19 декабря, среда 09:26
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Установка максиального кредитного лимита на контрагента

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Установка максиального кредитного лимита на контрагента

    Коллеги, скорее всего уже обсуждалось, в таком случае ссылки приветствуются. Смысл упражнения - найти методику установления максимального кредитного лимита на контрагента (мы - небанк, даем коммерческие кредиты контрагентам в виде отсрочки платежа). Методика расчета конкретного лимита по конректному клиенту, основанная на анализе баланса и ОПиУ у нас есть. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось The 13-th; 01.06.2012, 12:11.
    Мир как игра в которую надо включится, не принимая ее в серьез и не ища в ней нравственного смысла. Ф. Ницше

  • #2
    Ну вообще, если я не ошибаюсь можно всё уместить в ёмкую формулу:
    Риск аппетит = Сумма (вероятность невозврата(i) * дебиторка (i)) , где i - номер контрагента
    Ну соответственно, исходя из целей задачи предполагается что лимиты выставляются в целях уравнять риски на всех контрагентах, так что если контрагентов n, то для каждого из них:
    PD(i) * Dedt(i) = RA/n, ну и вывод:
    Debtmax(i) = RA / (n * PD(i))

    Для расширения формулы можете применить корреляции невозвратов и штраф за концентрацию (вводится если 1/n > avg(PD(i)))

    Комментарий


    • #3
      Meunier
      Спасибо. Я правильно расшифровал, что RA - risk appetite, а PD - probability of default?
      Мир как игра в которую надо включится, не принимая ее в серьез и не ища в ней нравственного смысла. Ф. Ницше

      Комментарий


      • #4
        Да, я слегка подсократил)

        Комментарий

        Пользователи, просматривающие эту тему

        Свернуть

        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

        Обработка...
        X