26 ноября, четверг 15:36
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Лимит на сектор экономики при кредитовании

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Лимит на сектор экономики при кредитовании

    Народ, а подскажите, кто какие хитрые подходы использует при лимитировании структуры кредитного портфеля по секторам экономики? Поискал статистику дефолтов по секторам - так глухо везде. Поделитесь интересными мыслями.
    Храните деньги в сберегательной банке

  • #2
    Статистику по дефолтам собрали сами за 3 года.

    Комментарий


    • #3
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким классификатором нужно пользоваться, определяя какие вообще есть сектора экономики? Я нашла в официальных источниках только Классификатор классификации институциональных секторов экономики: Нефинансовые корпорации, финансовые корпорации, Государственное управление, домашние хозяйства, Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства.

      Комментарий


      • #4
        Linda_A
        ОКВЭД, именно по ним заполняется риск концентрации по секторам экономики в 120 форме

        Комментарий


        • #5
          M.E.G
          там же ОКВЭД по видам деятельности. В форме 0409120 нет по секторам экономики. В общепринятом понимании это разные понятия, поэтому и разные формулировки.

          Комментарий


          • #6
            Никто не устанавливал лимитов что ли именно на сектора экономики, товарищи?)

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Linda_A Посмотреть сообщение
              Никто не устанавливал лимитов что ли именно на сектора экономики, товарищи?)
              В ПК РИСКФИН.Prof это решается

              http://www.riskfin.ru/support/newreleases/114/562
              Игорь Фаррахов

              Комментарий


              • #8
                Игорь Фаррахов, здравствуйте.
                Прочла статьи, касающиеся риска концентрации. Нашла описание алгоритма, подходящего для выявления риска по различным факторам.
                Но не нашла конкретно этих факторов.
                Есть фраза в одной из этих статей:
                "Предлагаемый подход м б применен не только к оценке риска отдельных кредитных портфелей, но так же для оценки риска в отношении географических регионов и стран, секторов и отраслей экономики, типов финансовых инструментов, источников фондирования и т.п."
                Вот меня интересуют сектора: не КАК считать для них риск, а КАКИЕ ВИДЫ есть. Как я выше написала, нашла только "Классификатор классификации институциональных секторов экономики".
                Буду весьма благодарна), я "плаваю" в этой теме плоховато.

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от Linda_A Посмотреть сообщение
                  Игорь Фаррахов, здравствуйте.
                  Прочла статьи, касающиеся риска концентрации. Нашла описание алгоритма, подходящего для выявления риска по различным факторам.
                  Но не нашла конкретно этих факторов.
                  Есть фраза в одной из этих статей:
                  "Предлагаемый подход м б применен не только к оценке риска отдельных кредитных портфелей, но так же для оценки риска в отношении географических регионов и стран, секторов и отраслей экономики, типов финансовых инструментов, источников фондирования и т.п."
                  Вот меня интересуют сектора: не КАК считать для них риск, а КАКИЕ ВИДЫ есть. Как я выше написала, нашла только "Классификатор классификации институциональных секторов экономики".
                  Буду весьма благодарна), я "плаваю" в этой теме плоховато.
                  Сейчас готовится статья по этой теме. Если кратко, то для каждого сектора вам надо определить вероятность дефолта. Если не вдаваться пока в концентрацию, то прочитайте статью про лимиты кредитования. Подход примерно такой же, за одним отличием, что распределяется капитал, выделяемый на общий риск концентрации. Считайте, что заемщик - это один сектор экономики. Если не можете определить вероятность дефолта для всей отрасли, но есть вероятности дефолта для отдельных заемщиков отрасли (куда входит опосредовано вероятность дефолта самой отрасли) тогда включаются формулы концентрации... Но, начните с самого простого, с PD отраслей (секторов)... В программе все это сделано для любого случая.
                  Игорь Фаррахов

                  Комментарий


                  • #10
                    Игорь Фаррахов
                    к сожалению программу наша организация точно не купит. Я Вас поняла. Есть одно но Отрасль и сектор экономики это разные понятия. Мой вопрос связан с тем: какие же бывают сектора экономики, кто сталкивался?

                    Комментарий


                    • #11
                      Linda_A

                      Например на сайте Банка России есть информация по секторам экономики в соответствии с классификацией формы 0409302:

                      http://cbr.ru/statistics/?PrtId=sors
                      Кредиты, предоставленные юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям (в целом по Российской Федерации)
                      Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях, по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств

                      Там же есть информация по дефолтам в этих секторах экономики:
                      Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях, по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств


                      Делением просрочки на задолженность получите вероятность дефолта по секторам экономики за выбранный промежуток времени.

                      Чуть ниже есть и региональный разрез формы 302 и тоже упражнение можно сделать по географии.

                      Комментарий


                      • #12
                        NikArk
                        эх..наверно я все-таки деревянная(((((. Но там в названии представленной информации даже словосочетание не "по секторам экономики", а "по видам экономической деятельности".
                        Откуда Вы взяли, что это одно и тоже? Набирая информацию в разных источниках/поисковиках/инф системах: выдается содержание разного характера. В общепринятом понимании это разные категории. Более того, в трактовании вопросов БР по риску концентрации в 3883-У, это разные пункты даже (абзацы и тд и тп).

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от Linda_A Посмотреть сообщение
                          Более того, в трактовании вопросов БР по риску концентрации в 3883-У, это разные пункты даже (абзацы и тд и тп).
                          А Вам не нравится вариант сгруппировать виды в сектора?
                          Например сектор - производство
                          А виды - производство пищевых продуктов и напитков
                          - производство одежды
                          - производство машин и оборудования
                          - производство мебели
                          - производство транспорта
                          и т.д. в зависимости от структуры вашего портфеля

                          Комментарий


                          • #14
                            M.E.G
                            так вот мой вопрос и связан....в какие сектора группировать? По Вашему вот есть сектор "производство". Где это написано в официальной литературе?
                            Я нашла только классификатор институциональных секторов экономики.

                            Комментарий


                            • #15
                              А при расчете лимита риска концентрации по видам экономической деятельности должны учитываться обязательства контрагентов по хозяйственным договорам? У нас за основу при расчете этого лимита берется форма 302, но там учитываются только ссуды.

                              Комментарий


                              • #16
                                SvetSUR
                                у Вас берется как в 302 ф для заполнения 120й, чтоб не лишнего не считать/делать. А в целом, если рассуждать, то можно от всех требований отталкиваться и их включить, даже по хоз договорам (то есть их обязательства). Но это тогда уже надо указать в пояснении к 120 форме: если действовать не по их правилам заполнения.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Еще одно подтверждение, что "сектора экономики" и "виды экономической деятельности" - это разные понятия, а соответственно и разные группировки. в п. 6.1.20 Приложения к 4638-У (Пояснительной) .

                                  Комментарий

                                  Обработка...
                                  X