8 марта, понедельник 12:20
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Методика определения существенных рисков

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Методика определения существенных рисков

    Доброго времени суток, коллеги!
    Предлатаю Вам обменяться мыслями по поводу указанной в 96-Т необходимости уметь определять существенные и несущественные для банка риски. У кого какие мысли? На одном из семинаров я слышала, что кредитный риск, ликвидности и операционный не могут быть несущественными. Можно прямо так и записать: эти риски для нас всегда существеные, или все-таки следует посчитать и показать, насколько они велики и поэтому существенны. И как посчитать? Если, например, за год не было существенных убытков по риску операционному по факту, можно сосчиталь его как ожидаемые потери плюс неожидаемые? И можно ли, на Ваш взгляд, в качестве критерия существенности риска считать определенную величину, например 5% капитала банка? Может, у кого-то выработана и апробирована методика определения существенности?
    Приглашаю всех рисковиков к диалогу.

  • #2
    Раздел немного заглох
    Придется ждать следующего кризиса, чтобы возникло какое-то оживление))

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Riskov Посмотреть сообщение
      Доброго времени суток, коллеги!
      Предлатаю Вам обменяться мыслями по поводу указанной в 96-Т необходимости уметь определять существенные и несущественные для банка риски. У кого какие мысли? На одном из семинаров я слышала, что кредитный риск, ликвидности и операционный не могут быть несущественными. Можно прямо так и записать: эти риски для нас всегда существеные, или все-таки следует посчитать и показать, насколько они велики и поэтому существенны. И как посчитать? Если, например, за год не было существенных убытков по риску операционному по факту, можно сосчиталь его как ожидаемые потери плюс неожидаемые? И можно ли, на Ваш взгляд, в качестве критерия существенности риска считать определенную величину, например 5% капитала банка? Может, у кого-то выработана и апробирована методика определения существенности?
      Приглашаю всех рисковиков к диалогу.
      Разумеется, вопрос существенности должен определяться различными критериями.
      Есть много подходов к оценке, ну и разумеется, найти один и тот же метод для сравнения риска ликвидности и, скажем, кредитного риска просто нереально.
      Классический подход для определения существенности риска - стресс-тестирование. Те из факторов которые наибольшим образом опрокидывают капитал - наиболее существенны. - это так, на правах КО.
      Для более детального анализа нужна система риск факторов. например для ликвидности это будут ГЭП ликвидности, коэф-ты ликвидности, диверсификация источников привлечения. Для процентного риска - процентный гэп, дюрация привлечения и размещения. Для кредитного риска - диверсификация портфеля, доля кредитного портфеля в активах, уровни просрочки, покрытие резервами проблемных продуктов, уровень резервов, соотношение обесценённых и необесценённых продуктов, величина возможного досоздания резерва. Для операционного риска - отчёты службы безовасности, СВК, ФМ, количество зарегистрированных случаев допущенных операционных потерь, величина операционных потерь за промежуток времени.

      Для оценки существенности возникновения потерь, связанных с риском рекомендую отталкиваться от достаточности собственных средств. Берёте текущий Н1 или CaR, комфортные значения, например 14% и 17% соответственно, и смотрите, насколько реализация базовых сценариев стрессов опрокидывают эти показатели. Если потери опрокидывают капитал на 5% и вы всё ещё остаётесь в зоне комфорта - это несущественный риск. Существенным он станет в тот момент, когда потери выведут вас из зоны комфорта. Критический риск опрокидывает достаточность ниже нормативных значений.

      Комментарий


      • #4
        А по-моему есть унивесальный способ сравнить любой риск с любым: это денежное выражение этих рисков. Чем больше риск в сумме - тем он существеннее. Другой вопрос - оценка суммы убытка при реализации риска. Эти оценки неодинаковы для разных рисков, согласна. А кое-какие риски я вообще оценить в сумме не могу. Например, репутации. Назвать его несущесвенным вроде бы нельзя - одна недовольная, но общительная бабушка может запросто запустить приличный отток вкладов в небольшом банке. А как оценить сумму риска, если прецендентов реализации этого риска пока не было (тьфу-тьфу, не сглазить)?

