7 марта, воскресенье 10:13
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

192-т

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • 192-т

    коллеги, какие мысли по поводу данного документа?
    Понимание приходит с опытом…
    С Уважением, Игорь

  • #2
    Текст, как всегда у регулятора, написан мучительно сложно. Продираешься через него, как сквозь дебри. О том же можно было сказать короче и нагляднее. Ну да ладно.
    Я "споткнулся" на таком моменте. PD - вероятность дефолта. А ключевая формула величины взвешенных по риску кредитных требований (1) в п. 4.1. такова:
    RWA=альфа*12,5*EAD*LGD* ( (....) - PD)*...
    Получается, чем выше вероятность дефолта, тем ниже взвешенные кредитные требования? Парадокс. Или это я чего-то не понял?

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Panda-9 Посмотреть сообщение
      Текст, как всегда у регулятора, написан мучительно сложно. Продираешься через него, как сквозь дебри. О том же можно было сказать короче и нагляднее. Ну да ладно.
      Я "споткнулся" на таком моменте. PD - вероятность дефолта. А ключевая формула величины взвешенных по риску кредитных требований (1) в п. 4.1. такова:
      RWA=альфа*12,5*EAD*LGD* ( (....) - PD)*...
      Получается, чем выше вероятность дефолта, тем ниже взвешенные кредитные требования? Парадокс. Или это я чего-то не понял?
      почему ниже?
      Понимание приходит с опытом…
      С Уважением, Игорь

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от telefunkin Посмотреть сообщение
        почему ниже?
        Потому что в формуле перед PD минус.

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Panda-9 Посмотреть сообщение
          Потому что в формуле перед PD минус.
          Ну есть 2 показателя вообще:
          EL - ожидаемые потери или размер экономического резерва
          UL - предельные потери или экономический капитал

          PD*LGD*EAD - размер экономического резерва, который уже учтён (резервы созданы, записаны в расходы, вычтены из активов и капитала), теперь нужно оценить величину экономического капитала, поэтому чтобы не дублировать в этой величине сумму, которая уже пущена на резервы, путём несложных математических преобразований:
          RWA = K*(UL-EL) = K*(ML-PD*LGD*EAD) = K*(LGD*EAD*(P(UL)-PD))
          Где ML - предельные потери.

          Комментарий


          • #6
            Meunier, спасибо! Этот момент (логику выкладок) в тексте 192-Т я не разглядел.
            Но тогда получается, что если RWA = K*(UL-EL), а ЕL это по сути созданные резервы, то RWA пропорциональны разнице между предельными и ожидаемыми потерями (UL-EL). И если резервы созданы в, условно говоря, достаточном объеме, то взвешенные по риску кредитные требования (RWA) становятся нулевыми? А если с резервами "перебор", то RWA могут быть и отрицательной величиной? Это возможно? Если так, то RWA - величина не самостоятельная (абсолютная), а лишь довесок к некоей базовой величине. Так?

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Panda-9 Посмотреть сообщение
              Meunier, спасибо! Этот момент (логику выкладок) в тексте 192-Т я не разглядел.
              Но тогда получается, что если RWA = K*(UL-EL), а ЕL это по сути созданные резервы, то RWA пропорциональны разнице между предельными и ожидаемыми потерями (UL-EL). И если резервы созданы в, условно говоря, достаточном объеме, то взвешенные по риску кредитные требования (RWA) становятся нулевыми? А если с резервами "перебор", то RWA могут быть и отрицательной величиной? Это возможно? Если так, то RWA - величина не самостоятельная (абсолютная), а лишь довесок к некоей базовой величине. Так?
              RWA может стать нулевым только если предельные потери равны ожидаемым (т.е. 99% портфеля - невозвратные кредиты). Ну а вообще логика расчёта RWA тут такая же как и в знаменателе H1, просто дораскрыта математическая составляющая и всё перевязано на оценку PD.

              Комментарий


              • #8
                Ну а вообще...
                http://www.msci.com/resources/techni...tion/CMTD1.pdf
                Надеюсь прояснит немного понимание.

