Поделитесь методикой стресс-тестирования ликвидности

[Gordienko_AM]

Добрый день, уважаемые коллеги!

Встал вопрос о проведении хоть какого-то стресс-тестирования ликвидности в нашем банке (небольшой региональный). Времени на все отвели неделю. За это время нужно родить положение по стресс-тестированию ликвидности, разработать методику и представить какие-то результаты.

Прошу поделиться положением и методикой по стресс-тестированию ликвидности в вашем банке. Особенно интересно было бы посмотреть на реализацию в Excel-формате. Понимаю, что разбрасываться своими наработками жалко, поэтому готов предложить какое-нибудь вознаграждение в меру своих сил .

Также буду благодарен просто советам и полезным ссылкам.

[suspended]

Gordienko_AM, здравствуйте

Реакция на ваше сообщение не очень активная, поскольку, скорее всего, народ ждет для начала каких-то ваших собственных размышлений на эту тему. Чтобы было от чего отталкиваться. Что-то готовое вряд-ли кто-нибудь предложит. Кроме того, если основательно покопаться в этом разделе форума, то можно самому найти кучу всего интересного и полезного. Даже я, далекий от рисков человек, смог сделать какие-то выводы.

В целом, я бы посоветовал вам проанализировать исторические данные о "постоянных" остатках на расчетных счетах и счетах депозитов до востребования, если клиентура вашего банка не ограничивается двумя-тремя крупными клиентами. Результатом анализа должен явиться прогноз (скажем, на ближайший квартал) того, сколько повседневно имеется на кармане у банка средств, которые он должен отдать по первому требованию. Присовокупляем (извиняюсь) к этому прогнозу плановые данные по поступлениям и списаниям. Затем начинаем предполагать всякое.
Вдруг, например, случится отток вкладов до востребования физлиц в размере 30% от общей суммы таких вкладов. Забиваем данные в прогноз. Считаем гэп. Считаем нормативы. Прикидываем, во сколько обойдется латание дыры. Делаем выводы.
Что случится, если, например, юрики спишут со своих расчетных счетов 50% средств от всей суммы, лежащей на р/р. Забиваем данные в прогноз. Считаем гэп. Считаем нормативы. Прикидываем, во сколько обойдется латание дыры. Делаем выводы.
Или например такой сценарий. Ожидается крупное поступление в ближайшее время. Навярняка у банка имеется определенные намерения, куда направить данное поступление. Эти намерения могут быть даже уже утверждены в плане. Что будет, если поступление не поступит? Забиваем данные в прогноз. Считаем гэп. Считаем нормативы. Прикидываем, во сколько обойдется латание дыры. Делаем выводы.

Это наверное основное. Я правда, не знаю, как тут сделать стресс-прогноз, который зависел бы от курсов валют или от ухудшения качества активов. И вообще, наверняка во всем вышеописанном много изъянов. Буду, кстати, рад комментариям и замечаниям от специалистов. Если кому интересно, могу скинуть Excel-файл с наработками.

[Zedd]

Gordienko_AM

Для задания текущего направления:

Анализ можно проводить методами VAR анализа и стресс-тестирования (блок VAR анализ и стресс-тестирование ПК ИНЭК-ФРМ), рассчитать величину VAR по портфелю ценных бумаг, находящихся на балансе, по состоянию на отчётную дату. Расчёт величины VAR проводить с использованием методик стохастического и исторического моделирования с горизонтом прогнозирования 30, 90 и 180 дней. + учитывать факторы влияния на долговые и долевые ценные бумаги. Далее проводим анализ риска ликвидности Банка в блоке "Анализ Риска ликвидности" ПК ИНЭК-ФРМ, и проводим моделирование финансового результата. + определяем нужные Вам сценарии (штук 6 - 7, я думаю, будет достаточно.)

[suspended]

Var-анализ это конечно хорошо, но, к сожалению, не даёт ответа на вопросы, типа, что случится, если крупный клиент заберет депозит и т.п.
Дле небольшого регионального банка, думаю, достаточно будет простенького анализа в excel-формате, как я описал выше. Так и руководству понятней и наглядней. И не нужно покупать специально какие-то дополнительные системы.

[НДКО]

suspended,
Это наверное основное. Я правда, не знаю, как тут сделать стресс-прогноз, который зависел бы от курсов валют или от ухудшения качества активов. И вообще, наверняка во всем вышеописанном много изъянов. Буду, кстати, рад комментариям и замечаниям от специалистов. Если кому интересно, могу скинуть Excel-файл с наработками.

