28 февраля, воскресенье 10:38
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

риск-параметры облигаций

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • риск-параметры облигаций

    Здравствуйте!
    Нужна помощь в расчете риск-параметров по облигациям (Z-спреды, расчетная и теоретическая цена, коэффициенты ликвидности и т.д.)
    Методика есть, но как-то не идет процесс. Может найдутся люди, готовые пояснить как к этому подступиться?)))
    Спасибо!

  • #2
    Я не совсем понял, что конкретно вы хотите?
    В моём понимании есть 2 риска: процентный и кредитный.
    Процентный риск оценивается дюрацией, кредитный - бетой относительно кривой ОФЗ.

    Комментарий


    • #3
      Добрый день всем от новичка.

      Комментарий

      Обработка...
      X