коллеги, какие мысли по поводу данного документа?
-
Понимание приходит с опытом…
С Уважением, Игорь -
Текст, как всегда у регулятора, написан мучительно сложно. Продираешься через него, как сквозь дебри. О том же можно было сказать короче и нагляднее. Ну да ладно.
Я "споткнулся" на таком моменте. PD - вероятность дефолта. А ключевая формула величины взвешенных по риску кредитных требований (1) в п. 4.1. такова:
RWA=альфа*12,5*EAD*LGD* ( (....) - PD)*...
Получается, чем выше вероятность дефолта, тем ниже взвешенные кредитные требования? Парадокс. Или это я чего-то не понял? -
почему ниже?Сообщение от Panda-9 Посмотреть сообщениеПонимание приходит с опытом…
С Уважением, ИгорьКомментарий
-
-
Ну есть 2 показателя вообще:Сообщение от Panda-9 Посмотреть сообщение
EL - ожидаемые потери или размер экономического резерва
UL - предельные потери или экономический капитал
PD*LGD*EAD - размер экономического резерва, который уже учтён (резервы созданы, записаны в расходы, вычтены из активов и капитала), теперь нужно оценить величину экономического капитала, поэтому чтобы не дублировать в этой величине сумму, которая уже пущена на резервы, путём несложных математических преобразований:
RWA = K*(UL-EL) = K*(ML-PD*LGD*EAD) = K*(LGD*EAD*(P(UL)-PD))
Где ML - предельные потери.Комментарий
-
Meunier, спасибо! Этот момент (логику выкладок) в тексте 192-Т я не разглядел.
Но тогда получается, что если RWA = K*(UL-EL), а ЕL это по сути созданные резервы, то RWA пропорциональны разнице между предельными и ожидаемыми потерями (UL-EL). И если резервы созданы в, условно говоря, достаточном объеме, то взвешенные по риску кредитные требования (RWA) становятся нулевыми? А если с резервами "перебор", то RWA могут быть и отрицательной величиной? Это возможно? Если так, то RWA - величина не самостоятельная (абсолютная), а лишь довесок к некоей базовой величине. Так?Комментарий
-
RWA может стать нулевым только если предельные потери равны ожидаемым (т.е. 99% портфеля - невозвратные кредиты). Ну а вообще логика расчёта RWA тут такая же как и в знаменателе H1, просто дораскрыта математическая составляющая и всё перевязано на оценку PD.Сообщение от Panda-9 Посмотреть сообщениеКомментарий
-
Ну а вообще...
http://www.msci.com/resources/techni...tion/CMTD1.pdf
Надеюсь прояснит немного понимание.Комментарий
-
Векселя попадают в класс "приобретенные права по кредитным требованиям" или другой?Комментарий
-
Уведомление в ЦБ
А кто-нибудь в ЦБ писал, что будет теперь работать по внутренним рейтингам? План внедрения отправляли?
Я так понял, что немедленно перейти все-равно нельзя.
Нужно 3 года делать параллельно со 139-И.
А потом только можно перейти, если ЦБ понравятся наши расчеты и он разрешит.
А после 2015 года ЦБ сам собирается ввести IBR как обязательную методику (вложение) Или я что-то путаю?Basel_january_2011_IBR.pdfКомментарий
-
А не поможете с таким техническим моментом
В формуле RWA (1)
Вот N^ -1 (PD) как найти?
Таблица стандартного нормального распределения составлена в сигмах (шкала от 0 до 3).
А если у меня PD = 5% чему равно N? Как это трансформировать?
Представить, что возможные вероятности дефолтов следуют нормальному распределению по шкале от 0 до 10% с матожиданием 50% и привести это к стандатрному нормальному распределению?
Может как-то проще можно?Комментарий
-
139-И должно рассчитываться и выполняться в любом случае - и в жару и в холод.Сообщение от MAX2pwr Посмотреть сообщение
192-Т - чисто рекомендательный характер носит: типа если вы что-то подобное у себя там считаете, то будьте добры считайте по-нашему. Это по сути нужно для статистики для запланированного перехода к базельскому тексту - не более.Комментарий
-
Коллеги, действие данного документа распространяется только на требования, учитываемые в соответствии с 254-П (Приложение №2) и не включает требования в соответствии с 283-П (ценные бумаги)? Хотя по тексту документа, в расчет берутся все кредитные требования. Укажите верное направление. СпасибоКомментарий
-
Ну что коллеги, никто не знает в отношении каких требований планируется осуществлять расчет? Что делать с ценными бумагами?Комментарий
-
Люди добрые. Есть у кого-нибудь проект положения ЦБ по кредитным рискам на основе внутренних рейтингов. Проект убрали с сайта ЦБ и теперь не знаю где взять текст. ОЧЕНЬ НАДО. Можно на почту fliudmila@mail.ru СПАСИБО.Комментарий
-
-
-
Добрый день коллеги! Скиньте пожалуйста проект положения ЦБ по кредитным рискам на основе внутренних рейтингов, а то с сайта ЦБ удалили. Почта avv@kibank.ruКомментарий
-
Комментарий