Кто какие коэффициенты дефицита/избытка ликвидности установил по 139-Т ?

[CHAMPION]

Народ, подскажите кто какие коэффициенты дефицита/избытка ликвидности использует, в соответствии с рекомендациями 139-Т ? И, так сказать, каково их научное обоснование заготовлено для проверяющих органов ?

[suspended]

Используем показатели "Избыток (дефицит) ликвидности" и "Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности" из 125-ой формы. А также Н2, Н3 и Н4.
И обосновывать ничего не приходится, так как показатели предложены самим ЦБ.

[CHAMPION]

suspended, ЦБ в 139-Т рекомендует установить самостоятельно лимит "Коэффициента избытка (дефицита) ликвидности" для сроков 7,30,365 дней. Интересует кто какой лимит для себя установил и как его обосновывает, так сказать академически ?

[Allenka]

CHAMPION, мы ничего не обосновывали ))(хотя они пытались спросить на основании чего приняты именено такие лимиты), СД утвердил и считает допустимым

[suspended]

CHAMPION,
Что касается значений для лимитов. Мы руководствуемся просто здравым смыслом. Устанавливаем лимиты таким образом, чтобы активов было не меньше, чем половина от обязательств. Поэтому также интересно было бы послушать тех, кто в данном случае подходит более рационально.

[CHAMPION]

Allenka, suspended, А вы не могли бы эти лимиты назвать :-) на 7 дней столько-то, на 30 дней столько-то, на год столько-то. Одинаковые ли они на все сроки, уменьшаются или увеличиваются с ростом срока. У меня академический интерес.

[Coctail]

Ну мы просто поступили. Взяли, посчитали форму 125, коэффициенты на 20% увеличили и провели их через АЛКО как лимиты. Потом, в следующий раз посчитали, если больше получилось, то задним числом новые лимиты через АЛКО и привет. Также задним числом чего угодно можно как угодно обосновать - типа возросли, потому-что приняли новую более агрессивную политику по кредитованию всех кого не попадя. А академическими объяснениями не заморачивайтесь - сама форма для анализа чего бы то ни было не годится, ЦБ отлично это знает. Иначе они сами бы поставили нам эти лимиты в виде нормативов. Для примера - очень многие кредиты, которые банки называют в I категории риска, таковыми не являются и не выдерживают малейшей проверки ГТУ. Другие, которые очевидно безрисковые, по формальным причинам туда не включаются. И почему активы относятся только I категории, а не I - III? Алгоритм отнесения забалансовых обязательств к срокам не выдерживает малейшей критики. И т.д., и т.п. Имеет смысл только сравнение, ЦБ само берёт и сравнивает старые коэффициенты с новыми и делает какие-то свои заключения. Типа более рисковая кредитная политика. А вы ему - нет, риски только пересчитали по новым правилам.

[suspended]

Coctail,
Иными словами, лимиты вы устанавливаете пост-фактом и чисто для галочки.

PS: А что такое АЛКО?
.

[CHAMPION]

ALCO - комитет по управлению активами и пассивами.
Все упорно рассказывают как они борются с ЦБ и ни один не назвал просто 3 цифры о которых я спрашиваю :-)

[Тураева]

Коллеги, поделитесь информацией о коэффициентах дефицита/избытка ликвидности? Вопрос продолжает оставаться актуальным!

[Coctail]

минус 100% для всех указанных сроков.
Ага, для галочки, ибо предельно бессмысленный отчёт. Прямо слово ни о чём.

[suspended]

CHAMPION, гляньте сюда http://bankir.ru/dom/showthread.php?t=40402&page=1

У нас лично лимиты составляют -50...-60% по всем срокам.

[Liq]

Устанавливаем таким образом : берем последний из доступных расчетов ликвидности,накладываем на него плановые изменения требований и обязательст. И , конечно, смотрим статистику за год.
Также создаем модель разновалютного фондирования.

[Coctail]

Также создаём модель разновалютного фондирования.
А при чём здесь 125 форма?
Похвастаюсь. Во время проверки мне пришлось написать пояснение почему у нас в 125 форме все коэффициенты и лимиты имеют отрицательные значения.