Добрый день, скиньте мне, пожалуйста, Ваш Excel-файл с наработками - я буду очень Вам признательна... severnayai@rambler.ru

[Тураева]

Добрый день, коллеги!
Не могли бы Вы и мне скинуть Ваш-Excel-файл. А если еще поделитесь заключением и/или комментарием к проведенному стресс-тесту - буду очень благодарна! Заранее говорю: СПАСИБО!

[Тураева]

мой e-mail sturaeva@list.ru

[Odinsvet]

Добрый день! Присоединяюсь к числу просящих excel файл. Адрес sunko@mail.ru

[ЛианнаГ]

Добрый день!
Не могли бы вы и мне скинуть ваш файл: мой адрес: gabrielyan_lianna@yahoo.com
Заранее спасибо.

[Кирилл26]

Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста и мне. Моя почта - almanack26@gmail.com

Заранее благодарен.

[Meunier]

suspended,
Я правда, не знаю, как тут сделать стресс-прогноз, который зависел бы от курсов валют или от ухудшения качества активов.

Я для стресс-тестирования ликвидности по текущему портфелю (фиксированный сценарий - предполагается что структура активов и пассивов по срокам не изменится, меняется лишь их рыночные характеристики) выстраиваю таблицу и расчитываю коэффициенты ликвидности при разных условиях. По строкам:
Укрепление рубля к остальным валютам на 25%,
Укрепление рубля к остальным валютам на 15%,
Неизменность курса
Ослабление рубля на 15%
Ослабление рубля на 25%

По столбцам:
Увеличение доходности ОФЗ на 5 п.п.
Увеличение доходности ОФЗ на 4 п.п.
Увеличение доходности ОФЗ на 3 п.п.
Увеличение доходности ОФЗ на 2 п.п.
Увеличение доходности ОФЗ на 1 п.п.

Фиксируем значение коэффициентов ликвидности на каждом перекрёстном сценарии, находим критичные сценарии.

Также подобные выкладки я использую для комплексных сценариев (плюсом к преведённым выше идёт отток вкладов) но тут уже по вкусу.

[Milkina]

Здравствуйте suspended! Буду Вам признательна, если Excel-файл с наработками по стресс-тестированию скините мне...
Luni_girl@mail.ru

[Nast_ya]

Milkina, Добрый день!если Вам скинули файл со стресс тестом не могли бы Вы его мне перекинуть!заранее благодарю! zaykka23@rambler.ru

[Odinsvet]

Добрый день!

Коллеги. если не сложно, то пришлите и мне excel файл с вариантом стресс-теста. Адрес sunko@mail.ru

Спасибо!

[natty_m82]

Добрый день,уважаемые коллеги!

Буду очень признательна за Excel-файл стресс-теста ликвидности, советы и полезные ссылки.

Пришлите мне информацию на адрес olga.dudkina@hotmail.com

[auditr]

Добрый день!
Сбросьте пож-та и мне файлик по стресс-тестированию . iwantfly@yandex.ru
Спасибо.

[6ypah]

Добрый день!
Не могли бы вы и мне скинуть ваш файл: мой адрес: userali@mail.ru
Заранее спасибо.

[Кассирус Клей]

Высокий спрос на стресс-тест. Может быть кто-нибудь его положит в открытом доступе? На всякий случай, мой адрес )
psb@kbb.ru

[EREMA]

будьте добры (erema757@yandex.ru) Благодарю

[EREMA]

erema757@yandex.ru

[Людям Милая]

Добрый день!
Будьте добры, скиньте и мне пожалуйста файл fliudmila@mail.ru.
Заранее огромное спасибо.

[GoAlex]

И мне пожалуйста пришлите
goalx at gmx.net

[СервантES]

Будьте добры и мне скинуть файл
separe_aude@list.ru
Заранее спасибо!

[Strekozka]

Всем добрый день отправьте мне, пожалуйста, тоже этот файл на strekoza-op@mail.ru Спасибо!

[Юлия Крылова]

Добрый день!
И мне пришлите, пожалуйста, на адрес julay68@mail.ru
Заранее спасибо!

[Yokohama]

Добрый день, уважаемые коллеги!