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Riskov Посмотреть сообщение
          А по-моему есть унивесальный способ сравнить любой риск с любым: это денежное выражение этих рисков. Чем больше риск в сумме - тем он существеннее. Другой вопрос - оценка суммы убытка при реализации риска.
          То ли я чего-то не понял, то ли Вы не вполне или не до конца точно выразились. Денежное выражение - да. Но потом Вы пишите о сумме убытка как о "другом вопросе". Всё это по сути один и тот же вопрос, ПМСМ. Формула, наверное, проста:
          Риск (в дненжном выражении) = Сумма убытка при реализации * Вероятность реализации.
          Любой риск, вплоть до возможных техногенных катастроф, можно измерить этой формулкой. Главная проблема - посчитать компоненты (сомножители). Во многих случаях - это экспетные оценки. Именно для тех случаев, когда прецедентов не было.
          Кроме того, сумма убытка в принципе просчитываема и сама по себе стабильна (в той мере, в какой стабильны параметры банка), а вероятность реализации плавает вверх и вниз в зависимости от множества внешних по отношению к банку факторов (поэтому тут неизбежен волюнтаризм в оценках - ощущения эксперта значат очень много).

          Комментарий


          • #6
            ...оживить тему.

            с выходом 3624-У остро возникла необходимость обосновать значимость рисков, которые банк принимает на себя.
            3624-У требует разработать методологию определения значимых для кредитной организации (банковской группы, участников банковской группы) рисков.
            собственно вопрос, а как?
            может у вас уже есть какие-нибудь наработки?
            сейчас чешу репу над вопросом, но если вы готовы поделиться опытом - буду очент благодарен!

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от ab70579 Посмотреть сообщение
              ...оживить тему.

              с выходом 3624-У остро возникла необходимость обосновать значимость рисков, которые банк принимает на себя.
              3624-У требует разработать методологию определения значимых для кредитной организации (банковской группы, участников банковской группы) рисков.
              собственно вопрос, а как?
              может у вас уже есть какие-нибудь наработки?
              сейчас чешу репу над вопросом, но если вы готовы поделиться опытом - буду очент благодарен!
              ответил темой рядом про выделение значимых рисков.
              По моему мнению, стоит опираться на то, что есть у ЦБ. Описанные ниже методы через стресс - это хорошо, но работать будет лучше в больших банках с моделями и статистикой. ЦБ через 139-И описывает 3 риска, которые можно оценивать на значимость как раз через RWA и долевой объем. Универсальный инструмент для любого риска - реализовавшиеся потери за какой-то период по конкретному виду риску в отношении, например, к базовому капиталу. Этот показатель подойдет так же на нефинансовые риски. Для процентного риск есть 127-ая форма. Можно из нее какие-нибудь стресс-потери или разрывы взять.
              Из всех рисков я бы выделил особняком риск ликвидности. По сути его оценить довольно сложно, да и бессмысленно. Проще признавать его значимым для банка всегда. Ибо логически так оно и есть)

              Комментарий


              • #8
                Всем здравствуйте! Вот тоже села править ВНД по рискам с учетом методики определения значимости рисков, которые нужно набросать. Пока ищу материал. У меня возник вопрос вот в чем: Ранее в у нас в Политики управления банковскими рисками было прописано, что Банк определяет для значимыми ряд рисков (кредитный, ликвидности, рыночный, операционный, правовой, деловой репутации). На каждый из этих рисков написано Положение об организации управления риском. И в отчетности как для Правления, так и для Наблюдательного совета все эти риски включались, даже если в какие - то периоды они у Банка отсутствовали (т.е. писали, что на данный период риск отсутствует).
                Теперь если предположить, что необходимо создавать методику определения значимости, то получается из документа (Политика управления рисками) я должна исключить перечень рисков с определениями этих рисков и написать, что Банк определяет значимость рисков в соответствии с Методикой (отдельный документ)???
                А в самой методике к примеру придумать ряд показателей характеризующих уровень рисков, и те по которым границы выше нормы принимать за значимые? Тут то вот и возникает сложность: разновидностей рисков много, но если даже брать в расчет те которые перечислены в Письме 70-Т и по ним придумать показатели, то на текущий момент у нас в Банке нет Положений об управлении страновым и стратегическим риском (ранее мы их за значимые и не принимали, да и сейчас наврятли они таковыми станут), но тем не менее если в соответствии с новой методикой один из них так сказать "выстрельнет", то получается и по ним ВНД нужно уже подготовить, о том как ими управлять и кто именно управлять будет?
                Обращаюсь с просьбой, как вы у себя в Банке решили этот вопрос? Каким образом определять значимость рисков, если нет определенного набора рисков? Или возможно в Политике прописать, что Банк определяет существенными для себя ряд рисков, а уже их значимость определяется методикой?

                Комментарий

                Обработка...
                X