7 марта, воскресенье 04:57
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Базель III: риск ликвидности - LCR и NSFR

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Базель III: риск ликвидности - LCR и NSFR

    Здравствуйте коллеги!
    Реализовать все нужно в ФРМ, буду рад любой помощи.
    После прочтения консультативного материала "Международные стандарты по оценке риска ликвидности, стандартам мониторингу" возникло обширное поле для размышлений и рассуждений. Начнем от общего к частному:
    1) показатель ликвидности LCR
    а) Пользуется ли данным коэффициентом кто-нибудь на практике? Есть ли примеры расчета?
    б) Что понимать под "совокупностью высоколиквидных активов": Денежные средства (Cash)+гос. бонды+приток дс (проценты за месяц+комисс. доходы). Где можно посмотреть "Проценты к получению за месяц"?
    в) "Чистый отток денежных средств": неясно, что включить в данный коэффициент?
    2) показатель чистого стабильного финансирования NSFR
    а) здесь принимаю любые советы)))
    Данные коэффициенты интересны, тем что в их расчет включено стресс-тестирование по базовому сценарию. Также можно разработать свои сценарии, если рассчитать данные показатели для стратегического плана развития Вашего банка, получите прогноз состояния ликвидности.
    Буду рад конструктивной беседе)!

  • #2
    За LCR считаю так, что практически российский норматив Н3 это он и есть (даже у нас где-то строже) из 139-И. Соответственно все упомянутые вами агрегаты там описаны. Там же приведены счета (части счетов) включаемые в понятие высоколиквидные активы Лам, и активы вместе с притоком денежных средств Лат за 30 дней. И пассивы до-востребования, соответственно Овм, и с учетом оттока Овт за 30 дней. У нас он, правда, ограничен 50%. Базель предлагает иметь не менее 100%.
    Для расчёта NSFR стабильные пассивы делю на иммобилизованные активы. К первым отношу РВПС, капитал (включая суборды), векселя собственные (кроме до-востреб. и к исполн.), депозиты, МБК полученные свыше 30 дней. Как вариант к пассивам можно добавлять стабильный неснижаемый остаток клиентских счетов до-востребования. Ко вторым отношу основные средства, внеоборотные активы, дебиторскую задолженность, просроченные проценты, просроченные кредиты, кредиты, МБК выданный свыше 30 дней, овердрафты, ФОР.
    Если коэффициент меньше 95% - нехватка фондирования, если больше 105% - избыток фондирования.

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от bedrock90 Посмотреть сообщение
      Буду рад конструктивной беседе)!
      Коллеги, а есть сведения о намерениях Банка России по внедрению коэффициента LCR? Будет это путем ввода нового показателя или уточнением расчета Н2 - не важно. Принципиально, будет ли Банк России, и когда, если будет, ссылаться на Базель III при пруденциальном контроле ликвидности? Спасибо!

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от Coctail Посмотреть сообщение
        Для расчёта NSFR стабильные пассивы делю на иммобилизованные активы. К первым отношу РВПС, капитал (включая суборды), векселя собственные (кроме до-востреб. и к исполн.), депозиты, МБК полученные свыше 30 дней. Как вариант к пассивам можно добавлять стабильный неснижаемый остаток клиентских счетов до-востребования. Ко вторым отношу основные средства, внеоборотные активы, дебиторскую задолженность, просроченные проценты, просроченные кредиты, кредиты, МБК выданный свыше 30 дней, овердрафты, ФОР.
        Если коэффициент меньше 95% - нехватка фондирования, если больше 105% - избыток фондирования.
        Нормальный диапазон (95-105%) слишком узок, что бы "по вкусу" добавлять или не добавлять стабильные остатки до востребования. А в активы я б добавлял инвестиционные ценные бумаги.

        Комментарий

        Обработка...
        X