                Комментарий


                • #9
                  Векселя попадают в класс "приобретенные права по кредитным требованиям" или другой?

                  Комментарий


                  • #10
                    Уведомление в ЦБ

                    А кто-нибудь в ЦБ писал, что будет теперь работать по внутренним рейтингам? План внедрения отправляли?
                    Я так понял, что немедленно перейти все-равно нельзя.
                    Нужно 3 года делать параллельно со 139-И.
                    А потом только можно перейти, если ЦБ понравятся наши расчеты и он разрешит.
                    А после 2015 года ЦБ сам собирается ввести IBR как обязательную методику (вложение) Или я что-то путаю?Basel_january_2011_IBR.pdf

                    Комментарий


                    • #11
                      А не поможете с таким техническим моментом
                      В формуле RWA (1)
                      Вот N^ -1 (PD) как найти?
                      Таблица стандартного нормального распределения составлена в сигмах (шкала от 0 до 3).
                      А если у меня PD = 5% чему равно N? Как это трансформировать?
                      Представить, что возможные вероятности дефолтов следуют нормальному распределению по шкале от 0 до 10% с матожиданием 50% и привести это к стандатрному нормальному распределению?
                      Может как-то проще можно?

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от MAX2pwr Посмотреть сообщение
                        А кто-нибудь в ЦБ писал, что будет теперь работать по внутренним рейтингам? План внедрения отправляли?
                        Я так понял, что немедленно перейти все-равно нельзя.
                        Нужно 3 года делать параллельно со 139-И.
                        А потом только можно перейти, если ЦБ понравятся наши расчеты и он разрешит.
                        А после 2015 года ЦБ сам собирается ввести IBR как обязательную методику (вложение) Или я что-то путаю?[ATTACH]46393[/ATTACH]
                        139-И должно рассчитываться и выполняться в любом случае - и в жару и в холод.
                        192-Т - чисто рекомендательный характер носит: типа если вы что-то подобное у себя там считаете, то будьте добры считайте по-нашему. Это по сути нужно для статистики для запланированного перехода к базельскому тексту - не более.

                        Комментарий


                        • #13
                          Коллеги, действие данного документа распространяется только на требования, учитываемые в соответствии с 254-П (Приложение №2) и не включает требования в соответствии с 283-П (ценные бумаги)? Хотя по тексту документа, в расчет берутся все кредитные требования. Укажите верное направление. Спасибо

                          Комментарий


                          • #14
                            Ну что коллеги, никто не знает в отношении каких требований планируется осуществлять расчет? Что делать с ценными бумагами?

                            Комментарий


                            • #15
                              Люди добрые. Есть у кого-нибудь проект положения ЦБ по кредитным рискам на основе внутренних рейтингов. Проект убрали с сайта ЦБ и теперь не знаю где взять текст. ОЧЕНЬ НАДО. Можно на почту fliudmila@mail.ru СПАСИБО.

                              Комментарий


                              • #16
                                Сообщение от Людям Милая Посмотреть сообщение
                                Люди добрые. Есть у кого-нибудь проект положения ЦБ по кредитным рискам на основе внутренних рейтингов. Проект убрали с сайта ЦБ и теперь не знаю где взять текст. ОЧЕНЬ НАДО. Можно на почту fliudmila@mail.ru СПАСИБО.
                                выслал..

                                Комментарий


                                • #17
                                  Сообщение от Charik Посмотреть сообщение
                                  выслал..
                                  СПАСИБО.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Добрый день коллеги! Скиньте пожалуйста проект положения ЦБ по кредитным рискам на основе внутренних рейтингов, а то с сайта ЦБ удалили. Почта avv@kibank.ru

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от bedrock90 Посмотреть сообщение
                                      Добрый день коллеги! Скиньте пожалуйста проект положения ЦБ по кредитным рискам на основе внутренних рейтингов, а то с сайта ЦБ удалили. Почта avv@kibank.ru
                                      выслал

                                      Комментарий

                                      Обработка...
                                      X