется.

                    Комментарий

                    Пользователи, просматривающие эту тему

                    Свернуть

                    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                    Обработка...
                    X