3 марта, среда 09:14
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Операционные риски: Калькулятор по расчету VAR

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Операционные риски: Калькулятор по расчету VAR

    Форумчане,

    хотел спросить насколько будет актуален для сообщества банковских рисковиков калькулятор по расчету VaR по операционным рискам? Есть реализация, применяли моделирование Монте-Карло по количеству событий операционного риска, и сумме убытка по отдельному событию. По базелю это метод AMA Advanced Measurement Approaches. Так как в Базеле конкретная методика не прописана, то применяются классические распределения - Пуасона для количества событий и Логнормальный для величины убытков.

    Хотелось бы получить обратную связь по калькулятору поэтому задаю такой вопрос (пока он проверен на данных двух банков - отзывы нейтральные: ошибок нет, но все считают по стандартизированному подходу).

  • #2
    Был бы актуален.

    Комментарий


    • #3
      Кто готов протестировать калькулятор? Я хотел бы получить отзывы.

      Комментарий

      Обработка...
      X