Встал вопрос о проведении хоть какого-то стресс-тестирования ликвидности в нашем банке (небольшой региональный). Времени на все отвели неделю. За это время нужно родить положение по стресс-тестированию ликвидности, разработать методику и представить какие-то результаты.

Прошу поделиться положением и методикой по стресс-тестированию ликвидности в вашем банке. Особенно интересно было бы посмотреть на реализацию в Excel-формате. Понимаю, что разбрасываться своими наработками жалко, поэтому готов предложить какое-нибудь вознаграждение в меру своих сил .



Также буду благодарен просто советам и полезным ссылкам.

Стресс-тест ликвидности лучше конечно "вписать" в существующую в вашем банке систему контроля за мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидностью. Смсыл стресс теста - вы должны найти дефицит ликвидности, который теоретически возможен в экстраординарных (с вероятностью менее 5%) случаев. Для чего анализируете "загруженность" лимитной дисциплины, которая действует в вашем банке. Из статистики фактических значений выбирайте самые экстраординарные случаи. Считайте их в % соотношении к какому-нибудь показателю который вы будете использовать в стресс тесте. Выше, некий джентльмен предложил использовать % оттока по вкладам, по средствам юриков и депозитам, а также % дисконта по высоколиквидным активам, за счет которых предполагается погасить отток. Вы потом эти проценты должны будете примерить к факту на отчетную дату и посмотреть - покроют ли активы отток по ресурсам. Фантазию включайте - если вы для анализа ликвидности 125 форму используете - можете смоделировать дисконт по активам и отток по ресурсам в разрезе срочности...))) Можно просто портфели взять, можно по продуктам их разбить, можно по географии....главное, чтобы вы % посчитали "экстраординарный", а потом применили его к балансу на дату анализа.

Я файл приложил со скромным стрес-тестом основных рисков и расчетом совокупного риска. Это не вар-анализ, но и не ГЭП-анализ - это алгоритм, используемый при стресс-тестировании банков Банком России. Проверяющие из ЦБ были очень удовлетворены результатами.

И еще - старайтесь стресс-тест привязывать к годовому плану, стратегии, бизнес-плану и доводить до Совета. Так правильнее.

[bedrock90]

Добрый день, пришлите мне пожалуйства Ваш файл - bedrock90@mail.ru. Заранее благодарен.

[EREMA]

erema757@yandex.ru
отправьте, пожалуйста, на мою электронку. Заранее благодарю

[Евгения Сорокина]

Добрый день! Очень прошу поделиться положением и методикой по стресс-тестированию ликвидности, и выслать на мой адрес sorokina-28@mail.ru их реализацию в Excel-формате.

[alangrig]

Стресс-тести ликвидности

Стресс-тест ликвидности лучше конечно "вписать" в существующую в вашем банке систему контроля за мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидностью. Смсыл стресс теста - вы должны найти дефицит ликвидности, который теоретически возможен в экстраординарных (с вероятностью менее 5%) случаев. Для чего анализируете "загруженность" лимитной дисциплины, которая действует в вашем банке. Из статистики фактических значений выбирайте самые экстраординарные случаи. Считайте их в % соотношении к какому-нибудь показателю который вы будете использовать в стресс тесте. Выше, некий джентльмен предложил использовать % оттока по вкладам, по средствам юриков и депозитам, а также % дисконта по высоколиквидным активам, за счет которых предполагается погасить отток. Вы потом эти проценты должны будете примерить к факту на отчетную дату и посмотреть - покроют ли активы отток по ресурсам. Фантазию включайте - если вы для анализа ликвидности 125 форму используете - можете смоделировать дисконт по активам и отток по ресурсам в разрезе срочности...))) Можно просто портфели взять, можно по продуктам их разбить, можно по географии....главное, чтобы вы % посчитали "экстраординарный", а потом применили его к балансу на дату анализа.

Я файл приложил со скромным стрес-тестом основных рисков и расчетом совокупного риска. Это не вар-анализ, но и не ГЭП-анализ - это алгоритм, используемый при стресс-тестировании банков Банком России. Проверяющие из ЦБ были очень удовлетворены результатами.

И еще - старайтесь стресс-тест привязывать к годовому плану, стратегии, бизнес-плану и доводить до Совета. Так правильнее.

Спасибо за приложенный файл, но очень странный стресс-тест ликвидности. Отток пассивов в моделе есть, а в результате оттока активов не наблюдается? Как это так? Чем же банк гасит отток пассивов?