9 марта, вторник 04:48
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Процентный риск - расчет ЧС

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Процентный риск - расчет ЧС

    Здравствуйте, нужна помощь с расчетом ЧС. Не могу разобраться, что именно отнести к процентным активам и процентным пассивам, номера счетов? Может быть в ФРМ есть какая-нибудь аналитическая таблица, вроде "Пакет "БРУТТО- ПАССИВЫ". Привлеченные МБК и депозиты (всего)" в фин. анализе? Структуру активов можно посмотреть в аналитическом отчете "Краткая справка о фин.состоянии КО", но что отнести к процентным.
    Также непонятно в расчете ЧПМ в знаменателе - общие активы банка или активы приносящие доход?
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось bedrock90; 06.11.2012, 11:16.

  • #2
    Процентный риск рассчитывается в блоке "Стресс-тестирование и VaR-анализ", для его расчета вам потребуется управленческая отчетность или лицевые счета с атрибутами. Счета второго порядка не помогут.
    В помощь будет вот это ссылка с демо-роликами оценки совокупного риска, куда входит и процентный риск...
    http://www.inec.ru/it/reporting-inst...lash/flash.php
    Игорь Фаррахов

    Комментарий


    • #3
      Спасибо за предоставленный матерал.

      Комментарий


      • #4
        Добрый день! Пожалуйста подскажите, при расчете процентного риска методом гэп-анализа в графу "ссудная и приравненная к ней задолженность клиентов" берутся какие категории качества ссуд и почему?

        Комментарий

        Обработка...
        X