2 марта, вторник 11:36
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

IRB подход

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • IRB подход

    Ситуация такова, посадили меня управлять рисками. Никакой системы не существовало. А для расчета кредитного риска по Базель II необходимо вероятность дефолта определить. Банк маленький, кредитный портфель 1 млрд. Боюсь, что не хватит статистики для организации внутренних рейтингов, чтобы определить вероятности дефолта по ним. Что посоветуете?

    PS: не велите казнить, если глупость написал.

  • #2
    Или такой вопрос. В соответствии с 192-т в рейтингах должно быть 8 разрядов с присущими им PD, но у нас всех заемщиков делят только на 3 разряда хороший, средний, удовлетворительный... могу я по этим 3ем группам рассчитать PD? не думаю, что по 300 заемщикам можно выделить 8 разрядов....Либо есть иная возможность расчета кредитного риска, чтобы было и мне и регулятору хорошо?

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Mirco Посмотреть сообщение
      Или такой вопрос. В соответствии с 192-т в рейтингах должно быть 8 разрядов с присущими им PD, но у нас всех заемщиков делят только на 3 разряда хороший, средний, удовлетворительный... могу я по этим 3ем группам рассчитать PD? не думаю, что по 300 заемщикам можно выделить 8 разрядов....Либо есть иная возможность расчета кредитного риска, чтобы было и мне и регулятору хорошо?
      254-П + кредитная политика + методика оценки финансового сотояния заёмщика для регулятора вполне достаточно. Ну а модель построить можно и на внешней статистике, например вытащить банкротства из СПАРКа. Ну или на худой конец взять готовую модель из основ фин.анализа типа Альтмана и иже с ним.
      Просто для ваших масштабов Базель 2 будет слегка нерационален, если не сказать губителен.

      Комментарий


      • #4
        Спасибо,
        Выходит оценка кредитного риска, в моем случае, будет лишь в сравнении просрочек и размеров резервов за периоды времени?

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Mirco Посмотреть сообщение
          Спасибо,
          Выходит оценка кредитного риска, в моем случае, будет лишь в сравнении просрочек и размеров резервов за периоды времени?
          В ваашем случае величина PD может определяться отношением созданных резервов к выданным ссудам. Для чистототы можете резервы скорректировать на обеспечение, если оно есть...
          Игорь Фаррахов

          Комментарий


          • #6
            Но созданные резервы не значат, что нам не вернут ссуду, у нас многие сотрудники , имеющие кредит, делают пролонгацию. Получается резервы создаем, но деньги вернутся с высокой долей вероятности.
            Видимо для мелких банков управление кредитным риском не имеет смысла...главное резервы рассчитывать... и смысл этих инструкций (192-т).
            Извиняюсь за дилетантские вопросы и высказывания, я пока студент.

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Mirco Посмотреть сообщение
              Но созданные резервы не значат, что нам не вернут ссуду, у нас многие сотрудники , имеющие кредит, делают пролонгацию. Получается резервы создаем, но деньги вернутся с высокой долей вероятности.
              Видимо для мелких банков управление кредитным риском не имеет смысла...главное резервы рассчитывать... и смысл этих инструкций (192-т).
              Извиняюсь за дилетантские вопросы и высказывания, я пока студент.
              То, что студент это видно. Резервы - это ожидаемые потери, определяемые величиной PD. Реальная стоимость активов определяется как стоимость активов за вычетом резервов, созданных по ним. Если методика определения PD верная, то в среднем, созданные резервы и определеяют ожидаемые потери. Есть еще непредвиденные потери и т.д.
              Чтобы было совсем понятно, пример. Предположите, что выдали 100 кредитов по 100 000 руб, у каждого PD = 1% и все клиенты статистически независимы. Созданные резервы равны 100 000 руб. Это значит, что В СРЕДНЕМ 99% вернутся (вот она высокая доля вероятности), а один нет. В этом случае потери и составят 100 000 руб. Логика понятна?
              Игорь Фаррахов

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Mirco Посмотреть сообщение
                Но созданные резервы не значат, что нам не вернут ссуду, у нас многие сотрудники , имеющие кредит, делают пролонгацию. Получается резервы создаем, но деньги вернутся с высокой долей вероятности.
                Видимо для мелких банков управление кредитным риском не имеет смысла...главное резервы рассчитывать... и смысл этих инструкций (192-т).
                Извиняюсь за дилетантские вопросы и высказывания, я пока студент.
                А можно вопрос? Вы физиков или юриков изучаете? Или всех вместе?
                А по поводу 192-т - поверьте, в части даже достаточно крупных банков данный подход не применяется, либо существует в чисто формальном виде. Рейтинговые модели используются для резервирования и принятия решения о выдаче, и работают хорошо только на больших портфелях. Для вас подойдёт простой глубокий анализ кредитоспособности.

                Комментарий


                • #9
                  Я в отделе управления рисками один. Видимо ждут оценки всех и юриков и физиков. Думаю с юриков начать.

                  Для вас подойдёт простой глубокий анализ кредитоспособности.

                  Можно поподробнее об этом. Оценку кредитоспособности кредитчики проводят на стадии принятия решения о выдаче ссуды. Или Вы закладываете иной смысл в это..
                  Спасибо.

                  Комментарий

                  Обработка...
                  X