IRB подход

[Mirco]

Ситуация такова, посадили меня управлять рисками. Никакой системы не существовало. А для расчета кредитного риска по Базель II необходимо вероятность дефолта определить. Банк маленький, кредитный портфель 1 млрд. Боюсь, что не хватит статистики для организации внутренних рейтингов, чтобы определить вероятности дефолта по ним. Что посоветуете?

PS: не велите казнить, если глупость написал.

[Mirco]

Или такой вопрос. В соответствии с 192-т в рейтингах должно быть 8 разрядов с присущими им PD, но у нас всех заемщиков делят только на 3 разряда хороший, средний, удовлетворительный... могу я по этим 3ем группам рассчитать PD? не думаю, что по 300 заемщикам можно выделить 8 разрядов....Либо есть иная возможность расчета кредитного риска, чтобы было и мне и регулятору хорошо?

[Meunier]

Или такой вопрос. В соответствии с 192-т в рейтингах должно быть 8 разрядов с присущими им PD, но у нас всех заемщиков делят только на 3 разряда хороший, средний, удовлетворительный... могу я по этим 3ем группам рассчитать PD? не думаю, что по 300 заемщикам можно выделить 8 разрядов....Либо есть иная возможность расчета кредитного риска, чтобы было и мне и регулятору хорошо?

254-П + кредитная политика + методика оценки финансового сотояния заёмщика для регулятора вполне достаточно. Ну а модель построить можно и на внешней статистике, например вытащить банкротства из СПАРКа. Ну или на худой конец взять готовую модель из основ фин.анализа типа Альтмана и иже с ним.
Просто для ваших масштабов Базель 2 будет слегка нерационален, если не сказать губителен.

[Mirco]

Спасибо,
Выходит оценка кредитного риска, в моем случае, будет лишь в сравнении просрочек и размеров резервов за периоды времени?

[Игорь Фаррахов]

Спасибо,
Выходит оценка кредитного риска, в моем случае, будет лишь в сравнении просрочек и размеров резервов за периоды времени?

В ваашем случае величина PD может определяться отношением созданных резервов к выданным ссудам. Для чистототы можете резервы скорректировать на обеспечение, если оно есть...

[Mirco]

Но созданные резервы не значат, что нам не вернут ссуду, у нас многие сотрудники , имеющие кредит, делают пролонгацию. Получается резервы создаем, но деньги вернутся с высокой долей вероятности.
Видимо для мелких банков управление кредитным риском не имеет смысла...главное резервы рассчитывать... и смысл этих инструкций (192-т).
Извиняюсь за дилетантские вопросы и высказывания, я пока студент.

[Игорь Фаррахов]

Но созданные резервы не значат, что нам не вернут ссуду, у нас многие сотрудники , имеющие кредит, делают пролонгацию. Получается резервы создаем, но деньги вернутся с высокой долей вероятности.
Видимо для мелких банков управление кредитным риском не имеет смысла...главное резервы рассчитывать... и смысл этих инструкций (192-т).
Извиняюсь за дилетантские вопросы и высказывания, я пока студент.

То, что студент это видно. Резервы - это ожидаемые потери, определяемые величиной PD. Реальная стоимость активов определяется как стоимость активов за вычетом резервов, созданных по ним. Если методика определения PD верная, то в среднем, созданные резервы и определеяют ожидаемые потери. Есть еще непредвиденные потери и т.д.
Чтобы было совсем понятно, пример. Предположите, что выдали 100 кредитов по 100 000 руб, у каждого PD = 1% и все клиенты статистически независимы. Созданные резервы равны 100 000 руб. Это значит, что В СРЕДНЕМ 99% вернутся (вот она высокая доля вероятности), а один нет. В этом случае потери и составят 100 000 руб. Логика понятна?

[Meunier]

Но созданные резервы не значат, что нам не вернут ссуду, у нас многие сотрудники , имеющие кредит, делают пролонгацию. Получается резервы создаем, но деньги вернутся с высокой долей вероятности.
Видимо для мелких банков управление кредитным риском не имеет смысла...главное резервы рассчитывать... и смысл этих инструкций (192-т).
Извиняюсь за дилетантские вопросы и высказывания, я пока студент.

А можно вопрос? Вы физиков или юриков изучаете? Или всех вместе?
А по поводу 192-т - поверьте, в части даже достаточно крупных банков данный подход не применяется, либо существует в чисто формальном виде. Рейтинговые модели используются для резервирования и принятия решения о выдаче, и работают хорошо только на больших портфелях. Для вас подойдёт простой глубокий анализ кредитоспособности.

[Mirco]

Я в отделе управления рисками один. Видимо ждут оценки всех и юриков и физиков. Думаю с юриков начать.

Для вас подойдёт простой глубокий анализ кредитоспособности.

Можно поподробнее об этом. Оценку кредитоспособности кредитчики проводят на стадии принятия решения о выдаче ссуды. Или Вы закладываете иной смысл в это..
Спасибо.