26 февраля, пятница 12:39
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

VaR hostoric and VaR Monte Carlo

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • VaR hostoric and VaR Monte Carlo

    Помогите пожалуйста разобраться. Не могу понять где можно посоветоваться на этом сайте, в каком разделе ...

    Помогите понять почему результат подсчета портфеля при помощи VaR Monte Carlo вышел меньше (ниже), чем по подсчетам VaR Historic?

  • #2
    Сообщение от Надинa Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста разобраться. Не могу понять где можно посоветоваться на этом сайте, в каком разделе ...

    Помогите понять почему результат подсчета портфеля при помощи VaR Monte Carlo вышел меньше (ниже), чем по подсчетам VaR Historic?
    VaR какого портфеля вы считали? Рыночного? Historic - это Historical или что-то ещё? Фильтровая или весовая симуляция? В Монте-Карло корреляцию учитывали?
    Если на эти вопросы ответите, возможно разберётесь с проблемой.

    Комментарий

    Обработка...
    X